初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風險的監(jiān)管資本。A.違約概率模型B.信用評分模型C.內(nèi)部評級方法D.以上都不對【答案】C2、下列不是可能影響聲譽的市場風險因素的是（）。A.國債交易損失擴大B.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.持有外匯品種單一【答案】C3、尼龍繩和滌綸繩的抗水性能達到（）。A.90%～96%B.90%～99%C.96%～99%D.90%～96%【答案】C4、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司／機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負債以公司／機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主C.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主【答案】D5、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是()。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去B.通過業(yè)務外包。商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或問接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理【答案】B6、關(guān)于風險的概念，理解不正確的是()A.風險是一個事前概念B.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)【答案】C7、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風險指標的上下限B.風險限額是風險偏好傳導的重要手段C.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度D.風險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管目標為標準【答案】D8、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務外包B.業(yè)務營銷外包C.處理程序外包D.技術(shù)外包【答案】A9、（2021年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上,對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）、的過程。A.風險事件B.風險結(jié)果C.風險類型D.風險等級【答案】D10、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D11、商業(yè)銀行在開展外包活動時，應當定期向()遞交外包活動的評估報告。A.總行B.中國人民銀行C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)D.所在地證券監(jiān)督管理機構(gòu)【答案】C12、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A.組合風險B.風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C13、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D14、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B15、銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務停辦的事件屬于()風險。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C16、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C17、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零B.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A18、我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是（）。A.技術(shù)創(chuàng)新B.合規(guī)問題C.管理問題D.風險監(jiān)管【答案】B19、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A20、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是（）風險。A.價格B.市場C.信用D.操作【答案】B21、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數(shù)一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A22、良好的風險報告路徑應采取的是（）。A.縱向報送B.橫向報送C.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的線性結(jié)構(gòu)D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D23、自我評估法的主要目標是()。A.鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制B.鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化C.鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操作風險管理氛圍D.鼓勵各級機構(gòu)承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理【答案】D24、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計影響。A.數(shù)量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性D.質(zhì)量、及時性、便捷性【答案】C25、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以評估B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符【答案】A26、()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B27、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）就會增加。A.外匯交易風險B.外匯結(jié)構(gòu)性風險C.折算風險D.利率風險【答案】B28、在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失是（）。A.缺口分析B.久期分析C.風險價值D.敏感性分析【答案】C29、假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D30、下列不屬于資金業(yè)務環(huán)節(jié)的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結(jié)算／清算D.貸后管理【答案】D31、根據(jù)國務院有關(guān)規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權(quán)，最長不超過（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B32、下列不屬于信貸審批原則的是()。A.職責分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A33、借款人的資產(chǎn)與負債情況調(diào)查的主要內(nèi)容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現(xiàn)資產(chǎn)情況【答案】B34、我國監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)，其屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B35、銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關(guān)系不包括（）。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A36、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A37、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內(nèi)部審計和外部審計。內(nèi)部審計至少應每()進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】C38、下列不屬于影響流動性風險的因素是()。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)【答案】A39、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C40、（2019年真題）下列選項中，最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風險的是（）。A.交易對手提前執(zhí)行互換合同B.某國遭受恐怖襲擊C.美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點D.信用評級機構(gòu)降低了一家銀行對外國債的信用等級【答案】B41、（2018年真題）在商業(yè)銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量金融資產(chǎn)的價格對（）因素的敏感度。A.股票價格B.匯率C.商品價格D.利率【答案】D42、可大致分為評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放和貸后管理六個環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A43、市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構(gòu)【答案】A44、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。A.評估風險B.監(jiān)測風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】C45、個人信貸業(yè)務操作風險產(chǎn)生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度【答案】B46、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學性C.流暢性D.嚴謹性【答案】A47、有效聲譽風險管理體系重點強調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.實現(xiàn)銀行股東權(quán)益的最大化【答案】D48、下列不屬于作為測量出主權(quán)風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D49、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應優(yōu)先考慮補充（）。A.核心一級資本B.二級資本C.儲備資本D.其他一級資本【答案】A50、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.低級風險量化B.中級風險量化C.高級風險量化D.以上均不正確【答案】C多選題（共20題）1、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險E.科技風險【答案】ACD2、2008年3月1日，村民劉某與村委會簽訂了一份承包經(jīng)營合同，承包村里的3畝耕地30年。4月1日，劉某到縣政府進行了土地承包經(jīng)營的相關(guān)登記，并且縣政府于4月15日向劉某發(fā)放了承包經(jīng)營權(quán)證。2009年1月，因為劉某的兒子們都外出務工，劉某一人無力耕作該3畝土地，所以他與村西頭的蔣某將土地進行了對換承包，但是雙方并沒有到相關(guān)機關(guān)辦理變更登記。4月，村委會重新進行改選，改選后的新的村委會主任決定重新分配土地，于是將劉某承包的土地收回。下列說法正確的是（）。A.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年3月1日設(shè)立B.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年4月1日設(shè)立C.劉某與蔣某對換承包地的行為無效D.村委會可以給劉某補償后收回劉某的土地【答案】A3、參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。A.風險監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準能力D.模型創(chuàng)建能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力【答案】ABCD4、客戶信用風險識別中，要識別和評價財務報表風險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎(chǔ)是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD5、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的最低資本要求說法錯誤的是()。A.核心一級資本充足率為5%B.一級資本充足率為8%C.資本充足率為4%D.一級資本充足率為6%E.資本充足率為8%【答案】BC6、下列屬于商業(yè)銀行壓力測試基本作用的有()。A.支持內(nèi)外部對風險偏好和改進措施的溝通交流B.評估銀行盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力C.對基于歷史數(shù)據(jù)的計量模型進行補充。識別和管理“尾部”風險D.分析新產(chǎn)品或新業(yè)務帶來的潛在風險E.前瞻性評估壓力情境下的風險暴露，識別和定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)【答案】ABCD7、導管與攝像機間電纜用（）保護，且不能影響攝像機的轉(zhuǎn)動。A.柔性導管B.橡膠導管C.硬質(zhì)導管D.纖維干管【答案】A8、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD9、施工成本管理的任務主要包括：（）、成本分析和成本考核。A.成本預測B.成本計算C.成本計劃D.成本控制E.成本核算【答案】ACD10、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值E.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD11、商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關(guān)注資產(chǎn)負債的（）匹配。A.分布結(jié)構(gòu)B.利率結(jié)構(gòu)C.幣種結(jié)構(gòu)D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E.期限結(jié)構(gòu)【答案】AC12、保證一般分為(?)。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC13、6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（）。A.同業(yè)交易對手單一B.未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大C.在央行的備付金不足D.利率迅速飆升到13.44％，市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”?【答案】B14、下列關(guān)于監(jiān)事會職責的說法，正確的有（）。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應當與董事會及內(nèi)部審計、風險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險【答案】ABCD15、財務控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括（）。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)