2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合考試卷A卷附答案

單選題（共57題）1、市場風險內部模型法的局限性不包括()。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.對風險管理的具體作用有限D.無法將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D2、投資組合理論產生于（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】B3、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（??）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭10D.累計總數(shù)口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300【答案】B4、由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】C5、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.缺口風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】C6、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側重于（）。A.企業(yè)正常經營活動產生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A7、以下信息中屬于技術信息的有（）。①施工方案②技術規(guī)范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D8、關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】D9、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A10、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是（）。A.風險分散B.風險對換C.風險集中D.風險轉出【答案】A11、假設商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產加權平均久期為DA=4年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B12、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D13、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是（）。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)C.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險【答案】B14、假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應的收益率和概率如下表所示。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】B15、市場準入的主要目標不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】D16、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C17、以下（）方面不能確定商業(yè)銀行具體披露的內容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D18、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據賬面計算應提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B19、（2019年真題）下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策。A.降低規(guī)模B.調整結構C.處置資產D.增加一級資本和二級資本【答案】D20、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險；【答案】D21、債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險指的是()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經濟風險【答案】C22、假設商業(yè)銀行當年將l00個客戶的信用等級評為BB級，發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約，則違約頻率為()。A.0.5％B.0.9％C.1％D.2％【答案】D23、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（??）負責根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D24、計算總敞口頭寸比較保守的方法是()。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】A25、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行風險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的上下限B.風險限額是風險偏好傳導的重要手段C.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度D.風險限額的設定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管目標為標準【答案】D26、抵押擔保中，作為抵押權人的是（）。A.債務人B.債權人C.第三方D.借款人【答案】B27、在我國銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。A.資本收益率B.存款偏離度C.流動性比率D.資本充足率【答案】D28、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B29、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。A.表內方法B.表外方法C.表內與表外相結合D.風險資本限額【答案】C30、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C31、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.董事會風險管理委員會B.合規(guī)部門C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C32、()是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務種類之一。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C33、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C34、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的【答案】D35、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。A.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束B.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性【答案】D36、（）是指土地登記機關對土地登記申請不進行實質性審查，完全按照土地登記申請人提交的文件資料予以審查，不過問土地權利是否真實等事項。A.非實質性審查B.普遍性形式審查主義C.形式審查主義D.通性審查制度【答案】C37、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A38、關于地址變更登記中的地址的描述，下列說法錯誤的是（）。A.住所依法只能有一個B.經常性是指連續(xù)居住五年以上的住宅C.如無相反證明，戶籍登記的住址即為經常居住地D.漁民和海員住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶為住所，而必須以船籍地為住所【答案】B39、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權評級【答案】B40、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C41、自制吊桿的規(guī)格應符合設計要求，采用螺紋連接時，擰入連接螺母的螺紋長度應（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B42、下列可以作為抵押財產的是()。A.醫(yī)院設備B.大學教學樓C.土地所有權D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D43、戰(zhàn)略風險的類型包括（）。A.品牌風險B.競爭對手風險C.項目風險D.以上全對【答案】D44、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A45、下列關于商業(yè)銀行在完善內部控制體系的理解，不正確的是()。A.高級管理層制定適當?shù)膬炔靠刂普連.董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系C.內部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內部控制體系【答案】C46、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原C.統(tǒng)一授信原則D.展期重審原則【答案】C47、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D48、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】C49、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的()。A.法律風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險【答案】D50、商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作，屬于()造成的損失。A.知識／技能匱乏B.失職違約C.核心雇員流失D.違反用工法【答案】A51、下列關于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。A.風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量C.商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒―.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經驗，并根據風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結合的方式【答案】B52、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務的現(xiàn)實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C53、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、機會成本／損失、非預期損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】B54、以下關于安全檢查內容說法正確的是（）。A.查思想主要檢查企業(yè)的領導和職工對安全生產工作的認識B.查管理主要檢查作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產、文明生產的要求C.查隱患主要檢查對過去提出問題的整改情況D.查整改主要檢查工程的安全生產管理是否有效【答案】A55、（2018年真題）下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D56、關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內()之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.高級管理層B.關聯(lián)方C.控股股東D.董事會成員【答案】B57、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A.機構準入B.業(yè)務準人C.市場準入D.風險評估【答案】C多選題（共14題）1、系統(tǒng)組件指的是（）。A.水流指示器B.報警閥組C.節(jié)流減壓裝置D.泄水閥E.管道【答案】ABC2、行業(yè)風險預警中經濟周期因素主要作用有（）。A.分析宏觀周期與行業(yè)周期的相關性B.判斷宏觀經濟所處階段C.影響某行業(yè)資金供給D.判斷行業(yè)自身的周期性E.影響出口企業(yè)產品出口【答案】ABD3、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.全面風險管理階段E.市場風險管理階段【答案】ABD4、良好的銀行公司治理應該具備的特征有(?)。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內部控制和風險管理體系C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制D.科學的激勵約束機制E.先進的管理信息系統(tǒng)【答案】ABCD5、下列屬于國際會計準則對金融資產劃分優(yōu)點的有()。A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.是基于會計核算的劃分E.維持良好的公共關系【答案】ABD6、下列銀行活動中，存在匯率風險的有(?)。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交