1 全國(guó)銀行業(yè)考試題庫(kù) 、 風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù) 第一章 1（ ）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)自殘的非預(yù)期順勢(shì)而應(yīng)持有的資本金。 A會(huì)計(jì)資本 B經(jīng)濟(jì)資本 C實(shí)收資本 D監(jiān)管資本 正確答案： （ B） 2信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤，技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 3 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大，最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ ） 4大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機(jī)。 A流動(dòng)性 B操作 C法律 D戰(zhàn)略 正確答案： （ A） 5下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是（ ）。 A強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí) B改善公司治理 C預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備 D確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別，優(yōu)先排序，并得到有效管理 E商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅 正確答案： （ ABCD） 6假設(shè)投資者 A 每月的百分比收益為 1%，投資者 B 每季度 的百分比收益為 3%,投資者 C 每半年的百分比收益為 6%，投資者 D 每年的百分比收益為 12%，則年投資收益最高的是（ ）。 A A B B C C D D 正確答案： （ A） 2 7風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾方面（ ）。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)的原動(dòng)力 B風(fēng)向管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式 C風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合 D健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值 E風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求 正確答案： （ ABCDE） 8一位投資者將 500 萬(wàn)人民幣投資一年期國(guó)債，國(guó)債的利率為 5%，市場(chǎng)利率為 10%，議年到期后，其投資的絕對(duì)收益是（ ）萬(wàn)元人民幣。 A 550 B 500 C 25 D 50 正確答案： （ C） 9信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）。 A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D違約風(fēng)險(xiǎn) E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ AD） 10信用風(fēng)險(xiǎn)是一種系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 11商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債包括（ ） A浮動(dòng)利率資產(chǎn) B固定利率資產(chǎn) C浮動(dòng)利率負(fù)債 D固定利率負(fù)債 E長(zhǎng)期負(fù)債 正確答案： （ ABCD） 12 20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（ ）階段。 A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D全面 風(fēng)險(xiǎn)管理模式 正確答案： （ C） 3 13某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例風(fēng)別為 20%， 40%,40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益分別為8%， 10%， 12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益是（ ）。 A 10% B 10.40% C 9.50% D 3.35% 正確答案： （ B） 14在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（ ）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利規(guī)模 D資本金規(guī)模和商 業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 正確答案： （ D） 15下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說(shuō)法正確的是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的辦法 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)，股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn) E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 正確答案： （ ABCDE） 16計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。?）。 A標(biāo)準(zhǔn)法 B內(nèi)部模型法 C高級(jí)計(jì)量法 D內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 E內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 正確答案： （ ADE） 17下列不屬于附屬資本的是（ ）。 A未公開(kāi)儲(chǔ)備 B重估儲(chǔ)備 C盈余公積 D普通貸款儲(chǔ)備 正確答案： （ C） 18以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的辦法 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來(lái)實(shí)現(xiàn) 正確答案： （ D） 4 19商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)，同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)該是多方面開(kāi)展，這是基于（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B風(fēng)險(xiǎn)分散 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 正確答案： （ B） 20風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為（ ）。 A正常轉(zhuǎn)移 B非正常轉(zhuǎn)移 C安全轉(zhuǎn)移 D保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 E非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 正確答案： （ DE） 21下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心 資本的有（ ）。 A權(quán)益資本 B公開(kāi)儲(chǔ)備 C重估儲(chǔ)備 D普通貸款儲(chǔ)備 E混合型債務(wù)工具 正確答案： （ AB） 22對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可采取的管理方法是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 正確答案： （ ABCDE） 23商業(yè)銀行以安全性，流動(dòng)性，效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，自我約束。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ A） 24以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，錯(cuò)誤的是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性 B風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性 C風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的危險(xiǎn) D風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性 正確答案： （ C） 25（ ）是指由于人為錯(cuò)誤，技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成的風(fēng)險(xiǎn)。 5 A操作風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C信用風(fēng)險(xiǎn) D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ A） 26下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有（ ）。 A某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法 B某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法 C某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法 D某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法 E某銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借貸客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?正確答案： （ ADE） 27國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為（ ）。 A政治風(fēng)險(xiǎn) B信用風(fēng)險(xiǎn) C社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) E操作風(fēng)險(xiǎn) 正 確答案： （ ACD） 28（ ）是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國(guó)的貸款匯回本國(guó)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A政治風(fēng)險(xiǎn) B社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ B） 29下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面 B操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利 C對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作費(fèi) D操作風(fēng)險(xiǎn)具 有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn) 0 正確答案： （ D） 30下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。 A政治風(fēng)險(xiǎn) B證據(jù)風(fēng)險(xiǎn) C政策風(fēng)險(xiǎn) D對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn) 6 E信用風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ ABCD） 31全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括（ ）。 A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 C全城的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程 D全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 E全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 正確答案： （ ABCDE） 32下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) D大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ A） 33商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過(guò)整體的，系統(tǒng)化的方法來(lái)管理。 A正確 B錯(cuò)誤 正 確答案： （ A） 34以下關(guān)于收益的計(jì)量，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量 B百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率的絕對(duì)收益計(jì)量方法 C百分比收益率是對(duì)期初投資的一個(gè)單位化調(diào)整，即一個(gè)單位貨幣在給定投資周期的收益率 D百分比收益率只考慮了起初的投資額，沒(méi)有考慮不同投資期限的影響 正確答案： （ B） 35對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（ ）。 A利率風(fēng)險(xiǎn) B股票風(fēng)險(xiǎn) C商品風(fēng)險(xiǎn) D匯率風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ A） 36（ ）是商業(yè)銀行的基本職能。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn) B儲(chǔ)蓄 C投資 D獲得收益 正確答案： （ A） 7 37經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，公式是 RAROC=（收益 -預(yù)期損失） /經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ A） 38小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為 2 萬(wàn)元， 4 萬(wàn)元， 4 萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為 30%,25%,15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是（ ） 。 A 25% B 20% C 21% D 22% 正確答案： （ D） 39（ ）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)，股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。 A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D風(fēng)險(xiǎn)分散 正確答案： （ C） 40經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 41商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化 ，違反借款合同無(wú)法償還貸款本息時(shí)商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C風(fēng)險(xiǎn)分散 D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 正確答案： （ A） 42下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用的是（ ）。 A有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B有助于消化和吸收損失 C有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系 D有助于位置市場(chǎng)信心 E有助于為商業(yè)銀行提供融資 正確答案： （ AC） 43正態(tài)隨機(jī)變量 X 的觀測(cè)值落在距均值的距離為 2 倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為（ ）。 A 68% B 95% 8 C 32% D 50% 正確答案： （ B） 44商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是（ ）。 A安全性 B流動(dòng)性 C效益性 D交易性 E投資性 正確答案： （ ABC） 45根據(jù)巴賽爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。 A操作風(fēng)險(xiǎn) B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) D信用風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ C） 46假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率從均值為 2%，方差為 0.01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率在（ ）區(qū)間內(nèi)的概率為 68%。 A（ 1%， 3%） B（ 0,4%） C (1.99%,2.01%) D (1.98%,2.02%) 正確答案： （ A） 47下列屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。 A信用風(fēng)險(xiǎn) B政治風(fēng)險(xiǎn) C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) E社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ BDE） 48按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，下列不屬于巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類的是（ ）。 A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C政治風(fēng)險(xiǎn) D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ C） 49下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（ ）只能減低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 9 C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 正確答案： （ A） 50下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布 B風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) C損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念 D風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身 正確答案： （ C） 51.20 世紀(jì) 60 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（ ）。 A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 正確答案： （ D） 52下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法不正確的是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念 B風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念 C反映的是損失發(fā)生前事物發(fā)展?fàn)顟B(tài) D可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性 正確答案： （ B） 53金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 正確答案： （ A） 54信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）。 A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D違約風(fēng)險(xiǎn) E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ AD） 55方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 56巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。 10 A某法人客戶由于破產(chǎn)而不 能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性 B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) D央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn) E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ BDE） 57金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 E經(jīng)營(yíng)損失 正確答案： （ BCD） 58在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述（ ）的分布。 A每日股票價(jià)格 B每日股票指數(shù) C股票價(jià)格每日變動(dòng)值 D股票價(jià)格每日收益率 正確答案： （ D） 59下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失 D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由在勸人所在國(guó)家的 行為引起的，它超出了債務(wù)人控制范圍 正確答案： （ A） 60下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款時(shí)最大，最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 B信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中 C對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約照成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值。因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì) D從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失 正確答案： （ D） 61（ ）是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖 特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。 A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 11 C自我對(duì)沖 D市場(chǎng)對(duì)沖 正確答案： （ C） 62以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（ ）。 A出口信貸保險(xiǎn) B擔(dān)保 C備用信用證 D對(duì)沖 正確答案： （ ABC） 63.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）。 A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D違約風(fēng)險(xiǎn) E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ AD） 64在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（ ）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行 的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行盈利水平 C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行盈利水平 D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 正確答案： （ D） 65市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。 A利率風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C股票風(fēng)險(xiǎn) D匯率風(fēng)險(xiǎn) E商品風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ ACDE） 66（ ）是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。 A系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C自我對(duì)沖 D市場(chǎng)對(duì)沖 正 確答案： （ D） 67在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述（ ）的分布。 A每日股票交割 B每日股票指數(shù) C股票價(jià)格每日變動(dòng)值 12 D股票價(jià)格每日收益率 正確答案： （ D） 68下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大，最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 B信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中 C對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約照成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì) D從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手 的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失 正確答案： （ D） 69.20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（ ）。 A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 正確答案： （ A） 70下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。 A利率風(fēng)險(xiǎn) B股票風(fēng)險(xiǎn) C違約風(fēng)險(xiǎn) D匯率風(fēng)險(xiǎn) E商品風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ ABDE） 71下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) D大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ A） 72 20 世紀(jì) 60 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（ ）。 A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 正確答案： （ D） 73（ ）是指由 于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)資量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 A操作風(fēng)險(xiǎn) B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 13 D法律風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ C） 74下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A在京風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC 可用余額衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是 否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù) C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC 衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配 D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核盈利目標(biāo)為充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷 E使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從而根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)，盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式 正確答案： （ ABCE） 75下列屬于資本的作用的是（ ）。 A為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消 化損失 C限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D維持市場(chǎng)信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力 正確答案： （ ABCDE） 76下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大，最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 B信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款，債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保，貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中 C衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì) D從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合 帶來(lái)?yè)p失 正確答案： （ D） 77在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有二個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是資產(chǎn)變現(xiàn)能力。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 78方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 79下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有（ ）。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力 B風(fēng)險(xiǎn)管理能 夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式 14 C風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合 D健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力 正確答案： （ ABCDE） 80“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 正確答案： （ A） 81.2007 年底，美國(guó)爆發(fā)了次貸危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái) ，有些妹子商業(yè)銀行員工違規(guī)相信用分?jǐn)?shù)較低，收入證明確實(shí)，負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不在償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)樣機(jī)了許多全球知名的商業(yè)銀行，投資銀行，是長(zhǎng)期以來(lái)他們?cè)?. A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B信用風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ ABCDE） 82商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，其順序是（ ）。 A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 正確答案： （ A） 83下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A章冕資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分 15 B賬面資本包括實(shí)收資本，資本公積，盈利公積，一般準(zhǔn)備，信托賠賬準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等 C監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具 D經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本 正確答案： （ D） 84下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（ ）。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D維持市場(chǎng)信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力 正確答案： （ ABDE） 85，馬科維茨的資產(chǎn)組合管理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不能與 -1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 86經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 87經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（ RAROC）的計(jì)算公式是（ ）。 A RAROC=（收益 -預(yù)期損失） /非預(yù)期損失 B RAROC=（收益 -非預(yù)期損失） /預(yù)期損失 C RAROC=（非預(yù)期損失 -預(yù)期損失） /收益 D RAROC=（預(yù)期損失 -非預(yù)期損失） /收益 正確答案： （ A） 88操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員，系統(tǒng)，流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 89（ ）是指當(dāng)銀行 正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失得風(fēng)險(xiǎn)。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D法律風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ D） 16 90中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以（ ）為經(jīng)營(yíng)原則?！?A公平性，公開(kāi)性，公正性 B安全性，公平性，效益性 C公正性，流動(dòng)性，公開(kāi)性 D安全性，流動(dòng)性，效益性 正確答案： （ D） 91下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法正確的有（ ）。 A在京風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 估方法中，目前被廣泛絕收和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC 可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù) C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC 衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配 D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的 E使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)，盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式 正確答案： （ ABCE） 93甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)價(jià)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險(xiǎn)分散 D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 正確答案： （ A） 94金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 正確答案： （ A） 95對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要（ ）來(lái)轉(zhuǎn)移。 A提 取損失準(zhǔn)備金 B沖減利潤(rùn) C資本金 D保險(xiǎn)手段 正確答案： （ D） 96下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人，不針對(duì)企業(yè) B結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算工程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) 17 C信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征 D與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 正確答案： （ B） 97以下屬于核心資本的是（ ）。 A股本 B未公開(kāi)儲(chǔ)備 C資本公積 D未分配利潤(rùn) E 公開(kāi)儲(chǔ)備 正確答案： （ ACDE） 98威廉夏普于 20 世紀(jì) 50 年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化的基石。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 99商業(yè)銀行（ ）的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 正確答案： （ B） 100風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指在損失發(fā)生以后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 101于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 102商業(yè)銀行通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 正確答案： （ C） 103商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 18 D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 正確答案： （ ABCDE） 104國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng) 險(xiǎn)水平的最佳方法是（ ）。 A股本收益率（ ROE） B資產(chǎn)收益率（ ROA） C風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法（ RAPM） D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 (VAR) 正確答案： （ C） 105下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C在金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失 D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常由債券人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人控制范圍 正確答案： （ A） 106下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（ ）。 A對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，主要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多。其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除 B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避 正確答案： （ B） 107巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于 12%，其中核心資本充足率不得低于 8%。 A正確 B錯(cuò)誤 正 確答案： （ B） 108信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)易于計(jì)量的特點(diǎn)。 A正確 B錯(cuò)誤 正確答案： （ B） 109下列說(shuō)法不正確的是（ ）。 A操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面 B操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性 C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被看做是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn) D法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ B） 110（ ）是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管19 理方法。 A風(fēng) 險(xiǎn)規(guī)避 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 正確答案： （ D） 111根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)轉(zhuǎn)信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有（ ）。 A不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù) B不應(yīng)集中于同一性質(zhì)貸款人 C不應(yīng)集中于同一國(guó)家貸款人 D可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款 E應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化 正確答案： （ ABCDE） 112操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為其中表現(xiàn)形式，其中包括（ ）。 A聘用員工做法和工作場(chǎng)所的安全性 B業(yè)務(wù)中斷和 系統(tǒng)失靈 C客戶，產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D實(shí)物資產(chǎn)損壞 E外部欺詐 正確答案： （ ABCDE） 113商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D風(fēng)險(xiǎn)隱藏 正確答案： （ D） 114金融風(fēng)暴可能造成的損失包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 E經(jīng)營(yíng)損失 正確答案： （ BCD） 115假設(shè)交易部門持有兩種資產(chǎn)，頭寸分別為 1000 萬(wàn)元和 2000 萬(wàn)元， 對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為20 6%和 10%,投資期為 1 年，則該部分總的資產(chǎn)百分比收益率為（ ）。 A 8% B 8.5% C 8.67% D 9.13% 正確答案： （ C） 116下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大，最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 B信用風(fēng)險(xiǎn)即存在于傳統(tǒng)的貸款，債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保，貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在與衍生產(chǎn)品交易中 C信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征 D違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針 對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè) 正確答案： （ C） 117下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（ ）。 A風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念 B風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念 C反映失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài) D可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性 正確答案： （ B） 118巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。 A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) D央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn) E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： （ BDE） 119下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是（ ） . A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性 B負(fù) 債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行有積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié) 構(gòu) ， 經(jīng) 營(yíng) 目 標(biāo) 互 相 替 換 和 資 產(chǎn) 分 散 ， 實(shí)現(xiàn)。21 。悲劇 D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品，金融工程 學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 正確答案： （ B） 120（ ），商業(yè)銀行進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。 A 20 世紀(jì) 60 年代以前 B 20 世紀(jì) 60 年代 C 20 世紀(jì) 70 年代 D 20 世紀(jì) 80 年代 正確答案： （ B） 第二章 1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制 /緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（ BDE） A.檢測(cè)各種不可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì) . B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求 . C.檢測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) . D.所采取的各種措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本 /收益基礎(chǔ) 上 有效性 E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。 2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要的職責(zé)有 (ABCDE) A.監(jiān)控各種類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額 B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告 C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型 D.協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估 E.全面掌握商業(yè)銀行的正題風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用 3.以下關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法正確的有（ ACD） A.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。 B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)。 C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)才去審慎態(tài)度。 E.以上都對(duì) 4 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)是（ ABCD） A.確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 B.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn) C.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性 D.確保業(yè)務(wù)記錄 .財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí) .真實(shí)和完整 E.確保員工素質(zhì)得到相應(yīng)提高 5.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 .量化是（ ABC）得以有效實(shí)施的基礎(chǔ) 22 A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理 B.資本監(jiān)管 C.經(jīng)濟(jì)資本配置 D.風(fēng)險(xiǎn)控制 6.知識(shí)是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素 B A.正確 B.錯(cuò)誤 7.下列選項(xiàng)中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)是（ B） A.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄 B.為所有系統(tǒng)用戶配置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志 C.對(duì)每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù) D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵。 8.一下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ D） A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理 /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任 B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn) 管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 C.監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督 .財(cái)務(wù)監(jiān)督 .內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況 9.商業(yè)銀行公司治理是指控制 .管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)方式。 (A) A.正確 B.錯(cuò)誤 10.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（ A） A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先 .內(nèi) 控輔之”的要求 C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力 D.內(nèi)部控制的監(jiān)督評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè) .執(zhí)行部門密切聯(lián)系 11.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則是（ ABCD） A.全面 B.有效 C.審慎 D.獨(dú)立 E.安全 12.商業(yè)銀行公司治理的核心是（ D） A.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 B.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督 D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì) .高管 層組成體系和制衡機(jī)制 13.以下關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ D） A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑 23 B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景 .階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等 C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑 D.各家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式和水平不盡相同，是由于實(shí)現(xiàn)路徑不同所致 14.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序（ A） A.正確 B.錯(cuò)誤 15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過(guò)國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)（ B） A.正確 B.錯(cuò)誤 16.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括主要要素有（ ABCDE） A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督與糾正 17.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是（ A） A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn) B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段 D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度 18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是（ C） A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程 序和操作規(guī)程 B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理 /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任 C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部分提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督 .財(cái)務(wù)監(jiān)督 .內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 19.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán) .經(jīng)營(yíng)分離的情況下，為妥善解決委托 代理關(guān)系而提出的董事會(huì) .高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制（ A） A.正確 B.錯(cuò)誤 20.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該由（ C）核準(zhǔn) A.股東大會(huì) B.高級(jí)管理層 C.董事會(huì) D.監(jiān)事會(huì) 21.（ C）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng) 險(xiǎn)管理理念 .哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 .風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化 A.內(nèi)部控制制度 24 B.公司治理 C.風(fēng)險(xiǎn)文化 D.戰(zhàn)略管理 22.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成（ CDE） A.風(fēng)險(xiǎn)管理行為 B.風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象 C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 D.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) E.風(fēng)險(xiǎn)管理制度 23.(D)負(fù)責(zé)建立識(shí)別 .計(jì)量 .監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施 A.董事會(huì) B.監(jiān)事會(huì) C.股東大會(huì) D.高級(jí)管理層 24.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（ BE）環(huán)節(jié) A.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B.感知風(fēng)險(xiǎn) C.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) D.控制風(fēng)險(xiǎn) E.分析風(fēng)險(xiǎn) 25.內(nèi)部控制的監(jiān)督 .評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè) .執(zhí) 行部門 .并有直接向董事會(huì) .監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道（ A） A.正確 B.錯(cuò)誤 26.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，下列哪些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程（ ACE） A.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D.風(fēng)險(xiǎn)額度分配 E.風(fēng)險(xiǎn)控制 27.高級(jí)管理層主要職責(zé)包括（ BDE） A.審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略 .政策和程序 B.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作過(guò)程 C.對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程 .決策執(zhí)行過(guò)程 .經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)測(cè) D.了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況 E.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力和恰當(dāng)?shù)慕M織機(jī)構(gòu) .管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平 .，以及能有效的識(shí)別 .計(jì)量 .監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn) 28.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力 .是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)（ B） 25 A.正確 B.錯(cuò)誤 29.風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩個(gè)具體步驟，中間計(jì)量數(shù)據(jù)和末端計(jì)量數(shù)據(jù)（ B） A.正確 B.錯(cuò)誤 30.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（ C） A.消除風(fēng)險(xiǎn) B.實(shí)現(xiàn)收益最大化 C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡 D.降低風(fēng)險(xiǎn) 31.在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（） A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D.風(fēng)險(xiǎn)控制 32.由于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長(zhǎng) 期發(fā)展目標(biāo)的，所以商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定后就