初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習題庫附答案

單選題（共50題）1、滑輪的分類，按制作材質(zhì)分有（）。A.木滑輪和鋼滑輪B.硬質(zhì)滑輪和鋼滑輪C.木滑輪和硬質(zhì)滑輪D.鐵滑輪和硬質(zhì)滑輪【答案】A2、同業(yè)市場負債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B3、下列各項不是產(chǎn)品設計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權利義務結構方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務方面考慮不周到【答案】D4、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是（）。A.對客戶進行誤導B.從事超越授權交易C.惡意毀損資產(chǎn)D.支配超出權限的資金額度【答案】C5、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B6、假設某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B7、下列關于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。A.有助于提升個人信貸業(yè)務的規(guī)模B.有效控制個人客戶信用風險的基本要求C.對個人信貸業(yè)務的運營效率提高具有主要作用D.可以消除個人信貸業(yè)務的風險【答案】D8、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B9、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A10、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B11、假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B12、關于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的復雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉(zhuǎn)讓，應根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【答案】A13、（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C14、下列久期計算方法中，（）能更好地體現(xiàn)隱含期權價值的變動。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麥考利久期【答案】A15、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減??；變高B.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D16、假設某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現(xiàn)金頭億元，總的負債600億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】A17、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C18、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D19、（2018年真題）關于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述中錯誤的是（）。A.維持市場信心B.使銀行免受損失C.提供融資D.限制業(yè)務過度擴張【答案】B20、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預期會有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】D21、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C22、()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】A23、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A24、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用【答案】C25、下列是關于貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D26、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注()可能造成的影響。A.非系統(tǒng)風險B.管理層風險C.系統(tǒng)性風險D.個體風險【答案】C27、因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是指（）。A.操作風險B.聲譽風險C.違規(guī)風險D.市場風險【答案】D28、與風險管理“三道防線”相呼應，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關于前中后臺的說法中，錯誤的是()。A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門C.中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門【答案】B29、（2018年真題）關于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標，下列說法中錯誤的是（）。A.凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金／所需穩(wěn)定資金×100％B.核心負債比例=核心負債／總負債×100％C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項存款余額／各項貸款余額×100％【答案】D30、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是()。A.期望法B.方差-協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A31、以下說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗結果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預測【答案】C32、風管連接處嚴密度合格標準為中壓風管每（）m接縫平均不大于（）處為合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D33、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A34、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務的風險是()。A.轉(zhuǎn)移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】D35、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C36、關于其他一級資本工具的合格標準，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權人和次級債務之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機構不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的事先批準【答案】B37、商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B38、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C39、（2019年真題）能夠防范銀行背離審慎經(jīng)營原則，過度積聚高風險資產(chǎn)的指標是（）。A.凈穩(wěn)定資金比率B.流動性匹配率C.杠桿率D.資本充足率【答案】D40、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.國家【答案】A41、行業(yè)環(huán)境風險因素不包括()。A.宏觀經(jīng)濟周期B.財政貨幣政策C.產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D42、下列關于擔保的說法，不正確的是()。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任B.抵押要求債務人將抵押財產(chǎn)移交債權人占有C.質(zhì)押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債券的擔?！敬鸢浮緽43、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】B44、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B45、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A46、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，統(tǒng)籌兼顧風險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理的()。A.有效性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】D47、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B48、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風險。A.內(nèi)部欺詐B.未授權交易C.貸款流程執(zhí)行不嚴D.信貸人員技能匱乏【答案】C49、內(nèi)部控制的第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，下列屬于第一類目標的是（）。A.盈利目標B.中期財務報表C.業(yè)績公告D.簡要財務報表【答案】A50、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B多選題（共20題）1、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險【答案】ABC2、進度是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】A3、商業(yè)銀行風險管理流程主要包括下面()環(huán)節(jié)。A.風險控制B.風險定義C.風險計量D.風險識別E.風險監(jiān)測【答案】ACD4、目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型E.ZETA模型【答案】ABC5、商業(yè)銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好()工作。A.盡職調(diào)查B.外包服務承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風險管理E.業(yè)務外包風險評估【答案】ABCD6、2008年國際金融危機后，國際監(jiān)管機構總結了金融機構公司治理存在的四個問題，分別是（）。A.風險的不確定性加大B.董事會未有效履行風險管理職責C.風險治理能力薄弱D.薪酬和激勵機制不合理E.組織架構過于復雜和不透明【答案】BCD7、商業(yè)銀行的風險暴露分類包括()。A.主權類B.金融機構類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類E.股權類和其他類【答案】ABCD8、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關系，說法正確的有()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理密切相關，相互作用B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)C.風險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面D.風險管理目標包括戰(zhàn)略目標E.風險管理過程本身是實現(xiàn)風險管理目標以及整個戰(zhàn)略目標的重要路徑【答案】AC9、下列關于止損限額的說法，正確的有()。A.止損限額是指所允許的最大損失額B.止損限額是指所允許的最小損失額C.適用于1日、1周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失D.只適用于長時間(如1年)的累計損失E.當某個頭寸的累計損失接近止損限額時，必須立即變現(xiàn)【答案】AC10、（）是法律賦予依法成立的合同對所有當事人所產(chǎn)生的約束力。A.當事人簽署的合同B.合同約束力C.合同效力D.合同法【答案】C11、操作風險具有的特點有()。A.具體性B.分散性C.內(nèi)生性D.差異性E.復雜性【答案】ABCD12、審慎經(jīng)營類指標包括（）。A.股本凈回報率B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD13、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD14、下列關于外部審計的說法正確的有（）。A.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充B.外部審計沒有獨立權C.銀行與外部審計師是委托與被委托的關