第頁共頁2023銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理穩(wěn)固試題2023銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理穩(wěn)固試題多項選擇題以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項，多項選擇、少選、錯選均不得分。1.商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素有()。A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B.可以承當(dāng)?shù)氖袌鲲L(fēng)險程度C.工作人員的專業(yè)程度和經(jīng)歷D.資本實力E.內(nèi)部控制程度2.商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)包括()。A.流動性比例B.資本充足率C.超額備付金比率D.流動性缺口比率E.核心負(fù)債比例3.全面風(fēng)險管理要素包括()。A.事件識別B.風(fēng)險評估C.控制活動D.內(nèi)部環(huán)境E.信息和交流4.以下屬于操作風(fēng)險中人員因素風(fēng)險的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有()。A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量C.客戶投訴占比：每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)E.系統(tǒng)故障時間：某時間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間/該段時間的承諾正常營業(yè)時間5.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下。假設(shè)其他條件不變，那么以下表述正確的有()。A.利率上升.凈利息收入上升B.利率上升.凈利息收入下降C.利率下降.凈利息收入上升.D.利率下降.凈利息收入下降E.利率上升.凈利息收入不變6.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。A.就業(yè)制度和工作場所平安性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐7.操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容包括()。A.風(fēng)險狀況B.損失事件C.誘因及對策D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)E.資本金程度8.商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)展信譽(yù)限額管理的過程中，給予客戶的'授信額度包括()。A.貸款B.可交易資產(chǎn)C.衍生工具D.信譽(yù)證E.抵押9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括()。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險躲避D.風(fēng)險隱藏E.風(fēng)險補(bǔ)償10.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，以下關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的表達(dá)，正確的有()。A.市場利率不變.銀行整體價值不變B.利率上升.銀行整體價值不變C.市場利率下降.銀行整體價值增加D.市場利率上升.銀行整體價值增加E.市場利率上升.銀行整體價值減少11.對于不可管理的風(fēng)險,商業(yè)銀行可以采取的管理方法有()。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險躲避E.風(fēng)險補(bǔ)償12.影響違約損失率的因素包括()。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素13.建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個根本準(zhǔn)那么包括().A.風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險管理部門必須具備高度獨(dú)立性C.風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)D.風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門來233網(wǎng)校E.風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素14.以下關(guān)于外部審計和監(jiān)視檢查的關(guān)系，說法正確的有()。A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄D。外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料.銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計所根據(jù)和關(guān)注的.二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)管。防范金融危機(jī)的有效保證15.以下關(guān)于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果.可以作為內(nèi)部評級的直接根據(jù)B.違約概率是指借款人在將來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信譽(yù)等級所有借款人的違約概率兩個層面E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的16.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)()。A.定期采取從上至下的方式進(jìn)展B.制定實在可行的施行方案C.表達(dá)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中D.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目的E.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略開展目的的同時.將風(fēng)險損失降到最低17.在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的本錢和收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動18.以下說法正確的有()。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信譽(yù)風(fēng)19.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.波動收益率曲線