基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識高分通關(guān)題型題庫帶解析答案

單選題（共50題）1、基金進行利潤分配會導致基金份額凈值的（）A.上升B.下降C.不變D.無法判斷【答案】B2、（）的特點是快捷、簡便，其實質(zhì)是資金清算風險由交易雙方承擔。A.純?nèi)^戶B.見券付款C.見款付券D.券款對付【答案】A3、申請合格境外投資者資格，應當具備的條件不包括()。A.對資產(chǎn)管理機構(gòu)而言，其經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應在1年以上，最近一個會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于5億美元B.對保險公司而言，成立1年以上，最近一個會計年度持有的證券資產(chǎn)不少于5億美元C.對證券公司而言，經(jīng)營證券業(yè)務(wù)5年以上，凈資產(chǎn)不少于5億美元，最近一個會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元D.對商業(yè)銀行而言，經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)5年以上，一級資本不少于3億美元【答案】D4、常用來作為平均收益率的無偏估計的指標是（）。A.簡單收益率B.時間加權(quán)收益率C.算術(shù)平均收益率D.幾何平均收益率【答案】C5、報價驅(qū)動中，最為重要的角色是（）。A.買方B.賣方C.做市商D.證券交易所【答案】C6、()同時考慮了基金經(jīng)理主動管理能力和市場波動情況。A.特雷諾指數(shù)B.詹森指數(shù)C.夏普指數(shù)D.資本資產(chǎn)定價模型【答案】C7、哪個選項不是債券基金主要的投資風險()A.A：債券到期風險B.提前贖回風險C.利率風險D.信用風險【答案】A8、根據(jù)資本市場理論的前提假設(shè)，除股票和債券外，投資者的投資范圍還包括（）A.II、IIIB.IIC.ID.I、II【答案】C9、關(guān)于預期損失，下列表述正確的是（）。A.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合所面臨的潛在最小損失B.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值C.預期損失只是一個分位值，不能衡量最左側(cè)灰色區(qū)域的風險情況D.預期損失是指給定時間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合所面臨的潛在最大損失【答案】B10、以下關(guān)于做市商的作用，說法正確的是（）。A.證券買入價格大于證券賣出價格B.可以與投資者進行雙向買賣交易C.利潤主要來源于傭金收入D.可以代客執(zhí)行買賣指令【答案】B11、中央銀行票據(jù)是一種短期債務(wù)憑證，用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行的（）。A.風險準備金B(yǎng).法定存款準備金C.超額準備金D.信貸規(guī)?！敬鸢浮緾12、關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)容部的執(zhí)行，以下表述錯誤的是（）A.交易在執(zhí)行交易的過程中必須嚴格按照公平公正的原則執(zhí)行B.基金經(jīng)理下達的所有交易指令，都會被分發(fā)給交易員C.在自主權(quán)限內(nèi)，基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)向交易室下達交易指令D.交易員收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對市場的判斷選擇合適時機完成交易【答案】B13、下列關(guān)于資產(chǎn)負債表的表述中，正確的是（）。A.它是反映現(xiàn)金增減變動的報表B.它是一張損益報表C.它是根據(jù)“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”等式編制的D.流動資產(chǎn)排在左方，非流動資產(chǎn)排在右方【答案】C14、申請QDII資格的機構(gòu)投資者應當符合的條件不包括（）。A.擁有符合規(guī)定的具有境外投資管理相關(guān)經(jīng)驗的人員，即具有5年以上境外證券市場投資管理經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的中級以上管理人員不少于1名B.具有健全的治理結(jié)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度，經(jīng)營行為規(guī)范C.最近5年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰D.中國證監(jiān)會根據(jù)審值監(jiān)管原則規(guī)定的其它條件【答案】C15、股利貼現(xiàn)模型不包括()。A.零增長模型B.不變增長模型C.多元增長模型D.公司自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型【答案】D16、()是指在保證投資者的投資總額不發(fā)生改變的前提下，將一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份額的單位凈值也按相同比例降低，是對基金的資產(chǎn)進行重新計算的一種方式。A.份額投資B.現(xiàn)金分紅C.分紅再投資D.基金份額分拆【答案】D17、根據(jù)自律管理要求，證券登記結(jié)算機構(gòu)為保證業(yè)務(wù)的正常運行必須采取的措施包括（）A.I、II、III、IVB.I、II、IVC.I、III、IVD.I、II、III【答案】D18、關(guān)于私募股權(quán)投資的退出方式表述錯誤的是（）。A.首次公開發(fā)行并上市（IPO）的退出模式，是指所投資的企業(yè)股權(quán)在交易所公開上市交易后在交易所出售B.管理層回購退出模式是指私募股權(quán)投資基金將所持有的股權(quán)轉(zhuǎn)換為管理層所控股的其他上市公司的股權(quán)C.借殼上市的退出模式是一種間接上市的方法D.二次出售指私募股權(quán)投資基金將持有的項目在私募股權(quán)二級市場出售的行為【答案】B19、假設(shè)甲方與乙方均委托丙方作為雙方的交易結(jié)算代理人；某日甲方買入股票150萬元；賣出股票120萬元；買入債券360萬元，賣出債券450萬元；乙方買入股票400萬元；賣出股票300萬元；買入債券80萬元，賣出債券50萬元；則結(jié)算參與人丙方在進行分級結(jié)算原則下，與中國結(jié)算公司資金交收金額是（）。A.應付160萬B.應付70萬C.應收60萬D.應付130萬【答案】B20、下列關(guān)于貨幣市場工具，說法正確的是（）。A.本質(zhì)上，短期融資券是一種證券抵押貸款，抵押品一般以國債為主B.我國的回購協(xié)議市場僅指銀行間回購市場C.中央銀行票據(jù)是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準備金的短期債務(wù)憑證D.短期政府債券變現(xiàn)能力較差【答案】C21、投資者的風險承受能力取決于投資者的境況，不包括()。A.資產(chǎn)負債狀況B.現(xiàn)金流入情況C.投資期限D(zhuǎn).投資者風險厭惡程度【答案】D22、能源類大宗商品不包括（）。A.原油B.汽油C.天然氣D.棉花【答案】D23、（）是指除了信用登記不同外，其他條件全部相同兩種債券收益率的差額。A.信用評級B.信用利差C.債券評級D.債券利差【答案】B24、到期收益率的影響因素主要有()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D25、以下不屬于QDII基金投資范圍的是（）。A.住房按揭支持證券B.可轉(zhuǎn)換債券C.遠期合約D.房地產(chǎn)抵押按揭【答案】D26、股票基金管理人會密切關(guān)注行業(yè)和個股的基金面變化，構(gòu)建股票投資組合操作主要是為了降低哪種風險？（）A.信用風險B.系統(tǒng)性風險C.流動性風險D.市場風險【答案】D27、基金管理人對外披露基金凈值前，負有復核基金凈值準確性義務(wù)的機構(gòu)是（）A.相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)B.基金公司稽核監(jiān)督部門C.托管人D.第三方銷售機構(gòu)【答案】C28、我國基金資產(chǎn)估值的責任人是基金（），但基金（）對估值結(jié)果負有復核責任。A.托管人，管理人B.管理人，證監(jiān)會C.管理人，托管人D.托管人，基金業(yè)協(xié)會【答案】C29、關(guān)于債券型基金組合構(gòu)建，以下表述正確的是（）。A.債券型基金債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%B.債券型基金招募說明書中對投資理念、投資策略、投資范圍不做規(guī)定C.債券型基金只能投資國債、金融債、公司債、企業(yè)債D.債券投資組合構(gòu)建不需要考慮期限結(jié)構(gòu)、組合久期【答案】A30、通?？梢杂秘愃禂?shù)（β）的大小衡量一只股票基金面臨的市場風險的大小。下列選項（）關(guān)于貝塔系數(shù)的說法完全正確的是（）。A.其余選項都對B.如果某基金的貝塔系數(shù)小于1，說明該基金是一只穩(wěn)定或防御型的基金C.如果股票指數(shù)上漲或下跌1%，某基金的凈值增長率上漲或下跌l%，貝塔系數(shù)為lD.如果某基金的貝塔系數(shù)大于l，說明該基金是一只活躍或激進型基金【答案】A31、不影響凈資產(chǎn)收益率的指標包括（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.資產(chǎn)收益率C.資產(chǎn)負債率D.流動比率【答案】D32、.信息比率計算公式與夏普比率類似，但引入了()的因素，因此是對相對收益率進行風險調(diào)整的分析指標。A.平均無風險收益率B.系統(tǒng)風險C.業(yè)績比較基準D.市場平均收益率【答案】C33、基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。A.全部資產(chǎn)B.凈資產(chǎn)C.全部資產(chǎn)及所有負債D.負債【答案】C34、以下不能發(fā)行金融債券的主體是（）。A.國有商業(yè)銀行B.政策性銀行C.中國人民銀行D.證券公司【答案】C35、下列關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率的說法錯誤的是()A.幾何平均收益率運用了復利的思想B.算術(shù)平均收益率計算方法是t期收益率的總和除以t期C.幾何平均收益率忽略了貨幣的時間價值D.兩者之間的差距會隨著收益率波動加劇而增大【答案】C36、小張由于資金緊張向小李借款100000元，雙方約定好每年利率為10%,復利計息，到期一次還本利息，則兩年后小張應該向小李支付的利息為（）A.20000元B.121000元C.120000元D.21000元【答案】D37、某分析師希望采用經(jīng)濟附加值（EVA）模型衡量甲、乙和丙三家公司的經(jīng)營績效，計算后得到以下數(shù)據(jù)。A.丙＞乙＞甲B.乙＞丙＞甲C.甲＞乙＞丙D.甲＞丙＞乙【答案】D38、關(guān)于常用的VAR估算方法—歷史模擬法，下列表述正確的是（）。A.歷史模擬法事先確定風險因子收益或概率分布，利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進行估算B.歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可以利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得C.歷史模擬法通過風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程D.歷史模擬法假設(shè)風險因子收益率服從某特定類型的概率分布，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值【答案】B39、通常情況下，再融資發(fā)行的股票會使流通股股份增加（）。因此原有股東若在再融資時未增購股票的話，新增股票會稀釋老股東的持股比例。A.5％～10％B.5％～15％C.5％～20％D.5％～25％【答案】C40、歌爾轉(zhuǎn)債2016年3月2日收盤價124.25，標的股票歌爾聲學收盤價22.15元。該轉(zhuǎn)債發(fā)行面值100元，轉(zhuǎn)股價為26.33元，轉(zhuǎn)換比例是（）。A.3.8B.4.7C.4.5D.5.6【答案】A41、風險價值法(VAR法)主要用于(??)的評估。A.信用風險B.市場風險C.投資風險D.匯率風險【答案】B42、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，QDII基金可投資下列金融產(chǎn)品或工具不包括（）。A.銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單B.政府債券、公司債券C.全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證D.購買不動產(chǎn)【答案】D43、復核無誤的基金份額凈值，由（）對外公布。A.基金托管人B.基金銷售機構(gòu)C.基金注冊登記機構(gòu)D.基金管理人【答案】D44、可供基金進行利潤分配的金額為（）。A.期末未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)B.未分配利潤C.本期已實現(xiàn)收益D.期末未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰高數(shù)【答案】A45、下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。A.參數(shù)法B.久期分析法C.蒙特卡羅模擬法D.歷史模擬法【答案】B46、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，簡稱為（）。A.RQFIIB.QDIIC.QFIID.RQDII【答案】A47、UCITS五號令中補充和更新的內(nèi)容包括（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.