2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升試卷A卷附答案單選題（共100題）1、以下不屬于國際監(jiān)管機構總結(jié)的金融機構公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構過于復雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D2、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B3、關于其他一級資本工具的合格標準，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權人和次級債務之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機構不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的事先批準【答案】B4、以下哪個不是項目技術交底的層級（）。A.施工組織設計的交底B.施工方案的交底C.分項交底D.分部工程交底【答案】D5、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B6、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C7、在各業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)(β)中，公司金融的β系數(shù)為()。A.12％B.15％C.18％D.20％【答案】C8、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A9、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A10、下列關于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確【答案】A11、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A12、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B13、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術會面臨()。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B14、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B15、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力()，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C16、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少()一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】D17、根據(jù)金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計人所有者權益的資產(chǎn)是()。A.持有到期的投資B.持有待售類資產(chǎn)C.貸款D.應收賬款【答案】B18、銀行監(jiān)管的基本目標可以概括為()。A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定【答案】A19、下列不屬于商業(yè)銀行信用風險緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風險的方式的是()。A.貸款定價B.合格抵(質(zhì))押品C.合格凈額結(jié)算D.合格保證和信用衍生工具【答案】A20、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A21、關于重新定價的不對稱性，下列說法正確的是()。A.收益率曲線發(fā)生非平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響B(tài).收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響C.收益率曲線發(fā)生平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響D.收益率曲線的斜率發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響【答案】B22、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C23、為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應當（）。A.異質(zhì)化、分散化B.資產(chǎn)應當同質(zhì)化、集中化，負債應當異質(zhì)化、分散化C.同質(zhì)化、集中化D.負債應當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應當異質(zhì)化、分散化【答案】A24、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備【答案】B25、（2018年真題）當某個頭寸的累計損失達到或接近（）時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B26、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，債權人好比（）。A.買入一份看漲期權B.賣出一份看跌期權C.買入一份看跌期權D.賣出一份看漲期權【答案】B27、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D28、下列有關商業(yè)銀行信用風險的描述，正確的是（）。A.衍生產(chǎn)品交易的信用風險造成的損失不大，通?？梢院雎圆挥婤.信用風險存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務C.交易對手的信用等級下降可能會給投資組合帶來損失D.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源【答案】C29、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)【答案】D30、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D31、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C32、資產(chǎn)證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務而形成的表內(nèi)外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.資產(chǎn)支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D33、下列選項中，()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統(tǒng)【答案】B34、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是（）：A.風險評估B.信息披露C.壓力測試D.資本規(guī)劃【答案】B35、關于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C36、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是()。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險【答案】A37、關于風險管理與商業(yè)銀行的關系，說法不正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C38、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D39、操作風險關鍵指標不包括（）。A.人員因素風險指標B.內(nèi)部流程風險指標C.外部流程風險指標D.外部事件風險指標【答案】C40、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C41、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.無保險的存款D.銀行評級下調(diào)【答案】A42、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求【答案】C43、風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A.感知風險和預測風險B.感知風險和分析風險C.預測風險和分析風險D.感知風險和控制風險【答案】B44、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是()。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A45、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B46、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】D47、商業(yè)銀行的核心競爭力是()。A.創(chuàng)立能力B.公司文化C.市場地位D.風險管理【答案】D48、在實際操作中，()是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產(chǎn)B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)【答案】B49、土地等不動產(chǎn)物權變動的公示方式為（）。A.交付B.登記C.協(xié)議D.協(xié)商【答案】B50、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A51、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A52、聲譽風險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風險投資【答案】D53、（2018年真題）下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D54、在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數(shù)C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率【答案】D55、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C56、()是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數(shù)量【答案】A57、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團的持續(xù)壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關政策【答案】D58、下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是（）。A.行業(yè)盈虧系數(shù)B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率C.行業(yè)銷售利潤率D.行業(yè)資本積累率【答案】A59、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.實現(xiàn)路徑?jīng)Q定戰(zhàn)略目標C.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟／金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B60、在國別風險信息日常監(jiān)測原則中，()原則是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性B.及時性C.合理性D.獨立性【答案】B61、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是(?)。A.計入該賬戶的頭寸經(jīng)常必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險，并積極管理該投資組合B.銀行應對該賬戶的頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該投資組合C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D62、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析不能計量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動（大于1％），久期分析的結(jié)果會不夠準確【答案】A63、設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。A.控制最高風險水平B.提供風險參考基準C.滿足監(jiān)管要求D.以上均正確【答案】D64、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A65、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標監(jiān)管【答案】A66、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B67、操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B68、代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中哪一類操作風險點（）A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】D69、下列關于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略的說法，錯誤的是()。A.資產(chǎn)結(jié)構短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚長避短、趨利避害的債務互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B70、銀行從資產(chǎn)負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C71、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動【答案】B72、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C73、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B74、風險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風險評估B.集中風險評估C.實質(zhì)性風險評估D.單個風險評估【答案】C75、關于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準，下列說法不正確的是（）。A.兩者所要達到的目標不同B.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準的優(yōu)點是可操作性相當強，缺點是直接面對風險管理C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理D.資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構基礎信息支持【答案】B76、（2018年真題）監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C77、《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風險官，其聘任和解聘由()負責。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】B78、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D79、柜臺業(yè)務操作風險控制要點不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C80、檢查的工序活動的結(jié)果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，即停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求。判定符合要求的標準是（）。A.各專業(yè)的施工質(zhì)量驗收規(guī)范，規(guī)范必須是現(xiàn)行的有效版本B.各專業(yè)的施工質(zhì)量驗收規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本C.各專業(yè)的施工質(zhì)量設計規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本D.各專業(yè)的施工質(zhì)量設計規(guī)范，規(guī)范可以是任意的有效版本【答案】A81、下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買賣頭寸D.自營外匯交易頭寸【答案】A82、下列不屬于關鍵風險指標監(jiān)控的原則的是(?)。A.整體性B.可持續(xù)性C.敏感性D.有效性【答案】B83、時間價值的定義是()。A.沒有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率B.具有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率C.沒有風險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率D.具有風險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率【答案】A84、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B85、法律風險是一種特殊類型的（??）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B86、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C87、在風險預警中，需要進行預警的內(nèi)容不包括()。A.適應監(jiān)管底線的風險預警管理B.適應本行內(nèi)部流動風險監(jiān)控的預警管理C.適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理D.適應本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理【答案】B88、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額等于（）。A.資產(chǎn)方的資金流入加負債方的資金流出B.資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出C.資產(chǎn)方的資金流入乘負債方的資金流出D.資產(chǎn)方的資金流入除負債方的資金流出【答案】B89、下列（）不屬于杠桿率指標的優(yōu)點。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風險資產(chǎn)D.風險中性的，相對簡單易懂【答案】C90、下列不屬于個人信貸業(yè)務品種的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人存取款D.個人經(jīng)營貸款【答案】C91、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）。A.銀行內(nèi)部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內(nèi)部控制和風險管理體系C.科學的激勵約束機制D.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制【答案】D92、商業(yè)銀行應當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。A.買者盡責，賣者自負B.盡職盡責，風險補償C.銀行盡責，賣者自負D.賣者盡責，買者自負【答案】D93、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B94、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A95、市場風險的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D96、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)準確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D97、根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B98、當資金來源()資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”。A.小于B.等于C.大于D.不確定【答案】C99、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D100、頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風險。A.資金業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.柜面業(yè)務D.法人信貸業(yè)務【答案】C多選題（共50題）1、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）A.零售存款大量流出B.融資成本大幅上升C.盈利水平顯著降低D.負面的公共報道E.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資【答案】ABCD2、商業(yè)銀行在制定風險偏好過程中，應考慮的因素包括（）。A.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力B.監(jiān)管要求C.壓力測試結(jié)果D.同業(yè)的風險偏好水平E.風險偏好與利益相關人的期望【答案】ABC3、下列有關查詢土地登記的申請的說法中，錯誤的是（）。A.查詢?nèi)瞬樵兺恋氐怯涃Y料，應當向查詢機關提供本人的身份證明，并填寫查詢申請表B.查詢?nèi)藶閭€人的，應當提交單位的證明文件C.土地權利人應當提交其權利憑證D.境外委托人的授權委托書應當按照有關規(guī)定經(jīng)過公證或者認證【答案】B4、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略包括（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制C.建立良好的操作風險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風險【答案】ABC5、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)【答案】BC6、下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有()。A.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的B.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)C.在單筆業(yè)務層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式【答案】BCD7、商業(yè)銀行貸款最低定價的決定因素有()。A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.監(jiān)管成本E.資本成本【答案】ABC8、內(nèi)部流程因素引起的操作風險主要包括（）。A.財務/會計錯誤B.文件/合同缺陷C.產(chǎn)品設計缺陷D.錯誤監(jiān)控/報告E.結(jié)算/支付錯誤【答案】ABCD9、商業(yè)銀行風險管理流程包括（）。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險對沖【答案】ABCD10、在收集的非財務信息中，應密切關注客戶出現(xiàn)的非財務警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業(yè)務性質(zhì)的改變B.關鍵的人事變動C.會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E.主要產(chǎn)品系列、特許權、分銷權或者供貨來源喪失【答案】CD11、新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理實效。A.實施系統(tǒng)控制B.完善內(nèi)部管理C.規(guī)范操作流程D.強化人員培訓E.建立完善配套業(yè)務制度【答案】ACD12、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括（）。A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制【答案】ABCD13、對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）。A.盈利能力分析B.杠桿比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.效率比率分析E.流動比率分析【答案】ABD14、（）級以上大風、大霧、大雨和大雪天氣應暫停在腳手架上作業(yè)。A.8B.7C.6D.5【答案】C15、《中國2008—2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，創(chuàng)建具有中國特色的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動。A.以防為主B.打防結(jié)合C.密切協(xié)作D.高效務實E.嚴重處罰【答案】ABCD16、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.所有者權益流動性【答案】ABC17、商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括()等方面的內(nèi)容。A.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序C.如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象D.如何處理與利益持有者之間的關系E.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施【答案】ACD18、以下關于會計資本的說法中，正確的是（）。A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權益C.會計資本是銀行可以實際利用的資本D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分E.會計資本就是經(jīng)濟資本【答案】BCD19、商業(yè)銀行的風險暴露分類有（）。A.主權類B.金融機構類C.公司類D.零售類E.股權類【答案】ABCD20、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有()。A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配【答案】AB21、其他一級資本包括（）。A.一般風險準備B.其他一級資本工具及其溢價C.少數(shù)股東資本可計入部分D.未分配利潤E.資本公積可計人部分【答案】BC22、各國政府及監(jiān)管機構持續(xù)加強并深化銀行監(jiān)管的原因有（）。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展沖動C.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，兩者掌握的信息是不對稱的D.風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD23、流動性風險主要源于（）。A.突發(fā)性事件B.市場流動性收緊未能以公允價值質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金C.市場流動性收緊未能以重置價格變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得資金D.信用、市場、操作和聲譽等風險之間的轉(zhuǎn)換E.銀行自身資產(chǎn)負債結(jié)構的錯配【答案】ABD24、單一客戶風險監(jiān)測的環(huán)境類指標包括()。A.信用環(huán)境B.政策法規(guī)環(huán)境C.外部重大事件D.公司治理結(jié)構E.融資主體的合規(guī)性【答案】ABC25、資產(chǎn)證券化風險暴露包括（）所形成的風險暴露。A.銀行持有資產(chǎn)支持證券B.提供信用增級C.流動性便利D.開展利率互換E.信用衍生工具【答案】ABCD26、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本包括()。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本E.虛擬資本【答案】ABC27、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準主要包括（)。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.提高我國銀行業(yè)風險管理水平E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】ABC28、不屬于報告事故應該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場的情況C.進行補救的措施D.其他應當報告的情況【答案】C29、工程設備的成品保護內(nèi)容有（）。A.消防箱B.配電箱C.暖氣片D.空調(diào)機組【答案】D30、零售客戶對商業(yè)銀行的存款意愿通常取決于（）。A.自身的經(jīng)驗B.金融知識C.產(chǎn)品種類D.服務質(zhì)量E.銀行的地理位置【答案】ABCD31、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。A.利率上升，凈利息收人增加B.利率上升，凈利息收入減少C.利率下降，凈利息收入增加D.利率下降，凈利息收入減少E.利率不變，凈利息收入增加【答案】AD32、商業(yè)銀行外部審計作為一種外部監(jiān)督機制，有助于()。A.引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷B.發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷C.約束銀行不當經(jīng)營和管理行為D.鼓勵銀行創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展E.限制銀行資產(chǎn)規(guī)模擴張【答案】ABC33、特種設備壓力管道，其范圍規(guī)定最高工作壓力大于或者等于（）MPa（表壓）的流體，且公稱直徑大于（）mm的管道。A.0.225B.0.125C.0.220D.0.120【答案】B34、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括()。A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制【答案】ABCD35、在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（）。A.批準風險管理的政策及相關文件B.具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)。并制定相應的政策、程序和步驟C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況E.為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法【答案】BD36、下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.股票價格風險C.匯率風險D.商品價格風險E.操作風險【答案】ABCD37、地役權人的利用權