2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)考試題庫帶答案解析單選題（共70題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B2、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】A3、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C4、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】C5、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B6、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.設(shè)定止損限額B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】B7、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A8、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A.領(lǐng)導(dǎo)能力B.企業(yè)社會責(zé)任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃【答案】B9、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A10、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D11、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D12、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B13、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D14、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C15、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A16、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B17、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C18、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C19、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A20、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D21、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A22、下面不屬于交易對手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C23、貸款分類與債項(xiàng)評級比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C24、高級計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率【答案】D25、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B26、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C27、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D28、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B29、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A30、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A31、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。A.=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％C.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】D32、下列關(guān)于市場約束的表述錯(cuò)誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C33、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】A34、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟(jì)資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C35、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B36、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B37、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計(jì)量法【答案】D38、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】A39、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B40、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A41、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B42、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C43、權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過1000萬元【答案】C44、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C45、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D46、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B47、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C48、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A49、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B50、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D51、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】C52、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C53、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。A.資本資產(chǎn)定價(jià)B.套利定價(jià)C.歐式期權(quán)定價(jià)D.投資組合原理【答案】C54、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D55、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A56、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識【答案】B57、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B58、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C59、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B60、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C61、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C62、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是（）。A.組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】A63、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A64、資本充足率壓力測試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。A.多重B.單一C.個(gè)別D.集中【答案】B65、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】C66、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B67、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)市場的正常秩序C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心D.保護(hù)債權(quán)人利益【答案】C68、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.高級管理層【答案】A69、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C70、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D多選題（共20題）1、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。良好的公司治理目標(biāo)包括()。A.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任B.完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序C.建立外部監(jiān)事制度D.建立獨(dú)立董事制度E.發(fā)揮公眾參與的積極作用【答案】ABCD2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行評估的要素有（）。A.全面、及時(shí)地識別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額【答案】ABCD4、各級資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到（）等的影響。A.投資計(jì)劃B.融資計(jì)劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】ABCD5、在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關(guān)系B.環(huán)境安全性C.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD6、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)計(jì)量的要求C.首次提出了對復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加的要求D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量體系【答案】ABCD7、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD8、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理業(yè)務(wù)E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】ABC9、商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）。A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價(jià)策略E.提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABCD10、集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E.風(fēng)險(xiǎn)識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC12、情景分析應(yīng)遵循的