蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院2011-2012學(xué)年第一學(xué)期

10級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》期末考試A卷

注意事項(xiàng)：

1.本試卷共6頁(yè)，請(qǐng)用藍(lán)、黑鋼筆或水筆答卷。

2.本次考試為閉卷考試.

3.總分：100分，考試時(shí)間：100分鐘

np題號(hào)四五

浙總分復(fù)核人

（題型）選擇題多選題名詞解釋簡(jiǎn)答題材料分析題

得分

評(píng)卷教師簽字

一、選擇題（每題2分，共30分）得分

蕓

1、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（）。

A.吸存放貸B.支付中介C.貨幣創(chuàng)造D.風(fēng)險(xiǎn)管理

2、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

3、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

4、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）0

A.法人客戶和個(gè)人客戶

B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D.公共客戶和私人客戶

5、情景分析用于（）?

A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或-小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值

的影響

B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C

6、資產(chǎn)證券化的作用在于（）。

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C,是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.以上都正確

7、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？（）

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B.RAROC=（貸款年收入一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC=（貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D.以上都不對(duì)

8、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億,

次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良

貸款率等于（）

A.3%B.10%C.20%D.50%

9、久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？（）

A.利率B.匯率C.股票指數(shù)D.商品價(jià)格指數(shù)

10、以下關(guān)于久期的論述正確的是（）o

A.久期缺口絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

11、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多

頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）o

A、200

B、400

C、600

D、1000

12、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B.通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀

行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)

責(zé)任

D.過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

13、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）o

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

14、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

15、一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（）0

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.資金鏈脆弱

二、多選題（每題3分，共15分）得分

1、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是（）。

A.盈利性B.安全性C.流動(dòng)性D.擴(kuò)張性E.競(jìng)爭(zhēng)性

2、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括

（）o

A.不良資產(chǎn)/貸款率

B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

3、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定？（）

A.資金成本

B.經(jīng)營(yíng)成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

4、信用衍生產(chǎn)品包括（）。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

E.股票期權(quán)

5、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪兒個(gè)方面？（）

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高

三.名詞解釋（每題5分，共20分）得分

1、經(jīng)濟(jì)資本:

2、商業(yè)銀行內(nèi)部控制:

3、信用風(fēng)險(xiǎn):

4、流動(dòng)性:

得分

四、簡(jiǎn)答題（每題8分，共24分）

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要交易產(chǎn)品遠(yuǎn)期與期貨的主要區(qū)別是什么？

第4頁(yè)共6頁(yè)

2、擔(dān)保的方式主要有哪些？分別是什么？

3、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為幾類？分

別是什么？

五、材料分析題（每題11分，共11分）得分

假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存

款，目前1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%,該銀行

將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸

款。假設(shè)人民幣對(duì)美元匯率為1：6.3