2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理能力測試試卷B卷附答案

單選題（共57題）1、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A2、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C3、依據發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A4、權重法下，對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C5、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D6、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A7、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D8、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C9、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A10、當商業(yè)銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A11、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C12、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A13、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C14、商業(yè)銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）。A.非系統(tǒng)性風險B.固有風險C.剩余風險D.系統(tǒng)性風險【答案】C15、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D16、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A17、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D18、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據【答案】B19、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握C.小企業(yè)生產經營受市場的影響較大D.小企業(yè)生產經營活動相對平穩(wěn)【答案】D20、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業(yè)存款C.財政存款D.企業(yè)存款【答案】A21、依據發(fā)生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A22、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】B23、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】D24、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B25、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D26、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B27、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B28、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A29、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業(yè)務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B30、商業(yè)銀行的決策機構是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B31、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D32、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A33、在現金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A34、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D35、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產質量C.更好地發(fā)現不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A36、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D37、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D38、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規(guī)定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C39、（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據C.居民儲蓄D.再貼現【答案】C40、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業(yè)務部門【答案】C41、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C42、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包【答案】C43、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關B.無關C.負相關D.以上都不對?【答案】C44、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經營活動C.信息科技系統(tǒng)、經營活動、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A45、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C46、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風險資產計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法B.現期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A47、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D48、某商業(yè)銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業(yè)會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D49、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A50、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C51、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B52、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A53、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.轉移風險B.傳染風險C.貨幣風險D.主權風險【答案】A54、下列不屬于外部數據的是（）。A.通過專業(yè)數據供應商所獲得的數據B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數據信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數據D.從征信系統(tǒng)獲得的數據【答案】B55、下列哪項產品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經紀【答案】C56、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A57、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監(jiān)測D.風險限額控制【答案】A多選題（共14題）1、以下（）屬于綜合報告應反映的內容。A.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.分類風險狀況及變化原因分析D.風險應對策略及具體措施E.加強風險管理的建議【答案】ACD2、銀行機構的信息披露主要分為（）。A.會計信息披露B.商業(yè)機密的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露D.最新銀行動態(tài)的信息披露E.銀行歷史信息披露【答案】AC3、下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有()。A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法【答案】AD4、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數量D.交易量E.產品復雜程度【答案】ABCD5、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔風險C.限制銀行業(yè)務過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】ABCD6、下列關于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風險資本計量的重要方法之一B.商業(yè)銀行采用高級計量法，應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業(yè)務環(huán)境和內部控制因素建立操作風險計量模型C.高級計量法的技術要點包括制定數據清晰標準和適用規(guī)則D.高級計量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析【答案】ABC7、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數據，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業(yè)務條線實施操作風險