2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識過關檢測試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、銀行A因急需1000萬元資金頭寸，將其持有的部分利率債質押給銀行B，并與銀行B簽訂了回購協(xié)議，10天后將債券回購，并支付銀行B年化3.6％的利率，銀行A到期回購的價格為（）萬元。A.1002B.1001C.1003D.1000【答案】B2、（）對固定利率債券和零息債券特別重要。A.信用風險B.利率風險C.通脹風險D.流動性風險【答案】B3、小張在2013年12月31日申購某股票型基金，當日其凈值為1億元，2014年4月15日，該基金凈值變?yōu)?.95億元，小張又申購了2,000萬元，9月1日，該基金凈值變?yōu)?.4億元，此外，小張獲得該基金分紅1,000萬元，2014年12月31日，該基金凈值變?yōu)?.2億元，則小張的時間加權收益率為（）。A.20.0％B.10.2％C.6.7％D.8.5％【答案】C4、下列關于場內證券交易結算原則的說法錯誤的是（）。A.貨銀對付B.法人結算C.分級結算D.結算參與人【答案】D5、關于資本市場線和證券市場線，以下表述錯誤的是（）。A.證券市場線能為每一個風險資產進行定價B.證券市場線描述了單個資產的風險溢價與市場風險直接的函數關系C.資本市場線描述了有效組合的市場溢價與組合標準差之間的函數關系D.資本市場線是基于資本資產定價模型進行定價【答案】D6、（）反映的是單位銷售收入反映的股價水平。A.市凈率B.市盈率C.市現率D.市銷率【答案】D7、基金的存款利息收入計提方式為（）。A.按周計提B.按月計提C.按季計提D.按日計提【答案】D8、當股份公司因解散或破產進行清算時，優(yōu)先股股東可優(yōu)先于普通股股東分配公司剩余資產，但一般是按優(yōu)先股票的（）清償。A.份額B.市值C.面值D.固定股息率【答案】C9、（）在充分征求行業(yè)意見并向中國證監(jiān)會報備后，對沒有活躍市場或在活躍市場不存在相同特征的資產或負債報價的投資品種提出估值指引。A.基金管理公司B.托管銀行C.基金估值工作小組D.基金注冊登記機構【答案】C10、目前，在我國對投資者從基金分配中獲得的企業(yè)債權的利息收入，由（）在向基金派發(fā)利息時，代扣代繳20%的個人所得稅。A.上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)B.基金管理公司C.中央結算公司D.基金托管銀行【答案】A11、下列不屬于遠期合約缺點的是()。A.不利于市場信息的披露，不能行成統(tǒng)一的市場價格B.遠期合約市場效率偏低C.遠期合約違約風險比較高D.遠期合約相對比較靈活【答案】D12、“自上而下”的層次分析法的第三步是()。A.行業(yè)分析B.宏觀經濟分析C.公司內在價值與市場價格分析D.經濟周期分析【答案】C13、目前，我國證券投資基金管理費計提后，按（）向管理人支付。A.月B.季C.周D.日【答案】A14、投資組合A、B的主動比重分別為30％、60％，且A、B的基準指數相同，可以得出以下結論（）。A.投資組合A與基準的相關性較投資組合B與基準的相關性要低B.市場上漲時，投資組合B一定會跑贏投資組合AC.投資組合B與基準的表現可能比投資組合A與基準的表現差別大D.市場上漲時，投資組合A一定會跑贏投資組合B【答案】C15、不屬于系統(tǒng)性風險的是（）A.經濟增長B.財務風險C.利率、匯率與物價波動D.政治干擾【答案】B16、麥考利久期又稱為（），是指債券的平均到期時間，從現值角度度量了債券現金流的加權平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時間。A.久期B.修正的麥考利久期C.存續(xù)期D.凸性【答案】C17、最早開始辦理銀行間債券回購和現券交易的機構是（）A.上海交易所B.銀行間交易商協(xié)會C.銀行間同業(yè)拆借中心D.深圳交易所【答案】A18、我國股票基金大部分按照（）的比例計提基金管理費。A.0.50％B.1.00％C.1.50％D.2.00％【答案】C19、（）扣除通貨膨脹補償以后的利息率。A.固定利率B.浮動利率C.實際利率D.名義利率【答案】C20、證券X的期望收益率為12%，標準差為20%;證券Y的期望收益率為15%，標準差為27%。如果這兩個證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為()。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%【答案】B21、不屬于衍生工具的特點的是（）。A.跨期性B.杠桿性C.確定性D.聯動性【答案】C22、哪種策略屬于股票投資組合的構建策略（）A.債券指數化策B.買入并持有策略C.利率預期策略D.自上而下的策略【答案】D23、債權人獲得的年利率為2．8％，若實際利率為1．4％，則通貨膨脹率為（）。A.-1.4％B.2％C.1.4％D.4.2％【答案】C24、一份期權合約的價值等于其（）。A.內在價值B.時間價值C.內在價值與時間價值之差D.內在價值與時間價值之和【答案】D25、于被動投資指數復制和調整說法錯誤的是（）。A.指數復制可以采用完全復制、抽樣復制和優(yōu)化復制等方法B.完全復制、抽樣復制和優(yōu)化復制指數方法所需要的樣本股票數量依次遞增，跟蹤誤差依次降低C.根據抽樣方法的不同，抽樣復制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法D.編制指數時不用考慮各種費用，但是在復制指數時需要考慮各種成本?！敬鸢浮緽26、投資組合A、B的主動比重分別為30％、60％，且A、B的基準指數相同，可以得出以下結論（）。A.投資組合A與基準的相關性較投資組合B與基準的相關性要低B.市場上漲時，投資組合B一定會跑贏投資組合AC.投資組合B與基準的表現可能比投資組合A與基準的表現差別大D.市場上漲時，投資組合A一定會跑贏投資組合B【答案】C27、如果一個隨機變量X最多只能取可數的不同值，則X稱為（）。A.分布型隨機變量B.連續(xù)型隨機變量C.中斷型隨機變量D.離散型隨機變量【答案】D28、某基金根據歷史數據計算出來的貝塔系數為1．3，以下表述錯誤的是（）。A.當市場上漲1%時，該基金凈值上漲幅度為1.3%B.該基金對市場變化的敏感度不高C.該基金的凈值變動方向與市場一致D.該基金的凈值變動幅度比市場大【答案】B29、在()制度下，一國監(jiān)管體系下注冊的基金，不需要在另一個國家或地區(qū)都進行注冊，或履行一定簡便程序后，就可以直接銷售。A.QFIIB.QDIIC.滬港通D.基金互認【答案】D30、在公司設立后再融資時，上市公司定向增發(fā)和非上市公司定向增發(fā)相比較，上市公司定向增發(fā)的優(yōu)勢不包括（）。A.有利于引入戰(zhàn)略投資者和機構投資者B.有利于提升子公司的資產價值C.有利于集團企業(yè)整體上市D.減輕并購的現金流壓力【答案】B31、()是指在一定程度上無法通過一定范圍內的分散化投資來降低的風險。A.系統(tǒng)性風險B.市場風險C.政策風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】A32、假定某公司年度稅后利潤為2億元，總資產28億，凈資產為15億元，則其本年度之凈資產收益率是（）。A.13.33％B.86.67％C.7.14％D.15.38％【答案】A33、投資者用于投資的自有資金或證券稱為（）。A.擔保金B(yǎng).抵押金C.保證金D.擔保證券【答案】C34、當企業(yè)面臨破產清算時，最優(yōu)先得到清償的債券是（）。A.第二抵押權債券B.有限留置權債券C.次級債券D.優(yōu)先次級債券【答案】B35、在經紀人市場上，經紀人的利潤主要來源于（）。A.給投資者提供經紀業(yè)務的傭金B(yǎng).買賣證券的價差收益C.辦理投資業(yè)務收取的手續(xù)費D.投資證券的投資所得【答案】A36、在其他條件不變的情況下，下列哪種變化會使得公司的資產收益率和凈資產收益率的變化方向不同？（）。A.公司營業(yè)成本減少B.公司投資收益增加C.公司所有者權益增加D.公司無息負債減少【答案】D37、關于戰(zhàn)略資產配置，以下表述正確的是（）。A.基金經理進行戰(zhàn)略資產配置時，不能單純運用經驗和判斷對資產大類進行甄選B.量化模型適用于戰(zhàn)術資產配置，不適用于戰(zhàn)略資產配置C.戰(zhàn)略資產配置結構一旦確定，通常3-5年內再調整各類資產的配置比例D.戰(zhàn)略資產配置是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產的配比【答案】D38、目前，我國的基金會計核算已經細化到（）。A.日B.季C.月D.年【答案】A39、（）是指扣除通貨膨脹補償后的利息率。A.官方利率B.名義利率C.實際利率D.浮動利率【答案】C40、下列不屬于信用風險管理的主要措施是（）A.進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時，沖擊成本對投資組合資產流動性的影響，并相應調整資產配置和投資組合B.建立針對債券發(fā)行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理C.建立交易對手信用評級制度，根據交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新D.建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系，對信用風險及時發(fā)現、匯報和處理?；鸸究蓪ζ涔芾淼乃型顿Y組合與同一交易對手的交易集中度進行限制和監(jiān)控【答案】A41、下列對于同業(yè)拆借的說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】C42、根據市場條件的不同，通常有三種指數復制方法，即完全復制、抽樣復制和優(yōu)化復制。三種復制方法跟蹤誤差大小的順序為（）。A.完全復制＞抽樣復制＞優(yōu)化復制B.完全復制＜抽樣復制＜優(yōu)化復制C.優(yōu)化復制＞完全復制＞抽樣復制D.優(yōu)化復制＜完全復制＜抽樣復制【答案】B43、基金跨境活動的監(jiān)管合作與協(xié)調制度的內容不包括（）。A.保護客戶資產B.提供自發(fā)性協(xié)助C.對證券投資基金管理人進行實地檢査D.相互提供信息【答案】A44、基金管理公司應當按相關規(guī)定對其香港特區(qū)發(fā)生的重大事項及時向（）報告。A.公司經營所在地中國證監(jiān)會派出機構B.公司注冊地中國證監(jiān)會派出機構C.香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會D.以上內容都要報告【答案】A45、下列關于可贖回債券的說法，錯誤的是()。A.約定的價格稱為贖回價格，包括面值和贖回溢價B.大部分可贖回債券約定在發(fā)行一段時間后才可執(zhí)行贖回權C.贖回條款是發(fā)行人的權利而非持有者D.贖回條款是保護債權人的條款，不是保護債務人的條款【答案】D46、當上市公司實施送股、配股或派息時，每股股票所代表的企業(yè)實際價值就可能減少，因此需要在發(fā)生該事實之后從股票市場價格中剔除這部分因素，因送股或配股而形成的剔除行為稱為（），因派息而引起的剔除行為稱為（）。A.除息，除權B.除權，除息C.配股，分紅D.除權除息，除息除權【答案】B47、如果某