2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)題庫(附答案)

單選題（共50題）1、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C2、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C3、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)先排序C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A4、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)先排序C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A5、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標B.交易員超限額交易C.不當言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C6、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C7、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A8、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D9、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復雜程度、銀行的風險水平相適應(yīng)B.風險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D10、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D11、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C12、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A13、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C14、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C15、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應(yīng)急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B16、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C17、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應(yīng)當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C18、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D19、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C20、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風險管理理念。（）A.金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心B.金融機構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構(gòu)為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D21、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D22、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A23、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A24、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風險權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C25、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務(wù)費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C26、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責任C.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D27、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟價值【答案】A28、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規(guī)避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D29、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B30、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設(shè)D.提高資本的利用率【答案】D31、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％【答案】C32、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.操作風險B.國家風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A33、壓力測試實踐中，（）是基礎(chǔ)。A.管理應(yīng)用B.情景設(shè)計C.采取措施D.假設(shè)條件選擇【答案】B34、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內(nèi)的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D35、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D36、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D37、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D38、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B39、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D40、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B41、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內(nèi)部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D42、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C43、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.會計資料規(guī)范性B.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價C.財務(wù)報表檢查D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】B44、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B45、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A46、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術(shù)性的風險參數(shù)對其進行量化C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B47、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C48、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D49、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風險類型【答案】D50、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD2、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。A.風險抵補類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險暴露類指標【答案】ABC3、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓B.制定聲譽風險管理應(yīng)急機制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營利機構(gòu)合作，更多地服務(wù)當?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機構(gòu)和人文環(huán)境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險【答案】ABCD4、材料題風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD5、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD6、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風險的措施有（）。A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員【答案】ABCD7、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業(yè)務(wù)條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應(yīng)的操作風險管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估，并將評估結(jié)果納入操作風險監(jiān)測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD8、商業(yè)銀行有效管理和控制風險的兩大外部保障是（）。A.市場約束B.市場準入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風險處置糾正【答案】AD9、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本?（）A.業(yè)務(wù)條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標準法【答案】D10、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD11、下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉(zhuǎn)移的有（）。A.對信用、市場、操作風險分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本B.對風險較高的客戶實行貸款利率上浮C.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔保【答案】CD12、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素B.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續(xù)性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD13、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.嚴格的內(nèi)部控制和審計C.完善的市場風險管理流程D.全面的市場風險管理政策E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD14、市場約束機制包括（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機構(gòu)管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD15、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC16、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門“三道防線”設(shè)置的說法，正確的有（）。A.風險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性B.