浙江工業(yè)大學(xué) /浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) /浙江工商大學(xué)（孫敬水）《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》題庫(kù)一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門(mén)學(xué)科的分支學(xué)科（） 。A．統(tǒng)計(jì)學(xué) B．?dāng)?shù)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)學(xué) D．?dāng)?shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（） 。A．1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立 B．1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版C．1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立 D．1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱(chēng)為（）。A.控制變量 B.解釋變量 C.被解釋變量 D.前定變量．橫截面數(shù)據(jù)是指（）。A．同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) B．同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（）。A.時(shí)期數(shù)據(jù) B.混合數(shù)據(jù) C.時(shí)間序列數(shù)據(jù) D.橫截面數(shù)據(jù)6．在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C.滯后變量D．前定變量7．描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A．微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型濟(jì)模型8．經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（A．控制變量9．下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（B．宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定是（B．政策變量）。A．B．1991－2003年各年某地區(qū)1991－2003年各年某地區(qū)）。20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)10．經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（）。）。C．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C．內(nèi)生變量D．某年某地區(qū) 20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值D．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)D．外生變量A.設(shè)定理論模型-收集樣本資料-估計(jì)模型參數(shù)-檢驗(yàn)*II型B.設(shè)定模型-估計(jì)參數(shù)-檢驗(yàn)?zāi)Ｐ湍Ｐ虲.個(gè)體設(shè)計(jì)-總體估計(jì)-估計(jì)模型-應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式-估計(jì)模型模型應(yīng)用應(yīng)用11．將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱(chēng)為（）。A.虛擬變量 B.控制變量 C.政策變量D.滯后變量12．（）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外生變量 B.內(nèi)生變量 C.前定變量13．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱(chēng)為（ ）。A.橫截面數(shù)據(jù) B.時(shí)間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù)14．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（ ）。D．滯后變量D．原始數(shù)據(jù)A．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、15.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類(lèi),D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析它們是（A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系16.相關(guān)關(guān)系是指（A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系依存關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系D.簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系）B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量間不確定性的.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A.都是隨機(jī)變量C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量.表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是）。B.都不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以）。A.Y? ?0 ?XtB.E(Yt)1XtC.丫1XtUtD.Yt 0 1Xt19.參數(shù) 的估計(jì)量,具備有效性是指（A.var(?)=0B.var(?)為最小c.(?-)=0）為最小20.對(duì)于Y0?Xie,以？表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差,Y?表示回歸值,A.（丫］琳=0B.”0時(shí)，(Yi—Y)2=C.（Yi—丫）為最小D.?=0時(shí)，（Yi—Yi）2為最小設(shè)樣本回歸模型為Yi=?ZXi+ei,則普通最小二乘法確定的 ?的公式中,錯(cuò)誤的是（A.XiXYi-Y—2XiXonXiYi-XiY? ii i ?B- 1- 2 2nXi-XiC.XiYi-nXY2 -2Xi-nX?n XiYi- XiYiD- ，= 2x22.對(duì)于Yi=彳?Xi+ei,以？表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（A.?=0時(shí),r=1B.?=0時(shí),r=-1C.?=0時(shí)，r=0D.?=0時(shí),r=1或r=-123.產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（之間的回歸方程為中=3561.5X,這說(shuō)明（A.產(chǎn)量每增加一臺(tái),C.產(chǎn)量每增加一臺(tái),元單位產(chǎn)品成本增加單位產(chǎn)品成本平均增加356元356元B.D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元1.524.在總體回歸直線E(Y?)=0 1X中，1表示(A.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，C.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，25.對(duì)回歸模型Yi=0A.N（0,：）26.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值,A. （Yl￡）=02一.D. （丫「吊）=最小27.設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值,A.Y?=Y28.A.（X,Y）29.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值,（）。A. （Y—Y?i）=0D. （Y?i-Yi）2=0Y增加i個(gè)單位B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加i個(gè)單位X增加i個(gè)單位D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加i個(gè)單位iXi+ui進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定ui服從（ ）。B.t(n-2)C.N(0, 2)中表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（B. （Yi—Yi）2=0 C. （Yi—9）=最小q表示ols估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（ ）。B.Y=Y C.Y?=Y D.,用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型Yi=0 iXi+u一則樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)B.(X,Y?)中表示OLS估計(jì)回歸值,B. (Yi-Yi)2=0C.(X,Y)則用ols得到的樣本回歸直線Yi=?0C. （Yi—Yi）2=030.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型 Yi=0D.t(n))°=Yod.(X,Y)?Xi滿(mǎn)足iXi+ui,在0.05的顯著性水平下對(duì) i的顯著性作t檢驗(yàn)，則1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量 t大于（A.t0.05（30）D.t0.025（28）31.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為B.t0.025(30) C.t0.05(28)0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為A.0.64.相關(guān)系數(shù)A.r<1.判定系數(shù)A.R2R11&R2W1B.0.8r的取值范圍是（R2的取值范圍是（34.某一特定的X水平上，總體A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高C.0.4D.0.32)。B.r>1)。B.R2>1C.0<r<1C.0<R2<1Y分布的離散度越大，即02越大，則（B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大35.如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（D.D.8D.8D.F=8A.1A.136.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng) R2=1時(shí)，有（ ）。A.F=1 B,F=-1 C,F=037.在C—D生產(chǎn)函數(shù)YALK中，（ ）。A.和是彈性彈性38.回歸模型Y0是（ ）。A.服從 2（n2）B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是iXiUi中，關(guān)于檢驗(yàn)H。:0所用的統(tǒng)計(jì)量1 1.Var(?1)卜列說(shuō)法正確的B.服從t(n1)C.服從2(n1)D.服從t(n2)39.在二元線性回歸模型39.在二元線性回歸模型Yi0 1X1i2X2iUi中，1表不(A.當(dāng)A.當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。均變動(dòng)。C.當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。變動(dòng)。40.在雙對(duì)數(shù)模型lnYln0 11nxi口中，B.當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平D.當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)， Y的平均1的含義是（ ）。Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量彈性Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度 C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量彈性Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度 C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的41.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為lnYi2.000.75lnXi,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（ ）。A.2% B.0.2%C.0.75% D.7.5%42.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（ ）。A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) B.與殘差項(xiàng)不相關(guān) C.與被解釋變量不相關(guān)43.根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（ ）。D.與回歸值不相關(guān)A.F=1B.F=—1 C.F=844.下面說(shuō)法正確的是（A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量變量）。B.前定變量是隨機(jī)變量D.F=0C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量是非隨機(jī)45.在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A.內(nèi)生變量前定變量.回歸分析中定義的（ ）。A.A.內(nèi)生變量前定變量.回歸分析中定義的（ ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（A.控制變量B.外生變量 C.虛擬變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量）。B.政策變量C.內(nèi)生變量變量D.D.外生48.在由 n30的一組樣本估計(jì)的、包含 3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（）A.0.8603B.0.8389A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（A.Ci（消費(fèi)）=500+0.8Ii（收入）B.dQiA.Ci（消費(fèi)）=500+0.8Ii（收入）B.dQi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（價(jià)格）Qis（商品供給） =20+0.75Pi（價(jià)格）Yi（產(chǎn)出量）L0.6 K0.4=0.65Li (勞動(dòng))Ki(資本)50.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型yt b0 b1x1t b2x2t ut后，在0.05的顯著性水平上對(duì) b1的顯著性作t檢驗(yàn)，則 b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量 t大于等于（）t0.05(30)A.t0.025(28)B.C.t0.025(27)D.F0.025(1,28).模型 ln yt ln b0 b1 ln xt ut 中， b1的實(shí)際含義是（ ）A.x關(guān)于y的彈性 B.y關(guān)于x的彈性C.x關(guān)于y的邊際傾向 D.y關(guān)于x的邊際傾向.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（）A.異方差性 B.序列相關(guān) C.多重共線性 D.高擬合優(yōu)度.線性回D3模型y bo bXit b2X2t……bkXktUt中，檢驗(yàn)H。：6 0（i 0,1,2,...k）時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量A.t(n-k+1)服從（ ）計(jì)量A.t(n-k+1)B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54.調(diào)整的判定系數(shù)54.調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系（ ）R2n1 R2n1 2 R2nk1二2R21n1 2 R2nk12n2n1R1 (1nk1R2)2 n1 2R1 (1R)nk1.關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是（ ）。A.只有隨機(jī)因素對(duì)B.A.只有隨機(jī)因素對(duì)B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C都不.在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是 （k為解釋變量個(gè)數(shù)）：（ ）An>k+1 Bn<k+1 Cn>30^n>3（k+1） Dn>30.下列說(shuō)法中正確的是：（ ）2 、一 一一，、，A如果模型的R很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量

58.半對(duì)數(shù)模型丫0 11nx中，參數(shù)1的含義是（ ）。B.Y關(guān)于X的邊際變化D.Y關(guān)于XB.Y關(guān)于X的邊際變化D.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化.半對(duì)數(shù)模型1n丫0 1X中，參數(shù)1的含義是（A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率 B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 D.Y關(guān)于X的邊際變化TOC\o"1-5"\h\z.雙對(duì)數(shù)模型1n丫0 11nx中，參數(shù)1的含義是（ ）。A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率 D.Y關(guān)于X的彈性.Go1dfe1d-Quandt方法用于檢驗(yàn)（ ）A.異方差性 B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（ ）A.一階差分法 B.廣義差分法 C.工具變量法 D.加權(quán)最小二乘法.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ ）A.異方差性 B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性.G1ejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ ）A.異方差性 B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn) B.懷特檢驗(yàn) C.戈里瑟檢驗(yàn) D.方差膨脹因子檢驗(yàn).當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （ ）A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗(yàn)信息.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用ex一—，一一e028715Xv..如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差 i與i有顯著的形式i i|的相關(guān)關(guān)系（vi滿(mǎn)足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ ）A.XiB.1

~~2

XA.XiB.1

~~2

XiC.XiD..果戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（A..果戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（A.異方差問(wèn)題 B.序列相關(guān)問(wèn)題 C.多重共線性問(wèn)題2.設(shè)回歸模型為yi bxi ui,其中Var（Ui）xi,則b的最有效估計(jì)量為（D.設(shè)定誤差問(wèn)題）xynxyA.B.x)2C.D.A.B.x)2C.D.TOC\o"1-5"\h\z.如果模型yt=bo+bixt+ut存在序列相關(guān)，則（ ）。A.cov（xt,ut）=0 B.cov（ut,us）=0（t豐s）C.cov（xt,ut）w0 D.cov（ut,us）豐0（t豐s）.DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)） （ ）。A.DW=0 B.p=0 C.DW=1 D.p=1.下列哪個(gè)序列相關(guān)可用 DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量） （ ）。A. ut= pUT+Vt B. ut= put+p2ut—2+…+vt C. ut= pv D. ut= p t+p2vt-1+….DW的取值范圍是.DW的取值范圍是（ ）。A.-1wD此0 B.-1wD此1.當(dāng)DW=4時(shí)，說(shuō)明（ ）。A.不存在序列相關(guān)C.存在完全的正的一階自相關(guān)C.-2WD此2 D.0<DWUB.不能判斷是否存在一階自相關(guān)D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76.根據(jù)76.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41，則可以決斷（DW=2.3。在樣本容量n=20，解釋變量k=1,顯著）A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自D.無(wú)法確定.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（ ）。A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法.對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut,廣義差分模型是指（A.B.VytA.B.Vyt=b1VxtVutUt_C.Vyt=b0+b1VxtVutD.Vt yt-1=b0(1-)+b1(xt xt-1)(ut 5-1).采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（ ）。A.p=o B.P=1 C,-1<p<0 D.0VpV1.定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型 St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減 t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題 D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題81.根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)yt=0+?xt+et后計(jì)算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（ ）。A.存在正的一階自相關(guān) B.存在負(fù)的一階自相關(guān) C.不存在一階自相關(guān) D.無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。82.于模型yt=?0+?xt+et,以P表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…）T，則下列明顯錯(cuò)誤的是（）。A.p=0.8,DW=0.4B.p=-0.8,DW=-0.4 C.p=0,DW=2 D.p=1,TOC\o"1-5"\h\zDW=083.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱(chēng)為（ ）。A.橫截面數(shù)據(jù) B.時(shí)間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù).當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)， OLS估計(jì)量將不具備（ ）A.線性 B.無(wú)偏性 C.有效性 D.一致性.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的 VIF（ ）。A.大于 B.小于 C.大于5 D.小于5.模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的 OLS估計(jì)量方差（ ）。A.增大 B.減小 C.有偏 D,非有效.對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut,與門(mén)2=0相比，門(mén)2=0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（ ）。A．1倍 B．1.33倍 C．1.8倍 D．2倍88.如果方差膨脹因子 VIF=10,則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的( )。A．異方差問(wèn)題B．序列相關(guān)問(wèn)題C．多重共線性問(wèn)題D．解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于 1，則表明模型中存在( )。A異方差 B序列相關(guān) C多重共線性 D高擬合優(yōu)度90．存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差( )。A.變大 B.變小 C.無(wú)法估計(jì) D.無(wú)窮大91．完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是()。A．參數(shù)無(wú)法估計(jì) B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合 C．模型的擬合程度不能判斷 D．可以計(jì)算模型的擬合程度92．設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù) yi c0 c1xi i中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人 4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為()A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè)93．當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用( )A.外生變量 B.前定變量 C.內(nèi)生變量 D.虛擬變量94．由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱(chēng)為()A.系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C.變參數(shù)模型 D.分段線性回歸模型TOC\o"1-5"\h\z95．假設(shè)回歸模型為 yi xi i，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量 ( )A.無(wú)偏且一致 B.無(wú)偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致96．假定正確回歸模型為 yi 1x1i 2x2i i，若遺漏了解釋變量 X2，且X1、X2線性相關(guān)則1的普通最小二乘法估計(jì)量 ( )A.無(wú)偏且一致 B.無(wú)偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致97．模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量 ( )A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響 B.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降 D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降1東中部設(shè)消費(fèi)函數(shù) yt a0 a1Db1xt ut，其中虛擬變量 D ，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明a1 0成立，0西部TOC\o"1-5"\h\z則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是 ( )。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99．虛擬變量 ( )A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素 D.只能代表季節(jié)影響因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是 ( )。A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線101．如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有 m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為 ( )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1102．設(shè)某商品需求模型為 yt b0 b1xt ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為()。A．異方差性 B．序列相關(guān) C．不完全的多重共線性 D．完全的多重共線性103.對(duì)于*II型ybob1XtUt,為了考慮地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為yioQ b0Xi b1DXi Ui,其中虛擬變量1城鎮(zhèn)家庭0農(nóng)村家庭，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí),表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（Aa1ob1oBa1ob1oC.a1 0bi105.設(shè)無(wú)限分布滯后模型為Yt= +0Xt+1Xt-1+ 2Xt-2+L+Ut,且該模型滿(mǎn)足Koyck變換的假定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（A.—B.CTD.不確定106.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（A.異方差問(wèn)題B.多重共線性問(wèn)題C.多余解釋變量）。D.隨機(jī)解釋變量107.在分布滯后模型Y°Xt [Xt12Xt2L Ut中，短期影響乘數(shù)為（A.JB. 1C.108.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用D-0A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法109.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是）°C.二階段最小二乘法）°D.工具變量法A.無(wú)偏且一■致B.有偏但一■致C.無(wú)偏但不一致D.有偏且不一致110.下列屬于有限分布滯后模型的是（A.Yt0Xt1Yt12Yt2UtB.0Xt1Yt12Yt2kYkUtC.Yt0Xt1Xt2XtUtD.Yt0Xt1Xt12Xt2kXtkUt111.消費(fèi)函數(shù)模型Ct4000.51t0.31t10.1It2,其中I為收入，則當(dāng)期收入It對(duì)未來(lái)消費(fèi)Ct2的影響是：1t增加一單位,Ct2增加（A.0.5個(gè)單位B.0.3個(gè)單位C.112.下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（0.1)°個(gè)單位D.0.9個(gè)單位A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型113.有限多項(xiàng)式分布滯后模型中,克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而A.異方差問(wèn)題B.序列相關(guān)問(wèn)題C.多重共性問(wèn)題D.參數(shù)過(guò)多難估計(jì)問(wèn)題114.分布滯后模型Yt°Xt〔Xt12Xt2 3Xt3Ut中，為了使模型的自由度達(dá)到 30,必須TOC\o"1-5"\h\z擁有多少年的觀測(cè)資料（ ）。A.32 B.33C.34 D.38.如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（ ）。A.恰好識(shí)別 B.過(guò)度識(shí)別 C.不可識(shí)別 D.可以識(shí)別.下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是（ ）。A.簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量 B.簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響C.簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D.簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類(lèi)，即：（ ）。A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法 B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D.工具變量法和間接最小二乘法.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量 （ ）。D.都乘法A.都是前定變量 B.都是內(nèi)生變量 D.都乘法是外生變量.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（ ）。A.二階段最小二乘法 B.間接最小二乘法 C.廣義差分法 D.加權(quán)最小.當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是 （ ）。A.可識(shí)別的 B.不可識(shí)別的 C.過(guò)度識(shí)別 D.恰好識(shí)別.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱(chēng)為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是（ ）A.外生變量 B.滯后變量C.內(nèi)生變量 D.外生變量和內(nèi)生變量CaaYUt.在完備的結(jié)構(gòu)式模型 t0 1t中，外生變量是指（ ）。ItbobYtb2Yt1U2tYtCtItGtA.Yt B.Yt1 C.It D.GtCta0a1Ytu1tTOC\o"1-5"\h\z.在完備的結(jié)構(gòu)式模型 Itb0bYtb2Yt1u2t中，隨機(jī)方程是指（ ）。YCtItGtA.方程1 B.方程2C.方程3 D.方程1和2.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（ ）。A.行為方程 B.技術(shù)方程 C.制度方程 D.恒等式.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱(chēng)為（ ）。A.短期影響乘數(shù) B.長(zhǎng)期影響乘數(shù) C.結(jié)構(gòu)式參數(shù) D.簡(jiǎn)化式參數(shù).簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（ ）。A.直接影響 B.間接影響 C.前兩者之和 D.前兩者之差.對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡(jiǎn)化式方程滿(mǎn)足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備（）。A.精確性 B.無(wú)偏性C.真實(shí)性 D.一致性二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分）.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（A.統(tǒng)計(jì)濟(jì)學(xué)B.A.統(tǒng)計(jì)濟(jì)學(xué)B.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)D.數(shù)學(xué)E.經(jīng).從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金.從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E.金4.從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（A.解釋變量B.被解釋變量）。C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量.從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量.使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（A.對(duì)象及范圍可比B.時(shí)間可比.一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（A.變量A.解釋變量B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變量.使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（A.對(duì)象及范圍可比B.時(shí)間可比.一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（A.變量、）。C.口徑可比D.計(jì)算方法可比）。C.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式E.內(nèi)容可比E.虛擬變量.與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（A.確定性B.經(jīng)驗(yàn)性.一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（A.內(nèi)生變量B.外生變量）。C.隨機(jī)性D.動(dòng)態(tài)性）。C.控制變量D.政策變量E.滯后變量.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（A.結(jié)構(gòu)分析驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)A.結(jié)構(gòu)分析驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C.政策評(píng)價(jià)D.檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E.設(shè)定和檢.下列哪些變量屬于前定變量 （A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類(lèi)，下面哪些屬于外生參數(shù))°A.折舊率到的參數(shù)B.稅率 C.A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類(lèi)，下面哪些屬于外生參數(shù))°A.折舊率到的參數(shù)B.稅率 C.利息率D.憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)E.運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得.在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有 （A.內(nèi)生變量B.控制變量）。C.政策變量D.滯后變量.對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有A.無(wú)偏性C.一致性D.確定性E.外生變量（ ）。E.線性特性15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（A.家庭消費(fèi)支出與收入15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（A.家庭消費(fèi)支出與收入C.物價(jià)水平與商品需求量）。B.商品銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售價(jià)格D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門(mén)課程分?jǐn)?shù)16.一元線性回歸模型Yi=0[16.一元線性回歸模型Yi=0[Xj+ui的經(jīng)典假設(shè)包括（E(ut)0var(Ut)cov(ut,us)0Cov(xt,ut)02E.Ut~N（0,）17.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值， 中表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿(mǎn)足（ ）。A.通過(guò)樣本均值點(diǎn)（X,Y） B, Yi=Yi("Y)2("Y)2=0cov(Xi,ei)=02C. (Yi—用)=018.R表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果丫與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ ）。A.E(YJ=0iXiC.A.E(YJ=0iXiC.Yi=，0?Xi eiYi=?0?Xi?XieiE(YJ=?0?Xi19.Y?表示OLS19.Y?表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果丫與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的A. Yi= 0 1XiB.Yi=0iXi+UiC.Yi=，0ZXi UC.Yi=，0ZXi UiD.Y?i=2?XiUie.Y?i=?iXi.回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（ ）。A.相關(guān)系數(shù)法 B.方差分析法 C.最小二乘估計(jì)法 D.極大似然法 E.矩估計(jì)法.用OLS法估計(jì)模型Yi=0 iXi+ui的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，則要求A.E(ui)=0 B.Var(ui尸2C.Cov(ui,uj)=0 D.ui服從正態(tài)分布E.X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng) Ui不相關(guān)。22.假設(shè)線性回歸模型滿(mǎn)足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（ ）。A.可靠性B.A.可靠性B.合理性C.線性D,無(wú)偏性E.有效性TOC\o"1-5"\h\z23.普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性（ ）。D. 0 0A,通過(guò)樣本均值點(diǎn)(X,Y)B.YY?C.(YY?)2D. 0 0e.Cov（Xi,e）0.由回歸直線Yi=??Xi估計(jì)出來(lái)的￥值（ ）。A.是一組估計(jì)值. B.是一組平均值 C.是一個(gè)幾何級(jí)數(shù) D.可能等于實(shí)際值YE.與實(shí)際值Y的離差之和等于零.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ ）。A.相關(guān)系數(shù) B.回歸系數(shù) C.樣本決定系數(shù) D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差 E.剩余變差（或殘差平方和）.對(duì)于樣本回歸直線Yi=?0ZXi,回歸變差可以表示為（ ）。A. （Yi-Yi）2-（Yi-Y?i）2 B.?2（Xi-X^227.對(duì)于樣本回歸直線Yi=?0C.r2（Yi-Yi）2 D, （Y?i-Yi）2 E.? （Xi-X27.對(duì)于樣本回歸直線Yi=?0?Xi,?為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（(R-X)2A. (Yi-Yi)(丫［Yi)2B.1- =-2(Yi-Yi)C.?2 (Xi-Xi)2~~(Yi—Y)2D.1 (Xi-Xi)(Yi-Yi)(Yi-Yi)E.1一?2(n-2)(Yi-Yi)228.卜列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（A.XY'一XYB.(Xi-Xi)(Yi-Yi)C.cov(X,Y)D.(Xi-Xi)(Yi-Yi). (Xi—Xi)2 (Yi-Yi)2E.XiYi-nXgY(Xi-Xi)2 (Yi-Yi)229.判定系數(shù)R2可表示為（E.2RSSR=TSSR2= ESSESS+RSSB.R2)°ESSTSS2RSSC.R=1-——TSSD.R2=1-ESSTSS30.線性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差e滿(mǎn)足（A.0=0B. eiYi=0C.D.eXi=oE.cov(Xi,ei)=02 調(diào)整后的判定系數(shù) R的正確表達(dá)式有（A.d (Yi—Yi)2/(n-1)1 y-2(Yi—Yi)/(n-k)B.1-(Yi—R)2/(n-k-1)

(丫廠Y)2/(n-1)C.1(1-r2)儲(chǔ)D.R2_2

k(1-R2)

n-k-1E.(1+R2)篙32.對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表不為（A.ESS/(n-k)RSS/(k-1)ESS/(k-1),RSS/(n-k)C.R2/(k-1) n_2 D,(1-R)/(n-k)(1-R2)/(n-k)_2R/(k-1)E.R2/(n-k)

_2

(1-R)/(k-1)33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型,常用的數(shù)學(xué)處理方法有（A.直接置換法D.廣義最小二乘法B.對(duì)數(shù)變換法E.加權(quán)最小二乘法C.級(jí)數(shù)展開(kāi)法lnYi ln34.在模型 i1lnXii中(A.丫與X是非線性的B.丫與1是非線性的C.lnY與1是線性的D.lnY與lnX是線性的E.Y與lnX是線性的35.對(duì)模型yt b0 b35.對(duì)模型yt b0 b1XltC.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（ ）。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)）,則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量b2X2tut進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（）。E.A bl b2 0B bl 0,b2 0C bl 0,b2 0D bl 0,b2 0E.b1b2036.剩余變差是指（ ）。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差TOC\o"1-5"\h\z可表不為( )。(Y?Y)2,(nk)(Y?Y)2(k1) R2/(k1) (1R2)/(nk)2 2 2 2A. e「(k1)B.e(nk)C.(1R2)/(nk)D.R1(k1)R2(nk)E.(1R2)7(k1)2 239.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù) R與可決系數(shù)R之間（ ）。A.R2<A.R2<R2 b.R2>R2 C.R2只能大于零.下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問(wèn)題（A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（A.線性 B.無(wú)偏性 C.最小方差性.異方差性將導(dǎo)致（ ）。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致二2 D.R可能為負(fù)值）B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶(hù)為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量）D.精確性 E.有效性B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬TOC\o"1-5"\h\z.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（ ）。A.DW檢驗(yàn) B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法 C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法 D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢驗(yàn)法.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（ ）。A.線性B.無(wú)偏性 C.有效性 D.一致性 E.精確性.下列說(shuō)法正確的有（ ）。

A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性 B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的 OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則 OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)．DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（）。A．高階線性自回歸形式的序列相關(guān) B．一階非線性自回歸的序列相關(guān)C.移動(dòng)平均形式的序列相關(guān) D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E.負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47．以dl表示統(tǒng)計(jì)量 DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量 DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（ ）。E.0<D此dlA.duWD此4du B.4-du<DVW4-dl C.dlwD此duD.4-dlwDE.0<D此dlDW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（）。A.模型包含有隨機(jī)解釋變量 B.樣本容量太小 C.非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量 E.包含有虛擬變量的模型49．針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（ ）。A．加權(quán)最小二乘法 B．一階差分法C.殘差回歸法D.A．加權(quán)最小二乘法 B．一階差分法50．如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（ ）。A．線性 B．無(wú)偏性 C．有效性A．線性 B．無(wú)偏性 C．有效性51．DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)（A．遞增型異方差的檢驗(yàn)C.xi=bo+bixj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)）。B.ut=P卜1+P2ut-2+Vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)D．yt=?0+?1xt+?2yt-1+et的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E.遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)）。B．消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量）。B．消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量A.資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C.本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D．商品價(jià)格．地區(qū)．消費(fèi)風(fēng)俗同時(shí)作為解釋變量的需求函數(shù)E.每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53．當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)（ ）。A．各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C.估計(jì)量的精度將大幅度下降 D.估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E.模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)）。D.特征值）。D.特征值E.自相關(guān)系數(shù)B.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)A.相關(guān)系數(shù) B.DW值C.方差膨脹因子55．多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ ）。A.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)C.在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D.在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性 E.以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有（）。A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量 B．利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C.變換模型的形式 D.綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù) E.逐步回歸法以及增加樣本容量57．關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有（ ）。A．解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則不存在多重共線性B．所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說(shuō)明模型總體是不顯著的C.有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒(méi)有應(yīng)用的意義D．存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是（ ）。B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合A．參數(shù)無(wú)法估計(jì)B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的判定系數(shù)為 0 D.模型的判定系數(shù)為159．下列判斷正確的有（）。A．在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。B．多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。C,雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。D．如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。60．在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量（ ）。A.與該解釋變量高度相關(guān) B.與其它解釋變量高度相關(guān)C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān) D.與該解釋變量不相關(guān) E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)61．關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有 （ ）A．是質(zhì)的因素的數(shù)量化B．取值為l和0C.代表質(zhì)的因素 D.在有些情況下可代表數(shù)量因素 E.代表數(shù)量因素62．虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（）A．0表示存在某種屬性 B．0表示不存在某種屬性 C．1表示存在某種屬性D．1表示不存在某種屬性 E．0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63．在截距變動(dòng)模型 yi 0 1D xi i中，模型系數(shù)（）A． 0是基礎(chǔ)類(lèi)型截距項(xiàng)B． 1是基礎(chǔ)類(lèi)型截距項(xiàng)C． 0稱(chēng)為公共截距系數(shù)64．虛擬變量的特殊應(yīng)用有（A．調(diào)整季節(jié)波動(dòng)D．修正模型的設(shè)定誤差C． 0稱(chēng)為公共截距系數(shù)64．虛擬變量的特殊應(yīng)用有（A．調(diào)整季節(jié)波動(dòng)D．修正模型的設(shè)定誤差）C．分段回歸B.C．分段回歸E.工具變量法65．對(duì)于分段線性回歸模型 yt

*1xt 2(xtx)Dt，其中( .DD．以xt x為界，前后兩段回歸直線的截距不同式66．下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有 （A．koyck變換模型 B．自適應(yīng)預(yù)期模型義差分模型A．虛擬變量 D代表品質(zhì)因素B．虛擬變量D代表數(shù)量因素 C．以 xt A．虛擬變量 D代表品質(zhì)因素B．虛擬變量線的斜率不同E．該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形）C．部分調(diào)整模型 D．有限多項(xiàng)式滯后模型 E．廣67．對(duì)于有限分布滯后模型，將參數(shù) i表示為關(guān)于滯后 i的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以（ ）。A.使估計(jì)量從非一致變?yōu)橐恢?B.使估計(jì)量從有偏變?yōu)闊o(wú)偏 C.減弱多重共線性D.避免因參數(shù)過(guò)多而自由度不足 E.減輕異方差問(wèn)題68．在模型 Yt 0Xt 1Xt1 2Xt2 3Xt3ut中，延期過(guò)渡性乘數(shù)是指（）A． 0 B． 1 C． 2 D． 3 E． 1 2 369．對(duì)幾何分布滯后模型的三種變換模型，即 koyck變換模型．自適應(yīng)預(yù)期模型．局部調(diào)整模型，其共同特點(diǎn)是（）

A.具有相同的解釋變量B.僅有三個(gè)參數(shù)需要估計(jì)C.用Yt1代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D.避免了原模型中的多重共線性問(wèn)題 E.都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)70.當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別時(shí)，可選擇的估計(jì)方法是（A.最小二乘法D.二階段最小二乘法B.廣義差分法E.有限信息極大似然估計(jì)法）C.間接最小二乘法71.對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括 （A.工具變量法D.A.具有相同的解釋變量B.僅有三個(gè)參數(shù)需要估計(jì)C.用Yt1代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D.避免了原模型中的多重共線性問(wèn)題 E.都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)70.當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別時(shí)，可選擇的估計(jì)方法是（A.最小二乘法D.二階段最小二乘法B.廣義差分法E.有限信息極大似然估計(jì)法）C.間接最小二乘法71.對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法包括 （A.工具變量法D.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法E.三階段最小二乘法C.完全信息極大似然估計(jì)法.小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型A.結(jié)構(gòu)式方程Ct- a0aY Utt boYrCtbYtItb2YtiGtu2t中，第1個(gè)方程是（B.隨機(jī)方程.結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是（C.行為方程 D.線性方程）E.定義方程A.外生變量D.滯后外生變量74.與單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型相比,A.適用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究B.滯后內(nèi)生變量C.虛擬變量E.模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)是（B.適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究C.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的單項(xiàng)因果關(guān)D.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間相互依存、系相互因果的關(guān)系E.用單一方程來(lái)描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)F.用一組方程來(lái)描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系TOC\o"1-5"\h\z75.隨機(jī)方程包含哪四種方程（ ）。A.行為方程 B.技術(shù)方程 C.經(jīng)驗(yàn)方程 D.制度方程 E.統(tǒng)計(jì)方程76.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件，表述正確的有（ ）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件 B.方程只要符合秩條件，就一定可以識(shí)別C.方程識(shí)別的階條件和秩條件相互獨(dú)立 D.秩條件成立時(shí)，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識(shí)別還是過(guò)度識(shí)別77.對(duì)于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型YALKe,下列說(shuō)法中正確的有（ ）。A.參數(shù)A.參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進(jìn)步水平C.勞動(dòng)要素的產(chǎn)出彈性 EL78.對(duì)于線性生產(chǎn)函數(shù)模型 Y0 1KA.假設(shè)資本K與勞動(dòng)L之間是完全可替代的C.勞動(dòng)要素的邊際產(chǎn)量 MPL 2B.資本要素的產(chǎn)出彈性 EKD,必定等于12L,下列說(shuō)法中正確的有（ ）。B.資本要素的邊際產(chǎn)量 MPK 1D.勞動(dòng)和資本要素的替代彈性79.關(guān)于絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型 CtC.參數(shù)0表示邊際消費(fèi)傾向 D.參數(shù)C.參數(shù)0表示邊際消費(fèi)傾向 D.參數(shù)）。D.可比性 E.一致性1<080.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時(shí)，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題包括（A.線性 B.完整性 C.準(zhǔn)確性三、名詞解釋?zhuān)啃☆}3分）．經(jīng)濟(jì)變量2．解釋變量3．被解釋變量4．內(nèi)生變量5．外生變量6．滯后變量7．前定變量8．控制變量9．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型10．函數(shù)關(guān)系11．相關(guān)關(guān)系12．最小二乘法13．高斯－馬爾可夫定理14．總變量（總離差平方和）15．回歸變差（回歸平方和）16．剩余變差（殘差平方和）17．估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差18．樣本決定系數(shù)19．點(diǎn)預(yù)測(cè)20．?dāng)M合優(yōu)度21．殘差22．顯著性檢驗(yàn).回歸變差.剩余變差.多重決定系數(shù).調(diào)整后的決定系數(shù).偏相關(guān)系數(shù).異方差性.格德菲爾特 -匡特檢驗(yàn).懷特檢驗(yàn).戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn).序列相關(guān)性.虛假序列相關(guān).差分法.廣義差分法.自回歸模型.廣義最小二乘法 38.DW檢驗(yàn).科克倫 -奧克特跌代法.Durbin兩步法.相關(guān)系數(shù).多重共線性.方差膨脹因子.虛擬變量.模型設(shè)定誤差.工具變量.工具變量法.變參數(shù)模型.分段線性回歸模型.分布滯后模型.有限分布滯后模型.無(wú)限分布滯后模型.幾何分布滯后模型.聯(lián)立方程模型.結(jié)構(gòu)式模型.簡(jiǎn)化式模型.結(jié)構(gòu)式參數(shù).簡(jiǎn)化式參數(shù).識(shí)別.不可識(shí)別.識(shí)別的階條件.識(shí)別的秩條件.間接最小二乘法四、簡(jiǎn)答題（每小題5分）.簡(jiǎn)述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有哪些應(yīng)用？.簡(jiǎn)述建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。.對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個(gè)方面入手？.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的數(shù)據(jù)是怎樣進(jìn)行分類(lèi)的？.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)？.古典線性回歸模型的基本假定是什么？.總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。.試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。.在滿(mǎn)足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)？.簡(jiǎn)述BLUE的含義。.對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性 F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為 0的t檢驗(yàn)？.給定二元回歸模型：ytb0b1X1tb2x2tUt,請(qǐng)敘述模型的古典假定。.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度？2 ……一.修正的決定系數(shù)R及其作用。.常見(jiàn)的非線性回歸模型有幾種情況？.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①ytb0"x；山 ②ytb0b1logxtUt③log yt b0b1log xt ut ④ yt b0/(b1xt)ut觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①yt b0 b1logxt ut ② yt b0b1(b2xt) ut③yt b0/(b1xt) ut ④yt1 b0(1 xtb1) ut.什么是異方差性？試舉例說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。.產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對(duì)模型的 OLS估計(jì)有何影響。.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？.異方差性的解決方法有哪些？.什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？.樣本分段法(即戈德菲爾特 ——匡特檢驗(yàn))檢驗(yàn)異方差性的基本原理及其使用條件。25．簡(jiǎn)述 DW檢驗(yàn)的局限性。26．序列相關(guān)性的后果。27．簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。28．廣義最小二乘法( GLS)的基本思想是什么？29．解決序列相關(guān)性的問(wèn)題主要有哪幾種方法？30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？32．請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列相關(guān)。33．序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個(gè)意思？34．DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么？35．什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的原因是什么？36．什么是完全多重共線性？什么是不完全多重共線性？37．完全多重共線性對(duì) OLS估計(jì)量的影響有哪些？38．不完全多重共線性對(duì) OLS估計(jì)量的影響有哪些？39．從哪些癥狀中可以判斷可能存在多重共線性？40．什么是方差膨脹因子檢驗(yàn)法？41．模型中引入虛擬變量的作用是什么？42．虛擬變量引入的原則是什么？43．虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？44．判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？45．模型設(shè)定誤差的類(lèi)型有那些？46．工具變量選擇必須滿(mǎn)足的條件是什么？47．設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？48．在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量？49．估計(jì)有限分布滯后模型會(huì)遇到哪些困難50．什么是滯后現(xiàn)像？產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因主要有哪些？51．簡(jiǎn)述koyck模型的特點(diǎn)。52．簡(jiǎn)述聯(lián)立方程的類(lèi)型有哪幾種53．簡(jiǎn)述聯(lián)立方程的變量有哪幾種類(lèi)型54．模型的識(shí)別有幾種類(lèi)型？55．簡(jiǎn)述識(shí)別的條件。

五、計(jì)算與分析題（每小題10分）（2）計(jì)算X（2）計(jì)算X與丫的相關(guān)系數(shù)。其中X=129.3,Y=554.2,2(X—X)2=4432.1,1.下表為日本的匯率與汽車(chē)出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995X16814512813814513512711110294Y661631610588583575567502446379X:年均匯率（日元/美元） Y:汽車(chē)出口數(shù)量（萬(wàn)輛）問(wèn)題：（1）畫(huà)出X與Y關(guān)系的散點(diǎn)圖。（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為(Y—Y)2=68113.6, x—X丫—（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為Y?81.72 3.65Xt值1.24277.2797 R2=0.8688 F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。.已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：Y?i=101.4-4.78XY?i=101.4-4.78X標(biāo)準(zhǔn)差(45.2) (1.53)n=30 R2=0.31其中，Y：政府債券價(jià)格（百美元），X：利率（％）?；卮鹨韵聠?wèn)題：（1）系數(shù)的符號(hào)是否正確，并說(shuō)明理由； （2）為什么左邊是Y?i而不是Yi；（3）在此模型中是否漏了誤差項(xiàng) （3）在此模型中是否漏了誤差項(xiàng) ui；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么。.估計(jì)消費(fèi)函數(shù)模型 Ci二Ci=15 0.81Yi其中，C:消費(fèi)（元）t值(13.1)(18.7)n=19 R2=0.81Ci=15 0.81Yi其中，C:消費(fèi)（元）t值(13.1)(18.7)n=19 R2=0.81Y:收入（元）已知t0.025(19)2.0930,t0.05(19)1.729,t0.025(17)2.1098,t0.05(17)1.7396。問(wèn)：（1）利用t值檢驗(yàn)參數(shù)合情況。.已知估計(jì)回歸模型得的顯著性（“=0.05）;（2）確定參數(shù) 的標(biāo)準(zhǔn)差；（3）判斷一下該模型的擬Y?i=81.7230 3.6541X且(X—X)2=4432.1， (Y—Y)2=68113.6,求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。.有如下表數(shù)據(jù)年份物價(jià)上漲率（％）P失業(yè)率（％）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.1日本物價(jià)上漲率與失業(yè)率的關(guān)系19913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2(1)設(shè)橫軸是U,縱軸是P,畫(huà)出散點(diǎn)圖。根據(jù)圖形判斷，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關(guān)系？擬合什么樣的模型比較合適？ (2)根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別擬合了以下兩個(gè)模型：1 _ __ 模型一：P6.3219.14 模型二：P8.642.87UU分別求兩個(gè)模型的樣本決定系數(shù)。2 _ _7.根據(jù)容量n=30的樣本觀測(cè)值數(shù)據(jù)計(jì)算得到下列數(shù)據(jù)： XY=146.5,X=12.6,Y=11.3,X=164.2,2Y=134.6，試估計(jì)Y對(duì)X的回歸直線。8.下表中的數(shù)據(jù)是從某個(gè)行業(yè) 5個(gè)不同的工廠收集的，請(qǐng)回答以下問(wèn)題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y80 44 517061X12 46118(1)估計(jì)這個(gè)行業(yè)的線性總成本函數(shù)：Y?i=?0+b1Xi(2)?0和?1的經(jīng)濟(jì)含義是什么?9.有10戶(hù)家庭的收入(X,兀)和消費(fèi)(Y,百兀)數(shù)據(jù)如下表10戶(hù)家庭的收入(X)與消費(fèi)(Y)的資料X 2030 33 4015 13 26383543Y 79 8 115 4 810910若建立的消費(fèi)Y對(duì)收入X的回歸直線的DependentVariable:YVariableEviews輸出結(jié)果如下：CoefficientStd.ErrorXC0.2022982.1726640.0232730.720217R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F-statistic75.55898Durbin-Watsonstat_2.077648一Prob(F-statistic)0.000024(1)說(shuō)明回歸直線的代表性及解釋能力。(2)在95%的置信度下檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。 (t,25(10)2.2281,t005(10)1.8125,1025(8)2.3060,to.05(8)1.8595)(3)在95%的置信度下，預(yù)測(cè)當(dāng)X=45(百元)時(shí)，消費(fèi)(Y)的置信區(qū)間。(其中X29.3,(xx)2992.1).已知相關(guān)系數(shù)r=0.6,估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差？=8,樣本容量n=62o求：(1)剩余變差；(2)決定系數(shù)；(3)總變差。.在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：X=16, Y=10,n=20,r=0.9,(Yi-Y)2=2000。

（1）計(jì)算Y對(duì)X的回歸直線的斜率系數(shù)。（2）計(jì)算回歸變差和剩余變差。 （3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差。.根據(jù)對(duì)某企業(yè)銷(xiāo)售額Y以及相應(yīng)價(jià)格X的11組觀測(cè)資料計(jì)算：XY=117849,X=519,Y=217,X2=284958,Y2=49046（1）估計(jì)銷(xiāo)售額對(duì)價(jià)格的回歸直線；（2）當(dāng)價(jià)格為X1=10時(shí)，求相應(yīng)的銷(xiāo)售額的平均水平，并求此時(shí)銷(xiāo)售額的價(jià)格彈性。13.假設(shè)某國(guó)的貨幣供給量Y與國(guó)民收入X的歷史如系下表。某國(guó)的貨幣供給量X與國(guó)民收入丫的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計(jì)貨幣供給量 Y對(duì)國(guó)民收入X的回歸方程，利用 曰vews軟件輸出結(jié)果為:DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR-squared0.950392S.D.dependentvar2.292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid_2.607979_Prob(F-statistic)0.000000問(wèn)：（1）寫(xiě)出回歸模型的方程形式，并說(shuō)明回歸系數(shù)的顯著性（ 0.05）。 （2）解釋回歸系數(shù)的含義。（2）如果希望1997年國(guó)民收入達(dá)到15,那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？14.假定有如下的回歸結(jié)果丫2.69110.4795Xt其中，Y表示美國(guó)的咖啡消費(fèi)量（每天每人消費(fèi)的杯數(shù)） ，X表示咖啡的零售價(jià)格（單位：美元 /杯），t表示時(shí)間。問(wèn)：（1）這是一個(gè)時(shí)間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。（2）如何解釋截距的意義？它有經(jīng)濟(jì)含義嗎？如何解釋斜率？（ 3）能否救出真實(shí)的總體回歸函數(shù)？X（4）根據(jù)需求的價(jià)格彈性定義： 彈性=斜率一，依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能救出對(duì)咖啡需求的價(jià)格彈Y性嗎？如果不能，計(jì)算此彈性還需要其他什么信息？15.下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀察值得到的：2 2Yi1110,Xi1680, XiYi204200,Xi315400,Y133300假定滿(mǎn)足所有經(jīng)典線性回D3模型的假設(shè)，求 0,1的估計(jì)值；.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程：(0.237)(0.083) (0.048)，DW=0.858式下括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義； (2)系數(shù)的符號(hào)符合你的預(yù)期嗎？為什么？.某計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾用 1921~1941年與1945~1950年(1942~1944年戰(zhàn)爭(zhēng)期間略去) 美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)C和工資收入W、非工資一非農(nóng)業(yè)收入P、農(nóng)業(yè)收入A的時(shí)間序列資料，利用普通最小二乘法估計(jì)得出了以下回歸方程：Y?8.1331.059W0.452P0.121A(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R20.95F107.37式下括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。試對(duì)該模型進(jìn)行評(píng)析，指出其中存在的問(wèn)題。.計(jì)算下面三個(gè)自由度調(diào)整后的決定系數(shù)。這里， R2為決定系數(shù)，n為樣本數(shù)目，k為解釋變量個(gè)數(shù)。222(1)R20.75nk2(2)R20.35nk3(3)R2 0.95n k19.設(shè)有模型 yt b0b1x1tb2x2tut，試在下列條件下 :

①bib21②bib2。分別求出b,b2的最小二乘估計(jì)量。.假設(shè)要求你建立一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來(lái)說(shuō)明在學(xué)校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿(mǎn)足所有的鍛煉者。你通過(guò)整個(gè)學(xué)年收集數(shù)據(jù)，得到兩個(gè)可能的解釋性方程：方程A：Y? 125,0 15.0X1 1.0X2 1.5X3 R2 0.75方程B：Y? 123,0 14.0X1 5.5X2 3.7X4 R2 0.73其中：丫一一某天慢跑者的人數(shù) X1——該天降雨的英寸數(shù) X2——該天日照的小時(shí)數(shù)X3——該天的最高溫度(按華氏溫度) X4——第二天需交學(xué)期論文的班級(jí)數(shù)請(qǐng)回答下列問(wèn)題：(1)這兩個(gè)方程你認(rèn)為哪個(gè)更合理些，為什么？(2)為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計(jì)相同變量的系數(shù)得到不同的符號(hào)？.假定以校園內(nèi)食堂每天賣(mài)出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，盒飯價(jià)格、氣溫、附近餐廳的盒飯價(jià)格、學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量(單位：千人)作為解釋變量，進(jìn)行回歸分析；假設(shè)不管是否有假期，食堂都營(yíng)業(yè)。不幸的是，食堂內(nèi)的計(jì)算機(jī)被一次病毒侵犯，所有的存儲(chǔ)丟失，無(wú)法恢復(fù)，你不能說(shuō)出獨(dú)立變量分別代表著哪一項(xiàng)！下面是回歸結(jié)果(括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差) ：丫?10.628.4X1i12.7X2i0.61X3i5.9X4i—2(2.6) (6.3)(0.61) (5.9)R0.63n35要求：(1)試判定每項(xiàng)結(jié)果對(duì)應(yīng)著哪一個(gè)變量？( 2)對(duì)你的判定結(jié)論做出說(shuō)明。22,設(shè)消費(fèi)函數(shù)為yb0Exa,其中yj為消費(fèi)支出，x為個(gè)人可支配收入， q為隨機(jī)誤差項(xiàng),22并且E(uJ0,Var(uJ為(其中2為常數(shù))。試回答以下問(wèn)題:(1)選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫(xiě)出變換過(guò)程； (2)寫(xiě)出修正異方差后的參數(shù)估計(jì)量的表達(dá)式。.檢驗(yàn)下列模型是否存在異方差性，列出檢驗(yàn)步驟，給出結(jié)論。yt yt b0 b1x1t b2x2tb3x3t Ut樣本共40個(gè)，本題假設(shè)去掉c=12個(gè)樣本，假設(shè)異方差由刈引起，數(shù)值小的一組殘差平方和為RSS0,466E17,數(shù)值大的一組平方和為RS&0.36E17。F0.05(10,10)2.982.假設(shè)回歸模型為：V\ aU,其中：Ui:N(0, Xi);E(UjUj)0,ij；并且x是非隨機(jī)變量，求模型參數(shù)b的最佳線性無(wú)偏估計(jì)量及其方差。.現(xiàn)有x和Y的樣本觀測(cè)值如下表：X2510410y4745922假設(shè)y^^的回歸*II型為y b。biXiU|,且Var(ui) Xi,試用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)此回歸模型。26.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程：(0.237)(0.083) (0.048),DW=0.858上式下面括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。在 5%的顯著性水平之下，由 DW檢驗(yàn)臨界值表，得dL=1.38,du=1.60。問(wèn)；（1）題中所估計(jì)的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義； （2）該回歸方程的估計(jì)中存在什么問(wèn)題 ？應(yīng)如何改進(jìn)?27.根據(jù)我國(guó)1978——2000年的財(cái)政收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：Y556.64770.1198X（22.7229）2R=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,D.W=0.3474請(qǐng)回答以下問(wèn)題：1） 何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？2） 試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么？3） 自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？4） 如果該模型存在自相關(guān)，試寫(xiě)出消除一階自相關(guān)的方法和步驟。（臨界值dL1.24，dU1.43）28.對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增長(zhǎng)影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下 :gEMPt 0 1gMIN1t 2gPOP 3gGDP1t 4gGDPt t地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POP為新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該

g地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；（1）如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測(cè)的卻對(duì)新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為基礎(chǔ)來(lái)選擇最低限度工資，則OLS估計(jì)將會(huì)存在什么問(wèn)題？（2）令 MIN為該國(guó)的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎？（3）按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國(guó)家最低工資，哪么 gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎？29．下列假想的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否合理，為什么？1）GDP iGDPi 其中，GDPi（i1,2,3）是第i產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)