1、2014北京銀行資格風(fēng)險(xiǎn)管理臨考提分卷及答案1單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)1、內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的()和()。A.有效性;及時(shí)性B.有效性性;敏感感性C.有效性性;完整整性D.有效性性;準(zhǔn)確確性2、下列關(guān)關(guān)于市場(chǎng)場(chǎng)約束參參與方作作用的說說法，不不正確的的是()。A.監(jiān)管機(jī)機(jī)構(gòu)制定定信息披披露標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和指南南，提高高信息的的可靠性性和可比比性B.銀行為為了吸收收更多的的存款必必然要照照顧存款款人的利利

2、益，提提高銀行行經(jīng)營管管理水平平，有效效控制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)作為為獨(dú)立的的第三方方，能夠夠?qū)︺y行行進(jìn)行客客觀公正正的評(píng)價(jià)價(jià)，為投投資者和和債權(quán)人人提供有有關(guān)資金金安全的的風(fēng)險(xiǎn)信信息，引引導(dǎo)公眾眾選擇與與資金安安全性高高的金融融機(jī)構(gòu)開開展業(yè)務(wù)務(wù)，并起起到市場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)督的的作用D.股東通通過對(duì)股股票的購購買和贖贖回，對(duì)對(duì)銀行的的資金調(diào)調(diào)度施加加壓力，督促銀銀行改善善經(jīng)營，控制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)3、關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別的常用用方法描描述正確確的是()。A.分析風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是通通過系統(tǒng)統(tǒng)化的方方法發(fā)現(xiàn)現(xiàn)商業(yè)銀銀行所面面臨的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)種類類B.情景分分析法采采用類似似于備忘忘錄的形形式C.可以把把匯率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分解解為匯率率變化率率

3、、利率率變化率率、收益益率期間間結(jié)構(gòu)等等影響因因素的是是分解分分析法D.資產(chǎn)財(cái)財(cái)務(wù)狀況況分析法法是商業(yè)業(yè)銀行識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的最基基本、最最常用的的方法4、以下不不是影響響商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)警的的內(nèi)部指指標(biāo)/信信號(hào)的是是()。A.某項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平增增加B.盈利能能力上升升C.所發(fā)行行的股票票價(jià)格下下跌D.資產(chǎn)過過于集中中5、20004年年6月，巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)頒布的的巴塞塞爾新資資本協(xié)議議中明明確提出出，()形形成三大大支柱，它們相相輔相成成，不可可或缺，共同為為促進(jìn)金金融體系系的安全全和穩(wěn)健健發(fā)揮作作用。A.資本構(gòu)構(gòu)成、內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)、市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)B.資本要要求、監(jiān)監(jiān)督監(jiān)管管、市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

4、C.資本要要求、監(jiān)監(jiān)督檢查查、市場(chǎng)場(chǎng)紀(jì)律D.資本比比例、外外部審計(jì)計(jì)、市場(chǎng)場(chǎng)紀(jì)律6、內(nèi)部部資本充充足評(píng)估估報(bào)告的的內(nèi)容不不包括()。A.評(píng)估實(shí)實(shí)際持有有的資本本是否足足以抵御御主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估主主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況及及發(fā)展趨趨勢(shì)、戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和外部部環(huán)境對(duì)對(duì)資本水水平的影影響C.評(píng)估預(yù)預(yù)期持有有資本的的流動(dòng)性性大小D.提出確確保資本本能夠充充分覆蓋蓋主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的建建議7、()是期期權(quán)的買買方在期期權(quán)到期期E1前前，不得得要求期期權(quán)的賣賣方履行行期權(quán)合合約，僅僅能在到到期日當(dāng)當(dāng)天要求求期權(quán)賣賣方履行行期權(quán)合合約。A.美式期期權(quán)B.買方期期權(quán)C.歐式期期權(quán)D.平價(jià)期期權(quán)8、個(gè)人信信貸業(yè)務(wù)務(wù)是國內(nèi)內(nèi)商業(yè)

5、銀銀行個(gè)人人業(yè)務(wù)的的主要組組成部分分。為核核實(shí)第一一還款來來源或在在第一還還款來源源不充足足的情況況下，向向客戶發(fā)發(fā)放個(gè)人人住房貸貸款屬于于()主要要操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.個(gè)人耐耐用消費(fèi)費(fèi)品貸款款B.個(gè)人生生產(chǎn)經(jīng)營營貸款C.個(gè)人住住房按揭揭貸款D.個(gè)人質(zhì)押貸款9、根據(jù)220022年穆迪迪公司在在違約損損失率預(yù)預(yù)測(cè)模型型1OSSSCAA1的技技術(shù)文件件中所披披露的信信息，()等產(chǎn)品品因素對(duì)對(duì)違約損損失率的的影響貢貢獻(xiàn)程度度最高。A.企業(yè)融融資杠桿桿率B.行業(yè)因因素C.宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期期因素D.清償優(yōu)優(yōu)先性100、對(duì)銀銀行面臨臨的所有有實(shí)質(zhì)性性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行全面面評(píng)估是是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估中的的()。A.對(duì)全面面風(fēng)

6、險(xiǎn)管管理框架架的評(píng)估估B.實(shí)質(zhì)性性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估C.全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估D.具體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估111、()是是指信用用風(fēng)險(xiǎn)管管理者通通過各種種監(jiān)控技技術(shù)，動(dòng)動(dòng)態(tài)捕捉捉信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的異常常變動(dòng)，判斷其其是否已已達(dá)到引引起關(guān)注注的水平平或已經(jīng)經(jīng)超過閥閥值。A.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖沖B.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別C.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)D.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制122、參照照國際最最佳實(shí)踐踐，在日日常風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理操操作中，具體的的風(fēng)險(xiǎn)管管理/控控制措施施可以采采取()，最終到到達(dá)高級(jí)級(jí)管理層層的三級(jí)級(jí)管理方方式。A.從基層層業(yè)務(wù)單單位到業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域風(fēng)險(xiǎn)管管理委員員會(huì)B.從基層層業(yè)務(wù)單單位到高高級(jí)管理理層領(lǐng)域域C.從業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管管理委

7、員員會(huì)領(lǐng)域域到基層層業(yè)務(wù)單單位D.從高級(jí)級(jí)管理層層到基層層業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域133、銀監(jiān)監(jiān)會(huì)提出出的商業(yè)業(yè)銀行監(jiān)監(jiān)管理念念不包括括()。A.管法人人B.管風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C.管內(nèi)控控D.管存款款144、從金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的發(fā)展展歷史可可以看出出，很多多銀行倒倒閉案例例由()引引發(fā)。A.市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)155、反映映銀行對(duì)對(duì)某些經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)范圍或或風(fēng)險(xiǎn)類類型的接接受程度度為零的的指標(biāo)是是()。A.資本類類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)類類指標(biāo)C.零容忍忍度類指指標(biāo)D.收益類類指標(biāo)166、等同同于貸款款的授信信業(yè)務(wù)，其信用用轉(zhuǎn)換系系數(shù)為()。A.1000%B.50%C.20%D.0177、以下下說法

8、不不正確的的是()。A.違約頻頻率是事事后的檢檢驗(yàn)結(jié)果果B.違約概概率和違違約頻率率不是同同一個(gè)概概念C.違約概概率和違違約頻率率通常情情況下是是相等的的D.違約概概率是分分析模型型作出的事事前預(yù)測(cè)測(cè)188、 CCredditMMetrricss模型認(rèn)認(rèn)為債務(wù)務(wù)人的信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況用用債務(wù)人人的()表表示。A.資產(chǎn)規(guī)規(guī)模B.信用等等級(jí)C.盈利水水平D.行為評(píng)評(píng)分199、下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖沖的說法法不正確確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖不能能被用于于管理信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖可以以管理系系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，也也能管理理非系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖中市市場(chǎng)對(duì)沖沖又稱為為殘余風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖關(guān)鍵鍵在

9、于對(duì)對(duì)沖比率率的確定定200、錯(cuò)誤誤監(jiān)控/報(bào)告是是指商業(yè)業(yè)銀行監(jiān)監(jiān)控/報(bào)報(bào)告流程程不明確確、混亂亂，負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的的部門的的職責(zé)不不清晰，有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)不全全面、不不及時(shí)、不準(zhǔn)確確，未履履行必要要的()或或者對(duì)外外部匯報(bào)報(bào)不準(zhǔn)確確。A.法律規(guī)規(guī)定B.監(jiān)管職職責(zé)C.匯報(bào)義義務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)計(jì)量義務(wù)務(wù)211、在情情景分析析中，商商業(yè)銀行行自身問問題所造造成的流流動(dòng)性危危機(jī)的狀狀況下的的假設(shè)是是()。A.市場(chǎng)對(duì)對(duì)信用等等級(jí)特別別重視，商業(yè)銀銀行間及及各類金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)間的融融資能力力的差距距會(huì)有所所擴(kuò)大，一些商商業(yè)銀行行獲益，一些受受到損害害B.商業(yè)銀銀行的許許多負(fù)債債無法展展期或以以其他負(fù)負(fù)債替代代，必

10、須須按期償償還，因因此不得得不減少少相應(yīng)資資產(chǎn)C.分析商商業(yè)銀行行正常狀狀況下的的現(xiàn)金流流量變化化D.商業(yè)銀銀行分析析現(xiàn)金流流入采用用較晚的的日期，而在分分析現(xiàn)金金流出時(shí)時(shí)采用較較早的日日期222、承諾諾，其中中原始期期限在11年以下下或原始始期限在在1年以以上但隨隨時(shí)可無無條件撤撤銷的承承諾，其其信用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)為()。A.1000%B.50%C.20%D.0233、即期期交易中中的交付付及付款款在合約約訂立后后()個(gè)營業(yè)日日內(nèi)完成成。A.一個(gè)B.兩個(gè)C.三個(gè)D.當(dāng)日244、國際際銀行業(yè)業(yè)開展實(shí)實(shí)質(zhì)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估主要采采用的方方法是()。A.打分卡卡方法B.基本指指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)計(jì)量法D.標(biāo)

11、準(zhǔn)法法255、根據(jù)據(jù)資本扣扣除的規(guī)規(guī)定，商商譽(yù)應(yīng)從從核心資資本中扣扣除的比比例是()。A.0B.25%C.50%D.1000%266、下列列關(guān)于VVaR的的方差協(xié)方差差的說法法錯(cuò)誤的的是()。A.方差一一協(xié)方差差是基于于歷史數(shù)數(shù)據(jù)來估估計(jì)未來來的B.其假設(shè)設(shè)條件是是未來和和過去存存在著分分布的一一致性C.能夠預(yù)預(yù)測(cè)突發(fā)發(fā)事件的的風(fēng)險(xiǎn)D.只反映映了風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因子對(duì)對(duì)整個(gè)組組合的一一階線性性影響277、下列列關(guān)于表表內(nèi)信用用資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重的描述述，正確確的是()。A.個(gè)人住住房抵押押貸款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重為500%B.對(duì)其他他金融機(jī)機(jī)構(gòu)債權(quán)權(quán)統(tǒng)一給給予500%的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重C.商業(yè)銀銀行之間間原始期期限在

12、44個(gè)月以以上的債債權(quán)給予予的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)重為為0D.對(duì)商業(yè)業(yè)銀行的的其他資資產(chǎn)，包包括對(duì)企企業(yè)、個(gè)個(gè)人的貨貨款和自自用房地地產(chǎn)等資資產(chǎn)，都都給予550%的的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)權(quán)重288、在聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)中，下下列關(guān)于于管理聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)最好的的辦法的的說法不不正確的的是()。A.強(qiáng)化全全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理意意識(shí)B.改善公公司的治治理C.預(yù)先作作好應(yīng)對(duì)對(duì)聲譽(yù)危危機(jī)的準(zhǔn)準(zhǔn)備D.無法確確保其他他主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)被正正確識(shí)別別、優(yōu)先先排序299、核心心雇員流流失引發(fā)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)屬于人人員因素素引起的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，它它體現(xiàn)為為商業(yè)銀銀行對(duì)關(guān)關(guān)鍵人員員過度依依賴的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，下下列()不不是這種種風(fēng)險(xiǎn)的的表現(xiàn)。A.缺乏足足夠的后后援/替替代

13、人員員B.相關(guān)信信息缺乏乏共享和和文檔記記錄C.雇員成成本增加加D.缺乏崗崗位輪換換機(jī)制300、根據(jù)據(jù)歷史數(shù)數(shù)據(jù)研究究，剩余余額與總總資產(chǎn)之之比小于于()時(shí)，對(duì)商業(yè)業(yè)銀行的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)是是一個(gè)預(yù)預(yù)警。A.2%5%B.3%5%C.4%5%D.1%5%311、總收收益互換換覆蓋了了由基礎(chǔ)礎(chǔ)資產(chǎn)市市場(chǎng)價(jià)值值變化所所導(dǎo)致的的()。A.全部市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損失B.部分市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損失C.全部違違約風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)損失D.全部損損失322、關(guān)于于銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門，下列說說法錯(cuò)誤誤的是()。A.各商業(yè)業(yè)銀行在在風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門設(shè)置上上應(yīng)一致致B.風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門設(shè)置應(yīng)應(yīng)與其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平相適應(yīng)應(yīng)C.風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門要

14、具有有獨(dú)立性性D.風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門要具有有權(quán)威性性333、下列列屬于商商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)偏偏好定性性描述的的方式的的是()。A.維持現(xiàn)現(xiàn)有的紅紅利水平平B.零容忍忍度類指指標(biāo)C.收益類類指標(biāo)D.資本類類指標(biāo)344、()是是指對(duì)基基于量化化方法計(jì)計(jì)算出的的市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量量結(jié)果來來設(shè)定限限額。A.頭寸限限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)價(jià)值限額額C.止損限限額D.敏感度度限額355、()是是目前操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別與與評(píng)估的的主要方方法中運(yùn)運(yùn)用最廣廣泛、最最成熟的的。A.自我評(píng)評(píng)估法B.流程圖圖C.損失事事件數(shù)據(jù)據(jù)方法D.專家判判斷法366、假設(shè)設(shè)某家銀銀行的外外匯敞口口頭寸表表示為：瑞士法法郎多頭頭2000，歐元元多頭11

15、50，英鎊多多頭1000，美美元空頭頭50,日元空空頭2220，則則凈總敞敞口頭寸寸法為()。A.1800B.1400C.80D.2200377、期權(quán)權(quán)可以分分為美式式期權(quán)和和歐式期期權(quán)兩類類，以下下關(guān)于它它們的表表述，不不正確的的是()。A.在美式式期權(quán)中中，買方方可在任任意時(shí)點(diǎn)點(diǎn)要求賣賣方買入入特定數(shù)數(shù)量的某某種交易易標(biāo)的物物B.在歐式式期權(quán)中中，期權(quán)權(quán)的買方方至到期期日前不不得要求求賣方履履行期貨貨合約C.美式期期權(quán)與歐歐式期權(quán)權(quán)是按照照?qǐng)?zhí)行價(jià)價(jià)格進(jìn)行行分類的的D.美式期期權(quán)和歐歐式期權(quán)權(quán)是按照照履約方方式進(jìn)行行分類的的388、某銀銀行20006年年初關(guān)注注類貸款款余額為為40000億元

16、元，其中中在20006年年末轉(zhuǎn)為為次級(jí)類類、可疑疑類、損損失類的的貸款金金額之和和為6000億元元，期初初關(guān)注類類貸款期期間因回回收減少少了5000億元元，則關(guān)關(guān)注類貸貸款遷徙徙率為()。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%399、設(shè)計(jì)計(jì)資本充充足率壓壓力測(cè)試試框架需需注意的的問題，不包括括()。A.定量與與定性相相結(jié)合B.合理整整合現(xiàn)有有資源C.縮短評(píng)評(píng)估時(shí)間間D.保證系系統(tǒng)可延延伸性400、全面面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式體現(xiàn)了了很多先先進(jìn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理理念和和方法，下列選選項(xiàng)沒有有體現(xiàn)的的是()。A.全球的的風(fēng)險(xiǎn)管管理體系系B.全面的的風(fēng)險(xiǎn)管管理范圍圍C.全程的的風(fēng)險(xiǎn)管管理過程

17、程D.完全的的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避制度度411、如果果商業(yè)銀銀行的流流動(dòng)性需需求和流流動(dòng)性來來源之間間出現(xiàn)了了不匹配配，流動(dòng)動(dòng)性需求求()流動(dòng)動(dòng)性資金金的來源源，或者者獲得流流動(dòng)性的的成本過過高降低低了銀行行的收益益，流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)就發(fā)生生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都都不對(duì)422、關(guān)于于表外項(xiàng)項(xiàng)目的處處理，下下列說法法不正確確的是()。A.對(duì)于匯匯率、利利率及其其他衍生生產(chǎn)品合合約的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴露法法計(jì)算B.商業(yè)銀銀行首先先將表外外項(xiàng)目的的實(shí)際成成本金額額乘以信信息轉(zhuǎn)換換系數(shù)，獲得等等同于表表內(nèi)項(xiàng)目目的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根根據(jù)交易易對(duì)象的的屬性確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表表外

18、項(xiàng)目目相應(yīng)的的風(fēng)險(xiǎn)加加權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)C.對(duì)于匯匯率、利利率及其其他衍生生產(chǎn)品合合約的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)權(quán)資產(chǎn)，主要包包括互換換、期權(quán)權(quán)、遠(yuǎn)期期和貴金金屬交易易D.與貿(mào)易易相關(guān)的的短期或或有負(fù)債債，主要要指有優(yōu)優(yōu)先索償償權(quán)的裝裝運(yùn)貨物物作抵押押的跟單單信用證證其信用用轉(zhuǎn)換系系數(shù)為220%433、()是是指商業(yè)業(yè)銀行在在一定時(shí)時(shí)間內(nèi)，以合理理的成本本獲取資資金用于于償還債債務(wù)或增增加資產(chǎn)產(chǎn)的能力力。A.安全性性B.流動(dòng)性性C.效益性性D.便捷性性444、()強(qiáng)強(qiáng)調(diào)的是是抵御風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、保保障銀行行持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)健經(jīng)營營的能力力。A.賬面資資本B.經(jīng)濟(jì)資資本C.監(jiān)管資資本D.永久資資本455、根據(jù)據(jù)所給出出的結(jié)果果和對(duì)應(yīng)應(yīng)

19、到實(shí)數(shù)數(shù)空間的的函數(shù)取取值范圍圍，可以以把隨機(jī)機(jī)變量分分為()。A.離散型型隨機(jī)變變量和間間隔型隨隨機(jī)變量量B.離散型型隨機(jī)變變量和連連續(xù)型隨隨機(jī)變量量C.集中型型隨機(jī)變變量和連連續(xù)型隨隨機(jī)變量量D.集中型型隨機(jī)變變量和間間隔型隨隨機(jī)變量量466、()也也稱期限限錯(cuò)配風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，是是最主要要和最常常見的利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)形式。A.重新定定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)B.收益率率曲線風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性性風(fēng)險(xiǎn)477、根據(jù)據(jù)商業(yè)銀銀行的業(yè)業(yè)務(wù)特征征及誘發(fā)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的的原因，巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)將商業(yè)業(yè)銀行面面臨的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為八大大類。以以下不屬屬于其中中分類的的是()。A.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.權(quán)責(zé)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)

20、險(xiǎn)488、 下下列選項(xiàng)項(xiàng)不屬于于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的具具體方法法是()。A.MBSSB.自我對(duì)對(duì)沖C.存款保保險(xiǎn)公司司D.資產(chǎn)支支持證券券ABSS499、()是是期權(quán)的的買方在在期權(quán)到到期日前前，不得得要求期期權(quán)的賣賣方履行行期權(quán)合合約，僅僅能在到到期日當(dāng)當(dāng)天要求求期權(quán)賣賣方履行行期權(quán)合合約。A.美式期期權(quán)B.買方期期權(quán)C.歐式期期權(quán)D.平價(jià)期期權(quán)500、聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可可能產(chǎn)生生于商業(yè)業(yè)銀行()環(huán)節(jié)，通常與與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性性等風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)交叉、相互作作用。A.任何B.某些C.特定D.一些511、()是是指商業(yè)業(yè)銀行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展中基于于歷史數(shù)數(shù)據(jù)分析析可以預(yù)預(yù)見的損損失。A.已造成成損失B.非預(yù)期期損

21、失C.預(yù)期損損失D.災(zāi)難性性損失522、假定定某部門門當(dāng)年的的銷售收收入為2200萬萬元，銷銷售成本本為1220萬元元，其銷銷售毛利利率為()。A.30%B.40%C.45%D.50%533、商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門結(jié)構(gòu)通通常有分分散型和和集中型型兩種，下列對(duì)對(duì)于商業(yè)業(yè)銀行集集中型的的風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門設(shè)置的的說法中中，錯(cuò)誤誤的是()。A.涉及的的風(fēng)險(xiǎn)管管理領(lǐng)域域廣B.并不適適合所有有的商業(yè)業(yè)銀行采采用C.不利于于絕對(duì)控控制商業(yè)業(yè)銀行的的敏感信信息D.資金投投入巨大大544、利率率互換是是兩個(gè)交交易對(duì)手手相互交交換一組組資金流流量，()。A.涉及本本金的交交換和利利息支付付的交換換B.涉及

22、本本金的交交換，不不涉及利利息支付付的交換換C.不涉及及本金的的交換，涉及利利息支付付的交換換D.不涉及及本金的的交換，也不涉涉及利息息支付的的交換555、壓力力情景應(yīng)應(yīng)充分體體現(xiàn)銀行行的經(jīng)營營和()的的特征。A.收益B.流動(dòng)C.期限D(zhuǎn).風(fēng)險(xiǎn)566、商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式的四個(gè)個(gè)發(fā)展階階段依次次為()。A.資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段負(fù)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段全全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段B.負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段資資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段全全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段C.資產(chǎn)負(fù)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段資產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管管理

23、模式式階段負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段全全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段D.資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段資資產(chǎn)負(fù)債債風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式階段負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段全全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段577、將市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)部模模型法計(jì)計(jì)量結(jié)果果與損益益進(jìn)行比比較，以以檢驗(yàn)計(jì)計(jì)量方法法或模型型的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)性、可可靠性，并據(jù)此此對(duì)計(jì)量量方法或或模型進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整和改進(jìn)進(jìn)的內(nèi)部部模型法法實(shí)施要要素是()。A.風(fēng)險(xiǎn)因因素識(shí)別別與構(gòu)建建B.壓力測(cè)測(cè)試C.特定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.返回檢檢驗(yàn)588、下列列關(guān)于戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的說法，錯(cuò)誤的的是()。A.戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)能夠夠預(yù)先識(shí)識(shí)別所有有潛在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)以及及這些風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)之間間的聯(lián)系系B.商業(yè)銀銀行戰(zhàn)

24、略略風(fēng)險(xiǎn)管管理最有有效的方方法是制制定以風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)導(dǎo)向的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和實(shí)施施方案C.戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋蓋了商業(yè)業(yè)銀行的的發(fā)展愿愿景、戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)以及當(dāng)當(dāng)前和未未來的資資源制約約等方面面D.商業(yè)銀銀行擴(kuò)展展信用卡卡發(fā)行范范圍屬戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)中的品品牌風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)599、內(nèi)部部流程弓弓/起的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)包括括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)錯(cuò)誤、文文件/合合同缺陷陷、產(chǎn)品品設(shè)計(jì)缺缺陷、錯(cuò)錯(cuò)誤監(jiān)控控/報(bào)告告、結(jié)算算/支付付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)錯(cuò)誤六個(gè)個(gè)賁靄。協(xié)協(xié)議中出出現(xiàn)錯(cuò)誤誤或缺乏乏協(xié)議的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)屬于于()。A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)錯(cuò)誤B.文件/合同缺缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)監(jiān)控/報(bào)報(bào)告D.結(jié)算/支付錯(cuò)錯(cuò)誤600、最常常見的資資產(chǎn)負(fù)債債的期限限

25、錯(cuò)配情情況指()。A.將大量量長期借借款用于于短期貸貸款，即即“借長長貸短”B.資產(chǎn)數(shù)數(shù)額大于于負(fù)債數(shù)數(shù)額C.將大量量短期借借款用于于長期貸貸款，即即“借短短貸長”D.負(fù)債數(shù)數(shù)額大于于資產(chǎn)數(shù)數(shù)額611、下列列關(guān)于戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估的的說法，錯(cuò)誤的的是()。A.戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)認(rèn)真估計(jì)計(jì)其是否否與商業(yè)業(yè)銀行的的長期發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)和戰(zhàn)略略規(guī)劃保保持一致致B.商業(yè)銀銀行新推推出的房房屋貸款款計(jì)劃獲獲得了市市場(chǎng)的廣廣泛接受受和認(rèn)可可，被認(rèn)認(rèn)為是“成功的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃”C.針對(duì)未未來不確確定的經(jīng)經(jīng)濟(jì)、政政治因素素，商業(yè)業(yè)銀行可可以利用用情景分分析法，分別評(píng)評(píng)估有利利、正常常和不利利的市場(chǎng)場(chǎng)條件下下

26、，戰(zhàn)略略規(guī)劃和和實(shí)施方方案可能能對(duì)其產(chǎn)產(chǎn)生的影影響D.董事會(huì)會(huì)、各級(jí)級(jí)管理人人員、戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理部門以以及法律律/內(nèi)部部審計(jì)部部門對(duì)有有效的戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)負(fù)有間接接的責(zé)任任622、金融融衍生產(chǎn)產(chǎn)品、金金融工程程等一系系列專業(yè)業(yè)技術(shù)逐逐漸應(yīng)用用于商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險(xiǎn)管管理，這這屬于商商業(yè)銀行行()。A.資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段B.負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段C.資產(chǎn)負(fù)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式階段段D.全面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理模式階階段633、下列列對(duì)流動(dòng)動(dòng)性比率率指標(biāo)的的說法錯(cuò)錯(cuò)誤的是是()。A.傳統(tǒng)觀觀念認(rèn)為為貸款是是商業(yè)銀銀行的盈盈利資產(chǎn)產(chǎn)中流動(dòng)動(dòng)性最差差的資產(chǎn)產(chǎn)B.易變負(fù)負(fù)債與總總資產(chǎn)的的比率衡衡量了

27、商商業(yè)銀行行在多大大程度上上依賴易易變負(fù)債債獲得所所需資金金C.大額負(fù)負(fù)債依賴賴度不僅僅適合用用來衡量量中小商商業(yè)銀行行的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，也適適合用來來衡量大大型特別別是跨國國商業(yè)銀銀行的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性性資產(chǎn)與與總資產(chǎn)產(chǎn)的比率率越高表表明商業(yè)業(yè)銀行存存儲(chǔ)的流流動(dòng)性越越高644、下列列關(guān)于分分散型風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門的的說法不不正確的的是()。A.商業(yè)銀銀行不需需要建立立完善的的風(fēng)險(xiǎn)管管理部門門B.把風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理職職能外包包給專業(yè)業(yè)服務(wù)供供應(yīng)商C.能完全全控制商商業(yè)銀行行的敏感感信息D.商業(yè)銀銀行無法法形成長長期的核核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力655、目前前普遍認(rèn)認(rèn)為有助助于改善善商業(yè)銀銀行聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管管理

28、的最最佳操作作實(shí)踐不不包括()。A.減少營營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)B.強(qiáng)化聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理培培訓(xùn)C.確保及及時(shí)處理理投訴和和批評(píng)D.從投訴訴和批評(píng)評(píng)中積累累早期預(yù)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)666、下列列關(guān)于個(gè)個(gè)人客戶戶信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)說法法錯(cuò)誤的的是()。A.個(gè)人客客戶信用用風(fēng)險(xiǎn)主主要表現(xiàn)現(xiàn)為自身身作為債債務(wù)人在在信貸業(yè)業(yè)務(wù)中的的違約B.通過人人民銀行行個(gè)人信信息基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫庫可以獲獲得個(gè)人人客戶的的信用記記錄C.通過海海關(guān)、法法院不能能獲得個(gè)個(gè)人客戶戶的信息息記錄D.個(gè)人信信用評(píng)分分系統(tǒng)具具有控制制個(gè)人客客戶信用用風(fēng)險(xiǎn)的的基本要要求677、失職職違規(guī)引引發(fā)的操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是指商商業(yè)銀行行內(nèi)部員員工因過過失沒有有按照雇雇傭合同同、

29、內(nèi)部部員工守守則、相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)及管理理規(guī)定操操作或者者辦理業(yè)業(yè)務(wù)造成成的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。下列列()活動(dòng)動(dòng)屬于這這一因素素。A.短貸長長用，借借新還舊舊，追求求片露的的信貸業(yè)業(yè)務(wù)余額額增長B.交易不不公開C.意識(shí)到到本身缺缺乏必要要的知識(shí)識(shí)，但在在工作中中利用這這種缺陷陷D.有組織織的勞工工活動(dòng)688、銀行行因員工工知識(shí)/技能匱匱乏所造造成的損損失，屬屬于操作作風(fēng)險(xiǎn)類類型中的的()。A.可規(guī)避避的操作作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低低的操作作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋釋的操作作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的操作作風(fēng)險(xiǎn)699、使用用現(xiàn)金流流分析中中，當(dāng)商商業(yè)銀行行的來源源金額大大于使用用金額時(shí)時(shí)，表明明()。A.商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性相對(duì)對(duì)充足B.

30、可能給給運(yùn)營帶帶來風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C.商業(yè)銀銀行的流流動(dòng)性供供給大D.商業(yè)銀銀行可以以把差額額通過其其他途徑徑投資700、目前前所使用用的專家家系統(tǒng)對(duì)對(duì)企業(yè)信信用分析析的使用用最為廣廣泛的系系統(tǒng)是()。A.4CssB.5CssC.6CssD.7Css711、 11年期的的2億人人民幣的的定期存存款利率率為4%，目前前，1年年期人民民幣貸款款的利率率為8%，銀行行將獲得得4%的的正利差差，1年年期無風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的美美元收益益率為110%，該銀行行將1億億元人民民幣用于于人民幣幣貸款，而另外外1億元元人民幣幣兌換成成美元后后用于美美元貸款款，同時(shí)時(shí)假定不不存在匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，則該該銀行以以上交易易的利差差為()。A

31、.2%B.4%C.5%D.8%722、估計(jì)計(jì)違約損損失率的的損失是是經(jīng)濟(jì)損損失，必必須以歷歷史回收收率為基基礎(chǔ)，參參考至少少()年、涵蓋一一個(gè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)周期的的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.7733、交易易差錯(cuò)、記賬差差錯(cuò)等操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)屬于操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類型中中的()。A.可規(guī)避避的操作作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低低的操作作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋釋的操作作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的操作作風(fēng)險(xiǎn)744、以下下對(duì)于戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的理解錯(cuò)錯(cuò)誤的是是()。A.經(jīng)濟(jì)資資本配置置是戰(zhàn)略略風(fēng)險(xiǎn)的的一個(gè)重重要工具具B.董事會(huì)會(huì)和高級(jí)級(jí)管理層層負(fù)責(zé)制制定商業(yè)業(yè)銀行最最高級(jí)別別的戰(zhàn)略略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不得更改改D.在評(píng)估估戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)

32、時(shí)，應(yīng)當(dāng)首首先由商商業(yè)銀行行內(nèi)部具具有豐富富經(jīng)驗(yàn)的的專家負(fù)負(fù)責(zé)審核核一些技技術(shù)性較較強(qiáng)的假假設(shè)條件件755、商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險(xiǎn)管管理流程程是風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)()。A.監(jiān)測(cè)-識(shí)別-控制-計(jì)量B.識(shí)別-計(jì)量-控制-監(jiān)測(cè)C.計(jì)量-識(shí)別-監(jiān)測(cè)-控制D.識(shí)別-計(jì)量-監(jiān)測(cè)-控制766、零零售類風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露內(nèi)部評(píng)評(píng)級(jí)，銀銀行不需需自行估估計(jì)的是是()。A.違約概概率B.違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露C.違約損損失率D.有效期期限777、相比比較而言言，()最最容易引引發(fā)操作作風(fēng)險(xiǎn)的的業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)。A.法人信信貸業(yè)務(wù)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)業(yè)務(wù)C.代理業(yè)業(yè)務(wù)D.資金交交易業(yè)務(wù)務(wù)788、下列列不屬于于產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)缺陷陷的表現(xiàn)現(xiàn)的是()。A.提供的的產(chǎn)

33、品在在業(yè)務(wù)管管理框架架方面不不完善B.提供的的產(chǎn)品在在權(quán)利義義務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)方面不不健全C.提供的的產(chǎn)品在在風(fēng)險(xiǎn)管管理要求求方面不不完善D.提供的的產(chǎn)品在在售后服服務(wù)方面面考慮不不周到799、下列列關(guān)于收收益率的的說法不不正確的的是()。A.收益率率曲線是是市場(chǎng)對(duì)對(duì)當(dāng)前經(jīng)經(jīng)濟(jì)狀況況的判斷斷B.收益率率曲線通通常表現(xiàn)現(xiàn)為四種種形態(tài)，正向、反向、水平、波動(dòng)收收益率曲曲線C.正收益益率曲線線流動(dòng)性性較差D.反收益益率曲線線表示投投資曲線線越長，收益率率越高800、商業(yè)業(yè)銀行客客戶信用用評(píng)級(jí)是是()對(duì)客客戶償債債能力和和償債意意愿的計(jì)計(jì)量和評(píng)評(píng)價(jià)，反反映客戶戶違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的大大小。A.商業(yè)銀銀行B.專家C.債

34、務(wù)人人D.客戶811、絕大大多數(shù)商商業(yè)銀行行最主要要的流動(dòng)動(dòng)性危機(jī)機(jī)都源于于()。A.金融衍衍生品的的交易B.市場(chǎng)整整體流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的加大大C.國家宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)政策的的變動(dòng)D.商業(yè)銀銀行自身身管理或或技術(shù)上上存在的的問題822、關(guān)于于久期缺缺口為正正值時(shí)，以下敘敘述不正正確的是是()。A.如果市市場(chǎng)利率率下降，則資產(chǎn)產(chǎn)與負(fù)債債的價(jià)值值都會(huì)增增加B.如果市市場(chǎng)利率率上升，則銀行行最終的的市場(chǎng)價(jià)價(jià)值將減減少C.如果市市場(chǎng)利率率下降，則銀行行最終的的市場(chǎng)價(jià)價(jià)值將減減少D.資產(chǎn)的的加權(quán)平平均久期期大于負(fù)負(fù)債的加加權(quán)平均均久期與與資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率的的乘積833、下列列不屬于于流動(dòng)性性基本要要素的是是()。

35、A.時(shí)間B.成本C.資金數(shù)數(shù)量D.資產(chǎn)總總額844、商業(yè)業(yè)銀行在在抵押貸貸款證券券化過程程中，建建立一個(gè)個(gè)獨(dú)立的的SPVV的主要要目的是是()。A.支付標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)的所有有收益B.為了真真正實(shí)現(xiàn)現(xiàn)權(quán)益資資產(chǎn)與原原始權(quán)益益人的破破產(chǎn)隔離離C.為了購購買權(quán)益益資產(chǎn)D.為了進(jìn)進(jìn)行總收收益率互互換855、下列列屬于戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別中中觀層面面內(nèi)容的的是()。A.進(jìn)入或或退出市市場(chǎng)的決決策是否否恰當(dāng)B.資產(chǎn)投投資組合合中是否否存在高高風(fēng)險(xiǎn)、低收益益的金融融產(chǎn)品C.是否忽忽視對(duì)前前臺(tái)業(yè)務(wù)務(wù)人員職職業(yè)道德德和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的約束D.建立企企業(yè)級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理信息系系統(tǒng)的決決策是否否恰當(dāng)866、已知知某國內(nèi)內(nèi)商業(yè)

36、銀銀行按照照五級(jí)分分類法對(duì)對(duì)貸款資資產(chǎn)進(jìn)行行分類，次級(jí)類類貸款為為6億，可疑類類貸款為為2億，損失類類貸款為為3億，商業(yè)銀銀行在當(dāng)當(dāng)期為不不良貸款款撥備的的一般準(zhǔn)準(zhǔn)備是22億，專專項(xiàng)準(zhǔn)備備是3億億，特種種準(zhǔn)備是是4億，那么該該商業(yè)銀銀行當(dāng)年年的不良良貸款撥撥備覆蓋蓋率是()。A.0.225B.0.883C.0.882D.0.33877、下列列關(guān)于市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資本要要求的說說法，不不正確的的是()。A.市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是指指因市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格變變動(dòng)而導(dǎo)導(dǎo)致商業(yè)業(yè)銀行表表內(nèi)頭寸寸損失的的風(fēng)險(xiǎn)B.根據(jù)基基準(zhǔn)市場(chǎng)場(chǎng)的價(jià)格格，市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可可分為利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、股票票價(jià)格風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和商品品風(fēng)險(xiǎn)C.巴塞爾爾委員

37、會(huì)會(huì)資本本協(xié)議市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)規(guī)定要要求商業(yè)業(yè)銀行對(duì)對(duì)交易賬賬戶中受受利率影影響的各各類金融融工具及及股票所所涉及的的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀銀行全部部的外匯匯風(fēng)險(xiǎn)和和商品風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提提資本D.商業(yè)業(yè)銀行資資本充足足率管理理辦法確定交交易賬戶戶頭寸超超過855億元人人民幣或或總資產(chǎn)產(chǎn)的100%的商商業(yè)銀行行需單獨(dú)獨(dú)計(jì)提市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資本888、以下下因素不不會(huì)影響響商業(yè)銀銀行的資資產(chǎn)負(fù)債債期限結(jié)結(jié)構(gòu)的是是()。A.央行宣宣布上調(diào)調(diào)利率00.3%B.滬市投投資收益益率上漲漲7%C.貸款人人推進(jìn)新新的貸款款請(qǐng)求D.商業(yè)銀銀行增加加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)量899、按照照業(yè)務(wù)特特點(diǎn)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)特性性的不同同，商業(yè)業(yè)銀行的的客戶可可劃

38、分為為()。A.企業(yè)客客戶與機(jī)機(jī)構(gòu)客戶戶B.一般客客戶與特特殊客戶戶C.抵押客客戶與信信用客戶戶D.法人客客戶與個(gè)個(gè)人客戶戶900、()是是指由于于利率、匯率的的不利變變化而使使銀行的的表內(nèi)和和表外業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生損失的的風(fēng)險(xiǎn)。A.流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)多項(xiàng)項(xiàng)選擇題題.以下下各小題題所給出出的五個(gè)個(gè)選項(xiàng)中中.有兩兩項(xiàng)或兩兩項(xiàng)以上上符合題題目的要要求。請(qǐng)請(qǐng)選擇相相應(yīng)選項(xiàng)項(xiàng)，多選選、少選選、錯(cuò)選選均不得得分。(共400題.每每題1分分。共440分)911、以下下屬于影影響商業(yè)業(yè)銀行流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警的外部部指標(biāo)/信號(hào)的的有()。A.外部評(píng)評(píng)級(jí)下降降B.市場(chǎng)上上出現(xiàn)關(guān)關(guān)

39、于該商商業(yè)銀行行的負(fù)面面?zhèn)餮訡.客戶大大量求證證不利于于商業(yè)銀銀行的傳傳言D.存款大大量流失失E.融資成成本上升升922、在操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過過程中建建立的因因果分析析模型能能夠?qū)Σ俨僮黠L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的()三三個(gè)方面面進(jìn)行歷歷史統(tǒng)計(jì)計(jì)，并形形成相互互關(guān)聯(lián)的的多元分分布。A.風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)成成因C.風(fēng)險(xiǎn)成成本D.風(fēng)險(xiǎn)損損失E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生頻率率933、即期期外匯買買賣是外外匯交易易中最基基本的交交易，它它可以()。A.滿足客客戶對(duì)不不同貨幣幣的需求求B.用來調(diào)調(diào)整持有有不同外外匯頭寸寸的比例例C.防范市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)D.控制匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)E.避免市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)944、關(guān)于于商業(yè)銀銀行公司司治理的的理解正正確的

40、有有()。A.其核心心是在所所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)權(quán)分離的的情況下下，為妥妥善解決決委托一一代理關(guān)關(guān)系而提提出的董董事會(huì)、高管層層組織體體系和監(jiān)監(jiān)督制衡衡機(jī)制B.商業(yè)銀銀行公司司治理是是控制、管理商商業(yè)銀行行的一種種機(jī)制和和制度安安排C.公司治治理與董董事會(huì)和和高級(jí)管管理層商商業(yè)銀行行業(yè)務(wù)無無關(guān)D.良好的的公司治治理能夠夠激勵(lì)董董事會(huì)和和高管層層追求符符合商業(yè)業(yè)銀行和和股東利利益的目目標(biāo)E.我國的的商業(yè)銀銀行公司司治理要要求建立立合理的的薪酬制制度955、下列列關(guān)于流流動(dòng)性比比例的描描述，正正確的有有()。A.流動(dòng)性性比例=流動(dòng)性性資產(chǎn)余余額/流流動(dòng)性負(fù)負(fù)債余額額1000%B.流動(dòng)性性比例應(yīng)應(yīng)分別計(jì)計(jì)

41、算本幣幣和外幣幣口徑數(shù)數(shù)據(jù)C.流動(dòng)性性比例不不得低于于25%D.流動(dòng)性性比例不不得低于于60%E.流動(dòng)性性比例屬屬于流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估常常用指標(biāo)標(biāo)966、集團(tuán)團(tuán)法人客客戶與單單一法人人客戶相相比，它它的信用用風(fēng)險(xiǎn)特特征有()。A.內(nèi)部關(guān)關(guān)聯(lián)交易易頻繁B.連環(huán)擔(dān)擔(dān)保十分分普遍C.真實(shí)財(cái)財(cái)務(wù)狀況況難以掌掌握D.系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)性低低E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別難度度大，貸貸后監(jiān)督督難度較較小977、商業(yè)業(yè)銀行的的整體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理環(huán)境包包括()等等方面的的內(nèi)容及及作用。A.風(fēng)險(xiǎn)文文化B.管理戰(zhàn)戰(zhàn)略C.公司治治理D.宏觀調(diào)調(diào)控E.內(nèi)部控控制988、根據(jù)據(jù)不同的的管理需需要和本本質(zhì)特征征，銀行行資本包包括()。A.賬面資資

42、本B.內(nèi)部資資本C.監(jiān)管資資本D.外部資資本E.經(jīng)濟(jì)資資本999、下列列屬于可可緩釋的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的有有()。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺欺詐D.改變市市場(chǎng)定位位E.交易差差錯(cuò)1000、下下列關(guān)于于經(jīng)濟(jì)資資本、會(huì)會(huì)計(jì)資本本和監(jiān)管管資本，說法不不正確的的有()。A.經(jīng)濟(jì)資資本與商商業(yè)銀行行的整體體風(fēng)險(xiǎn)水水平成正正比B.會(huì)計(jì)資資本可以以小于經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本的數(shù)量量C.經(jīng)濟(jì)資資本可作作為一種種媒介D.經(jīng)濟(jì)資資本是為為了應(yīng)對(duì)對(duì)一定期期限內(nèi)資資產(chǎn)的預(yù)預(yù)期損失失E.監(jiān)管資資本與經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本本無關(guān)1001、下下列關(guān)于于巴塞爾爾委員會(huì)會(huì)認(rèn)為商商業(yè)銀行行公司治治理應(yīng)遵遵守的原原則有()。A.董事會(huì)會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)準(zhǔn)商業(yè)銀銀行的

43、戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和價(jià)值值準(zhǔn)則B.董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)監(jiān)督高級(jí)級(jí)管理層層是否執(zhí)執(zhí)行董事事會(huì)政策策C.公司治治理應(yīng)維維護(hù)股東東的權(quán)利利D.商業(yè)銀銀行應(yīng)保保持公司司治理的的透明度度E.董事會(huì)會(huì)和高級(jí)級(jí)管理層層應(yīng)了解解商業(yè)銀銀行的運(yùn)運(yùn)營架構(gòu)構(gòu)1002、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的的原則包包括()原原則。A.全面性性B.可靠性性C.系統(tǒng)性性D.持續(xù)性性E.審慎性性1003、下下列關(guān)于于各類期期權(quán)的說說法正確確的有()。A.賣方期期權(quán)是買買方向賣賣方賣出出約定數(shù)數(shù)量的交交易標(biāo)的的的權(quán)利B.買方期期權(quán)是賣賣方賣出出約定數(shù)數(shù)量的交交易標(biāo)的的的權(quán)利C.即期的的執(zhí)行價(jià)價(jià)格優(yōu)于于現(xiàn)在的的即期市市場(chǎng)價(jià)格格的是價(jià)價(jià)內(nèi)期權(quán)權(quán)D.美式期期權(quán)是期期權(quán)

44、的買買方可在在到期日日的任意意時(shí)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)要求期期權(quán)的賣賣方按期期權(quán)的協(xié)協(xié)議內(nèi)容容買人特特定數(shù)量量的某種種交易的的標(biāo)的物物E.歐式期期權(quán)是期期權(quán)的買買方可在在到期日日的任意意時(shí)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)要求期期權(quán)的賣賣方按期期權(quán)的協(xié)協(xié)議內(nèi)容容買人特特定數(shù)量量的某種種交易的的標(biāo)的物物1004、常常用的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別的方法法有()。A.情景分分析法B.專家預(yù)預(yù)測(cè)法C.分解分分析法D.失誤樹樹分析方方法E.制作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單法1005、構(gòu)成成商業(yè)銀銀行有效效管理控控制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的外部部保障的的要素包包括()。A.市場(chǎng)約約束B.市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入C.外部審審計(jì)D.監(jiān)管部部門監(jiān)督督檢查E.信息披披露1006、資資本充足足率壓力力測(cè)試框框架的主

45、主要內(nèi)容容包括()。A.結(jié)果輸輸出B.情景選選擇C.定量壓壓力測(cè)試試D.結(jié)果分分析E.定性壓壓力測(cè)試試及管理理行動(dòng)1007、信貸貸審批應(yīng)應(yīng)遵循的的原則有有()。A.統(tǒng)一考考慮原則則B.獨(dú)立評(píng)評(píng)估原則則C.展期重重審原則則D.審貸分分離原則則E.職責(zé)分分離原則則1008、商商業(yè)銀行行操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告的目的的在于向向高級(jí)管管理層揭揭示以下下信息：商業(yè)銀銀行的主主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)源、整整體風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的的發(fā)展趨趨勢(shì)、將將來值得得關(guān)注的的地方，其報(bào)告告內(nèi)容大大致包括括()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀狀況B.損失事事件C.誘因及及對(duì)策D.關(guān)鍵風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)E.資本金金水平1009、關(guān)關(guān)于全面面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式的先進(jìn)進(jìn)理念和和

46、方法，下列說說法正確確的有()。A.全員的的風(fēng)險(xiǎn)管管理文化化B.全面的的風(fēng)險(xiǎn)管管理范圍圍C.全新的的風(fēng)險(xiǎn)管管理方法法D.全程的的風(fēng)險(xiǎn)管管理過程程E.全球的的風(fēng)險(xiǎn)管管理體系系1110、公公允價(jià)值值的計(jì)量量方式包包括()。A.直接使使用可獲獲得的市市場(chǎng)價(jià)格格B.如不能能獲得市市場(chǎng)價(jià)格格，則使使用公認(rèn)認(rèn)的模型型估算市市場(chǎng)價(jià)格格C.既可以以直接使使用名義義價(jià)值，也可以以直接使使用市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值D.實(shí)際支支付價(jià)格格(無依依據(jù)證明明其不具具有代表表性)E.允許使使用企業(yè)業(yè)特定的的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)能被被合理估估算，并并且與市市場(chǎng)預(yù)期期不沖突突1111、依依據(jù)巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議相相關(guān)規(guī)定定，下列列屬于商商業(yè)銀

47、行行核心資資本的有有()。A.未分配配利潤B.未公開開儲(chǔ)備C.公開儲(chǔ)儲(chǔ)備D.盈余公公積E.資本公公積1112、商商業(yè)銀行行在進(jìn)行行集團(tuán)客客戶限額額管理的的過程中中，應(yīng)注注意的問問題有()。A.統(tǒng)一識(shí)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，實(shí)施施集團(tuán)總總量控制制B.掌握充充分信息息，避免免過度授授信C.主辦銀銀行牽頭頭，建立立集團(tuán)客客戶小組組D.盡量少少用抵押押，爭(zhēng)取取多用保保證E.與集團(tuán)團(tuán)客戶簽簽訂授信信協(xié)議，客戶無無需報(bào)告告其有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交交易1113、下下列關(guān)于于計(jì)算VVA.RR值參數(shù)數(shù)選擇的的說法，正確的的有()。A.如果模模型是用用來決定定與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)應(yīng)的資本本，置信信水平就就應(yīng)該取取高B.如果模模型用于于銀行內(nèi)

48、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度量或或不同市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的比較較，置信信水平的的選取就就并不重重要C.如果模模型的使使用者是是經(jīng)營者者自身，則時(shí)間間間隔取取決于其其資產(chǎn)組組合的特特性D.如果模模型的使使用者是是經(jīng)營者者自身，資產(chǎn)組組合變動(dòng)動(dòng)頻繁，則時(shí)間間間隔應(yīng)應(yīng)該長E.如果模模型的使使用者是是監(jiān)管者者，時(shí)間間間隔應(yīng)應(yīng)該短1114、銀行行賬戶利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方方法包括括()。A.完善銀銀行賬戶戶利率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)治理理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)資資產(chǎn)負(fù)債債匹配管管理C.完善商商業(yè)銀行行的人員員配置D.實(shí)施業(yè)業(yè)務(wù)多元元化的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略E.完善商商業(yè)銀行行的定價(jià)價(jià)機(jī)制1115、資本本充足率率壓力測(cè)測(cè)試的輸輸出結(jié)果果反映的的壓力情情景對(duì)全全行造

49、成成的影響響包括()。A.監(jiān)管資資本B.會(huì)計(jì)損損益C.資產(chǎn)價(jià)價(jià)值D.成本測(cè)測(cè)算E.風(fēng)險(xiǎn)加加權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)1116、下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)遷徙徙類指標(biāo)標(biāo)說法正正確的有有()。A.風(fēng)險(xiǎn)遷遷徙類指指標(biāo)包括括正常貸貸款遷徙徙率和不不良貸款款遷徙率率B.是衡量量商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)變化的的程度C.屬于動(dòng)動(dòng)態(tài)指標(biāo)標(biāo)D.表示為為資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量從本本期到前前期變化化的比率率E.屬于靜靜態(tài)指標(biāo)標(biāo)1117、某某3年期期債券麥麥考利久久期為22.3年年，債券券目前價(jià)價(jià)格為1105.00元元，市場(chǎng)場(chǎng)利率為為 9%。假設(shè)設(shè)市場(chǎng)利利率突然然上升到到10%，則按按照久期期公式計(jì)計(jì)算，該該債券價(jià)價(jià)格()。A.下降22.111%B.下降22.50

50、0%C.下降22.222元D.下降22.6225元E.上升22.6225元1118、我我國商業(yè)業(yè)銀行本本外幣應(yīng)應(yīng)學(xué)習(xí)和和引進(jìn)的的國際先先進(jìn)的流流動(dòng)性管管理方法法有()。A.依靠歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)判斷與與估計(jì)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)掌掌握行內(nèi)內(nèi)所有資資產(chǎn)負(fù)債債期限的的匹配情情況C.進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)的、精確的的流動(dòng)性性缺口管管理D.建立和和運(yùn)用資資產(chǎn)負(fù)債債管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)E.依賴管管理人員員的主觀觀判斷與與估計(jì)1119、根根據(jù)巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)可以分分為七種種表現(xiàn)形形式，其其中包括括()。A.聘用員員工做法法和工作作場(chǎng)所安安全性B.業(yè)務(wù)中中斷和系系統(tǒng)失靈靈C.客戶、產(chǎn)品及及業(yè)務(wù)做做法D.實(shí)物資資

51、產(chǎn)損壞壞E.外部欺欺詐1220、下下列屬于于聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理體系應(yīng)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的的內(nèi)容有有()。A.明確商商業(yè)銀行行的戰(zhàn)略略愿景和和價(jià)值理理念B.培養(yǎng)開開放、互互信、互互助的機(jī)機(jī)構(gòu)文化化C.建立強(qiáng)強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的的風(fēng)險(xiǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)，有能能力提供供風(fēng)險(xiǎn)事事件的早早期預(yù)警警D.只考慮慮股東的的利益E.明確記記載的危危機(jī)處理理流程1221、 Creeditt Poortffo1iio VVieww模型是是目前國國際銀行行業(yè)應(yīng)用用比較廣廣泛的組組合模型型之一，這一模模型認(rèn)為為違約率率取決于于()。A.宏觀變變量的歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)B.宏觀變變量的前前景預(yù)測(cè)測(cè)C.對(duì)整個(gè)個(gè)經(jīng)濟(jì)體體系產(chǎn)生生影響的的沖擊或或改革D

52、.僅影響響單個(gè)宏宏觀變量量的沖擊擊或改革革E.單個(gè)借借款人的的信用評(píng)評(píng)級(jí)1222、下列列關(guān)于信信用價(jià)差差的說法法，正確確的有()。A.以無風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)利率率為基準(zhǔn)準(zhǔn)的信用用價(jià)差：貸款的的收益率率-對(duì)應(yīng)應(yīng)的無風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)債券券的收入入益率B.信用價(jià)價(jià)差增加加表明貸貸款信用用狀況惡惡化C.信用價(jià)價(jià)差減少少表明貸貸款信用用狀況惡惡化D.信用價(jià)價(jià)差增加加表明貸貸款信用用狀況改改善E.信用價(jià)價(jià)差減少少表明貸貸款信用用狀況改改善1223、下下述商業(yè)業(yè)銀行常常見的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略中中，屬于于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的有有()。A.為營業(yè)業(yè)場(chǎng)所購購買財(cái)產(chǎn)產(chǎn)保險(xiǎn)B.對(duì)于不不擅長承承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)務(wù)，銀行行對(duì)其配配置有限限的經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本C.銀行對(duì)對(duì)信用等等級(jí)較低低的客戶戶提高貸貸款利率率D.將貸款款資產(chǎn)證證券化后后出售E.要求借借款人提提供第三三方擔(dān)保保1224、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管核核心指標(biāo)標(biāo)分為()。A.風(fēng)險(xiǎn)水水平B.風(fēng)險(xiǎn)遷遷徙C.風(fēng)險(xiǎn)緩緩釋D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)沖E.風(fēng)險(xiǎn)抵抵補(bǔ)1225、關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行董董事會(huì)的的說法正正確的有有