結(jié)算交割業(yè)務(wù)風(fēng)控要點(diǎn)介紹資金風(fēng)控要點(diǎn)結(jié)算風(fēng)控要點(diǎn)交割風(fēng)控要點(diǎn)主要內(nèi)容資金風(fēng)控要點(diǎn)

會(huì)員開(kāi)立、更名、更換、或注銷(xiāo)專(zhuān)用資金帳戶，須先向交易所結(jié)算部提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)交易所同意后，再憑交易所結(jié)算部簽發(fā)的《專(zhuān)用通知書(shū)》到存管銀行辦理保證金賬戶管理注意：未經(jīng)批準(zhǔn)的賬戶即使有資金也不能使用建議至少在2家以上存管銀行開(kāi)戶（須指定一個(gè)為主賬戶），以防范銀行系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)五家指定存管銀行資金劃撥

會(huì)員與交易所之間的資金往來(lái)只能通過(guò)“期貨資金管理系統(tǒng)”在會(huì)員的專(zhuān)用資金賬戶和交易所的專(zhuān)用結(jié)算賬戶之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)（15：00之前提交的申請(qǐng)當(dāng)天處理，15：00之后提交的申請(qǐng)下一工作日處理）上海期貨交易所只允許在交易所所在地的存管銀行開(kāi)立專(zhuān)用資金賬戶（異地入金將被退回原賬戶）期貨資金管理系統(tǒng)使用注意事項(xiàng)建議授權(quán)4-5人（至少3人，1名高級(jí)管理員，2名業(yè)務(wù)操作員，高級(jí)管理員不能做業(yè)務(wù)）保證金、交割貨款、內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)都可以使用申請(qǐng)流程權(quán)限設(shè)置的建議基本型（2人）：制單、復(fù)核（提交）審核型（3人）：制單、復(fù)核、審核（提交）嚴(yán)格型（4人）：制單、復(fù)核、審核、提交系統(tǒng)故障時(shí)的應(yīng)急措施（票據(jù)支付、柜面申請(qǐng)）結(jié)算風(fēng)控要點(diǎn)

核對(duì)數(shù)據(jù)初次結(jié)算審批出金銀行轉(zhuǎn)帳日終結(jié)算結(jié)算流程一般收市后15：13開(kāi)始初次結(jié)算，15：33完成日終結(jié)算發(fā)布正式數(shù)據(jù)保證金

倉(cāng)單充抵保證金交存?zhèn)}單：可用金額下一交易日使用提取倉(cāng)單：占用金額場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)扣除（資金不足時(shí)不得提?。┙灰姿鶗?huì)在盤(pán)中進(jìn)行實(shí)時(shí)結(jié)算，對(duì)資金不足的會(huì)員進(jìn)行提醒，請(qǐng)會(huì)員配合交易所做好資金調(diào)撥工作或進(jìn)行減倉(cāng)每季度結(jié)息利率與保證金管理水平掛鉤分為三檔（逐年提高，長(zhǎng)假時(shí)利率會(huì)提高，具體見(jiàn)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)通知）結(jié)算準(zhǔn)備金利率結(jié)算參數(shù)調(diào)整

不定期發(fā)布因持倉(cāng)變化、漲跌停板或長(zhǎng)假等其他情況引起的保證金調(diào)整每月底發(fā)布下一月《結(jié)算參數(shù)調(diào)整表》（臨近交割月份保證金調(diào)整和進(jìn)入6個(gè)月內(nèi)手續(xù)費(fèi)調(diào)整）自然人持倉(cāng)與非整倍數(shù)頭寸

進(jìn)入交割月份的第一個(gè)交易日起，持倉(cāng)數(shù)量應(yīng)調(diào)整為交割單位的整倍數(shù)，否則非整倍數(shù)頭寸將被強(qiáng)平（強(qiáng)平盈利將被沒(méi)收）自然人不得參與實(shí)物交割自然人持倉(cāng)的最后期限各品種不盡相同，要特別注意時(shí)間節(jié)點(diǎn)（交易所會(huì)進(jìn)行提示，但會(huì)員自身也應(yīng)加強(qiáng)檢查）交割風(fēng)控要點(diǎn)倉(cāng)單交割前必須先在倉(cāng)單系統(tǒng)中完成開(kāi)戶并啟用（交易所會(huì)進(jìn)行提示，但會(huì)員自身也應(yīng)加強(qiáng)檢查）參與當(dāng)月交割的倉(cāng)單應(yīng)將倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)付至第五交割日參與當(dāng)月交割的倉(cāng)單有效期或質(zhì)檢有效期應(yīng)涵蓋第五交割日交割螺紋鋼、線材的每批商品的有效期限為生產(chǎn)日起的90天內(nèi)，并且應(yīng)在生產(chǎn)日起的30天內(nèi)送入指定交割倉(cāng)庫(kù)方可制作倉(cāng)單。在庫(kù)天然橡膠的商檢證、質(zhì)檢證（或檢測(cè)/鑒定報(bào)告）自簽發(fā)之日起90天內(nèi)有效。期滿后，其相應(yīng)的商品應(yīng)當(dāng)重新檢驗(yàn)合格后方可用于下次交割。當(dāng)年生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)天然橡膠如要用于實(shí)物交割，最遲應(yīng)當(dāng)在第二年的六月份以前（不含六月）入庫(kù)完畢，超過(guò)期限不得制作倉(cāng)單螺紋鋼交割商品補(bǔ)充規(guī)定客戶在進(jìn)行某一螺紋鋼期貨合約賣(mài)出交割時(shí)，交割商品公稱(chēng)直徑分布應(yīng)當(dāng)符合下列要求：1、交割數(shù)量≤6000噸，可以是同一公稱(chēng)直徑。2、6000噸<交割數(shù)量≤9000噸，至少是兩個(gè)公稱(chēng)直徑，并且每一公稱(chēng)直徑交割數(shù)量不得高于其總交割數(shù)量的60%。3、9000噸<交割數(shù)量≤18000噸，至少是三個(gè)公稱(chēng)直徑，并且每一公稱(chēng)直徑交割數(shù)量不得高于其總交割數(shù)量的40%。4、交割數(shù)量>18000噸，至少是四個(gè)公稱(chēng)直徑，并且每一公稱(chēng)直徑交割數(shù)量不得高于其總交割數(shù)量的30%。同一客戶從交易所買(mǎi)入再賣(mài)出交割的商品除外。交割結(jié)算價(jià)燃料油交割結(jié)算價(jià)：為該合約最后10個(gè)交易日按時(shí)間的加權(quán)平均價(jià)黃金交割結(jié)算價(jià)：為該合約最后5個(gè)有成交交易日的成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)其余品種的交割結(jié)算價(jià)等于最后交易日結(jié)算價(jià)交割結(jié)算價(jià)與最后交易日結(jié)算價(jià)之間的價(jià)差以“盈虧”方式結(jié)算交割貨款買(mǎi)方會(huì)員最遲須在第三交割日14：00前付清貨款交易所一般可在第二交割日中午前完成配對(duì)，買(mǎi)方會(huì)員應(yīng)及時(shí)上網(wǎng)查看配對(duì)是否完成。通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳付款的可即時(shí)獲得倉(cāng)單，通過(guò)內(nèi)轉(zhuǎn)方式付款的需在結(jié)算完成后才能獲得倉(cāng)單交割貨款申請(qǐng)內(nèi)轉(zhuǎn)的，將會(huì)影響下一交易日會(huì)員場(chǎng)內(nèi)的可用資金，會(huì)員應(yīng)充分了解不同方式對(duì)資金的影響交易所統(tǒng)一在第三交割日支付貨款，如賣(mài)方會(huì)員未提出內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)，交割貨款將自動(dòng)付至賣(mài)方會(huì)員在存管銀行的專(zhuān)用資金賬戶（主賬戶）增值稅發(fā)票風(fēng)控要點(diǎn)要及時(shí)通知客戶開(kāi)具或領(lǐng)取增值稅發(fā)票，并做好核對(duì)，每月按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)（已有會(huì)員發(fā)生因客戶未及時(shí)領(lǐng)取增值稅發(fā)票造成進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣而要求會(huì)員賠償?shù)募m紛）增值稅發(fā)票流轉(zhuǎn)過(guò)程賣(mài)方客戶開(kāi)給賣(mài)方會(huì)員賣(mài)方會(huì)員開(kāi)給交易所交易所開(kāi)給買(mǎi)方會(huì)員買(mǎi)方會(huì)員開(kāi)給買(mǎi)方客戶（黃金除外，特別處理）風(fēng)控建議1.及時(shí)獲取交易所的各項(xiàng)通知