證券公司股票自營(yíng)投資業(yè)務(wù)操作規(guī)程_第1頁(yè)
證券公司股票自營(yíng)投資業(yè)務(wù)操作規(guī)程_第2頁(yè)
證券公司股票自營(yíng)投資業(yè)務(wù)操作規(guī)程_第3頁(yè)
證券公司股票自營(yíng)投資業(yè)務(wù)操作規(guī)程_第4頁(yè)
證券公司股票自營(yíng)投資業(yè)務(wù)操作規(guī)程_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè)，還剩24頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶(hù)提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

研究 決

策 執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)控制

50%-70%。兩個(gè)組合是配置投資組合和熱點(diǎn)

40%-20%、10%（具體比例由投資決策委 重點(diǎn)投資項(xiàng)目投資流程

配置投資組合投資流程

熱點(diǎn)投資組合投資流程

1、投資組合：風(fēng)險(xiǎn)-收益特征、收益率水平、配置結(jié)構(gòu)、重倉(cāng)品種；

構(gòu)建和維護(hù)，參見(jiàn)《XXXXX

3、投資決策小組根據(jù)市場(chǎng)情況需要召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行決策，但每月需召開(kāi)例

???

?

?????

?????

?

?

??

/

———

/

?

指標(biāo)趨勢(shì)/市場(chǎng)趨勢(shì)強(qiáng)度變化?

?

?

?

?

?

? ? ? ? ? ? ? ?

（1）

（2）

投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)股票投資業(yè)務(wù)的“風(fēng)險(xiǎn)-收益偏好選擇”進(jìn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證檢驗(yàn)各種VaR算法有效性考慮產(chǎn)品定位、市場(chǎng)狀態(tài)、基金凈值等

以為核心指標(biāo)衡量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控組合VaR是否超標(biāo)

建議是否調(diào)整資產(chǎn)配置確定行業(yè)配置

建議是否調(diào)

整行業(yè)配置確定風(fēng)格配置

建議是否調(diào)

確定個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)控個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)比例是否超標(biāo)

20%，投資管理總部相關(guān)人員必須就該

負(fù)債率（金融股除外）>

（七）設(shè)立禁止庫(kù)，具體見(jiàn)《XXXXX

個(gè)月日平均換手率（%）凈負(fù)債率（%）主要股東及占比（%）

年結(jié)日：12

EV/EBITDA(倍)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論