。實驗八 內(nèi)生解釋變量問題【實驗目的】掌握工具變量法、兩階段最小二乘法的使用以及內(nèi)生性檢驗與過度識別約束檢驗【實驗內(nèi)容】利用美國各州的數(shù)據(jù)為樣本觀測值，建立香煙需求模型（見教材 138頁例4.3.4）【實驗步驟】表4.3.11995年美國48個州人均香煙消費、收入與對香煙的課稅地區(qū)人均香煙消人均收入Y香煙平均銷售價香煙平均消費稅香煙平均的特別消費費Q（盒）（千美元）格P（美分/盒）Tax（美分/盒）稅Taxs（美分/盒）AL101.0912.92103.9226.570.92AR111.0412.17115.1936.425.49AZ71.9513.54130.3242.876.21CA56.8616.07138.1340.039.04CO82.5816.32109.8128.870.00CT79.4720.96143.2348.568.11DE124.4716.66108.6631.500.00FL93.0715.43123.1737.996.97GA97.4714.59102.7423.620.94IA92.4013.90125.2639.375.96ID74.8512.88117.8734.125.61IL83.2716.83130.2344.627.37IN134.2614.33101.4025.924.83KS88.7514.36114.9731.505.47KY172.6512.6195.7917.725.42LA105.1812.82110.1028.874.23MA76.6218.41142.4649.216.78MD77.4717.65122.0739.375.81ME102.4713.28129.4240.037.33MI81.3915.73158.0464.968.95MN82.9516.13144.5947.249.46MO122.4514.50103.1726.900.91MS105.5811.28111.0427.567.26MT87.1612.31102.5027.560.00NC121.5414.4098.4219.033.79ND79.8112.52126.1544.627.14NE87.2714.56119.5438.065.69NH156.3416.41109.3432.150.00NJ80.3719.21133.2641.997.54NM64.6712.37115.5829.535.50NV93.5316.93135.5638.718.87NY70.8218.19145.5852.495.60OH111.3815.02108.8531.505.18OK108.6812.73111.6430.845.32OR92.1614.87124.8740.680.00PA95.6415.58115.5936.096.54RI92.6015.78147.2852.499.64SC108.0812.78100.2720.344.77精選資料，歡迎下載。地區(qū)人均香煙消人均收入Y香煙平均銷售價香煙平均消費稅香煙平均的特別消費費Q（盒）（千美元）格P（美分/盒）Tax（美分/盒）稅Taxs（美分/盒）SD97.2213.02110.2630.844.24TN122.3214.30109.6224.288.12TX73.0814.12130.0542.657.36UT49.2712.37118.7533.145.65VA105.3916.05109.3617.395.21VT122.3314.02115.2528.875.49WA65.5315.67156.9052.8210.26WI92.4714.81132.1440.686.29WV115.5711.75109.2626.906.18WY112.2414.12104.0323.620.00資源來源：根據(jù) IntroductiontoEconometrics(2 ndedition) 整理。根據(jù)商品需求函數(shù)理論，對香煙的人均消費需求 Q與居民的收入水平 Y及香煙的銷售價格 P有關(guān)；慮到在市場均衡時香煙的銷售價格也同時受香煙的需求量的影響，則 Q與P之間存在著雙向因果關(guān)系，P為內(nèi)生解釋變量，考慮到香煙價格中包含政府對煙草的課稅，而香煙的人均消費量本身不會直接影響政府對香煙的課稅政策，因此香煙的消費稅可能是價格的一個適當?shù)墓ぞ咦兞?。一、建立對?shù)線性模型： lnQ 0 1lnY 2lnP對原模型做回歸分析結(jié)果如下：從結(jié)果可以看出，價格確實是影響人均香煙消費的重要因素，其彈性為 -1.4，特別大。懷疑 P具有內(nèi)生性。二、工具變量法利用消費稅作為 P的工具變量，重新對原模型進行回歸把lnQlnYlnP 作為一個組打開，選擇 Proc/MakeEquation/Method 中的Tsls, 點擊確定精選資料，歡迎下載。在Instrumentlist中寫入工具變量，沒有工具變量的直接把解釋變量包括常數(shù)項寫上，有工具變量的就直接把工具變量寫上，如本例lnP的工具變量是tax,如下圖，點擊確定結(jié)果如下圖：有上述結(jié)果發(fā)現(xiàn)：工具變量法得到的價格彈性要低于普通最小二乘估計的結(jié)果。三、兩階段最小二乘法有許多州對香煙有額外的特別消費稅 taxs,它也可以做為 p的工具變量。用tax和taxs 兩個工具變量對原模型進行兩階段最小二乘回歸：把lnQlnYlnP 作為一個組打開，選擇 Proc/MakeEquation/Method 中的 Tsls,點擊確定，在Instrumentlist 中寫入工具變量： Clnytaxtaxs 點擊確定精選資料，歡迎下載。價格彈性進一步下降了。四、過渡識別約束檢驗：判斷 tax和taxs是否是外生變量1、用tax和taxs兩個工具變量對原模型進行兩階段最小二乘估計后，記錄殘差項為 etetlnQ?lnQ=lnQ-(9.894+0.281lnY-1.278lnP)進行兩階段最小二乘后，在命令窗口：genret=resid2、再做et關(guān)于工具變量tax及taxs以及原模型外生變量lnY的普通最小二乘回歸et01tax2taxs3lnY在命令窗口： Lsetctaxtaxslny3、根據(jù)結(jié)果進行判斷nR248*0.0070.336<0.05(1)3.84,即不拒絕tax和taxs作為工具變量的外生性假設(shè)五、內(nèi)生性檢驗：即判斷p是否為內(nèi)生變量，利用豪斯曼檢驗1、構(gòu)造輔助模型：lnP01tax2taxs3lnY命令窗口：Lslnpctaxtaxslny結(jié)果如下：精選資料，歡迎下載。2、命令窗口 genre1=resid構(gòu)造輔助模型：lnQ01lnY2lnP3e1命令窗口：Lslnqclnylnpe1結(jié)果如下：3、