商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題及對(duì)策

摘要：信用風(fēng)險(xiǎn)目前世界上最為普遍的一種風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理必然十分重要，這在商業(yè)銀行領(lǐng)域同樣如此，本文以我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理作為切入點(diǎn)，而我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的確有一定的漏洞和缺陷，提出自己的看法并且進(jìn)步展開討論，并就完善我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度和體系提出相關(guān)的見解。

關(guān)鍵詞：?jiǎn)栴}；信用風(fēng)險(xiǎn)管理；商業(yè)銀行

由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的高度集中，我國(guó)各商業(yè)銀行自身發(fā)展發(fā)展程度不同，但是他們面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)是同樣的，這些信用風(fēng)險(xiǎn)只有程度的高低，但是長(zhǎng)期以來，這種風(fēng)險(xiǎn)并沒有引起銀行足夠的關(guān)注，風(fēng)險(xiǎn)度量和管理手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)時(shí)代的要求和需要，必須對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，這對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用管理風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要，其中的地位不言而喻，為我國(guó)商業(yè)銀行以后的發(fā)展道路掃除一些障礙。

一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述

信用風(fēng)險(xiǎn)管理是一種過程也是一種管理模式，它存在于商業(yè)銀行的任何一個(gè)發(fā)展階段，它可預(yù)測(cè)法律手段和技術(shù)授信時(shí)各類的債務(wù)人違約行為發(fā)生，對(duì)其不確定性進(jìn)行評(píng)估監(jiān)測(cè)和管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最低化和收益最大化的目的。在我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展當(dāng)前，首先需要分清信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)，可以分為兩大內(nèi)容，如何達(dá)到單向債務(wù)收益與風(fēng)險(xiǎn)相匹配？如何使貸款的定價(jià)和單項(xiàng)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)一致，其次便是銀行總體收益率和風(fēng)險(xiǎn)存在大小是否合理，如何使銀行在滿足經(jīng)濟(jì)利益的過程當(dāng)中將信用風(fēng)險(xiǎn)降到最低的程度，實(shí)際上是讓銀行得效益最大化風(fēng)險(xiǎn)最小化。

二、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

（一）尚未形成正確的信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響十分深遠(yuǎn)，導(dǎo)致我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)思維模式建立遲遲沒有進(jìn)行，當(dāng)前我國(guó)銀行的合法經(jīng)營(yíng)意識(shí)沒有及時(shí)跟進(jìn)，多數(shù)工作人員對(duì)于信用管理風(fēng)險(xiǎn)的存在并沒有一定的認(rèn)識(shí)向，當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法不能符合當(dāng)前時(shí)代發(fā)展的要求，也不能滿足當(dāng)前高速發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)境，我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的缺位十分突出。當(dāng)前對(duì)于銀行發(fā)展優(yōu)秀風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系并沒有形成合理的機(jī)制。導(dǎo)致銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展沒有確立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)落后

具體而言，我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前并沒有信用資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，所以在數(shù)據(jù)不足急極度缺乏的情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力會(huì)大幅度下降，短期內(nèi)無法構(gòu)建出科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系;在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面表現(xiàn)出傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征,重視貸款去向的合理性、貸款運(yùn)行的安全性等方面的分析,但在量化分析方面的手段欠缺,在信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量與監(jiān)測(cè)等方面的客觀性、科學(xué)性不夠突出。尤其是一些發(fā)達(dá)國(guó)家，他們運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)分析和建立數(shù)據(jù)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法顯得十分陳舊。

（三）信息不完全和不對(duì)稱

信息不完全是人們對(duì)當(dāng)前形勢(shì)認(rèn)識(shí)不足所致，任何地方發(fā)生的一些時(shí)事政治和信息都不能夠知曉。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)任何一個(gè)信息都可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，所謂信息不對(duì)稱是行為人之間的信息不對(duì)等的行為的表現(xiàn)，主要表現(xiàn)是逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)的存在，這兩種情況都是商業(yè)銀行十分懼怕的，很顯然這會(huì)導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)則大大提升，工作效率也會(huì)進(jìn)一步下降，對(duì)銀行的發(fā)展是直接的負(fù)面影響，讓金融風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升。

三、完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策和建議

（一）培育商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化

風(fēng)險(xiǎn)管理文化管理文化是當(dāng)代商業(yè)銀行的主戰(zhàn)場(chǎng)，也是新的思維模式和經(jīng)營(yíng)方式的體現(xiàn)，也是風(fēng)險(xiǎn)管控行為的外部環(huán)境。通過建立這一風(fēng)險(xiǎn)管控制度，員工還必須以審時(shí)度勢(shì)的態(tài)度對(duì)待每一次信貸調(diào)查，以對(duì)客戶負(fù)責(zé)的原則審批好每一份業(yè)務(wù)，建立起一支公平公正公開的團(tuán)隊(duì)，要建立作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，技術(shù)精湛的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

（二）銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理水平亟待提升

我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀已經(jīng)十分陳舊，而且十分落后，我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)抵抗能得到廣泛提升，各銀行一定要積極的開發(fā)軟件，為客戶提供全方位的，廣泛收集各種數(shù)據(jù)和資料，建立起較完整的數(shù)據(jù)庫(kù)，其實(shí)應(yīng)該根據(jù)我國(guó)市場(chǎng)方面的需求不斷完善金融市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系和堅(jiān)持中定向分析和定量分析的原則，積極開展各項(xiàng)營(yíng)銷工作，讓銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行發(fā)展相匹配，建立合理的風(fēng)險(xiǎn)度量模型。

（三）讓信息更透明讓，制度更完善

信息不對(duì)稱讓風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，讓信貸資金的安全受到嚴(yán)重威脅，為了讓信息不對(duì)稱的事件盡可能的少發(fā)生，應(yīng)該建立積極的防控措施和風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)該從以下幾個(gè)方面避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生:一是建立有效的信號(hào)傳遞機(jī)制。第二，要建立起鼓勵(lì)機(jī)和約束體制，讓銀行的產(chǎn)權(quán)分配更清晰和合理，通過各項(xiàng)管制使得員工的自身行為的規(guī)范以及將信貸風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

四、結(jié)語

銀行是經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，并且通過這種方式而獲利的企業(yè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理是企業(yè)不可忽略的環(huán)節(jié)，信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行當(dāng)前核心競(jìng)爭(zhēng)要素，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展至關(guān)重要，我們應(yīng)該積極倡導(dǎo)銀行轉(zhuǎn)換當(dāng)前的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)當(dāng)中的地位和作用，為銀行的健康有序發(fā)展建立良好的外部環(huán)境。

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