第十章時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析是根據(jù)系統(tǒng)有限長度的觀察數(shù)據(jù),建立能夠反映時(shí)間序列中所包含的動態(tài)為進(jìn)行預(yù)測模型,并借以對系統(tǒng)的未來行第十章時(shí)間序列分析10.1時(shí)間序列分解10.2長期趨勢分析103季節(jié)變動分析10.4循環(huán)波動分析10.5時(shí)間序列的自相關(guān)分析106時(shí)間序列的動態(tài)分析指標(biāo)10.7景氣循環(huán)分析101時(shí)間序列分解按一定時(shí)間順序?qū)ΜF(xiàn)象進(jìn)行觀測并記錄下來的數(shù)值,稱為時(shí)間序列。通常表示為:y1,y2…,y,…,yn例:工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值按年度順序排列起來的數(shù)列;某種商品銷售量按季度或月度排列起來的數(shù)列;等等個(gè)時(shí)間序列的形成受到許多因素的共同影響,為了分析其成因及變動的規(guī)律,就需要對其進(jìn)行分解時(shí)間序列中每一期的數(shù)據(jù)都是由不同的因素同時(shí)發(fā)生作用的綜合結(jié)果。各種影響因素按性質(zhì)不同,可分成四大類:長期趨勢因素t季節(jié)變動因素S循環(huán)變動因素C不規(guī)則變動因素/長期趨勢因素T:指由于某種關(guān)鍵因素的影響時(shí)間序列在較長時(shí)間內(nèi)連續(xù)不斷地向一定的方向持續(xù)發(fā)展(上升或下降),或相對停留在某一水平上的傾向,反映了事物的主要變化趨勢2季節(jié)變動S:季節(jié)變動是時(shí)間序列季節(jié)性原因而引起的周期性變,當(dāng)反映時(shí)間序列的數(shù)據(jù)是按周、月或襲的間隔記錄時(shí),季節(jié)變動很明顯3循環(huán)變動C:循環(huán)變動是以年度記錄的時(shí)間序列所表現(xiàn)出的種周期性變動。循環(huán)的幅度和周娜都可以不很規(guī)則4不規(guī)則變動:不規(guī)則變動時(shí)時(shí)間序除去長期趨勢、季節(jié)効和循環(huán)變動之后余留下來的變動。分為嚴(yán)格的隨機(jī)變動和偶然性變動兩種。四種因素的組合形式一般有以下三類乘法模式y(tǒng)=7×S×C×/t要求滿足條件(1)y與有相同的量綱,S為季節(jié)指數(shù),C為循環(huán)指數(shù),兩者皆為比例數(shù)(2)∑S=k,k為季節(jié)周期長(3)/是獨(dú)立隨機(jī)變量序列,服從正態(tài)分布。2.加法模式y(tǒng)=7+S+Ct+要求滿足條件(1)y,Tt,S,C,/均有相同的量綱(2∑S=0k為季節(jié)周期長(3)/t是獨(dú)立隨機(jī)變量序列,服從正態(tài)分布。3.混合模式Y(jié)=TXS+C+I要求滿足條件:(1)與T,Ct,2有相同的量綱,S為季節(jié)指數(shù)(2)∑S=k,k為季節(jié)周期長3)是獨(dú)立隨機(jī)變量序列,服從正態(tài)分布。10.2長期趨勢分析分解出趨勢成分的目