長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。2023年銀行從業(yè)資格-風險管理（初級）考試高頻考點參考題庫帶答案（圖片大小可自由調整）答案解析附后第1卷一.單項選擇題(共15題)1.一般來說，我國商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動性最差的是（）。A.國債B.一周內到期的同業(yè)存款C.企業(yè)貸款D.超額準備金2.商業(yè)銀行的股東擁有銀行經(jīng)營的決策權、轉讓股份權和（）等權利。A.投票權B.出讓權C.批評權D.建議權3.操作風險關鍵風險指標不包括（）。A.員工技能B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.產(chǎn)品市場份額4.在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體（SPV），則其最終風險主體為（）。A.其母公司注冊所在國家/地區(qū)B.不屬于任何一個國家/地區(qū)C.其從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)D.其注冊所在國家/地區(qū)5.假設某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA=5，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4%下降到3.5%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元6.下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債7.下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.超額貸款損失準備可計入部分C.盈余公積D.實收資本8.與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.風險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大9.良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽B.財務狀況C.人員素質D.組織結構10.高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高11.下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險12.不良貸款轉讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.1B.3C.5D.1013.如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.50014.商業(yè)銀行所面臨的結算風險是一種特殊的（）。A.法律風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險15.重大聲譽事件發(fā)生后（）小時內向國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構或其派出機構報告有關情況。A.6B.4C.12D.24二.多項選擇題(共15題)1.下列關于內部控制的主要原則的說法，錯誤的有()。A.商業(yè)銀行的內部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B.內部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力D.內部控制的監(jiān)督部門隸屬于內部控制的建設、執(zhí)行部門E.商業(yè)銀行內部控制均應體現(xiàn)“內控優(yōu)先”的要求2.下列屬于實力類指標的有()。A.資金實力B.人力資源C.技術及設備的先進性D.市場競爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境3.缺口分析的局限性是（）。A.只考慮了重新定價風險，未考慮基準風險B.未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響C.忽略了同一時段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異D.忽略了各幣種匯率變動的相關性E.只能反映利率變動的短期影響4.資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括（）。A.資金管理B.資金存放C.資金拆借D.證券買賣E.黃金買賣5.相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在（）。A.重新界定監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.改進風險權重計量方法，大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到7％，總資本充足率不得低于10.5％6.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?（）A.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜B.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金7.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸C.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E.資金交易員未經(jīng)授權進行交易并造成損失8.下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力C.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益D.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理9.戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。A.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平C.強化內部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險10.縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實踐的演進過程，商業(yè)銀行風險管理模式大體經(jīng)歷的階段有()。A.專項風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段E.全面風險管理模式階段11.利用信用評分模型進行信用風險計量時，對法人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括（）。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財務比率E.現(xiàn)金流量12.匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括（）。A.國際收支B.利率政策C.匯率政策D.通貨膨脹率E.市場預期13.下列屬于商業(yè)銀行流動性風險原則的有（）。A.保障性B.流動性C.安全性D.效益性E.競爭性14.貸款重組應當注意的事項包括（）。A.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.進入重組流程的原因D.對抵押品、質押物或保證人不需要進行評估E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品15.根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付B.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突C.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告D.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立三.判斷題(共5題)1.銀行體系存在個體理性和集體理性的沖突，意味即便每家銀行都理性行事，也不能保證所有銀行的整體行動結果還是理性的。因此，必須由監(jiān)管機構從銀行業(yè)整體高度加強風險控制。()A．正確B．錯誤2.商業(yè)銀行進行操作風險管理時，使用外部相關數(shù)據(jù)的主要目的是為了解決因內部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)少而導致統(tǒng)計結果失真的問題。（）3.資本約束并不是控制商業(yè)銀行操作風險的最好方法，管理操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制。（）4.在實施外部審計前應與外部審計機構進行充分溝通，詳細確定審計范圍，可以合理隱瞞事實。（）5.優(yōu)質流動資產(chǎn)總量分析是指分析銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)的構成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)構成的合理性和可靠性。（）第2卷一.單項選擇題(共15題)1.()適用于一日、一周或一個月等一段時間內的累計損失。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額2.商業(yè)銀行的()應當監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長3.下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策。A.降低規(guī)模B.調整結構C.處置資產(chǎn)D.增加一級資本和二級資本4.在商業(yè)銀行市場風險管理中，久期通常用來衡量金融資產(chǎn)的價格對（）因素的敏感度。A.股票價格B.匯率C.商品價格D.利率5.關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難6.某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.8%B.5.75%C.5.5%D.6.25%7.假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為230萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％8.下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是()。A.抵押B.質押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別9.在市值重估過程中，如果資產(chǎn)有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行定價，這種方法被稱為（）方法。A.情景分析B.模擬C.盯市D.盯模10.關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值11.某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，預備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）億。A.75B.50C.82.5D.5512.下列選項中，屬于目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法的是()。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理13.下列關于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是(）。A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內，實施區(qū)域風險限額管理是有必要的14.通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）美元之間。A.1.565—1.750B.1.590—1.690C.1.615—1.665D.1.540—1.74015.下列不屬于客戶風險監(jiān)測實力類指標的是（）。A.人力資源B.資質等級C.成本管理D.管理層素質二.多項選擇題(共15題)1.國別風險可能由一國或地區(qū)()等情況引發(fā)。A.經(jīng)濟狀況惡化B.政治和社會動蕩C.資產(chǎn)被國有化或被征用D.政府拒付對外債務E.外匯管制或貨幣貶值2.在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確風險監(jiān)管的導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度B.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰，結合更緊密C.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上D.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案E.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，減輕檢查負擔，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率3.單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％，公式中取得貸款的客戶可以有（）。A.法人B.其他經(jīng)濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人4.根據(jù)報告內容，市場風險報告可分為（）。A.市場風險計量管理報告B.市場風險專題報告C.重大市場風險報告D.—般市場風險報告E.市場風險監(jiān)測分析日報5.國別風險計量與評估的等級有（）。A.低B.較低C.中D.較高E.高6.根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，下列能夠成為洗錢罪對象的有（）。A.走私活動所得B.股票投資所得C.期貨投機所得D.貪污受賄所得E.金融詐騙所得7.下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有（）。A.外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制8.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下（）風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調250個基點B.市場收益率提高/降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20％D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50％E.GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20％9.商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結構分析，有效監(jiān)測信用組合風險。A.行業(yè)B.利潤貢獻度C.產(chǎn)品D.客戶E.區(qū)域10.下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動B.制定和實施新戰(zhàn)略，推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估其可能對流動性造成的影響C.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響D.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險E.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性11.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別？（）A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜12.商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素有（）。A.資本實力B.業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績C.壓力測試結果D.工作人員的年齡E.內部控制水平13.商業(yè)銀行聲譽風險管理覆蓋的范圍有（

）。A.商業(yè)銀行的所有工作人員B.商業(yè)銀行的所有經(jīng)營活動C.商業(yè)銀行的股東D.監(jiān)管機構E.商業(yè)銀行的所有業(yè)務領域14.貸款重組應當注意的事項包括()。A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品B.進入重組流程的原因C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D.轉讓貸款的成本費用E.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估15.由定量和定性指標相結合的綜合打分卡模型，通常包括的因素有（）。A.政治B.經(jīng)濟C.法律D.稅收E.基礎設施三.判斷題(共5題)1.洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質，把它變成看似合法資金的行為和過程。2.假設某資產(chǎn)組合在95%的置信水平下，每日VaR值為100萬元，則該組合當前的市場價值為95萬元。（）3.金融資產(chǎn)投資公司收購銀行債權應當嚴格遵守潔凈轉讓、真實出售的原則。（）4.商業(yè)銀行通過對經(jīng)濟資本配置合理性的評估，能夠有效識別高風險。（）5.擔保、備用信用證等不能夠將信用風險轉移給第三方。（）第1卷參考答案一.單項選擇題1.正確答案：C,2.正確答案：A,3.正確答案：D,4.正確答案：C,5.正確答案：C,6.正確答案：C,7.正確答案：B,8