基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、甲公司發(fā)行了面值為1000元的5年期零息債券，現(xiàn)在的市場利率為5%,則該債券的現(xiàn)值為（）。A.783.53元B.680.58元C.770.00元D.750.00元【答案】A2、某投資者將其資金分別投向A、B、C三只股票，占總資金的比重分別為30%、40%、30%；股票A、B、C的期望收益率分別為RA=14%、RB=20%、RC=8%，則該股票組合的收益率（）。A.11.6%B.12.6%C.13.6%D.14.6%【答案】D3、所有者權益包括()。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A4、關于大宗商品投資，以下表述錯誤的是（）。A.大宗商品投資可以采取購買大宗商品相關股票的方式B.大宗商品投資通常采用直接購買大宗高品實物的方式C.大宗商品可以分為能源類。基礎原材料類、貴金屬類和農(nóng)產(chǎn)品類D.大宗商品具有抵御通貨膨脹的功能【答案】B5、依據(jù)不同的市場行情，投資者下達的指令不包括（）。A.市價指令B.限價指令C.止損指令D.觸價指令【答案】D6、（）方式，又稱逐筆全額結(jié)算是指證券登記結(jié)算機構(gòu)對每筆證券交易均獨立結(jié)算，同一結(jié)算參與人應收資金（證券）和應付資金（證券）不軋差處理。A.多邊凈額結(jié)算B.雙邊凈額結(jié)算C.全額結(jié)算D.純利凈額結(jié)算【答案】C7、某基金持有可轉(zhuǎn)債A，該轉(zhuǎn)債面值200元，轉(zhuǎn)股價5元，票面利率為1%.可轉(zhuǎn)債A在T日交易所收盤價為128.22元，應計利息0.11元，當日該轉(zhuǎn)債的估值全價為（）元A.200.11B.128.33C.128.22D.128.11【答案】C8、公司解散或破產(chǎn)清算時，最先獲得清償順序的是（）。A.公司高管B.優(yōu)先股C.普通股D.債券持有者【答案】D9、關于交易所的交易時間，說法錯誤的是（）。A.期貨合約的交易時間是固定的B.一般每周營業(yè)4天，周五、周六、周日及國家法定節(jié)假日休息C.每個交易所對交易時間都有嚴格的規(guī)定D.各交易品種的交易時間也可以不同，由交易所安排【答案】B10、()即一切可公開獲得的有關公司財務及其發(fā)展前景等方面的信息。A.歷史信息B.公開可得信息C.內(nèi)部信息D.內(nèi)幕信息【答案】B11、下列關于愛爾蘭內(nèi)容的說法錯誤的是（）。A.愛爾蘭是歐洲唯一的基金注冊地之一B.愛爾蘭成為主要跨境UCITS基金注冊地中成長最快的地區(qū)C.自1985年UCITS一號指令啟動以來，愛爾蘭已成為跨境UCITS基金的同義詞D.愛爾蘭之所以成為廣受認可的國際投資基金中心，是由于其在國際合作、國內(nèi)監(jiān)管以及稅收等方面具有顯著優(yōu)勢，擁有完善的基金注冊法規(guī)和制度，監(jiān)管體系比較健全【答案】A12、我國債券市場形成的三個子市場為主的統(tǒng)一分層體系中，三個基本子市場不包括（）。A.銀行間債券市場B.交易所市場C.場外市場D.商業(yè)銀行柜臺市場【答案】C13、對于機構(gòu)投資者買賣基金份額獲得的價差收入，正確的稅收處理方式為（）。A.并入企業(yè)應納稅所得額，征收企業(yè)所得稅B.甶機構(gòu)投資者單獨申報納稅C.由基金管理公司代扣代繳企業(yè)所得稅D.稅法規(guī)定暫免征企業(yè)所得稅【答案】A14、從資產(chǎn)最高價格到下來的最低價格的損失是指（）A.非系統(tǒng)性風險B.市場風險C.最大回撤D.下行風險【答案】C15、不同基金的投資目標、范圍、比較基準等均有差別。因此，基金的表現(xiàn)不能僅僅看回報率。以下不屬于基金業(yè)績必須考慮的因素是（）。A.基金風險水平B.基金規(guī)模C.時期選擇D.基金的價格【答案】D16、根據(jù)國家外匯管理局對合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）的現(xiàn)行管理規(guī)定，以下說法錯誤的是（）。A.境內(nèi)機構(gòu)投資者在境外投資時，應就每一筆資金的使用再次向國家外匯管理局提出申請B.境內(nèi)機構(gòu)投資者應按規(guī)定向國家外匯管理局申請境外證券投資額度C.境內(nèi)機構(gòu)投資者應在國家外匯管理局核準的境外證券投資額度內(nèi)進行投資D.境內(nèi)機構(gòu)投資者應當定期向國家外匯管理局報告額度使用和資金匯出入情況【答案】A17、（）是指交易雙方簽署的在未來某個確定的時間按確定的價格買入或賣出某項合約標的資產(chǎn)的合約。A.遠期合約B.期貨合約C.期權合約D.互換合約【答案】B18、以下不屬于證券投資基金會計核算內(nèi)容的業(yè)務是（）。A.估值核算B.基金公司的費用核算C.權益核算D.基金申購與贖回核算【答案】B19、下列關于遠期合約的表述錯誤的是（）。A.與期貨合約相比更靈活B.遠期合約沒有固定的、集中的交易場所C.遠期合約履約有保證D.遠期合約的違約風險比較高【答案】C20、下列表述中，不屬于現(xiàn)金流量表特點的是()。A.分析凈收益與現(xiàn)金流量間的差異，并解釋差異產(chǎn)生的原因B.評價企業(yè)償還債務、支付投資利潤的能力C.反映企業(yè)的現(xiàn)金流量、評價企業(yè)未來產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量的能力D.反映公司資產(chǎn)負債平衡關系【答案】D21、用復利法計算第n期末終值的計算公式為（）。A.FV=PVx（l+ixn）B.PV=FVx（l+ixn）C.PV=FVx（1+i）nD.FV=PVx（1+i）n【答案】D22、基金賣出股票按照（）的稅率征收印花稅。A.1‰B.1.5‰C.2‰D.3‰【答案】A23、關于利率期限結(jié)構(gòu)，以下說法正確的是（）。A.拱形收益率曲線的特征是，期限相對較短的債券利率與期限成正向關系B.反轉(zhuǎn)收益率曲線的特征是，短期債券收益率較低C.收益率曲線只有四種類型D.水平收益率曲線，其期限結(jié)構(gòu)特征是長短期債券收益率不相等【答案】A24、下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。A.參數(shù)法B.久期分析法C.蒙特卡羅模擬法D.歷史模擬法【答案】B25、一旦保證金賬戶中的余額低于維持保證金水平，交易所應通知客戶追加一筆資金，即追加保證金。追加后的保證金水平應達到（）標準。A.最低保證金B(yǎng).初始保證金C.維持保證金D.結(jié)算保證金【答案】B26、（）沒有到期限，無須歸還股本，每年有一筆固定的股息，但一般情況下沒有表決權。A.債券B.存托憑證C.優(yōu)先股D.普通股【答案】C27、復制的組合包含的股票數(shù)越少，跟蹤誤差（），調(diào)整所花費的交易成本（）。A.越小，越低B.越大，越低C.越小，越高D.越大，越高【答案】D28、國債收益率曲線是反映（）的有效途徑。A.遠期利率B.資產(chǎn)C.負債D.所有者權益【答案】A29、市場投資組合具有的特征不包括（）。A.它是有效前沿上唯一一個不含無風險資產(chǎn)的投資組合B.有效前沿上的任何投資組合都可看作是市場投資組合與無風險資產(chǎn)的再組合C.市場投資組合與投資者的偏好有關D.市場投資組合完全由市場決定【答案】C30、關于貝塔系數(shù)的說法中，以下錯誤的是（）。A.貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合非系統(tǒng)性風險的指標B.貝塔系數(shù)反映的是投資對象對市場變化的敏感程度C.貝塔系數(shù)大于1時，表明投資組合價格變動方向與市場一致，且變動幅度比市場大D.貝塔系數(shù)等于1時，表明投資者的變動幅度與市場一致【答案】A31、以下不屬于基金的費用的是（）。A.交易費用B.管理人報酬C.律師費D.股利收益【答案】D32、以下對流動性的描述錯誤的有（）。A.投資者投資于流動性越好的資產(chǎn)，可以得到更高的預期收益B.流動性是指投資者在短期內(nèi)以一個合理的價格將投資資產(chǎn)變現(xiàn)的容易程度C.流動性高是指資產(chǎn)能夠在短時間內(nèi)以合理價格迅速變現(xiàn)，而不需要支付較高的成本D.如果沒有預期的變現(xiàn)需求，投資者可以適當降低流動性要求【答案】A33、下列關于算法交易說錯誤的是（）。A.算法交易程序判斷的時間短B.算法交易通過計算機下單，減少了傳統(tǒng)交易在交易員上的人力投入C.算法交易可以最大限度地降低由于人為失誤而造成的交易錯誤D.算法交易不能確保復雜的交易及投資策略得以執(zhí)行【答案】D34、（）允許期權買方在期權到期前的任何時間執(zhí)行期權。A.美式期權B.歐式期權C.看漲期權D.看跌期權【答案】A35、基金N與基金M具有相同的貝塔值基金N的平均收益率是基金M的兩倍，基金N的特雷諾比率（）。A.大于基金M的兩倍B.等于基金M的特雷諾指數(shù)C.小于基金M的兩倍D.是基金M的兩倍【答案】A36、根據(jù)資本市場理論的前提假設，除股票和債券外，投資者的投資范圍還包括（）A.II、IIIB.IIC.ID.I、II【答案】C37、某基金10月31日估值表中基金總資產(chǎn)為70億元，總負債30億元，總份額50億，則該基金當日資產(chǎn)凈值為（）。A.70億元B.20億元C.40億元D.30億元【答案】C38、（）又稱差額清算，指在一個清算期中，對每個結(jié)算參與人價款的清算只計其各筆應收、應付款項相抵后的凈額，對證券的清算只計每一種證券應收、應付相抵后的凈額。A.凈額結(jié)算B.全額結(jié)算方式C.雙邊凈額結(jié)算D.多邊凈額結(jié)算【答案】A39、所得免疫策略對養(yǎng)老基金、社?；鸬葯C構(gòu)投資者具有重要的意義，該策略最重要的特質(zhì)是滿足了投資者（）的需要。A.資產(chǎn)凸性低于負債凹性B.以收益率最大化為首要目標C.充足的資金滿足預期現(xiàn)金支付D.找到凸性相等的債券組合【答案】C40、任何一家外資金融機構(gòu)在中國境內(nèi)的分支機構(gòu)的遠期交易凈買入總余額不得超過其人民幣營運資金的（）。A.40％B.60％C.80％D.100％【答案】D41、下列關于股票型基金的系統(tǒng)性風險的論述，正確的有()。A.系統(tǒng)性風險是可分散風險B.系統(tǒng)性風險不包括匯率風險C.系統(tǒng)性風險即市場風險D.系統(tǒng)性風險包括基金管理公司的經(jīng)營風險【答案】C42、下列關于個人投資者的說法錯誤的是（）。A.個人投資者是以自然人身份進行投資B.個人投資者的風險承受能力較弱C.個人投資者的投資經(jīng)驗和能力高于機構(gòu)投資者D.個人投資者可投資的資金量較小【答案】C43、投資政策說明書的內(nèi)容不包括()。A.投資回報率目標B.業(yè)績比較基準C.投資范圍D.最低收益保障【答案】D44、金融遠期合約是指合約雙方同意在未來日期按照（）買賣基礎金融資產(chǎn)的合約。A.約定價格B.未來市場C.市場價格D.資產(chǎn)價值【答案】A45、關于滬港通、深港通以及債券通開通的重要意義，有以下幾種說法：A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B46、假設某基金每季度的收益率分別為4.5%、-2%、-2.5%、9%，則其精確年化收益率為（）。A.8.74%B.8.84%C.9%D.2.25%【答案】B47、開放式基金份額變化的核算內(nèi)容不包括基金份額的（）。A.申購B.轉(zhuǎn)換C.轉(zhuǎn)托管D.贖回【答案】C48、下列不屬于債券遠期交易可采取的結(jié)算方式的是（）。A.見款付券B.券款對付C.純?nèi)^戶D.見券付款【答案】C49、下列業(yè)務中，會降低企業(yè)短期償債能力的是（）A.企業(yè)采用分期付款方式購置一臺大型機械B.企業(yè)