2016年下半年天津期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品市場的形

成與發(fā)展試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為_。76320元76480元152640元152960元2、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B.本交易所會員大會C.本交易所理事會D.中國證監(jiān)會3、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會員。6月15日6月18日6月20日6月22日4、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保留（）年。3510205、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A.資產(chǎn)B.營業(yè)成本C.資本金D.負(fù)債6、套期保值的基本原理是_。A.建立風(fēng)險預(yù)防機(jī)制B.建立對沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險7、滬深300股指期貨合約的交易代碼是_。CUALFUD.IF8、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)C.中國證監(jiān)會期貨部D.期貨交易所9、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人（）。A.處5年以下有期徒刑或者拘役B.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金C.處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金D.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金10、Euro-BOBL債券期貨屬于__。A.外匯期貨B.股指期貨C.利率期貨D.商品期貨11、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A.企業(yè)法人B.自然人C.會員D.國有企業(yè)12、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動B.參加協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)C.自我反省，公開道歉D.向期貨業(yè)協(xié)會遞交保證書，承諾不再從事違法行為13、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A.應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計算保證金B(yǎng).可以只在報表附注中說明C.應(yīng)當(dāng)按照分類和流動性進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整D.應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本14、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。［根據(jù)上述資料，請回答以下問題。］有權(quán)對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是_。A.期貨公司會員B.期貨業(yè)協(xié)會C.期貨交易所D.證監(jiān)會15、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是。 A.分類評價申訴機(jī)制B.分類評價“一票降級”制度C.分類結(jié)果的披露和使用D.分類評審的集體決策制度16、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A.不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職B.可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職C.無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職D.可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職17、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價格為_。15000點(diǎn)15124點(diǎn)15224點(diǎn)15324點(diǎn)18、美元較歐元貶值，此時最佳策略為_。A.賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B.買入歐元期貨，同時買入美元期貨C.賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D.買入美元期貨，同時賣出歐元期貨19、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。15%20%30%50%20、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手一一乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》關(guān)于（）的規(guī)定。A.合規(guī)執(zhí)業(yè)B.專業(yè)勝任C.競爭準(zhǔn)則D.不正當(dāng)競爭21、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）A.暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月B.撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請C.撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請D.公開通報批評22、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為_。100點(diǎn)1000點(diǎn)2000點(diǎn)3000點(diǎn)23、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A.風(fēng)險較低B.成本較低C.收益較高D.保證金要求較低24、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是 。A.會員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格B.會員由期貨公司會員組成C.期貨交易所對會員結(jié)算D.會員對其受托的客戶結(jié)算25、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A.3B.2C.5D.1二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.凈資本與凈資產(chǎn)的比例B.流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比例C.負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例D.規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求2、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國證券業(yè)協(xié)會C.中國人民銀行D.財政部門3、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A.交易B.結(jié)算C.交割D.價格4、跨期套利的策略包括_。A.正向市場牛市套利B.正向市場熊市套利C.反向市場牛市套利D.反向市場熊市套利5、在期貨投機(jī)交易市場上，為了盡可能增加獲利機(jī)會，增加利潤量，必須做至L。A.分散資金投入方向B.持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)C.保留一部分資金，以備不時之需D.滿倉交易6、期貨交易所不得從事（）。A.信托投資B.股票投資C.非自用不動產(chǎn)投資D.間接參與期貨交易7、以下說法錯誤的有（）。A.不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)遵守的原則B.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應(yīng)當(dāng)退還C.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不正當(dāng)利益的應(yīng)當(dāng)退還D.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)嚴(yán)格自律8、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險官的說法，正確的有（）。A.履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性B.對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕C.應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報告期貨公司客戶信息D.履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動回避與本人有利害沖突的事項9、業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。A.詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明B.查閱、復(fù)制與被檢查事項有關(guān)的文件、資料C.查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D.檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財務(wù)等電腦系統(tǒng)10、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險管理制度包括（）。A.保證金制度B.風(fēng)險準(zhǔn)備金制度C.漲跌停板制度D.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度11、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。A.從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納B.從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納C.按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納D.按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務(wù)部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負(fù)責(zé)營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A.甲.乙C.丙D.T12、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A.財務(wù)負(fù)責(zé)人.期貨公司董事長C.期貨公司監(jiān)事會主席D.除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事13、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。A.客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致B.客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符C.客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致D.客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A.甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年B.乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試C.丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計D.丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格15、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：期貨業(yè)協(xié)會在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對此，期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)該（）。A.向中國證監(jiān)會報告B.移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任C.直接對其進(jìn)行刑事處罰D.對其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理16、期貨公司辦理（）等事項，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A.公司停業(yè)B.變更業(yè)務(wù)范圍C.參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu)D.控股股東發(fā)生變化17、風(fēng)險管理的基本流程包括_。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險的預(yù)測和度量C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險消除18、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A.高于客戶指令價格賣出B.高于客戶指令價格買入C.低于客戶指令價格賣出D.低于客戶指令價格買入19、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A.參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)C.聯(lián)名提議召開會員大會D.按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格20、大小，過錯和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯方承擔(dān)的民事責(zé)任。A.期貨合同糾紛B.期貨侵權(quán)糾紛C.期貨違約糾紛D.無效的期貨交易合同糾紛21、下列表述中，正確的有（）。A.期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會B.期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會C中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理D.中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理22、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A.買進(jìn)看漲期權(quán)B.買進(jìn)看跌期權(quán)C賣出看漲期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)23、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項包括（）。A.設(shè)立目的和職責(zé)B.名稱、住所和營業(yè)場所C.注冊資本及其構(gòu)成D.對會員的紀(jì)律處分24、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親