2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識自我檢測試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、某基金2015年的平均收益率為10％，該年市場無風(fēng)險收益率為2％，該基金的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為10％，則該基金的夏普比率為（）。A.0.4B.1.0C.0.8D.0.6【答案】C2、市凈率的表達(dá)公式是（）。A.每股市價/每股凈資產(chǎn)B.每股市價/每股收益C.市價/現(xiàn)金比率D.市價/銷售額【答案】A3、（）是指立即轉(zhuǎn)換成股票的債券價值。A.債券利率B.轉(zhuǎn)換比例C.轉(zhuǎn)換價值D.轉(zhuǎn)換價格【答案】C4、下列有關(guān)投資管理部門的交易部的描述，錯誤的是（）。A.基金采取集中交易制度，即基金的投資決策與交易執(zhí)行職能分別由基金經(jīng)理和基金交易部門承擔(dān)B.交易部是基金投資運作的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)投資組合交易指令的審核、執(zhí)行和反饋C.交易部在交易過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并采用技術(shù)手段避免違規(guī)行為的出現(xiàn)D.交易部屬于基金公司的普通保密部門，與其他部門的保密要求相同【答案】D5、所有種類的債券都面臨通脹風(fēng)險，對通脹風(fēng)險特別敏感的投資者可購買通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券，其（）。A.本金隨通脹水平的高低變化，利息不隨通脹水平的高低變化B.本金不隨通脹水平的高低變化，利息隨通脹水平的高低變化C.本金和利息都不隨通脹水平的高低變化D.本金和利息都隨通脹水平的高低變化【答案】D6、股票可以依法自由的進行交易，體現(xiàn)了股票（）的特征。A.參與性B.流動性C.收益性D.交易性【答案】B7、以下表述不屬于財務(wù)報表分析的是（）A.公司2015年凈資產(chǎn)收益率同比増長5%B.公司股價創(chuàng)出52周新高C.公司存貨周轉(zhuǎn)率高于行業(yè)平均D.公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流持續(xù)萎縮【答案】B8、關(guān)于我國資本市場股票和債券的風(fēng)險收益特征，以下表述正確的是（）。A.債券的投資收益率和股票投資相比較為穩(wěn)定B.股票的投資收益低于債券投資C.股票投資回報的波動率小于債券投資D.債券投資者要求更高的風(fēng)險溢價【答案】A9、（）是按照未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)對公司的內(nèi)在價值進行評估。A.內(nèi)在價值法B.相對價值法C.外在價值法D.利益價值法【答案】A10、以下關(guān)于基金估值方法的表述，錯誤的是（）。A.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值B.交易所上市交易的債券采用估值技術(shù)確定公允價值C.對停止交易但未行權(quán)權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值【答案】B11、假設(shè)今天發(fā)行一年期債券，面值100元人民幣，票面利率為4.25%，每年付息一次，如果到期收益率為4%，則債券價格為（）。A.100.80元B.100.50元C.96.15元D.100.24元【答案】D12、某基金投資政策規(guī)定，基金在股票和債券上的正常投資比例分別為60%、40%，但年初在股票和債券上的實際投資比例分比為90%、40%，股票和債券投資的實際年收益率分別為15%、4%，請問該基金的資產(chǎn)配置貢獻為（）。A.12%B.1%C.2%D.4.5%【答案】D13、關(guān)于QFII投資范圍的說法，下列說法錯誤的是（）。A.在銀行間債券市場交易的固定收益產(chǎn)品B.證券投資基金C.B股D.在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證【答案】C14、下列不屬于法瑪界定的有效市場的是（）。A.半強有效B.弱有效C.半弱有效D.強有效【答案】C15、大宗商品的投資方式不包括（）。A.購買大宗商品實物B.購買資源或者購買大宗商品相關(guān)股票C.購買大宗商品相關(guān)債券D.投資大宗商品衍生工具【答案】C16、關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯誤的是()。A.CAPM利用希臘字母貝塔(β)階來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小B.β系數(shù)可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對市場收益變動的敏感性C.β系數(shù)越大的股票，在市場波動的時候，其收益的波動也就越大D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償【答案】D17、基金業(yè)績評價應(yīng)考慮包括（）。A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】D18、有4個基金2014年和2015年的分紅方案如下：A.基金1B.基金3C.基金4D.基金2【答案】C19、基金托管人對基金資產(chǎn)估值負(fù)有（）責(zé)任。A.監(jiān)督B.復(fù)核C.紕漏D.直接估值【答案】B20、為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入（）安排。A.貨銀對付原則B.分級結(jié)算原則C.共同對手方制度D.凈額清算原則【答案】C21、下列選項不屬于基金業(yè)績評價需考慮的因素的是（）。A.投資目標(biāo)B.風(fēng)險水平C.基金規(guī)模D.成立時間【答案】D22、下列關(guān)于互換合約說法，錯誤的是（）。A.互換合約是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約B.互換合約是雙方約定的在未來某期間內(nèi)交換其認(rèn)為具有相等經(jīng)濟價值現(xiàn)金流的合約C.最為常見的互換合約是信用違約互換合約D.貨幣互換合約是指兩種貨幣資金的本金交換【答案】C23、（）是指土地以及建筑物等土地定著物，相對動產(chǎn)而言，強調(diào)財產(chǎn)和權(quán)利載體在地理位置上的相對固定性A.房地產(chǎn)B.不動產(chǎn)C.固定資產(chǎn)D.流動資產(chǎn)【答案】B24、投資者持有期限為3年，票面利率為8％，每年付息一次的債券。3年期即期利率為6％，則第3年的貼現(xiàn)因子是（）。A.0.943B.0.794C.0.926D.0.840【答案】D25、我國QDII基金有增值型、積極成長型、穩(wěn)健成長型和指數(shù)型等各種投資風(fēng)格。關(guān)于各種投資風(fēng)格基金，以下說法錯誤的是（）。A.指數(shù)型基金是某一指數(shù)為業(yè)績比較基準(zhǔn)，業(yè)績目標(biāo)是超過該指數(shù)B.穩(wěn)健成長型基金投資于具有發(fā)展?jié)摿Φ墓善?、但是投資風(fēng)險一般較為保守C.增值型基金投資著眼于資本快速增長，由此帶來資本增值，風(fēng)險高，收益也高D.積極成長型基金的目標(biāo)是獲取最大資本利得，投資標(biāo)的以具有高度發(fā)展?jié)摿Φ壳肮衫欢?，或者是無股利分派之新興產(chǎn)業(yè)，或剛設(shè)立公司的普通股為主【答案】A26、可轉(zhuǎn)換債券的（）來自債券利息收入。A.純粹債券價值B.轉(zhuǎn)換權(quán)利價值C.票面利率D.轉(zhuǎn)換價格【答案】A27、下列有關(guān)我國證券交易所的說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ【答案】C28、名義利率為12％，通貨膨脹率為-2％，則實際利率是（）。A.14％B.6％C.10％D.24％【答案】A29、凈利潤除以所有者權(quán)益等于（）。A.銷售利潤率B.凈資產(chǎn)收益率C.資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】B30、銀行間債券市場的主管部門是（）。A.中國人民銀行B.財政部C.中國證監(jiān)會D.銀行間市場交易商協(xié)會【答案】A31、如果一只股票基金的年周轉(zhuǎn)率為()，意味著該基金持有股票的平均時間為1年。A.20%B.50%C.80%D.100%【答案】D32、（）是指已設(shè)定到期日的零息票債券的到期收益率，表示的是從現(xiàn)在（t=0）到時間t的收益。A.名義利率B.遠(yuǎn)期利率C.即期利率D.實際利率【答案】C33、企業(yè)的財務(wù)報表中，現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是（）。A.權(quán)責(zé)發(fā)生制B.收付實現(xiàn)制C.現(xiàn)收現(xiàn)付制D.即收即付制【答案】B34、除貨幣市場基金以外的證券投資基金，其損益結(jié)轉(zhuǎn)的時點通常為（）。A.每月末B.每年末C.每日日結(jié)D.每季末【答案】A35、在發(fā)達(dá)國家，貨幣市場工具主要有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C36、（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布的方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B37、關(guān)于中外合資基金管理公司的境外股東應(yīng)當(dāng)具備的條件，說法錯誤的是（）。A.依其所在國家或者地區(qū)法律設(shè)立，最近3年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)或者司法機關(guān)的處罰B.實繳資本不少5億元人民幣的等值可自由兌換貨幣C.所在國家或者地區(qū)具有完善的證券法律和監(jiān)管制度D.合法存續(xù)并具有金融資產(chǎn)管理經(jīng)驗【答案】B38、《全球另類投資調(diào)查》咨詢報告指出，（）是最大的大宗商品管理公司，管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了740億美元。A.貝萊德B.高盛公司C.麥格理集團D.布里奇沃特投資公司【答案】A39、保險公司可分為財險公司與（）。A.壽險公司B.意外保險公司C.人壽保險公司D.健康保險公司【答案】A40、下列不屬于債券基金投資風(fēng)險的是（）。A.利率風(fēng)險B.提前贖回風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.匯率風(fēng)險【答案】D41、基金管理人運用證券投資基金買賣股票、債券的差價收入，（）營業(yè)稅。A.免征B.不征收C.征收D.減征【答案】A42、形成資本市場預(yù)期，建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，是投資組合管理中哪一階段的主要內(nèi)容（）A.規(guī)劃階段B.監(jiān)控階段C.執(zhí)行階段D.反饋階段【答案】A43、關(guān)于主動投資，以下表述正確的是（）A.主動投資在強有效市場下較被動投資更能體現(xiàn)價值B.主動投資經(jīng)理擴展投資機會往往能增加投資機會的使用C.主動投資的業(yè)績?nèi)Q于投資者使用信息的能力，與其掌握的投資機會的個激無關(guān)D.合理價格下的成長策略是主動投資策略的一種【答案】D44、投資部根據(jù)總體投資策略和研究報告，構(gòu)建投資組合方案，對方案進行風(fēng)險收益分析，屬于基金公司投資交易的（）環(huán)節(jié)。A.形成投資策略B.構(gòu)建投資組合C.績效評估與組合調(diào)整D.執(zhí)行交易指令【答案】A45、已知甲公司年負(fù)債總額為200萬元，資產(chǎn)總額為500萬元，無形資產(chǎn)凈值為50萬元，流動資產(chǎn)為240萬元，流動負(fù)債為160萬元，年利息費用為20萬元，凈利潤為100萬元，所得稅為30萬元，則（）。A.年末資產(chǎn)負(fù)債率為40%B.年末產(chǎn)權(quán)比率為1/3C.年利息保障倍數(shù)為6.5D.年末長期資本負(fù)債率為10.76%【答案】A46、以下關(guān)于對QFII投資額度的規(guī)定的說法錯誤的是（）。A.國家外匯管理局對單家合格投資者投資額度實行備案和審批管理B.超過基礎(chǔ)額度的投資額度申請，須經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)C.合格投資者需要通過國家外匯管理局批準(zhǔn)，獲取基礎(chǔ)額度的投資額度D.境外主權(quán)基金、央行及貨幣當(dāng)局等機構(gòu)的投資額度不受資產(chǎn)規(guī)模比例限制，可根據(jù)其投資境內(nèi)證券市場的需要獲取相應(yīng)的投資額度【答案】C47、一般票據(jù)的貼現(xiàn)不超過（），貼現(xiàn)期從貼現(xiàn)日起計算至票據(jù)到期日。A.3個月B.6個月C.1年D.3年【答案】B48、按照目前的稅收政策,不需要繳納印花稅的是（）A.I、II、III、Ⅳ、VB.I、II、Ⅳ、V、VIC.III、IVD.I、II、IV、V【答案】D49、假設(shè)華夏上證50ETF基金為了計算每日的頭寸風(fēng)險，選擇了100個交易日的每日基金凈值變化的基點值的△(單位：點