2008年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題卷面總分：140分答題時(shí)間：240分鐘試卷題量：140題練習(xí)次數(shù)：6次

單選題（共80題，共80分）

1.下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.核心存款比例

C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。A、B、D項(xiàng)顯然是指標(biāo)越高，對(duì)銀行越有利，風(fēng)險(xiǎn)越小，只有C選項(xiàng)是負(fù)債與總資產(chǎn)的比率，而且是易變負(fù)債，易變負(fù)債越高，負(fù)債無(wú)法全部還上的風(fēng)險(xiǎn)就越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。

2.2005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.人員因素

B.系統(tǒng)缺陷

C.內(nèi)部流程

D.外部事件

正確答案：D

您的答案：

本題解析：外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題中商業(yè)銀行外部人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是()。

A.可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

D.商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。A選項(xiàng)和B選項(xiàng)就是內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法與初級(jí)法的區(qū)別。對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，違約損失率和違約概率都需要自己估計(jì)。

4.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶（）的大小。

A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收人水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。首先，客戶信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，反映的不是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，排除C、D項(xiàng)。其次，對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)就是要反映客戶的償倩能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強(qiáng)，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大，所以償債意愿是很重要的考察因素，由此判斷，A選項(xiàng)符合要求。

5.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。

A.大豆

B.石油

C.銅

D.黃金

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。黃金不作為商品是經(jīng)常單獨(dú)拿出來(lái)考的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。猶如貨幣不是商品一樣，黃金價(jià)格只能作為匯率風(fēng)險(xiǎn)考慮。

6.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：?？蛻粼u(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假定客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆倩項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。

7.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括（）。

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，即交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

8.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（）的原理是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.高級(jí)計(jì)量法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

正確答案：C

您的答案：

本題解析：?？疾闃?biāo)準(zhǔn)法的主要內(nèi)容。簡(jiǎn)單說(shuō)就是：按標(biāo)準(zhǔn)把業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本。

9.下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是（）。

A.期貨

B.期權(quán)

C.貨幣互換

D.遠(yuǎn)期

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。C選項(xiàng)可以首先排除，因?yàn)榛Q是對(duì)稱的；其次，期貨和遠(yuǎn)期都是在未來(lái)交割，有買有賣。只有期權(quán)的買方和賣方的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)等的，買方有權(quán)決定賣出或者買入標(biāo)的物，但是期權(quán)賣方只有服從的義務(wù)。買賣雙方權(quán)利不對(duì)稱是期權(quán)與其他三個(gè)金融衍生工具最大的不同之處。

10.下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)

B.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

C.賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

D.價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。A選項(xiàng)解釋了期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的概念；B、C項(xiàng)中，買（賣）權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低（高）于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，即對(duì)期權(quán)的買方有利的時(shí)候，該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值，叫做價(jià)內(nèi)期權(quán)；D選項(xiàng)價(jià)內(nèi)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大于零，平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零。

11.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元,各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（）。

A.1.33%

B.2.33%

C.3.00%

D.3.67%

正確答案：D

您的答案：

本題解析：?？疾殂y行不良貸款率的計(jì)算。不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷貸款金額X100%=[(400+1000+800)÷60000]X100%≈3.67%。

12.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案：A

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇?！安灰獙⑺械碾u蛋放在一個(gè)籃子里”的古老投資格言形象地說(shuō)明了這一方法。

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

13.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案：D

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：

20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。

14.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

正確答案：A

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購(gòu)買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。例如，商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，若借款人到期不能如約償還貸款本息，則由擔(dān)保人代為清償。

15.()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值

正確答案：A

您的答案：

本題解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

16.()主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測(cè)試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。

A.后勤保障部門

B.業(yè)務(wù)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.高級(jí)管理層

正確答案：A

您的答案：

本題解析：后勤保障部門主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測(cè)試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。

17.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征，所以B項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。

18.下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是()。

A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

正確答案：C

您的答案：

本題解析：總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法，所以8項(xiàng)正確；累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以A項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤；短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值，所以D項(xiàng)正確。

19.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件形成的損失信息進(jìn)行()的過(guò)程。

A.記錄、監(jiān)測(cè)、處理

B.記錄、匯總、分析

C.報(bào)告、匯總、記錄

D.記錄、監(jiān)測(cè)、分析

正確答案：B

您的答案：

本題解析：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件形成的損失信息進(jìn)行記錄、匯總、分析的過(guò)程。

20.銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過(guò)快，不能保證金融交易的合法性，從而無(wú)法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。法律風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：①金融合約不能受到法律應(yīng)予的保護(hù)而無(wú)法履行或金融合約條款不周密；②法律法規(guī)跟不上金融創(chuàng)新的步伐，使創(chuàng)新金融的合法性難以保證，交易一方或雙方可能因找不到相應(yīng)的法律保護(hù)而遭受損失；③形形色色的各種犯罪及不道德行為給金融資產(chǎn)安全構(gòu)成威脅；④經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中如果違反法律法規(guī)，將會(huì)受到法律的制裁。

21.計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（）。

A.商譽(yù)

B.附屬資本

C.商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

D.商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從資本中扣除的項(xiàng)目是：①商譽(yù)；②商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資；③商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資。在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，應(yīng)從核心資本中扣除的項(xiàng)目是：①商譽(yù)；②商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資的50%;③商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)資本投資的50%。因此，計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除商譽(yù)。

22.國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是（）。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法。

23.某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的（）方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。本題中的做法正是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法的應(yīng)用：銀行將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保證人。

24.以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分析、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)

B.信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)分析、后評(píng)價(jià)、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險(xiǎn)處置

D.信用信息的收集與傳遞、后評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)當(dāng)逐級(jí)、依次地完成以下程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)。

25.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）。

A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益

D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。資本收益率計(jì)算的另一個(gè)公式：RAROC=(貨款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）÷監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本。對(duì)比A選項(xiàng)，兩者其實(shí)是相同的，貨款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用=收益，非預(yù)期損失=經(jīng)濟(jì)資本。

26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。A選項(xiàng)明顯的錯(cuò)誤，違約風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)個(gè)人，也針對(duì)企業(yè)等。C選項(xiàng)考查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)：影響面大的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；只能影響自己、對(duì)別人影響小的，是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。那么，信用風(fēng)險(xiǎn)通常發(fā)生在某客戶身上，各個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)都不互相影響，不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，影響起來(lái)就是涉及面很廣，因此，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。D選項(xiàng)信用本身就是難以考量覺察的，尤其與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

27.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。一般來(lái)說(shuō)，缺口或者敞口，都是資產(chǎn)減負(fù)債，B選項(xiàng)應(yīng)為表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

28.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法。

A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

B.流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況

D.以上都不對(duì)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，如果想要全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況，最好同時(shí)采用多種評(píng)估方法。

29.影響金融工具久期的因素不包括（）。

A.金融工具的到期

B.距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短

C.到期日之前支付金額的大小

D.金融工具的發(fā)行日期

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。D選項(xiàng)中發(fā)行日期不會(huì)對(duì)久期有什么影響，久期看重的是未來(lái)的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時(shí)間。

30.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的（）階段。

A.控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

B.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。題干上來(lái)就點(diǎn)明是“每位員工”，對(duì)照選項(xiàng)，B選項(xiàng)的全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告最貼合題意。B選項(xiàng)是第一步，C選項(xiàng)是第二步，A選項(xiàng)是第三步，D選項(xiàng)是第四步，第五步是報(bào)告自我評(píng)估工作和日常監(jiān)控。

31.下列關(guān)于個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.有助于提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B.有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求

C.對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率提高具有主要作用

D.可以消除個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，采用個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)只能使銀行更有效地控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，而無(wú)法消除其風(fēng)險(xiǎn)，所以D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。

32.與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

正確答案：A

您的答案：

本題解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征是：連環(huán)擔(dān)保普遍、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大、貸后監(jiān)督難度大。

33.在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架中，零售類資產(chǎn)是根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架中，零售類資產(chǎn)是根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

34.下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金量分析的表述，不正確的是（）。

A.企業(yè)在開發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D.對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。C選項(xiàng)錯(cuò)在對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。從開期到成長(zhǎng)期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)程。

35.監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：①內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)；②風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)；③內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)；④監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)；⑤信息交流與反饋評(píng)價(jià)。

36.某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款500萬(wàn)元.流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2006年速動(dòng)比率為（）。

A.1.25

B.0.94

C.0.63

D.1

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)，速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨，即2006年速動(dòng)比率為：（2000-500)+1600≈0.94。

37.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（）。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C.行業(yè)銷售利潤(rùn)率

D.行業(yè)資本積累率

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。系數(shù)越大，相關(guān)性大，受制約越多，風(fēng)險(xiǎn)就越大。另外，排除其他選項(xiàng)，對(duì)一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)銷率越高，說(shuō)明供不應(yīng)求，前景良好；利潤(rùn)率越高，獲利能力強(qiáng)；資本積累率高，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng)。

38.假設(shè)資本要求（K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.25

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA)=KX12.5XEAD=2%X12.5X10=2.5。

39.—個(gè)由5等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（）萬(wàn)元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。預(yù)期損失=違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%X60%X600萬(wàn)元=3.6萬(wàn)元。其中違約損失率=1-違約回收率。

40.下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。本題考查公允價(jià)值的幾種計(jì)量方法。首先A選項(xiàng)是公允價(jià)值的定義；B選項(xiàng)用市場(chǎng)價(jià)格代表公允價(jià)值是一種計(jì)量方法；C選項(xiàng)企業(yè)可以使用合理的數(shù)據(jù)，但是，要與市場(chǎng)預(yù)期不沖突；D選項(xiàng)市場(chǎng)若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)收回法或成本法來(lái)獲得。

41.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。C選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年。

42.下列關(guān)于授信審批的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放

B.原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程度

C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

D.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時(shí)，就要相應(yīng)做出調(diào)整。B選項(xiàng)需要再次經(jīng)過(guò)審批。

43.下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）。

A.凈資產(chǎn)負(fù)債率

B.流動(dòng)比率

C.管理層素質(zhì)

D.現(xiàn)金比率

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)，C選項(xiàng)是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C選項(xiàng)是基本面，其余三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

44.某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為()億元。

A.200

B.400

C.600

D.800

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。不良貸款包括可疑類、損失類和次級(jí)類，不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款X100%3%，則（400+200+次級(jí)類貸款）÷400003%，所以次級(jí)類貸款小于600億元。

45.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。

A.違反貸款“三查”制度

B.地方政府行政干預(yù)

C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D.銀行員工違法

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。本題的出題點(diǎn)為內(nèi)部原因，B選項(xiàng)顯然是外部因素，新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括A、C、D項(xiàng)，外部原因有企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)。

46.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。記憶題，D選項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。

47.下列關(guān)于銀行監(jiān)管原則的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。本題考查銀行監(jiān)管的原則。D選項(xiàng)應(yīng)改為：效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

48.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A.核心負(fù)債比率

B.預(yù)期損失率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

正確答案：C

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。A項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；BD兩項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

49.商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動(dòng)授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。

A.客戶信用等級(jí)越高，限額越高

B.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

C.客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高

D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）X100%，其值越大，意味著該客戶的償債能力越低，因此對(duì)其授予的限額也應(yīng)越低。

50.偽造、變?cè)於鄳纛^支票屬于（）。

A.系統(tǒng)缺陷

B.人員因素

C.外部欺詐

D.內(nèi)部欺詐

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。外部欺詐是指外部人員故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律而給商業(yè)銀行造成損失的行為，包括外部的盜竊/搶劫、偽造、支票欺詐行為；黑客攻擊損失及盜取信息造成資金損失。

51.商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是（）。

A.難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

B.對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

C.現(xiàn)金流分析過(guò)于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

正確答案：B

您的答案：

本題解析：?，F(xiàn)金流分析是對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測(cè)和分析，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。分析過(guò)程比較簡(jiǎn)單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測(cè)分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析法。該方法的不足之處就是B選項(xiàng)所述內(nèi)容。

52.假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬(wàn)元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬(wàn)元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

正確答案：B

您的答案：

本題解析：

53.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

正確答案：B

您的答案：

本題解析：當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。

54.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說(shuō)法，正確是（）。

A.交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%

C.支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的日值為15%

D.公司金融對(duì)應(yīng)的β值為18%

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。A選項(xiàng)應(yīng)為18%，B選項(xiàng)應(yīng)為15%，C選項(xiàng)應(yīng)為18%。歸給：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃為8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，這是“標(biāo)準(zhǔn)法”的原理。下面歸納各產(chǎn)品線的因子：

因子為18%:公司金融、交易和銷售、支付和清算。

因子為15%:商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代理服務(wù)；

因子為12%:零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

因子的大小順序與銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大小是相對(duì)應(yīng)的。因子為18%的業(yè)務(wù)涉及具體最多的資金；因子為12%的業(yè)務(wù)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要小一些。

55.自我評(píng)估法有助于（）。

A.識(shí)別銀行日常經(jīng)營(yíng)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

B.員工績(jī)效考核

C.簡(jiǎn)化管理流程

D.計(jì)算損失金額和發(fā)生概率

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。自我評(píng)估法本身是一種操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法，所給選項(xiàng)中，A、D選項(xiàng)提到了風(fēng)險(xiǎn)因素。A選項(xiàng)是更適合的選項(xiàng)，因?yàn)樽晕以u(píng)估就是對(duì)銀行的日常經(jīng)營(yíng)進(jìn)行評(píng)估，計(jì)算金額和發(fā)生概率更適合模型法。

56.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

正確答案：A

您的答案：

本題解析：?！耙磺幸允袌?chǎng)為準(zhǔn)繩”，在計(jì)價(jià)時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格要優(yōu)于模型定價(jià)，尤其是交易賬戶，更離不開市場(chǎng)價(jià)格；其次任何定價(jià)方式都不會(huì)只有一種方法。

57.風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)定級(jí)的過(guò)程。

A.發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)

B.識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)

C.發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)

D.識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)定級(jí)的過(guò)程。

58.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是（）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代是在20世紀(jì)80年代之后，1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》是在2004年公布的。

59.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)術(shù)層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面

C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：B選項(xiàng)應(yīng)改為：戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面。

60.下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，正確的是（）。

A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果

B.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。A選項(xiàng)違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；B選項(xiàng)違約頻率可用于對(duì)計(jì)量模型的返回檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)；C選項(xiàng)違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

61.下列對(duì)單一客戶授信集中度中集團(tuán)客戶特征的表述，不正確的是（）。

A.主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的

B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的

C.在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的

D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，集團(tuán)客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企事業(yè)法人授信對(duì)象：①在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；②共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；③主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；④存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的。

62.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

正確答案：A

您的答案：

本題解析：?？偸找婊Q是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。與普通信用資產(chǎn)不同，它們處于資產(chǎn)負(fù)債表之外而不必進(jìn)入貸款安排中，不存在融資的義務(wù)?？偸找婊Q覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的全部損失。

63.經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。

A.預(yù)期損失

B.消耗性損失

C.災(zāi)難性損失

D.非預(yù)期損失

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中因承攬風(fēng)險(xiǎn)而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營(yíng)成本；非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng)濟(jì)資本來(lái)覆蓋。

64.商業(yè)銀行不能通過(guò)（）的途徑了解個(gè)人貸款人的資信狀況。

A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)

B.查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄

C.從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄

D.查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了A、B、D三種途徑，還可以通過(guò)法院獲得，這些都是權(quán)威部門。

65.下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差—協(xié)方差法的說(shuō)法，正確的是（）。

A.能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

B.成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

C.不能反映風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

D.能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：。方差—協(xié)方差法的優(yōu)點(diǎn)是原理簡(jiǎn)單，計(jì)算快捷，其缺點(diǎn)表現(xiàn)在三個(gè)方面：①由于基于歷史數(shù)據(jù)估計(jì)未來(lái)，其不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)；②方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設(shè)條件受到質(zhì)疑；③方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法充分度量非線性金融工具（如期權(quán)）的風(fēng)險(xiǎn)。

66.能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法不包括（）。

A.持續(xù)期分析

B.期限彈性分析

C.敏感分析

D.久期分析

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。久期分析又稱持續(xù)期分析或期限彈性分析，能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估，更為準(zhǔn)確地估算利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的影響。

67.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要職責(zé)不包括（）。

A.保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告

B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

C.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

D.使風(fēng)險(xiǎn)信息在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間相互獨(dú)立

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。D選項(xiàng)應(yīng)為使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要職責(zé)還包括：①保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)；②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度；③實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)。

68.下列不屬于顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素是（）。

A.人均收入

B.該國(guó)匯率水平

C.經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)

D.該國(guó)通貨膨脹率水平

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。亨得里（Hendry，1997年）用從一般到具體的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法刪除不顯著的變量，得出新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分方程為：SRi=a+b1Infli+b3EcDi+b3DHi+b4IRDi+b5RER,+ei;其中，SRi為第i個(gè)國(guó)家的主權(quán)評(píng)級(jí)，i=1，…，n;Infli為連續(xù)3年消費(fèi)價(jià)格年度對(duì)數(shù)指數(shù)；EcDi為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的啞變量；DHi為違約史的啞變量；IRDi為國(guó)家i對(duì)美國(guó)的利差；RERi為國(guó)家i實(shí)際匯率的高估或低估。

69.CreditMonitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A.資產(chǎn)組合理論

B.CAPM模型

C.默頓期權(quán)定價(jià)理論

D.多因素模型

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。CreditMonitor模型是在默頓（Merton)期權(quán)定價(jià)理論模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系。由于借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息隱含在期權(quán)交易中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

70.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是（）。

A.失誤樹分析法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

正確答案：D

您的答案：

本題解析：。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行法定程序理解和分析。此時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：①專家調(diào)查列舉法；②失誤樹分析法；③情景分析法；④資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法；⑤分解分析法。

71.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

72.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，正確的是（）。

A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：B項(xiàng)是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)；AC項(xiàng)屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。

73.多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。麥肯錫公司提出的CreditPortfolio模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

74.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（)。

A.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

B.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

C.按風(fēng)險(xiǎn)是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。C選項(xiàng)應(yīng)改為：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

75.當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（）方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。

A.國(guó)別限額

B.共同投資

C.銀團(tuán)貸款

D.風(fēng)險(xiǎn)投資

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。銀團(tuán)貸款是指由一家或幾家銀行牽頭，聯(lián)合多家銀行或非金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款協(xié)議，按商定的相同期限和利率等條件向同一借款人提供的貸款。銀團(tuán)貸款數(shù)額較大，由提供貸款的幾家銀行共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，貸款的收益也由幾家銀行共同分享。借款國(guó)家為維護(hù)其在國(guó)際金融市場(chǎng)上的信譽(yù)，通常對(duì)此類貸款不敢輕易違約，因此使個(gè)別銀行的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)減輕。

76.某股票過(guò)去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.3.51%

B.3.11%

C.2.87%

D.1.33%

正確答案：A

您的答案：

本題解析：

77.根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.次級(jí)類貸款

C.可疑類貸款

D.損失類貸款

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。貸款五級(jí)分類的定義分別為：①正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還；②關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素；③次級(jí)：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失；④可疑：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失；⑤損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分。

78.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出債務(wù)人的控制范圍

正確答案：A

您的答案：

本題解析：。考查關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。B選項(xiàng)在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)的個(gè)人，企業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，國(guó)家是個(gè)人組成的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)使個(gè)人遭受損失顯然錯(cuò)誤。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

79.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

正確答案：D

您的答案：

本題解析：A項(xiàng)正確，預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。

B項(xiàng)正確，預(yù)期損失等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積。

C項(xiàng)正確，預(yù)期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。

D項(xiàng)錯(cuò)誤，預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。

故本題選D。

80.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；感知風(fēng)險(xiǎn)后的第二步就是分析風(fēng)險(xiǎn)，即深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。計(jì)量和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)都是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的步驟。

多選題（共40題，共40分）

81.柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（）。

A.輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范

B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

C.柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)

D.柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

E.客戶監(jiān)管難度大

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：最后一項(xiàng)是法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因。

82.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.外部欺詐盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

正確答案：A、B、E

您的答案：

本題解析：內(nèi)部欺詐是人員因素，違反系統(tǒng)安全是系統(tǒng)缺陷。

83.銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括（）。

A.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

B.對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)

C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

D.本期貸款余額等基本情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告除選項(xiàng)中的五項(xiàng)外。其主要內(nèi)容還包括地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況。

84.對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解的情況有（）。

A.客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況

B.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況

C.損益情況

D.項(xiàng)目建設(shè)情況

E.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：。對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，首先要考慮客戶未來(lái)的現(xiàn)金流狀況，能否有較好的收入盈利來(lái)償還貸款。

85.銀行必須對(duì)單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱耍ǎ?。

A.維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益

B.提高貸款償還的可能性

C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源

E.由貸款人或第三方對(duì)貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：。擔(dān)保是指為維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)，由借款人或第三方對(duì)貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源。

86.在對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，除了應(yīng)當(dāng)關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性之外，還要識(shí)別（）。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)

B.投資風(fēng)險(xiǎn)

C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

D.擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

E.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：。信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。在對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，除了應(yīng)當(dāng)關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性之外，還要識(shí)別：政策風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

87.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型包括（）。

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.實(shí)物資產(chǎn)損毀

D.經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓

E.客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)問題

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型有7種，除了題中所述5種之外，還有員工行為和工作場(chǎng)所問題，執(zhí)行、交貨和流程管理。

88.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。

A.方差

B.久期

C.凸度

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR)

E.期望收益

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括期望收益。

89.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有（）。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

B.行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力

C.行業(yè)監(jiān)管政策

D.企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

E.行業(yè)周期性分析

正確答案：B、C、E

您的答案：

本題解析：。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位；商業(yè)成熟期分析；行業(yè)周期性分析；行業(yè)的成本及盈利性分析；行業(yè)依賴性分析；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及代替性分析；行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析：所以B、C、E三項(xiàng)正確，A、D兩項(xiàng)不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。

90.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述，正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析

B.久期、凸性等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映

D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)使用

E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確

正確答案：B、C、D、E

您的答案：

本題解析：。風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)還只是比較簡(jiǎn)單的分析風(fēng)險(xiǎn)的方法，顯然不能分析一切指標(biāo)。

91.市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的主要目標(biāo)包括（）。

A.提高銀行的盈利能力

B.保護(hù)銀行股東的利益

C.保證注冊(cè)銀行具有良好品質(zhì)

D.預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系

E.保護(hù)存款者的利益

正確答案：C、D、E

您的答案：

本題解析：。市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的目標(biāo)除了C、D、E項(xiàng)之外，還有維護(hù)市場(chǎng)秩序。從題面上看，因?yàn)殂y行正是受監(jiān)管的對(duì)象，所以監(jiān)管目標(biāo)不會(huì)是為了銀行利益。

92.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

C.期權(quán)的到期期限

D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率

E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：。影響期權(quán)價(jià)值的因素：標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。沒有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率這個(gè)因素。

93.我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理制度包括（）。

A.明確披露原則

B.完善管理法規(guī)

C.改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

D.強(qiáng)化表外信息披露

E.落實(shí)監(jiān)控制度

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：?？忌獙?duì)我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理措施有基本了解。另外，這五項(xiàng)措施都是從制度出發(fā)，表述有理有據(jù)，單看題面也不難做出正確選擇。

94.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。

A.公正原則

B.公開原則

C.效率原則

D.利益原則

E.依法原則

正確答案：A、B、C、E

您的答案：

本題解析：。銀行業(yè)監(jiān)管遵循：依法、公正、公開、效率四個(gè)原則。

95.我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過(guò)程中可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（）。

A.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》

B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

D.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

正確答案：B、C

您的答案：

本題解析：。我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過(guò)程中可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。

96.期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括（）。

A.套期保值、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)功能

B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能

C.投機(jī)牟取暴利的功能

D.造市的功能

E.吸引更多市場(chǎng)參與者的功能

正確答案：A、B

您的答案：

本題解析：。期貨市場(chǎng)具有規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能，是因?yàn)槿藗兛梢酝ㄟ^(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值交易來(lái)達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。另一方面，期貨交易所是一個(gè)公開、公平、公正競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所，將眾多的影響供求的因素集中于交易所內(nèi)，通過(guò)公開競(jìng)價(jià)形成一個(gè)公正的交易價(jià)格。

97.在流動(dòng)性比例中，流動(dòng)性負(fù)債包括（)。

A.—個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)凈額

B.—個(gè)月到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C.一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款

D.—個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E.活期存款(不含財(cái)政性存款）

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：。除了活期之外，“流動(dòng)性”的期限是一個(gè)月。

98.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.單一客戶授信集中度

C.單一客戶存款比例

D.貸款損失準(zhǔn)備金率

E.不良資產(chǎn)率

正確答案：A、B、D、E

您的答案：

本題解析：。貸款和不良資產(chǎn)都是產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)的重要要素，而存款反映的是流動(dòng)性問題，不是信用問題。

99.投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題，下列描述正確的是（）。

A.現(xiàn)代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上

B.現(xiàn)代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的最適當(dāng)、最滿意的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)方法

C.馬柯維茨認(rèn)為最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無(wú)差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界的交點(diǎn)

D.馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架

E.均值一方差模型是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法

正確答案：A、B、C、E

您的答案：

本題解析：。馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。

100.以風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括（）。

A.了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

E.監(jiān)管措施、措施評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：。風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架由六個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成，本題選項(xiàng)全部包括了這六步，其中A選項(xiàng)的了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是兩個(gè)步驟。

101.()是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。

A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源是市場(chǎng)大宗融資

B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/p>

C.銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價(jià)減小

E.融資交易對(duì)手開始要求抵押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資

正確答案：A、B、C、E

您的答案：

本題解析：。D選項(xiàng)中的債權(quán)買賣差價(jià)減小不是預(yù)警，是一個(gè)安全信號(hào)。

102.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。

A.完善激勵(lì)約束機(jī)制

B.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

C.健全信息管理系統(tǒng)

D.強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度

E.加強(qiáng)信息交流與溝通

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：。我國(guó)銀行的內(nèi)控體系由內(nèi)到外，由上到下，涉及全面而具體。

103.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集損失數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。

A.總損失數(shù)額信息

B.損失的影響程度

C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

D.總損失中收回部分信息

E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

正確答案：A、C、D、E

您的答案：

本題解析：。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)據(jù)信息；損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息；總損失中收回部分信息；損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

104.下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

D.可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn)

E.可通過(guò)購(gòu)買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B、E

您的答案：

本題解析：。本題考查的是操作風(fēng)險(xiǎn)的分類情況。

105.有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作實(shí)踐有（)。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

C.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)

D.保持與媒體的良好接觸

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：。以上五項(xiàng)均屬于有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作實(shí)踐。

106.2002年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)明，正確的有（）。

A.此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段

B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

C.此舉有助于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上

D.此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心

E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、B、C、E

您的答案：

本題解析：。本題考查業(yè)務(wù)外包的相關(guān)知識(shí)。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，在業(yè)務(wù)外包中，最終責(zé)任并沒有被外包出去，這是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段，不是轉(zhuǎn)移的手段。

107.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、C

您的答案：

本題解析：。B、D兩項(xiàng)是與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)并列的概念，其他則是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的具體劃分。

108.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：。考查基礎(chǔ)知識(shí)。目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括CreditMetrics模型,CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型。

109.下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有（）。

A.由威爾遜開發(fā)

B.用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因

C.是定性分析

D.運(yùn)用了VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

E.不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

正確答案：C、E

您的答案：

本題解析：。因果分析模型是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件歷史統(tǒng)計(jì)，并形成互相關(guān)聯(lián)的多元分布，用來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度。C選項(xiàng)應(yīng)為定量分析，E選項(xiàng)應(yīng)為可以確定。

110.以下不屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)的有（）。

A.通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散

B.重視對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理

C.加大商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

D.重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理

E.金融衍生產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用

正確答案：B、C

您的答案：

本題解析：。B選項(xiàng)屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制，所以A、D兩項(xiàng)正確，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；在資產(chǎn)負(fù)債管理模式階段，費(fèi)雪?布萊克等成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，所以E選項(xiàng)正確。

111.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.內(nèi)部模型法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.基本指標(biāo)法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

正確答案：A、B

您的答案：

本題解析：。計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)：①對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；②對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；③對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。

112.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括的環(huán)節(jié)有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。

113.交易風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

A.買賣風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.道德風(fēng)險(xiǎn)

E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、C

您的答案：

本題解析：。交易風(fēng)險(xiǎn)（TransactionRisk)是指在計(jì)劃中、進(jìn)行中或已經(jīng)完成的外幣計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)交易中，匯率波動(dòng)使交易者蒙受損失的可能性。交易風(fēng)險(xiǎn)又可分為：①買賣風(fēng)險(xiǎn)，即由于進(jìn)行外幣買賣產(chǎn)生的外匯風(fēng)險(xiǎn)；②交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，指一般企業(yè)以外幣計(jì)價(jià)進(jìn)行交易活動(dòng)時(shí)，由于將來(lái)進(jìn)行交易結(jié)算時(shí)所運(yùn)用的匯率沒有確定而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

114.下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系

C.監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測(cè)評(píng)

D.跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作

E.監(jiān)事會(huì)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：。高級(jí)管理層有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤；A、B、C、D項(xiàng)均是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。

115.下列關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

B.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.—個(gè)債務(wù)人的不同交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

E.—個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

正確答案：A、B、D

您的答案：

本題解析：。客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。因此一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

116.有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

A.識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

C.識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類

D.評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)

E.對(duì)已發(fā)生問題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

正確答案：B、C、D、E

您的答案：

本題解析：。有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)；②監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況；③評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程序以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)；④識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類；⑤對(duì)已發(fā)生問題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。A項(xiàng)識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測(cè)體系中的內(nèi)容。

117.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。

A.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與