1、證券資格考試證券投資基金模擬試題（第十套）1.按照對未來股利支付的不同假定,股利貼現(xiàn)模型可以分為很多類型.下列表述中不屬于股利貼現(xiàn)模型的是(). 1: A:現(xiàn)值增長模型 對2: B:固定增長模型 錯3: C:三階段股利貼現(xiàn)模型 錯4: D:隨機股利貼現(xiàn)模型 錯2.以下關(guān)于基金管理公司辦事處說法正確的是（）。 1: A：辦事處不得從事經(jīng)營性活動 對2: B：辦事處經(jīng)公司授權(quán)可以從事公司經(jīng)營范圍以內(nèi)的經(jīng)營性活動 錯3: C：辦事處經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)可以從事公司經(jīng)營范圍以內(nèi)的經(jīng)營性活動 錯4: D：辦事處的法律責(zé)任有公司承擔(dān) 對3.利率期限結(jié)構(gòu)的完全預(yù)期理論認(rèn)為（）。 1: 流動溢價是對投資者承擔(dān)額外

2、的流動性風(fēng)險的補償 錯2: 遠(yuǎn)期利率是對未來短期利率的無偏差的估計值 對3: 市場對未來利率變動方向的預(yù)期會反映在利率曲線的斜率上 對4: 利率曲線的斜率為負(fù)時，市場預(yù)期短期利率會下降 對4.關(guān)于基金托管人的內(nèi)部控制，下列哪項說法是錯誤的（）。 1: 基金托管人必須將自有資產(chǎn)與基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開 錯2: 基金托管人應(yīng)以自己名義代基金開立賬戶 對3: 基金托管人應(yīng)行嚴(yán)格的崗位分離制度 錯4: 基金托管人應(yīng)建立會計復(fù)核制度 錯5.假設(shè)上證A股指數(shù)上周上漲了10%,本周下跌了10%,下列說法正確的是(). 1: A:兩周累計收益率為零 錯2: B:兩周累計上漲1% 錯3: C:周累計下跌1% 對4:

3、D:兩周累計收益率無法計算 錯6.證券投資基金資產(chǎn)依其形態(tài)的不同分為（）。 1: 現(xiàn)金類資產(chǎn) 對2: 證券類資產(chǎn) 對3: 其他類資產(chǎn) 對4: 固定資產(chǎn) 錯7.基金托管人內(nèi)部控制的目標(biāo)是（）。 1: 保證基金保值增值 錯2: 保證托管資產(chǎn)的安全完整 對3: 維護持有人的權(quán)益 對4: 保障基金托管業(yè)務(wù)安全、有效、穩(wěn)健運行 對8.依照證券投資基金法的規(guī)定，封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會審議，并取得參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的（）以上通過。 1: A:30% 錯2: B:50% 錯3: C:1/3 錯4: D:2/3 對9.根據(jù)證券投資基金法的規(guī)定，封閉式基金成立的條件包括

4、（）。 1: 基金份額總額超過核準(zhǔn)的最低募集份額總額 錯2: 基金份額總額達(dá)到核準(zhǔn)規(guī)模的60%以上 錯3: 基金份額總額達(dá)到核準(zhǔn)規(guī)模的80%以上 對4: 基金份額持有人人數(shù)達(dá)到10000人以上 錯10.如果證券市場是有效市場,那么這個市場的特征是(). 1: A:未來事件能夠被準(zhǔn)確地預(yù)測 錯2: B:價格能夠反映所有相關(guān)信息 對3: C:證券價格由于不可辨別的原因而變化 錯4: D:價格不起伏 錯11.在預(yù)測到股票市場將進(jìn)入繁榮期時,基金經(jīng)理通常會(). 1: A:降低基金的現(xiàn)金持有比例 對2: B:提高基金組合的貝塔值 對3: C:提高基金組合的貝塔值 對4: D:降低基金組合的貝塔值 錯1

5、2.發(fā)達(dá)國家的證券投資基金分類包括(). 1: A:股票基金 對2: B:債券基金 對3: C:混合基金 對4: D:貨幣市場基金 對13.關(guān)于證券投資組合的方差，以下描述中正確的是（）。 1: 投資組合的方差等于組合中各證券的方差的加權(quán)平均數(shù)。 錯2: 方差等于組合中各證券的方差的加權(quán)平均數(shù)。 錯3: 投資組合的方差與組合中各證券的方差和權(quán)重均有關(guān)。 對4: 投資組合的方差與組合中各證券間的相關(guān)系數(shù)有關(guān)。 對14.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置相比（）。 1: 對投資者的風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好的認(rèn)識和假設(shè)不同 對2: 對投資者的風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好的認(rèn)識和假設(shè)相同 錯3: 對資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)

6、投資權(quán)益變化的能力要求相同 錯4: 對資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同 對15.根據(jù)證券投資基金法的規(guī)定，“復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值和單位基金資產(chǎn)凈值”的職責(zé)應(yīng)該由（）承擔(dān)。 1: 基金管理人 錯2: 基金注冊登記人 錯3: 基金托管人 對4: 基金代銷人 錯16.證券投資基金會計核算計量屬性為（）。 1: 加權(quán)成本 錯2: 非歷史成本 錯3: 公允價值 對4: 最近的交易成本 錯17.下列關(guān)于封閉式基金的募集、交易的陳述正確的有（）。 1: A：封閉式基金的募集是一次性的 對2: B：一般由證券公司作為承銷機構(gòu) 對3: C：造交易所上市交易 對4: D：通過證券公司進(jìn)行委托買賣 對

7、18.其他情況不變時,當(dāng)基金的分散程度提高時,基金的特瑞諾指數(shù)會(). 1: A:變大 錯2: B:變小 錯3: C:不變 對4: D:無法判斷 錯19.內(nèi)部控制必須隨著有關(guān)法律、法規(guī)的調(diào)整、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等外部環(huán)境的變化及時修改或完善體現(xiàn)的是制定內(nèi)部控制制度的（）原則。 1: A：合法合規(guī)性 錯2: B：全面性 錯3: C：審慎性 錯4: D：適時性 對20.積極型股票投資戰(zhàn)略的重要標(biāo)志之一是（）。 1: 指數(shù)化投資 錯2: 長期持有 錯3: 時機抉擇 對4: 以上都不是 錯 21.證券投資組合的期望收益率等于組合中各證券期望收益率的加權(quán)平均值，其中對權(quán)數(shù)的描述正確的是（）。 1: 所使

8、用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的期望收益率 錯2: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券未來收益率的概率分布 錯3: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的投資比例 對4: 所使用的權(quán)數(shù)可以是正，也可以為負(fù) 對22.上市公告書中的基金財務(wù)資料報告期間終止日距上市交易日不得超過（）日。 1: 15 錯2: 30 對3: 60 錯4: 90 錯23. 投資風(fēng)險控制措施 基金公司內(nèi)部風(fēng)險控制制度包含內(nèi)容（） 1: A：按規(guī)定的投資比例進(jìn)行投資 對2: B：堅持獨立性原則 對3: C：堅持集中交易制度 對4: D：內(nèi)部信息控制制度 對24.屬于風(fēng)險調(diào)整收益率的指標(biāo)包括(). 1: A:夏普指數(shù) 對2: B:詹森指數(shù) 對3: C:

9、特瑞諾指數(shù) 對4: D:信息比率 對25.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場環(huán)境因素包括（）。 1: 通貨膨脹 對2: 利率變化 對3: 經(jīng)濟周期波動 對4: 監(jiān)管 對26.深證基金指數(shù)的發(fā)布日為（）。 1: 2000年5月8日 錯2: 2000年6月9日 錯3: 2000年6月30日 錯4: 2000年7月3日 對27.依據(jù)證券投資基金法的規(guī)定，封閉式基金招募說明書應(yīng)當(dāng)包括下列（）內(nèi)容。 1: 基金募集申請的核準(zhǔn)文件名稱和核準(zhǔn)日期 對2: 基金份額的發(fā)售日期和期限對3: 基金份額的發(fā)售方式和發(fā)售機構(gòu) 對4: 基金合同和基金托管協(xié)議的主要內(nèi)容 對 28. 下列（）情形不可以暫?；?/p>

10、金估值。 1: 法定節(jié)假日 錯2: 證券交易所暫停營業(yè) 錯3: 因不可抗力導(dǎo)致基金管理人和托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值 錯4: 基金公布年報 對29.以下關(guān)于封閉式基金和開放式基金說法正確的是（）。 1: A：封閉式基金一般有固定的存續(xù)期限 對2: B：開放式基金一般沒有固定的存續(xù)期限 對3: C：封閉式基金投資人少 錯4: D：開放式基金投資人多 錯30.在我國，對（）從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券 利息收入及其他收入，暫不懲上企業(yè)所得稅。 1: 非銀行金融機構(gòu) 錯2: 企業(yè) 錯3: 基金 對4: 基金公司 錯31.假設(shè)某基金第一收益率為5

11、%,第二年的收益率也是5%,其年幾何平均收益率(). 1: A:小于5% 對2: B:等于5% 錯3: C:大于5% 錯4: D:無法判斷 錯32.證券投資基金份額持有人大會形成的決議須按規(guī)定報送有關(guān)機構(gòu)備案或批準(zhǔn)，這個機構(gòu)是（）。 1: A：中國證監(jiān)會 對2: B：持有人大會 錯3: C：主要發(fā)起人 錯4: D：基金管理公司 錯33.下列關(guān)于成長型、收入型和平衡型基金的陳述正確的是（）。 1: A：成長型基金風(fēng)險大、收益高 對2: B：收入型基金風(fēng)險小、收益較低 對3: C：平衡型基金風(fēng)險收益介于成長型，收入型基金之間 對4: D：成長型基金的收益可能低于收入型基金 對34.上證基金指數(shù)的發(fā)

12、布日為（）。 1: 2000年5月8日 錯2: 2000年6月9日 對3: 2000年6月30日 錯4: 2000年7月3日 錯35.主動型基金和波動型基金劃分的主要依據(jù)是（）。 1: A：依據(jù)基金的組織形式不同 錯2: B：依據(jù)基金的投資對象不同 錯3: C：依據(jù)基金的投資目標(biāo)不同 錯4: D：依據(jù)基金的投資理念不同 對36.影響封閉式基金交易價格的因素有（）。 1: 基金名稱 錯2: 利率變化 對3: 基金資產(chǎn)凈值 對4: 市場供求關(guān)系 對37.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，形式主義式證券投資基金在（）要公布一次基金資產(chǎn)的凈值。 1: 每個交易日 對2: 每周 錯3: 每個月 錯4: 每個季度 錯38.基

13、金管理公司必須以（）為會計核算主體。 1: A：所管理基金總體 錯2: B：所管理的每個基金 對3: C：所投資的上市公司 錯4: D：公司自身資產(chǎn) 錯39.以下符合證券投資基金基本內(nèi)涵的有（）。 1: A：通過發(fā)行基金單位向投資人募集資金 對2: B：有規(guī)定的投資組合和投資限制 對3: C：投資操作與財產(chǎn)保管相互分離 對4: D：基金資產(chǎn)按照規(guī)定的投資方向進(jìn)行投資 對40.市場時機選擇者試圖維持資產(chǎn)組合的(). 1: A:貝塔值固定 錯2: B:貝塔值變動 對3: C:阿爾法值變動 錯4: D:貝塔值為零 錯41.從資產(chǎn)配置的角度看，恒定混合策略適用于有長期計劃水平并滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的投

14、資者，在市場行 情發(fā)生變化時通常調(diào)整資產(chǎn)配置的比例。 錯42.債券投資者的稅收狀況將影響其稅后收益率，其中包括所得稅收和資本利得稅。 對43.目前我國的基金直接在中國證券登記結(jié)算公司開立清算備付金賬戶并進(jìn)行資金結(jié)算。 錯44.過去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn),因此對基金績效的事后衡量是無用的. 對45.基金管理公司崗位分離制度包括投資與交易、交易與清算、基金會計與公司會計等重要崗位的分離。 對46.跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)。 對47.證券投資基金監(jiān)管是指監(jiān)管部門運用法律的、經(jīng)濟的以及必要的行政手段，對基金參與者的行為進(jìn)行的監(jiān)督和管理。 對48.基金托管費是托管人在投資人申購基金時向投

15、資人直接收取的。 錯49.證券組合管理就是力爭將期望收益率最大的一組證券組合在一起，以實現(xiàn)投資組合的優(yōu)化。 錯50.對投資者從基金分配中獲得的儲蓄存款利息以及買賣股票價差收入征收所得稅。 錯51.買賣雙方對價格的認(rèn)同程度可以通過成交量的大小來確認(rèn).成交量大,則認(rèn)同程度大;成交量小,則認(rèn)同程度小. 對52.基金管理公司、基金代銷機構(gòu)向投資人提供專業(yè)基金投資咨詢服務(wù)的工作人員應(yīng)該具備相應(yīng)的投資咨詢和基金從業(yè)資格. 錯53.根據(jù)規(guī)定,更換基金管理人須經(jīng)持有人大會通過,但更換基金托管人無須經(jīng)持有人大會通過. 錯54.反映任意證券組合的期望收益率和總風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型是證券市場線。 對55.目前，我國對商業(yè)銀行所從事的基金業(yè)務(wù)的監(jiān)管職責(zé)僅由中國證監(jiān)會行使。 錯56.完全預(yù)期理論認(rèn)為，