初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合檢測整理A卷附答案

單選題（共50題）1、風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系B.建立高風(fēng)險銀行類金融機構(gòu)的判斷和救助體系C.準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系【答案】C2、下列選項不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險管理能力將操作風(fēng)險進行劃分的是（）。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險B.不可降低的操作風(fēng)險C.可緩釋的操作風(fēng)險D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險【答案】B3、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標準進行分類，分別是：正常類800億元人民幣，關(guān)注類200億元人民幣，次級類35億元人民幣，可疑類10億元人民幣，損失類5億元人民幣，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元人民幣，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D4、下列事件中，屬于外部事件方面操作風(fēng)險的是（）。A.職員欺詐B.自然災(zāi)害C.流程不健全D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】B5、下列債券的久期最長的是()。A.一張10年期、零息票債券B.一張10年期、利率為5％的息票債券C.一張8年期、零息票債券D.一張8年期、利率為5％的息票債券【答案】A6、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。A.經(jīng)濟資本B.監(jiān)管資本C.會計資本D.實收資本【答案】B7、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D8、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負債風(fēng)險管理模式C.信用風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C9、認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于（）。A.利益沖突論B.債權(quán)保護論C.銀行風(fēng)險論D.公共性質(zhì)論【答案】D10、（2018年真題）商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。A.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高D.客戶信用等級越高，限額越高【答案】A11、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為__________。（）A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%【答案】A12、()處在聲譽風(fēng)險管理的第一線。A.董事會B.內(nèi)部審計人員C.聲譽風(fēng)險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C13、（2019年真題）假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金35億元，貸款及其他負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險。這種情形下，可以視為債權(quán)人（）。A.賣出一份看跌期權(quán)B.買入一份看跌期權(quán)C.賣出一份看漲期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A14、使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴格的程序。A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證【答案】D15、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產(chǎn)減值準備【答案】B16、下列各項中可以免征契稅的有（）。A.醫(yī)院用地B.因地震造成住房滅失而重新購買住房C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施【答案】A17、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002至2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B18、以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B.行業(yè)和市場風(fēng)險C.撥備覆蓋比預(yù)警管理D.集中度風(fēng)險預(yù)警管理【答案】B19、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A.確保貸款的資金安全B.爭取貸款本息的最終償還或減少損失C.減少負債的損失D.以抵押品價值來補償經(jīng)濟資本【答案】B20、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。A.監(jiān)管實踐中，對資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)B.國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因C.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心【答案】A21、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風(fēng)險價值【答案】D22、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A.流動性比率B.存貸比C.流動性覆蓋率D.凈穩(wěn)定資金比例【答案】D23、下列市場風(fēng)險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B24、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致【答案】A25、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是（）。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C26、施工進度計劃確定后，是（）的依據(jù)。A.施工進度計劃實施B.編制生產(chǎn)資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】B27、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A28、生產(chǎn)過程各項作業(yè)的檢驗以（）為主，專職檢驗人員巡回抽檢為輔，成品質(zhì)量必須進行最終認證。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責(zé)任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】D29、在標準法的幾大業(yè)務(wù)條線中，β系數(shù)等于18％的業(yè)務(wù)條線是()。A.零售銀行B.交易和銷售C.商業(yè)銀行D.資產(chǎn)管理【答案】B30、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權(quán)利可確定為（）。A.用益物權(quán)B.土地收益權(quán)C.土地使用權(quán)(地下)D.土地他項權(quán)利【答案】C31、（2021年真題）某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風(fēng)險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導(dǎo)路徑可能受阻C.有關(guān)問題銀行及其他中小銀行的存款流失風(fēng)險D.個別風(fēng)險也可能會引起系統(tǒng)性金融風(fēng)險【答案】A32、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B33、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該100%扣除的是()。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A34、利用信用評分模型進行信用風(fēng)險管理時，對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括()。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財務(wù)比率【答案】D35、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.建立多層次的流動性屏障B.通過金融市場控制風(fēng)險C.提高流動性管理的預(yù)見性D.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】D36、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容的是()A.反饋評價B.情景選擇C.過程控制D.情景再現(xiàn)【答案】B37、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A38、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。A.流動性風(fēng)險形成原因更復(fù)雜B.流動性風(fēng)險涉及的范圍更廣C.流動性風(fēng)險管理只需做好流動性安排D.流動性風(fēng)險被視為多維的風(fēng)險【答案】C39、在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。A.經(jīng)營風(fēng)險分析B.管理風(fēng)險分析C.還款意愿分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】C40、地址變更登記的申請人是地址（）。A.變更后的土地使用者B.變更前的土地權(quán)利人C.變更后的土地權(quán)利人D.變更前的土地使用者【答案】C41、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性【答案】D42、商業(yè)銀行從同業(yè)機構(gòu)交易對手獲得的資金占總負債的比例指的是()。A.流動性比例B.核心負債比例C.凈穩(wěn)定資金比例D.同業(yè)市場負債比例【答案】D43、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D44、由于貸款組合的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常（）單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B45、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險補償【答案】B46、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B47、建立()數(shù)據(jù)庫是對操作風(fēng)險進行定量分析的基礎(chǔ)。A.風(fēng)險誘因B.歷史損失C.資本模型D.風(fēng)險指標【答案】B48、在風(fēng)險管理的“三道防線”中，第三道風(fēng)險防線是()。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)部審計【答案】D49、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)或以上表決權(quán)的個人投資者【答案】A50、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理服務(wù)【答案】C多選題（共20題）1、限額領(lǐng)料依據(jù)有（）。A.正確的工程量B.現(xiàn)行的施工預(yù)算定額或企業(yè)內(nèi)部消耗定額C.施工組織設(shè)計D.工程變更單E.現(xiàn)場情況及貨源供應(yīng)情況確認答案【答案】ABCD2、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施包括（）。A.強化風(fēng)險意識B.堅持委托-代理業(yè)務(wù)合同書面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專戶核算代理資金E.加強業(yè)務(wù)宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD3、甲房地產(chǎn)公司從他人手中購得土地一塊，以“觀景”為理念設(shè)計并建造觀景商品住宅樓。該地塊前有一學(xué)校乙，雙方協(xié)議約定：乙在20年內(nèi)不得在該處興建高層建筑，為此甲每年向乙支付10萬元作為補償。甲在合同生效時取得了（）。A.地役權(quán)B.相鄰權(quán)C.抵押權(quán)D.留置權(quán)【答案】A4、下列屬于商業(yè)銀行壓力測試基本作用的有()。A.支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進措施的溝通交流B.評估銀行盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力C.對基于歷史數(shù)據(jù)的計量模型進行補充。識別和管理“尾部”風(fēng)險D.分析新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險E.前瞻性評估壓力情境下的風(fēng)險暴露，識別和定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)【答案】ABCD5、某公司2012年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2012年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2012年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，下列財務(wù)比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C.銷售毛利率為33.33%D.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35【答案】AD6、銀行流動性風(fēng)險報告的說法正確的是（）。A.流動性風(fēng)險報告應(yīng)該按照層次進行劃分B.流動性風(fēng)險管理報告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時間，知道什么信息”C.日常流動性風(fēng)險水平指標可以按周報告D.日常流動性風(fēng)險水平指標可以按日報告E.一些復(fù)雜的流動性風(fēng)險水平指標，關(guān)注中長期的指標【答案】ABD7、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風(fēng)險B.操作風(fēng)險成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險D.外包商不履責(zé)屬于流程風(fēng)險E.外部欺詐、自然災(zāi)害等屬于外部風(fēng)險【答案】ABC8、操作風(fēng)險系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括()。A.信息科技系統(tǒng)不完善B.一般配套設(shè)備不完善C.控制和報告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗【答案】ABC9、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD10、焊機的一次電源線長度不宜超過（）m。A.2～4B.3～5C.2～3D.1～3【答案】C11、中國人民銀行在反洗錢機制推行過程中，針對各地出現(xiàn)和提出的一些有代表性的問題，以（）等形式相繼下發(fā)了一批反洗錢行政規(guī)范性文件，也是金融機構(gòu)等義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)注意學(xué)習(xí)和遵循的反洗錢制度重要組成部分。A.指引B.通知C.信函D.批復(fù)E.規(guī)定【答案】ABD12、下列事件屬于外部欺詐操作風(fēng)險成因的有()A.客戶提供虛假的財務(wù)報表和企業(yè)信息編取授信B.交易員虛假交易和未報告交易C.柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀求私利E.房地產(chǎn)中介機構(gòu)以虛假購房人的名義申請二手房貸款騙取銀行授信【答案】A13、操作風(fēng)險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。A.違反用工法B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員工流失【答案】ABCD14、有關(guān)市場風(fēng)險狀況