中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理整理試題參考A4排版

單選題（共50題）1、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A.技術(shù)外包B.程序外包C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D2、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.“借短貸長(zhǎng)”是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D3、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)B.設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C4、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類(lèi)B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】C5、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.全面風(fēng)險(xiǎn)【答案】D6、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線(xiàn)分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)【答案】C7、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為（）。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C8、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C9、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C10、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A11、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C12、處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線(xiàn)的部門(mén)是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門(mén)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門(mén)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)【答案】A13、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D14、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶(hù)的短期償債能力（）。A.流動(dòng)比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A15、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?。A.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失【答案】C16、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D17、2008年初，法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問(wèn)題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口【答案】A18、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C19、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【答案】B20、關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是（）。A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】B21、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B22、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B23、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.資本計(jì)量和管理D.公司治理情況【答案】C24、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C25、通常，以（）為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄【答案】D26、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)和高級(jí)管理層C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)【答案】B27、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A.領(lǐng)導(dǎo)能力B.企業(yè)社會(huì)責(zé)任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃【答案】B28、（?）是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】D29、（）是商業(yè)銀行買(mǎi)賣(mài)遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買(mǎi)賣(mài)合約，它賦予合同購(gòu)買(mǎi)者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C30、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C31、在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度【答案】D32、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D33、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失B.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】D34、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】A35、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A36、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)所使用的專(zhuān)家判斷法中，與市場(chǎng)無(wú)關(guān)的因素是（）。A.聲譽(yù)B.利率水平C.經(jīng)濟(jì)周期D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】A37、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A38、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C39、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C.高級(jí)計(jì)量法D.VaR模型【答案】D40、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類(lèi)。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購(gòu)失敗【答案】B41、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失【答案】D42、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的非預(yù)期損失安排（）A.經(jīng)濟(jì)資本B.存款準(zhǔn)備金C.資本充足率D.存款保險(xiǎn)【答案】A43、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A44、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D45、遠(yuǎn)期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C46、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)（?），流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B47、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時(shí)性【答案】C48、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)B.銷(xiāo)售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】C49、某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D50、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】D多選題（共20題）1、一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC2、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為8大類(lèi)。下列選項(xiàng)屬于其中的有（）。A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A.全面及時(shí)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督D.全面的審計(jì)與內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD4、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估流動(dòng)性可能造成的影響C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD5、在巴賽爾協(xié)議III出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動(dòng)性要求E.壓力測(cè)試【答案】ABCD6、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。A.債券買(mǎi)賣(mài)B.即期外匯買(mǎi)賣(mài)C.遠(yuǎn)期交易D.期貨交易E.債券回購(gòu)【答案】C7、下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】ABC8、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD9、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.員工水平B.客戶(hù)滿(mǎn)意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復(fù)雜程度【答案】ABCD10、下列說(shuō)法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實(shí)物資產(chǎn)的損壞C.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒(méi)D.由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少指賬面減值【答案】ABCD11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行【答案】ABC12、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的有（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評(píng)級(jí)AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發(fā)行的債券【答案】ACD13、下列選項(xiàng)中，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯(cuò)配分析C.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例D.融資集中度指標(biāo)E.存貸比【答案】ABCD14、下列各項(xiàng)中，（）屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)。A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量D.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因E.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告【答案】ABC15、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒(méi)有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不