平穩(wěn)時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)第1頁(yè)/共19頁(yè)2一、常用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)據(jù)類(lèi)型時(shí)間序列數(shù)據(jù)；平穩(wěn)與非平穩(wěn)截面數(shù)據(jù)；混合數(shù)據(jù)第2頁(yè)/共19頁(yè)3二、平穩(wěn)的時(shí)間序列應(yīng)變量：固定的均值固定的方差在均值水平上下隨機(jī)變化的曲線(xiàn)第3頁(yè)/共19頁(yè)4三、非平穩(wěn)時(shí)間序列實(shí)際問(wèn)題中，很多時(shí)間序列不是平穩(wěn)的。例如GDP,居民消費(fèi)支出1）隨機(jī)游動(dòng)第4頁(yè)/共19頁(yè)5非平穩(wěn)時(shí)間序列2）漂浮的隨機(jī)游動(dòng)第5頁(yè)/共19頁(yè)6“偽”回歸現(xiàn)象例子“萬(wàn)科營(yíng)業(yè)收入“與“貴州茅臺(tái)成本費(fèi)用”第6頁(yè)/共19頁(yè)7第7頁(yè)/共19頁(yè)8使用EVIEWS發(fā)現(xiàn)：從不相關(guān)的數(shù)據(jù)中得出了顯著的回歸結(jié)果例如：擬合優(yōu)度較高為什么？第8頁(yè)/共19頁(yè)9偽自變量和應(yīng)變量它們都是慢慢地向著同一個(gè)方向的趨勢(shì)。原因及走勢(shì)圖第9頁(yè)/共19頁(yè)10四、檢驗(yàn)時(shí)間平穩(wěn)性的方法1，散點(diǎn)圖法2，自相關(guān)系數(shù)法3，單位根檢驗(yàn)第10頁(yè)/共19頁(yè)11檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性3，單位根檢驗(yàn)ADF（UnitRootTest）原假設(shè)：具有單位根T的統(tǒng)計(jì)量>標(biāo)準(zhǔn)臨界值即為非平穩(wěn)時(shí)間序列當(dāng)拒絕原假設(shè)時(shí)：即為平穩(wěn)

第11頁(yè)/共19頁(yè)12五、平穩(wěn)性的操作采用片仔癀2003-2010年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入（Y）營(yíng)業(yè)成本（X）結(jié)合案例EVIEWS操作。第12頁(yè)/共19頁(yè)13第13頁(yè)/共19頁(yè)14檢驗(yàn)時(shí)間序列的是否平穩(wěn)性？1，利用散點(diǎn)圖平性判斷

第14頁(yè)/共19頁(yè)15檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性2，觀察EVIEWS中的自相關(guān)性第15頁(yè)/共19頁(yè)16第16頁(yè)/共19頁(yè)17總結(jié)我們對(duì)有實(shí)質(zhì)關(guān)系的自應(yīng)變量做時(shí)間序列時(shí)，檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。如果是非平穩(wěn)序列，我們要做的是……第17頁(yè)/共19頁(yè)謝謝觀賞第八小組MakePresentati