計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

ECONOMETRICS史新和第一章緒論什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究?jī)?nèi)容與目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？簡(jiǎn)單地說(shuō)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometrics)就是經(jīng)濟(jì)的計(jì)量分析。如對(duì)國(guó)民生產(chǎn)總值、失業(yè)、通貨膨脹、進(jìn)口、出口等經(jīng)濟(jì)變量及相互關(guān)系的定量分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門社會(huì)科學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)之上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。它是用定量的方法研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)，是由經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)相結(jié)合形成的邊緣學(xué)科。從歷屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主及成就來(lái)看

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性

1969年:拉格納·費(fèi)里希（RagnarFrisch）,挪威人(1895-1973)

簡(jiǎn)·丁伯根（JanTinbergen）,荷蘭人(1903-1994)他們發(fā)展了動(dòng)態(tài)模型來(lái)分析經(jīng)濟(jì)進(jìn)程。前者是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的奠基人，后者計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之父。

1970年：保羅·安·薩繆爾森（PAULASAMUELSON,美,1915-)他發(fā)展了數(shù)理和動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)理論，將經(jīng)濟(jì)科學(xué)提高到新的水平。他的研究涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)的全部領(lǐng)域。1971年：西蒙·庫(kù)茲列茨（SIMONKUZNETS,美,1901-1985)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，在研究人口發(fā)展趨勢(shì)及人口結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和收入分配關(guān)系方面做出了巨大貢獻(xiàn)。1972年：約翰·?？怂梗↗OHNR.HICKS,英,1904-1989)肯尼斯·約瑟夫·阿羅（KENNETHJ.ARROW,美,1921-)他們深入研究了經(jīng)濟(jì)均衡理論和福利理論。1973年：華西里·列昂惕夫（WASSILYLEONTIEF,蘇,1916-)發(fā)展了投入產(chǎn)出方法，該方法在許多重要的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中得到運(yùn)用。1974年弗·馮·哈耶克（FRIEDRICHAUGUSTVONHAYEK,澳,1899-1982)綱納·繆達(dá)爾（GUNNARMYRDAL,瑞典,1898-1987)他們深入研究了貨幣理論和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，并深入分析了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和制度現(xiàn)象的互相依賴。1975年：列奧尼德·康托羅維奇蘇聯(lián)人(1912-1986)

佳林·庫(kù)普曼斯（TJALLINGC.KOOPMANS,美,1910-1985)

前者在1939年創(chuàng)立了享譽(yù)全球的線性規(guī)劃要點(diǎn)，后者將數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)成功運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。他們對(duì)資源最優(yōu)分配理論做出了貢獻(xiàn)。

1976年：米爾頓·弗里德曼（MILTONFRIEDMAN,美,1912-)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，創(chuàng)立了貨幣主義理論，提出了永久性收入假說(shuō)。1977年：戈特哈德·貝蒂·俄林（BERTILOHLIN,瑞典,1899-1979)詹姆斯·愛德華·米德（JAMESEMEADE,英,1907-)對(duì)國(guó)際貿(mào)易理論和國(guó)際資本流動(dòng)作了開創(chuàng)性研究。1978年：赫泊特·亞·西蒙（HERBERTA.SIMON,美,1916-)對(duì)于經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)的決策程序進(jìn)行了研究，這一有關(guān)決策程序的基本理論被公認(rèn)為關(guān)于公司企業(yè)實(shí)際決策的創(chuàng)見。1979年：威廉·阿瑟·劉易斯（ARTHURLEWIS,美,1915-1991)西奧多·舒爾茨（THEODOREW.SCHULTZ,美,1902-)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面做出了開創(chuàng)性研究，深入研究了發(fā)展中國(guó)家在發(fā)展經(jīng)濟(jì)中應(yīng)特別考慮的問(wèn)題。

1982年喬治·斯蒂格勒（GEORGEJ.STIGLER,美,1911-1991)在工業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)的作用和公共經(jīng)濟(jì)法規(guī)的作用與影響方面，做出了創(chuàng)造性重大貢獻(xiàn)。1983年羅拉爾·德布魯（GERARDDEBREU,美,1921-)概括了帕累拖最優(yōu)理論，創(chuàng)立了相關(guān)商品的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)均衡的存在定理。1984年：理查德·約翰·斯通（RICHARDSTONE,英,1913-1991)國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)之父，在國(guó)民帳戶體系的發(fā)展中做出了奠基性貢獻(xiàn)，極大地改進(jìn)了經(jīng)濟(jì)實(shí)踐分析的基礎(chǔ)。1985年:弗蘭科·莫迪利安尼（FRANCOMODIGLIANI,意,1918-）他第一個(gè)提出儲(chǔ)蓄的生命周期假設(shè)，這一假設(shè)在研究家庭和企業(yè)儲(chǔ)蓄中得到了廣泛應(yīng)用。他的《國(guó)民收入和國(guó)際貿(mào)易》（1953年）描述一個(gè)開放經(jīng)濟(jì)中凱恩斯主義的經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論，是早期的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)著作之一。

1986年：詹姆斯·布坎南（美,JAMESM.BUCHANAN,JR.,1919-)，他將政治決策的分析同經(jīng)濟(jì)理論結(jié)合起來(lái)，使經(jīng)濟(jì)分析擴(kuò)大和應(yīng)用到社會(huì)-政治法規(guī)的選擇。1987年：羅伯特·索洛（美,ROBERTM.SOLOW,1924-)，他對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論做出貢獻(xiàn)。提出長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依靠技術(shù)進(jìn)步，而不是依靠資本和勞動(dòng)力的投入。1988：莫里斯·阿萊斯(法,Maurice

Allais,1911-)，他在市場(chǎng)理論及資源有效利用方面做出了開創(chuàng)性貢獻(xiàn)，并對(duì)一般均衡理論重新做了系統(tǒng)闡述。1989年：特里夫·哈維默(挪威,TRYGVEHAAVELM0,1911-)他建立了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)性指導(dǎo)原則。1990年:哈里·馬科維茨(HarryMarkowitz,1927-)、默頓·米勒(MertonHowardMiller,1963年-2000年),和威廉·夏普(WilliamF.Sharpe,1934-)(美)，他們?cè)诮鹑诮?jīng)濟(jì)學(xué)方面做出了開創(chuàng)性工作。1991年:羅納德·科斯(RonaldHarryCoase,1910-),(英)，他揭示并澄清了經(jīng)濟(jì)制度結(jié)構(gòu)和函數(shù)中交易費(fèi)用和產(chǎn)權(quán)的重要性。1992年:加里·貝克(GARYS.BECKER,1930-)

(美)。他將微觀經(jīng)濟(jì)理論擴(kuò)展到對(duì)人類相互行為的分析，包括市場(chǎng)行為。1993年羅伯特·福格爾(RobertFogel,1926-)和道格拉斯·諾斯(DouglassC.North,1920-,美)。前者用經(jīng)濟(jì)史的新理論及數(shù)理工具重新詮釋了過(guò)去的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程；后者建立了包括產(chǎn)權(quán)理論、國(guó)家理論和意識(shí)形態(tài)理論在內(nèi)的“制度變遷理論”。1997年：邁倫·斯科爾斯（MyronScholes，1941-，美）和羅伯特·默頓(ROBERTC.MERTON，1944-，美)。前者給出了著名的布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式，該法則已成為金融機(jī)構(gòu)涉及金融新產(chǎn)品的思想方法；后者對(duì)布萊克-斯科爾斯公式所依賴的假設(shè)條件做了進(jìn)一步減弱，在許多方面對(duì)其做了推廣。1998年：阿馬蒂亞·森(AMARTYASEN，1933-，印度)，他對(duì)福利經(jīng)濟(jì)學(xué)做出了貢獻(xiàn)，包括社會(huì)選擇理論、對(duì)福利和貧窮標(biāo)準(zhǔn)的定義、對(duì)匱乏的研究等。1999年：美國(guó)哥倫比亞大學(xué)教授羅伯特·芒德爾（RobertA.Mundell，1932-），他對(duì)不同匯率制度下的貨幣與財(cái)政政策以及最優(yōu)貨幣區(qū)域做出了影響深遠(yuǎn)的分析?！皻W元之父”。2000年：美國(guó)芝加哥大學(xué)的詹姆斯·J·赫克曼(JamesJHeckman,1944-)和加州大學(xué)伯克利分校的丹尼爾·L·麥克法登(DanielLMcFadden，1937-)。他們?cè)谖⒂^計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域作出了貢獻(xiàn)。前者對(duì)分析選擇性抽樣的原理和方法做出了發(fā)展和貢獻(xiàn)，后者對(duì)分析離散選擇的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻(xiàn)。2001年：三位美國(guó)學(xué)者喬治·阿克爾洛夫(GeorgeA.Akerlof，1940-)、邁克爾·斯彭斯(MichaelSpence，1943-)和約瑟夫·斯蒂格利茨(JosephE.Stiglize，1943-)

。他們?cè)凇皩?duì)充滿不對(duì)稱信息市場(chǎng)進(jìn)行分析”領(lǐng)域做出了重要貢獻(xiàn)。2002年：普林斯頓大學(xué)的丹尼爾·卡赫內(nèi)曼(擁有美國(guó)和以色列雙重國(guó)籍)和喬治-梅森大學(xué)的弗農(nóng)·史密斯。前者將源于心理學(xué)的綜合洞察力應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究，從而為一個(gè)新的研究領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)，后者為實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)奠定了基礎(chǔ)，他發(fā)展了一整套實(shí)驗(yàn)研究方法，并設(shè)定了經(jīng)濟(jì)學(xué)研究實(shí)驗(yàn)的可靠標(biāo)準(zhǔn)。2003年：羅伯特·恩格爾（RobertF.Engle，美，1942-）和克萊夫·格蘭杰(CliveW.J.Granger，英1934年-)。他們發(fā)明了“處理許多經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列兩個(gè)關(guān)鍵特性的統(tǒng)計(jì)方法：時(shí)間變化的變更率和非平穩(wěn)性?！?004年：基德蘭德(FinnE.Kydland，挪威，1943－)和普雷斯科特(EdwardPrescott，美，新商業(yè)周期理論之父，1940-)。因?qū)?dòng)態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)所作出的貢獻(xiàn)獲獎(jiǎng)。他們的研究工作解釋了經(jīng)濟(jì)政策和技術(shù)的變化是如何驅(qū)動(dòng)商業(yè)循環(huán)的。2005年：羅伯特·奧曼(robertj.aumann，1930-，以色列和托馬斯·謝林(ThomasSchelling，1921-，美)，因“通過(guò)博弈論分析加強(qiáng)了我們對(duì)沖突和合作的理解”所作出的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)。2008年:保羅-克魯格曼(PaulKrugman)曾任美國(guó)麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。成功預(yù)言“1997年亞洲金融危機(jī)”，新凱恩斯主義學(xué)派，研究領(lǐng)域主要集中在貿(mào)易模式和區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。2009年：埃莉諾·奧斯特羅姆(ElinorOstrom)1933年出生于美國(guó)，自1968年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)成立以來(lái)首位獲得此殊榮的女性；新制度學(xué)派經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧利弗·E·威廉姆森(OliverE.Williamson)，兩人因經(jīng)濟(jì)治理領(lǐng)域方面的卓越貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)。

在1998年教育部審定的學(xué)科分類中屬三級(jí)學(xué)科。經(jīng)濟(jì)學(xué)（02）應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)（0202）數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（020209）。數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，投入產(chǎn)出理論，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)，及運(yùn)籌學(xué)的一部分內(nèi)容（線性規(guī)劃，優(yōu)化，決策理論和風(fēng)險(xiǎn)分析等）。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的內(nèi)容與目的定量描述與分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。包括描述宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。尋找經(jīng)濟(jì)規(guī)律、建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，為制定經(jīng)濟(jì)政策服務(wù)。通過(guò)計(jì)量模型得到參數(shù)（邊際系數(shù)，彈性系數(shù)，技術(shù)系數(shù)，速率等）的可靠估計(jì)值，從而為制定政策、實(shí)施宏觀調(diào)控提供依據(jù)。做經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)利用模型所要解決的最重要內(nèi)容，也是最困難的內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展史就是謀求對(duì)經(jīng)濟(jì)變量做出更精確預(yù)測(cè)的發(fā)展史。這要求：（1）變量選擇要準(zhǔn)確，（2）模型形式和參數(shù)要合理。1946-1998年中日兩國(guó)的恩格爾系數(shù)序列見圖1.1。用中日兩國(guó)恩格爾系數(shù)分別對(duì)時(shí)間t（1981年t=1）回歸的模型如下：中國(guó)：Engel=0.60–0.0077t(1.1) (69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本：Engel=0.29–0.0043t(1.2)(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=372通過(guò)以上模型和圖1.1，我們認(rèn)識(shí)到如下五點(diǎn)：從恩格爾系數(shù)的下降速度看，中國(guó)是先慢后快；日本是先快后慢（1991年0.38）。中國(guó)1956年的恩格爾系數(shù)與日本1946年的恩格爾系數(shù)近似相等。食品支出約占總支出的63%。40多年間，日本降了0.4，中國(guó)降了0.2。從整體看，日本恩格爾系數(shù)的年下降速度是中國(guó)的2.3倍。從1980年以后考察，中國(guó)恩格爾系數(shù)的年下降速度是日本的1.8倍。1995年日本的恩格爾系數(shù)是0.222，1998年中國(guó)的恩格爾系數(shù)是0.445。以1981-1998年的平均速度，中國(guó)若要把恩格爾系數(shù)降至0.222至少需要30年!（中國(guó)城鎮(zhèn)2002年0.37）驗(yàn)證了經(jīng)濟(jì)理論。隨著收入的增加，恩格爾系數(shù)的下降速度會(huì)減慢。2008年：37.9%、43.7%計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期：

(1)20-40年代；

(2)50-70年代；

(3)80年代-至今。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展

20-40年代：?jiǎn)我环匠棠Ｐ蜁r(shí)代20世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。

到20世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論的日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)牛頓—萊布尼茨（Newton-Leibniz）提出微積分，19世紀(jì)初勒讓德爾（Legendre）和高斯（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家高爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代學(xué)生（Student）和Fisher提出抽樣分布和精確小樣本理論。尼曼（NeymanJ.D.，波蘭裔美國(guó)人）和皮爾遜（Pearson）提出假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

20世紀(jì)30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀延伸到更大范疇，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體系（處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)），如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)問(wèn)題等。但模型基本上屬于單一方程形式。50-70年代：聯(lián)立方程模型時(shí)代1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過(guò)程。進(jìn)入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein的美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型（1921－1941，1950年作）和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928－1950，1955年作），后者包括20個(gè)方程。進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，以及制定長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（LinkProject）。截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬(wàn)個(gè)方程。這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

80年代-至今：協(xié)整模型時(shí)代(可能)因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題以及虛假回歸問(wèn)題越來(lái)越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問(wèn)題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。

Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸問(wèn)題，引起了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的注意。Box-Jenkins1967年出版《時(shí)間序列分析，預(yù)測(cè)與控制》一書。時(shí)間序列模型有別于回歸模型，是一種全新的建模方法，它是依靠變量本身的外推機(jī)制建立模型。由于時(shí)間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間序列模型奠定了理論基礎(chǔ)。人們發(fā)現(xiàn)耗費(fèi)許多財(cái)力人力建立的回歸模型有時(shí)竟不如一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)能力好。計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)題：(1)如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性；(2)如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域；(3)進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。Dickey-Fuller1979年首先提出檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗(yàn)法，之后又提出ADF檢驗(yàn)法。Phillips-Perron1988年提出Z檢驗(yàn)法。這是一種非參數(shù)檢驗(yàn)方法。

Sargan1964年提出誤差修正模型概念。當(dāng)初是用于研究商品庫(kù)存量問(wèn)題。Hendry-Anderson(1977)和Davidson(1978)的論文進(jìn)一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解決非平穩(wěn)變量的建模問(wèn)題。Hendry還提出動(dòng)態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)估計(jì)的聯(lián)立模型。這種模型的特點(diǎn)是不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測(cè)能力很強(qiáng)。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。協(xié)整理論之所以引起計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的廣泛興趣與極大關(guān)注是因?yàn)閰f(xié)整理論為當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展提供了一種理論結(jié)合實(shí)際的強(qiáng)有力工具。最近十多年是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)快速發(fā)展的十多年。特別是對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的研究取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國(guó)的發(fā)展1998年7月教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)首次將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為我國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。目前我國(guó)已經(jīng)有14個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點(diǎn)，42個(gè)碩士點(diǎn)。但從整體上說(shuō)我國(guó)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的步驟：(1)理論或假說(shuō)的陳述；(2)收集數(shù)據(jù)；(3)建立數(shù)學(xué)模型；(4)建立統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型；(5)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)的估計(jì)；(6)檢查模型的準(zhǔn)確性：模型的假設(shè)檢驗(yàn)；(7)檢驗(yàn)來(lái)自模型的假說(shuō)；(8)運(yùn)用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。例如，某一個(gè)市場(chǎng)某種商品的需求函數(shù)要從多種函數(shù)形式中選擇：數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)可以分析以上各種函數(shù)形式的性質(zhì)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估計(jì)各個(gè)參數(shù)，并檢查哪個(gè)函數(shù)與實(shí)際數(shù)據(jù)擬合得最好，從而選擇某個(gè)模型進(jìn)行下一步分析。我國(guó)金融業(yè)的發(fā)展呼喚高級(jí)金融工作者的涌現(xiàn)；

現(xiàn)代高級(jí)金融工作者的工具之一是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法。金融專業(yè)的本科學(xué)生應(yīng)該一定程度的掌握計(jì)量工具。在此，提供西南財(cái)經(jīng)大學(xué)的金融專業(yè)學(xué)生的小論文一篇！概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)概念的回顧一些重要的概率分布估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)基本統(tǒng)計(jì)概念的回顧求和三公式試驗(yàn)、樣本空間、樣本點(diǎn)和事件統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)或隨機(jī)試驗(yàn)(statisticalorrandomexperiment)是指至少有兩個(gè)可能結(jié)果，但不確定哪一個(gè)結(jié)果會(huì)出現(xiàn)的過(guò)程。隨機(jī)試驗(yàn)所有可能結(jié)果的集合稱為總體或樣本空間(populationorsamplespace)。樣本空間(或總體)的每一元素，即每一種結(jié)果稱為樣本點(diǎn)(samplepoint)。隨機(jī)試驗(yàn)的可能結(jié)果組成的集合稱為事件(events)，它是樣本空間的一個(gè)子集。變量（variable)是任意一個(gè)可變的量。更準(zhǔn)確地說(shuō)，變量是指在一個(gè)給定的集合內(nèi)，可以取任一值的量。隨機(jī)變量可能是連續(xù)的，也可能是離散的。離散型隨機(jī)變量(discreterandomvariable)只能取到有限多個(gè)(或是可列有限多個(gè))數(shù)值。連續(xù)型隨機(jī)變量(continuousrandomvariable)可以取某一區(qū)間范圍內(nèi)的任意值。事件的概率：古典定義或先驗(yàn)定義如果一隨機(jī)試驗(yàn)的n個(gè)結(jié)果互斥且每個(gè)結(jié)果等可能發(fā)生，并且事件A含有m個(gè)基本結(jié)果，則事件A的發(fā)生的概率(probability)即P(A)就是：定義有兩個(gè)特征

試驗(yàn)的結(jié)果必須互斥(mutuallyexclusive)—即它們不能同時(shí)發(fā)生。試驗(yàn)的每個(gè)結(jié)果等可能發(fā)生(equallylikely)—例如，擲一顆骰子出現(xiàn)任何一個(gè)數(shù)字的機(jī)會(huì)均等。概率的性質(zhì)事件的概率在0～1之間。因而，事件A的概率滿足：0≤P(A)≤1。若事件A，B，C為互斥事件，且為一完備事件組，則事件和的概率為1。即P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)=1。事件A，B，C稱為相互獨(dú)立的事件，ABC同時(shí)發(fā)生的聯(lián)合概率是ABC邊緣概率的乘積：P(ABC)=P(A)P(B)P(C)。若事件A，B不是互斥事件，則有：P(A+B)=P(A)+P(B)－P(AB)。在事件B發(fā)生條件下事件A的條件概率(conditionalprobability)。用符號(hào)P(A｜B)表示：獨(dú)立與互斥（不相容）的區(qū)別：兩事件A、B相互獨(dú)立是指事件A出現(xiàn)的概率與事件B是否出現(xiàn)沒(méi)有關(guān)系。若A、B獨(dú)立，但AB≠?，則AB非互斥。A、B互斥是指事件A的出現(xiàn)必導(dǎo)致B的不出現(xiàn)，即P(AB)＝0。概率密度函數(shù)離散型隨機(jī)變量(adiscreterandomvariable)的概率密度函數(shù)(probabilitydistributionorprobabilitydensityfunction，PDF)概率密度函數(shù)連續(xù)型隨機(jī)變量(acontinuousrandomvariable)的概率密度函數(shù)(PDF):分布函數(shù)（cumulativedistributionfunction，CDF）全概和逆概公式、貝努利公式二維隨機(jī)變量（ξ，η）分布的性質(zhì)連續(xù)型二維隨機(jī)變量性質(zhì)：離散型二維隨機(jī)變量（ξ，η）的條件分布律連續(xù)型二維隨機(jī)變量（ξ，η）的條件分布律隨機(jī)變量的獨(dú)立性判斷隨機(jī)變量的數(shù)字特征（1）期望值：集中趨勢(shì)的度量期望值的性質(zhì)（2）方差：離散程度的度量方差的性質(zhì)（3）協(xié)方差：度量?jī)勺兞客瑫r(shí)變動(dòng)的情況（4）相關(guān)系數(shù)：刻畫兩變量之間

的相關(guān)程度（5）條件期望值*條件期望的性質(zhì)：（6）條件方差補(bǔ)充：切比雪夫不等式統(tǒng)計(jì)動(dòng)差（矩）——原點(diǎn)動(dòng)差（momentabouttheorigin）K階原點(diǎn)動(dòng)差當(dāng)K＝0時(shí)，零階原點(diǎn)動(dòng)差恒為1；當(dāng)K＝1時(shí)，一階原點(diǎn)動(dòng)差為加權(quán)算術(shù)平均數(shù)；當(dāng)K＝2時(shí)，二階原點(diǎn)動(dòng)差為平方均數(shù)。K階中心動(dòng)差當(dāng)K＝0時(shí)，零階中心動(dòng)差恒為1；當(dāng)K＝1時(shí)，一階中心動(dòng)差恒為0；當(dāng)K＝2時(shí)，二階中心動(dòng)差就是方差。變量數(shù)列的集中與離中趨勢(shì)可以用一階原點(diǎn)動(dòng)差和二階中心動(dòng)差來(lái)表示。統(tǒng)計(jì)動(dòng)差（矩）——中心動(dòng)差

(centralmoment)偏度（skewness）的測(cè)度統(tǒng)計(jì)學(xué)中的算法(指標(biāo)：矩偏度系數(shù))：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的算法：偏度的數(shù)值在－3到＋3之間，0表示對(duì)稱分布，+3表示極端右偏，-3表示極端左偏。絕大多數(shù)變量分布偏度在0與±1之間。補(bǔ)充：Pearson第一、第二偏度系數(shù)峰度（kurtosis）的測(cè)度統(tǒng)計(jì)學(xué)中的算法（指標(biāo)：矩峰度系數(shù)）：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的算法：峰度的判定統(tǒng)計(jì)學(xué)中的算法：

β＞0，分布曲線呈尖峰態(tài)；

β＜0，分布曲線呈低峰態(tài)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的算法：

K＞3，分布曲線呈尖峰態(tài)；

K＜3，分布曲線呈低峰態(tài)。樣本均值、樣本方差

樣本協(xié)方差、樣本相關(guān)系數(shù)一些重要的概率分布（1）二項(xiàng)分布：B(n,p)（2）連續(xù)型均勻分布：U(a,b)(3)幾何分布

（是重復(fù)的貝努利試驗(yàn)中，“成功”出現(xiàn)之前“失敗”次數(shù)的分布）*（4）帕斯卡分布（負(fù)二項(xiàng)分布）

（第r次“成功”出現(xiàn)之前“失敗”次數(shù)的分布）（5）泊松分布比如：在某單位時(shí)間內(nèi)大量同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的保單組合的總損失次數(shù)通常近似服從泊松分布；（6）指數(shù)分布許多產(chǎn)品的壽命服從該分布；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的許多保險(xiǎn)標(biāo)的發(fā)生一次損失時(shí)的損失量都近似服從指數(shù)分布。（7）正態(tài)分布(normaldistribution)正態(tài)曲線的區(qū)域正態(tài)曲線下的面積約有68.27%位于μ±1σ兩值之間；正態(tài)曲線下的面積約有95%位于μ±1.96σ兩值之間；正態(tài)曲線下的面積約有95.45%位于μ±2σ兩值之間；正態(tài)曲線下的面積約有99.73%位于μ±3σ兩值之間。兩個(gè)(或多個(gè))正態(tài)分布隨機(jī)變量的線性組合仍服從正態(tài)分布。正態(tài)分布的偏度(S)為0，峰度(K)為3。正態(tài)總體的樣本均值特征

標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布（standardnormaldistribution）均值為0，方差為1小例題（8）對(duì)數(shù)正態(tài)分布*（9）χ2分布統(tǒng)計(jì)理論證明：標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量的平方服從自由度為1的χ2分布。n=2n=5n=10（10）t分布或者：n=120n=5n=20該分布的性質(zhì)（11）F分布

F分布（Fdistribution）F(2,2)F(10,2)F(50,50)F分布常用于比較兩總體是否同方差。有關(guān)分布的幾個(gè)重要定理定理1:設(shè)為正態(tài)且獨(dú)立分布的隨機(jī)變量則對(duì)于不全為零的常數(shù)ki，總和也是正態(tài)分布，且均值方差為簡(jiǎn)言之，一些正態(tài)變量的線性組合本身是正態(tài)分布定理2:若為正態(tài)分布但非獨(dú)立的，則總和也是正態(tài)分布，且均值仍為方差為定理3:設(shè)為正態(tài)且獨(dú)立分布的隨機(jī)變量簡(jiǎn)言之，獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量的平方和遵循自由度等于該總和所含項(xiàng)數(shù)的卡方分布遵循自由度為k的學(xué)生氏t分布。是自由度為k1和k2的F分布。定理7：t分布變量的平方服從分子自由度為1，分母自由度為k的F分布，即：若分母自由度充分大(技術(shù)上說(shuō)，無(wú)限大)，則F值的m倍，等于自由度為m的χ2分布值。參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)（parameterestimation）點(diǎn)估計(jì)區(qū)間估計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)（hypothesistesting）置信區(qū)間法顯著性檢驗(yàn)法矩估計(jì)法（methodofmoment）用樣本矩作為相應(yīng)總體矩的估計(jì)量，并用樣本矩的連續(xù)函數(shù)作為總體矩連續(xù)函數(shù)的估計(jì)量。通過(guò)這種方法得到的估計(jì)量稱為矩估計(jì)量。例如：極大似然法（methodofmaximumlikelihood）點(diǎn)估計(jì)極大似然法：實(shí)例點(diǎn)估計(jì)的漸進(jìn)正態(tài)性（asymptoticnormality）當(dāng)樣本容量無(wú)限增大時(shí)估計(jì)量趨向于正態(tài)分布中心極限定理（centrallimittheorem,CLT）定理一（獨(dú)立同分布的中心極限定理）：當(dāng)樣本容量無(wú)限增大時(shí)，任何總體的隨機(jī)樣本的均值趨近于正態(tài)分布。中心極限定理