1、最新2022下半年銀行從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理命題密of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty

2、 and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to re

3、sist2022年上半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試?風(fēng)險(xiǎn)管理?真題一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分共45分)1.?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 。A.2%B.4%C.6%D.8%2.商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括 。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括 。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)4.?金融違法行為處分方法?屬于 。A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引5.20世紀(jì)60年代

4、， 是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型D.羅斯提出套利定價(jià)理論6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是 。A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)7.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。20022022年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2022年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性

5、風(fēng)險(xiǎn)是其 長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)8.以下各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是 。A.未分配利潤(rùn)B.重估儲(chǔ)藏C.盈余公積D.公開儲(chǔ)藏9.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和?巴塞爾新資本協(xié)議?的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用 來(lái)進(jìn)行。A.高級(jí)計(jì)量法B.根本指標(biāo)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.內(nèi)部模型法10.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 。A.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正C.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整

6、個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊到達(dá)目的D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化11.當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過(guò)50%來(lái)自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖?。A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過(guò)高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無(wú)不妥12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是 0.8%，第2年的違約率是l4%，第3年

7、的違約率是21%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。那么該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為 。A.92547萬(wàn)元B.96026萬(wàn)元C.95757萬(wàn)元D.98562萬(wàn)元13.以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是 。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的工程可以按模型定價(jià)(Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加

8、保護(hù)的局部是指 。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括 。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括 。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)平安規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)D.系統(tǒng)報(bào)告17. 是RAROC根底的重要組成局部。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的適宜的鼓勵(lì)C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)18.以下關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是 。A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)

9、期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列人附屬資本C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融效勞，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于 。A.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論D.公共性質(zhì)論20.?商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定?對(duì)上市銀行的 內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。A.中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸

10、款21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了 。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口22.在?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)?中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于 。A.20%B.40%C.60%D.80%23.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，那么該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為 。A.20%B.80%C.100%D.120%24.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，以下 活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

11、B.識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素C.定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果D.明確戰(zhàn)略開展目標(biāo)25.某私營(yíng)企業(yè)于2022年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬(wàn)元的抵押貸款，2022年12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過(guò)90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，那么下述重組措施中最不可行的是 。A.將該筆貸款期限延長(zhǎng)半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品26.假設(shè)某房地產(chǎn)工程總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款65億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期工程的市場(chǎng)價(jià)值低于65億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓

12、工程爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比 。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買人一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)27.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是 。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段28.國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)

13、整收益績(jī)效評(píng)估方法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是 。A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率29.以下關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是 。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本30.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入 。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

14、管理模式階段31.根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指 。A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)32. 就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來(lái)環(huán)境進(jìn)行分析。A.隨機(jī)模型B.計(jì)量模型C.資本模型D.因果分析模型33.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在開展初期，業(yè)務(wù)主要集中于 。A.長(zhǎng)期貸款B.消費(fèi)者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款34.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是

15、 。A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)35.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括 環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)36.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最根本、最常用的方法是 。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.情景分析法37.劇烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到 。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)開展空間38.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷部門的部門，其主要職責(zé)是 。A.收集和

16、處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中B.顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況39. 必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.股東大會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門40.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括 。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測(cè)法D.分解分析法41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該l0年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格 。A.保持不變B.下降C.上升D.無(wú)法判斷42.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類

17、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和 A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)43.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過(guò)去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為l000萬(wàn)元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。那么該銀行在未來(lái)l00個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有 天的損失超過(guò)1000萬(wàn)元。A.10B.3C.2D.144.某企業(yè)2022年凈利潤(rùn)為05億元人民幣，2022年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2022年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，那么該企業(yè)2022年的總資產(chǎn)收益率為 。A.300%B.363%C.400%D.475%45.在?巴塞爾新資本協(xié)議?中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)

18、1年期違約概率與 中的較高者。A.003%B.005%C.03%D.05%46.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某l年期的零息國(guó)債的收益率為10%，l年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為l5%，那么該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為 。A.004B.005C.095D.09647.參照國(guó)際最正確實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用 。A.申請(qǐng)?jiān)u分B.行為評(píng)分C.信用局評(píng)分D.利潤(rùn)評(píng)分48.某銀行2022年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，

19、那么正常類貸款遷徙率為 。A.70%B.80%C.98%D.90%49.某銀行2022年初次級(jí)類貸款余額為l000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，那么次級(jí)類貸款遷徙率為 。A.250%B.500%C.750%D.1000%50.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中， 不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法51.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的 。A.外部監(jiān)管B.員工培訓(xùn)C.內(nèi)部控制D.職責(zé)分工52.在短期內(nèi)，如果

20、一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是 。A.余額2250萬(wàn)元B.余額1000萬(wàn)元C.余額3250萬(wàn)元D.缺口1000萬(wàn)元53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為 。A.500%B.600%C.7O0%D.800%54.最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是 。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)55.商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5 0%的公司提供

21、了100萬(wàn)元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為 。A.1萬(wàn)元B.2萬(wàn)元C.4萬(wàn)元D.8萬(wàn)元56.相比擬而言，以下 最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)57.?巴塞爾新資本協(xié)議?中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括 。A.高級(jí)計(jì)量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.根本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法58.以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是 。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可躲避的操作風(fēng) 險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)置多好的

22、保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法防止、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金59. 是通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和缺乏。A.關(guān)鍵指標(biāo)法B.自我評(píng)估法C.內(nèi)部評(píng)估法D.系統(tǒng)分析法60.核心存款比例等于 。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn)61.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按 以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居

23、住用房地產(chǎn)B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品62. 是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改良措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測(cè)試C.融資渠道管理D.應(yīng)急方案63.在?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)?中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于 。A.15%B.25%C.35%D.45%64.商業(yè)銀行對(duì) 變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.利率B.物價(jià)指數(shù)C.宏觀

24、經(jīng)濟(jì)政策D.突發(fā)性因素65.以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是 。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)66.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是 。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率67.銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場(chǎng)均衡價(jià)格EP的關(guān)系是 、A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無(wú)特定關(guān)系68.關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 。A.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的

25、危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南C.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一D.商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊69. 是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、開展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)防止或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.法律風(fēng)險(xiǎn)管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理70. 是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.采取

26、平等原那么對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原那么D.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理71.以下 不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。A.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)方案D.解決客戶對(duì)日常業(yè)務(wù)的投訴72. 是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來(lái)不利影響而導(dǎo)致的損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)73.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的根本假設(shè)

27、，以下 是不正確的假設(shè)。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件B.預(yù)防工作有助于防止或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法防止的D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殚_展時(shí)機(jī)74.商業(yè)銀行的 是指銀行業(yè)務(wù)開展的未來(lái)方向及實(shí)際的執(zhí)行方案，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技開展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響，是銀行的策略制訂和實(shí)施過(guò)程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做H及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來(lái)銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)75.高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下， 。A.借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.借款

28、人承受較低的利率風(fēng)險(xiǎn)C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高76.銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在 的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。A.分散和集中B.本錢和收益C.壟斷與競(jìng)爭(zhēng)D.擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)77.在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和 。A.維護(hù)金融體系的平安和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心78.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為l000000萬(wàn)元，股東權(quán)益總額為300000萬(wàn)元，那么資產(chǎn)收益率為 。A.002B.02

29、5C.003D.03579.新?商業(yè)銀行信息披露方法?規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)到達(dá) 。A.真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、可比B.真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比C.真實(shí)、有效、及時(shí)、可比D.真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、及時(shí)80.以下關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 。A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用B.按照?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C.未分配利潤(rùn)屬于核心資本D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本81.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括 。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例二、多項(xiàng)選擇

30、題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多項(xiàng)選擇、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)1.以下關(guān)于VaR的描述，不正確的選項(xiàng)是 。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值2.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括 造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識(shí)/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員T流失3.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流

31、程與標(biāo)準(zhǔn)。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括 。A.損失的影響程度B.總損失數(shù)額信息C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息D.總損失中收回局部信息E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息4.通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從 三個(gè)層面人手。A.戰(zhàn)略B.宏觀C.微觀D.全局E.戰(zhàn)術(shù)5.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^(guò)觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有 。A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過(guò)于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌6.關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說(shuō)法，錯(cuò)誤的有 。A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品

32、類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)7.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原那么有 。A.平安性B.約束性C.流動(dòng)性D.效益性E.規(guī)模性8.參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括 。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價(jià)格核準(zhǔn)能力D.模型創(chuàng)立能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括 。A.提高發(fā)言人的溝通能力B.提高解決問(wèn)題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制E.模擬

33、訓(xùn)練和演習(xí)10.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有 。A.承當(dāng)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的根本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新開展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接表達(dá)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力11.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有 。A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證B.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力E.

34、測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括 。A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率13.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括 。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)14.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自 。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是 。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)債管理16.以下關(guān)于商業(yè)銀行

35、的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是 。A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型17.外匯敞口分析的特點(diǎn)包括 。A.忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性B.清晰易懂C.計(jì)算簡(jiǎn)便D.敏感度高E.難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的根本條件有 。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控

36、制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力19.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有 。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用20.以下屬于Altman的z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率的是 。A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值C.(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)21.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括 。A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充足率C.大額

37、風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.本錢收入比22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是 。A.CP模型B.KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性區(qū)分模型23.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有 。A.評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致24.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有 。A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)置或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的

38、價(jià)格購(gòu)置或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承當(dāng)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)25.某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原那么應(yīng)該是 。A.預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換B.預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率C.預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換D.預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率E.無(wú)論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，以下機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸

39、款保證人的有 。A.企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國(guó)家機(jī)關(guān)D.企業(yè)集團(tuán)下屬子公司E.私立貴族學(xué)校27.按照馬柯維茨的理論，以下說(shuō)法正確的有 。A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的B.市場(chǎng)上的投資者偏好收益C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無(wú)差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合28.以下關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有 。A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用

40、外部數(shù)據(jù)的方法B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素29.商業(yè)銀行往往很難躲避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過(guò)一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。以下可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括 。A.風(fēng)險(xiǎn)控制B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)C.連續(xù)經(jīng)營(yíng)

41、方案D.保險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包30.巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有 。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法C.銀行的資本充足率應(yīng)該到達(dá)125%D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)31.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括 。A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)缺乏E.存款大量流失32.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括

42、 等指標(biāo)的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評(píng)級(jí)D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平33.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)開展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下降，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法歸還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力歸還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括 。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)34.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括 。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.外部審計(jì)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告E.內(nèi)部審計(jì)35.以下屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有 。A.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持開展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)B.利用自身的