1、1.普通最小二乘法(OrdinaryLeastSquaresQLS):已知一組樣本觀測(cè)值(X,Y):i二1,2,n，普通最小二乘法要求樣本回歸函數(shù)盡可以好地?cái)M合這組ii值，即樣本回歸線上的點(diǎn)P與真實(shí)觀測(cè)點(diǎn)Yt的“總體誤差”盡可能地小。普通i最小二乘法給出的判斷標(biāo)準(zhǔn)是：被解釋變量的估計(jì)值與實(shí)際觀測(cè)值之差的平方和最小。2廣義最小二乘法GLS：加權(quán)最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意義，或者說普通最小二乘法只是加權(quán)最小二乘法中權(quán)恒取1時(shí)的一種特殊情況。從此意義看，加權(quán)最小二乘法也稱為廣義最小二乘法。3加權(quán)最小二乘法WLS：加權(quán)最小二乘法是對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型，然后采

2、用普通最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。4工具變量法IV：工具變量法是克服解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)影響的一種參數(shù)估計(jì)方法。5兩階段最小二乘法2SLS,TwoStageLeastSquares：兩階段最小二乘法是一種既適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，以適用于過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計(jì)方法。6間接最小二乘法ILS：間接最小二乘法是先對(duì)關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡(jiǎn)化式方程采用普通小最二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化式參數(shù)，得到簡(jiǎn)化式參數(shù)估計(jì)量，然后過通參數(shù)關(guān)系體系，計(jì)算得到結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計(jì)量的一種方法。7異方差性Heteroskedasticity：對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。8序列相

3、關(guān)性SerialCorrelation：多元線性回歸模型的基本假設(shè)之一是模型的隨機(jī)干擾項(xiàng)相互獨(dú)立或不相關(guān)。如果模型的隨機(jī)干擾項(xiàng)違背了相互獨(dú)立的基本假設(shè)，稱為存在序列相關(guān)性。9多重共線性MulticoUinearity：對(duì)于模型Y二B+pX+pX+.+BX+卩，其基本假設(shè)之一是解釋變量X,X2,Xki01i12i2kiki12是相互獨(dú)立的。如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為存在多重共線性。10時(shí)間序列數(shù)據(jù):時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。11截面數(shù)據(jù)：截面數(shù)所是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上調(diào)查數(shù)據(jù)。12虛擬數(shù)據(jù)：也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1.13內(nèi)生變量Endogeno

4、usVariables：內(nèi)生變量是具有某種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)的元素。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時(shí)也對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。14外生變量ExogenousVariables：外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)研究的元素。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、政策變量、虛變量。15先決變量PredeterminedVariables：外生變量與滯后內(nèi)生變量(LaggedEndogenousVariables統(tǒng)稱為先決變量。16總離差平方和：TSS=為y2=工(Y-Y

5、)2稱為總離差平方和，反映樣本觀測(cè)值總體離差的大小。ii17殘差平方和：RSS二工e2二工(Y-Y)2稱為殘差平方和，反映樣本觀測(cè)iii值與估計(jì)值偏離的大小，也是模型中解釋變量未解釋的那部分離差的大小。18.回歸平方和：ESS二工y2二工(Y-Y)反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差的大小。ii19可決系數(shù)coefficientofdetermination:可決系數(shù)R2是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛿M合優(yōu)度的指標(biāo)，R2ESSTSS=1-黑，R2越接近于】，模型的擬合優(yōu)度越高。20隨機(jī)干擾項(xiàng)stochasticdisturbance:卩稱為觀察值Y圍繞它的期望值E(YX)的離差(deviation)，記i丫EY

6、X?，它是一個(gè)不可觀測(cè)的隨機(jī)變量，稱為隨機(jī)誤差項(xiàng)(stochasticerror)，通常又不加區(qū)別地稱為隨機(jī)干擾項(xiàng)()。21結(jié)構(gòu)式模型StructuralModel：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。22簡(jiǎn)化式模型Reduced-FormModel：將聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的每個(gè)內(nèi)生變量表示成所有先決變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)的函數(shù)，即用所有先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡(jiǎn)化式模型。23恰好識(shí)別JustIdentification：如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別。24過度識(shí)別Overidentifica

7、tion：如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過度識(shí)別。15格蘭杰因果檢驗(yàn)對(duì)兩變量Y與X,格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)要求估計(jì)；TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark28 o Current Document mm HYPERLINK l bookmark6 o Current Document y;工久兀“十工朕眾+如1=1i=l HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 兀=工心+工X一+心f-1i-.可能存在有四種檢驗(yàn)結(jié)果：X對(duì)Y有單向影響，表現(xiàn)為(1)式X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零，而式Y(jié)各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零；Y對(duì)

8、X有單向影響，表現(xiàn)為(2)式Y(jié)各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零，而(1)式X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零；Y與X間存在雙向影響，表現(xiàn)為Y與X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為零；Y與X間不存在影響，表現(xiàn)為Y與X各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零。格蘭杰檢驗(yàn)是通過受約束的F檢驗(yàn)完成的。如：mtn針對(duì)Y*=.+遲刃；：-如：=：=i中X滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零的假設(shè)比：A12m(即X不是Y的格二杰原因o分別做包含與不包含X滯后項(xiàng)的回歸，記前者與后者的殘差平方和分別為RSSU、RSSR；再計(jì)算(F統(tǒng)計(jì)塁RSSF=RU)/mRSS/(n-k)Uk為無約束回歸模型的待估參數(shù)的個(gè)數(shù)。如果:FFa(m,n-k)，貝V拒絕原假設(shè)，認(rèn)為X是Y

9、的格蘭杰原因。21、DW檢驗(yàn)假設(shè)條件：(1)解釋變量X非隨機(jī)；隨機(jī)誤差項(xiàng)pi為一階自回歸形式：pi=ppi-1+i回歸模型中不應(yīng)含有滯后應(yīng)變量作為解釋變量，即不應(yīng)出現(xiàn)下列形式Y(jié)i邙。+卩ixii+PkXki+YYi-1+Pi回歸含有截距項(xiàng)針對(duì)原假設(shè)：H0:p=0，構(gòu)如下造統(tǒng)計(jì)量工(-)2tt-12tt=1D.W.=計(jì)算DW值，給定a,由樣本容量n和解釋變量個(gè)數(shù)k的大小查DW分布表,得臨界值dL和dU比較、判斷，若0D.W.dLdLD.W.dUdUD.W.4dU存在正自相關(guān)不能確定無自相關(guān)4dUD.W.4dL不能確定4dLD.W.ta/3n-k-L)或111f二(旳-斤-1)來拒絕或接受原假設(shè)從

10、而判定對(duì)應(yīng)的解釋變量是否應(yīng)包括在模型中.25、估計(jì)聯(lián)立方程的參數(shù)常用哪幾種方法？特點(diǎn)？聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)方法分為兩大類：?jiǎn)畏匠坦烙?jì)方法與系統(tǒng)估計(jì)方法。單方程估計(jì)方法按其方法原理又分為兩類。一類以最小二乘為原理，例如間接最小二乘法(ILS,IndirectLeastSquare)、兩階段最小二乘法(2SLS,TwoStageLeastSquares)工具變量法dV,InstrumentalVariables)等，稱其為經(jīng)典方法；一類不以最小二乘為原理，或者不直接從最小二乘原理出發(fā)，例如以最大或然為原理的有限信息最大或然法(LIML,LimitedInformationMaximumLi

11、kelihood),以及仍然應(yīng)用最小二乘原理、但并不以殘差平方和最小為判斷標(biāo)準(zhǔn)的最小方差比方法(LVR,LeastVariableRation等。工具變量法(IV，InstrumentalVariables)工具變量法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)，因?yàn)橹挥星『米R(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)量。間接最小二乘法也是一種工具變量方法2SLS是一種既適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計(jì)方法。二階段最小二乘法也是一種工具變量方法26、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(結(jié)構(gòu)式、簡(jiǎn)化式、參數(shù)關(guān)系體系、結(jié)構(gòu)識(shí)別

12、)結(jié)構(gòu)式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。具有g(shù)個(gè)內(nèi)生變量、k個(gè)先決變量、g個(gè)結(jié)構(gòu)方程的模型被稱為完備的結(jié)構(gòu)式模型。在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于內(nèi)生變量的數(shù)目，每個(gè)內(nèi)生變量都分別由一個(gè)方程來描述。完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示習(xí)慣上用Y表示內(nèi)生變量，X表示先決變量，卩表示隨機(jī)項(xiàng)，B表示內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)參數(shù),Y表示先決變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，如果模型中有常數(shù)項(xiàng)，可以看成為一個(gè)外生的虛變量，它的觀測(cè)值始終取1。BY+rx二N(Y)yyAyrx)xxAx1ii121n111121nYyyAyX=XxxAx2=21222n2=2122

13、2nMMMMYg;yg1yg2AygnIXkJxk1xk2Axkn11(N1N2M=N1g丿Pg1P21M1222rpp12Ap1n11121gPppAp2nB=21222gMPpp2Apgng1g2ggYYAY_ii121kYYAY21222kMYk1Yk2AYkkPg2簡(jiǎn)化式模型：用所有先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡(jiǎn)化式模型。如P195式（6.2.8）筒化式模型的矩陣形式Y(jié)=nx+E結(jié)構(gòu)式識(shí)別條件P201%毛竊兀n可2屯匕E二可1：.甩毎電抵5參數(shù)關(guān)系體系：P195式（6.2.9）聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的結(jié)構(gòu)式BY+rX=N中的第i個(gè)方程中包含g個(gè)內(nèi)生變量（含被解釋

14、變量）和k個(gè)先ii決變量（含常數(shù)項(xiàng)），模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量和先決變量的數(shù)目仍用g和k表示，矩陣（Bor0）表示第i個(gè)方程中未包含的變量（包括內(nèi)生變量和先決變量）在其它gT個(gè)方程中對(duì)應(yīng)系數(shù)所組成的矩陣。于是，判斷第i個(gè)結(jié)構(gòu)方程識(shí)別狀態(tài)的結(jié)構(gòu)式條件為：27、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用的數(shù)據(jù)有哪幾類？時(shí)間序列數(shù)據(jù):時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截面數(shù)據(jù)：截面數(shù)所是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上調(diào)查數(shù)據(jù)。虛擬數(shù)據(jù)：也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1.28、多遠(yuǎn)線性回歸OLS,WLS,GLS,IV這幾種方法的參數(shù)估計(jì)矩陣表達(dá)式B=（XX）-1XY普通最小二乘估計(jì)量OLSP65加權(quán)最小二乘估計(jì)量WLSL=（X；X

15、+）_1X；V=（XD1D-XfXD1DY=（XWX）XWY廣義最小二乘估計(jì)量GLSP127ft=(X；XO_1X：Y#-(XD1DXXD1D_1Y=(XrfTlYIV工具變量法P148=(ZX)-1ZfY一11AX11X12AZ=Z1MZ2AXk1Xk2A1X1nZnXknJ稱為工具變量矩陣29、聯(lián)立方程IV；ILS,2SLS這幾種方法的參數(shù)估計(jì)矩陣表達(dá)式及適用IV狹義的工具變量法(IV,InstrumentalVariables)工具變量法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)方程的矩陣表示為二-丫。為扣除Y】后第個(gè)方程包含的內(nèi)生變量選擇方程中沒有包含的先決變量作為包含的內(nèi)生解釋變量許的工具變量得到參數(shù)估計(jì)量為：?=(X；XQ)(YoXj)(X：ILS間接最小二乘法(ILS,IndirectLeastSquares)間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì),因?yàn)橹挥星『米R(shí)別的結(jié)構(gòu)方程,才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的