計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)通超星課后章節(jié)答案期末考試題庫(kù)2023年,下列說法正確的是()。

參考答案:

服從

，樣本容量為n=46,則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為()。

參考答案:

20

（

）指的是變量的變化量之比

參考答案:

乘數(shù)

（

）會(huì)使得統(tǒng)計(jì)上不顯著的解釋變量進(jìn)入方程

參考答案:

前進(jìn)法

（）

參考答案:

40

=2.00+0.75lnXi,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加()

參考答案:

0.75%

1926年，（）仿造的“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞。

參考答案:

弗瑞希；弗里希

ADF檢驗(yàn)中的三個(gè)模型必須同時(shí)拒絕原假設(shè)，才可以認(rèn)為該序列是平穩(wěn)的。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

ADF檢驗(yàn)中的三個(gè)模型必須同時(shí)拒絕原假設(shè)，才可以認(rèn)為該序列是平穩(wěn)的。

參考答案:

錯(cuò)誤

AIC和SC兩準(zhǔn)則均要求僅當(dāng)所增加的解釋變量能夠減少AIC值或SC值時(shí)才在原模型中增加該解釋變量。

參考答案:

T###正確

AIC和SC兩準(zhǔn)則均要求僅當(dāng)所增加的解釋變量能夠減少AIC值或SC值時(shí)才在原模型中增加該解釋變量。

參考答案:

正確

ARMA(p,q)的樣本自相關(guān)系數(shù)是（）的。

參考答案:

q階拖尾

ARMA模型建模前不需要檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

ARMA模型建模前不需要檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。

參考答案:

錯(cuò)誤

D.W.統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是()。

參考答案:

DW的取值范圍是（

）

參考答案:

0≤DW≤4

DW的取值范圍是（）

參考答案:

0≤DW≤4

DW在0到4之間取值，DW值越接近于2，說明自相關(guān)程度越小，DW值越接近于0，說明正自相關(guān)程度越高，DW值越接近于4，說明負(fù)自相關(guān)程度越高。

參考答案:

T###正確

DW在0到4之間取值，DW值越接近于2，說明自相關(guān)程度越小，DW值越接近于0，說明正自相關(guān)程度越高，DW值越接近于4，說明負(fù)自相關(guān)程度越高。

參考答案:

正確

DW檢驗(yàn)的缺點(diǎn)是存在盲區(qū)，當(dāng)DW值落入該區(qū)，就無法判斷隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是否存在自相關(guān)性。

參考答案:

正確

DW檢驗(yàn)的缺點(diǎn)是存在盲區(qū)，當(dāng)DW值落入該區(qū)，就無法判斷隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是否存在自相關(guān)性。

參考答案:

T###正確

DW檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)誤差項(xiàng)高階自回歸問題。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

DW檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)誤差項(xiàng)高階自回歸問題。

參考答案:

錯(cuò)誤

DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是

參考答案:

[0，4]

DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是

參考答案:

[0,4]

k元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，n為樣本個(gè)數(shù)，原假設(shè)H0：bj=0，備選假設(shè)H1：bj10，當(dāng)

時(shí)拒絕原假設(shè)。

參考答案:

|t

|≥ta/2(n-k-1)

k元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，n為樣本個(gè)數(shù)，原假設(shè)H0：bj=0，備選假設(shè)H1：bj10，當(dāng)

時(shí)拒絕原假設(shè)。

參考答案:

|t|≥ta/2(nk1)

k元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，n為樣本個(gè)數(shù)，對(duì)應(yīng)概率P值

Prob.≤

a

時(shí)

。

參考答案:

等價(jià)于|t

|≥ta/2(n-k-1)拒絕原假設(shè)

k元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，n為樣本個(gè)數(shù)，對(duì)應(yīng)概率P值

Prob.≤

a

時(shí)

。

參考答案:

等價(jià)于|t|≥ta/2(nk1)*拒絕原假設(shè)*

OLSE的

是指在所有線性無偏估計(jì)量中，最小二乘估計(jì)量具有最小方差。

參考答案:

有效性

OLS的參數(shù)估計(jì)量一定是最佳線性無偏的。

參考答案:

錯(cuò)

t檢驗(yàn)是對(duì)方程總體線性的顯著性檢驗(yàn),F檢驗(yàn)是對(duì)變量的顯著性檢驗(yàn)。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

White異方差一致估計(jì)量給出了誤差項(xiàng)條件方差的一致估計(jì)量。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

White異方差一致估計(jì)量給出了誤差項(xiàng)條件方差的一致估計(jì)量。

參考答案:

正確

White異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

White異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。

參考答案:

錯(cuò)誤

White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)

參考答案:

異方差性

?White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)：

參考答案:

異方差性

?White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)：

參考答案:

異方差性

一元線性回歸模型中，樣本決定系數(shù)在數(shù)值上等于因變量和自變量二者的簡(jiǎn)單線性相關(guān)系數(shù)的平方，所以二者可以通用。

參考答案:

錯(cuò)誤

一元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，原假設(shè)H0：b1=0，備選假設(shè)H1：b110當(dāng)

時(shí)拒絕原假設(shè)。

參考答案:

|t|≥ta/2(n2)

一元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，對(duì)應(yīng)概率P值

Prob.≤

a

時(shí)

。

參考答案:

等價(jià)于|t|≥ta/2(n2)

一元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，若原假設(shè)成立則

。

參考答案:

自變量與因變量之間不存在真正的線性相關(guān)關(guān)系*自變量的變化對(duì)因變量沒有產(chǎn)生系統(tǒng)性影響*

一般地，在虛擬變量設(shè)置中，比較類型取值為0。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

下列不屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中結(jié)構(gòu)分析的方法是（

）

參考答案:

2019年我國(guó)31個(gè)省份第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

下列不屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中結(jié)構(gòu)分析的方法是（

）

參考答案:

動(dòng)態(tài)分析

下列不屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中結(jié)構(gòu)分析的方法是（）

參考答案:

2019年我國(guó)31個(gè)省份第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

下列關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量模型的說法正確的有

參考答案:

直接對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列變量進(jìn)行回歸,往往導(dǎo)致偽回歸*檢驗(yàn)序列平穩(wěn)性常常采用單位根檢驗(yàn)*因果關(guān)系檢驗(yàn)是基于變量滯后值對(duì)應(yīng)變量的預(yù)測(cè)能力*這種關(guān)系是否存在室判斷計(jì)算模型是否為真的重要依據(jù)*

下列關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量模型的說法正確的有

參考答案:

這種關(guān)系是否存在室判斷計(jì)算模型是否為真的重要依據(jù)

檢驗(yàn)序列平穩(wěn)性常常采用單位根檢驗(yàn)

因果關(guān)系檢驗(yàn)是基于變量滯后值對(duì)應(yīng)變量的預(yù)測(cè)能力

直接對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列變量進(jìn)行回歸，往往導(dǎo)致偽回歸

下列各種數(shù)據(jù)中，以下不應(yīng)該作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用數(shù)據(jù)的是

參考答案:

計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)

?下列哪些方法可以進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)

參考答案:

帕克檢驗(yàn)

戈里瑟檢驗(yàn)

懷特檢驗(yàn)

布殊-帕甘檢驗(yàn)

D-W檢驗(yàn)

?下列哪些方法可以進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)

參考答案:

帕克檢驗(yàn)*戈里瑟檢驗(yàn)*懷特檢驗(yàn)*布殊帕甘檢驗(yàn)*

下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)

參考答案:

斯皮爾曼等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)GoldfeldQuanadt檢驗(yàn)

下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法

參考答案:

微笑

下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法

參考答案:

方差膨脹因子

下列對(duì)多元模型進(jìn)行評(píng)價(jià)常常使用的統(tǒng)計(jì)量有

。

參考答案:

調(diào)整的樣本決定系數(shù)施瓦茨信息標(biāo)準(zhǔn)赤池信息標(biāo)準(zhǔn)

下列對(duì)移動(dòng)平均修勻方法的評(píng)論中，錯(cuò)誤的是

參考答案:

從預(yù)測(cè)效果看，移動(dòng)平均修勻法比指數(shù)平滑修勻法更有優(yōu)勢(shì)

下列對(duì)線性回歸方程進(jìn)行結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的檢驗(yàn)是

參考答案:

古扎拉蒂檢驗(yàn)

鄒至莊檢驗(yàn)

下列屬于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的有()

參考答案:

1990-1995年某廠的每年固定資產(chǎn)額###1980-1990年某省的每年人口數(shù)###1990-1995年某廠的每年職工人數(shù)

下列屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)樣本回歸模型的是(

)。

參考答案:

下列屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)樣本回歸模型的是(?)。

參考答案:

下列引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是

參考答案:

解釋變量之間的共線性

?下列模型中屬于非線性回歸模型的是

參考答案:

下列能對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)進(jìn)行的檢驗(yàn)的有

參考答案:

布殊戈弗雷檢驗(yàn)*誤差項(xiàng)一階自相關(guān)檢驗(yàn)*DW檢驗(yàn)*

下列能對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)進(jìn)行的檢驗(yàn)的有

參考答案:

DW檢驗(yàn)#布殊-戈弗雷檢驗(yàn)#誤差項(xiàng)一階自相關(guān)檢驗(yàn)

下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題

參考答案:

用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型

下表給出Y關(guān)于X1、X2的線性回歸結(jié)果:方差來源平方和(SS)自由度(d.f.)來自回歸(ESS)65965②來自殘差(RSS)①③來自總離差(TSS)6604214請(qǐng)?zhí)钊碇孝佟ⅱ凇ⅱ鄣娜≈?)。

參考答案:

①77、②2、③12,①77、②2、③12,1,TSS=RSS+ESS,n-2,TSS=ESS+RSS,TSS=ESS+RSS,TSS=RSS+ESS,錯(cuò)誤,TSS=ESS+RSS,錯(cuò)誤,錯(cuò)誤,錯(cuò),TSS=RSS+ESS,TSS=ESS+RSS

下述統(tǒng)計(jì)量可以用來檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性

參考答案:

特征值方差膨脹因子相關(guān)系數(shù)

下述統(tǒng)計(jì)量可以用來檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性

參考答案:

相關(guān)系數(shù)*方差膨脹因子*特征值*

下面（

）屬于自回歸模型的構(gòu)建方法

參考答案:

庫(kù)伊克模型自適應(yīng)預(yù)期模型局部調(diào)整模型

下面（

）屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)

參考答案:

多重共線性異方差性序列相關(guān)性

下面（

）屬于經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法的權(quán)結(jié)構(gòu)類型

參考答案:

不變型遞減型倒V型

下面（）屬于經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法的權(quán)結(jié)構(gòu)類型

參考答案:

不變型遞減型倒V型

下面（）屬于自回歸模型的構(gòu)建方法

參考答案:

庫(kù)伊克模型自適應(yīng)預(yù)期模型局部調(diào)整模型

下面（）屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)

參考答案:

多重共線性異方差性序列相關(guān)性

下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（

）

參考答案:

2019年我國(guó)31個(gè)省份第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）

參考答案:

2019年我國(guó)31個(gè)省份第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

兩變量X與Y間線性相關(guān)關(guān)系達(dá)到最高時(shí),相關(guān)系數(shù)r可能等于()

參考答案:

-1###1

?為了滿足多元模型評(píng)價(jià)的需要，往往將RSS和R2的大小與模型的

結(jié)合起來。

參考答案:

自由度

從變量的因果關(guān)系區(qū)分，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的變量可以分為

參考答案:

解釋變量###被解釋變量（應(yīng)變量）

以Y表示實(shí)際觀測(cè)值,表示OLS估計(jì)回歸值,則用OLS得到的樣本回歸直線滿足()。

參考答案:

6b4e714e6a5541e042a10ccf32053c8d,4defed904340bd1469569fa2e21091b1,9eceb760cde0c79788012c92bec8cef8,565ad8506bdf182d706ff0673cd17

以表示實(shí)際觀測(cè)值,表示回歸估計(jì)值,則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使()。

參考答案:

正確

修正可決系數(shù)一定是一個(gè)非負(fù)的統(tǒng)計(jì)量。

參考答案:

錯(cuò)

假設(shè)京東決定再次提高運(yùn)費(fèi)免單的訂單最低金額標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)京東銷售量有何影響?按照本章討論的8個(gè)步驟回答這一問題。

參考答案:

第一步：建立假說假說1：消費(fèi)者會(huì)因?yàn)樾枰袚?dān)運(yùn)費(fèi)而放棄購(gòu)買，導(dǎo)致京東的銷量下滑假說1：消費(fèi)者會(huì)因?yàn)樽屪约翰挥贸袚?dān)運(yùn)費(fèi)而進(jìn)行湊單行為，導(dǎo)致京東的銷量上升第二步：收集數(shù)據(jù)變量

運(yùn)費(fèi)免單的最低金額

銷量具體的度量標(biāo)準(zhǔn)：免運(yùn)費(fèi)門檻金額

銷售額第三步：設(shè)定數(shù)學(xué)模型第四步：設(shè)立統(tǒng)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型第五步：估算經(jīng)濟(jì)計(jì)量參數(shù)第六步：檢驗(yàn)適用性第七步：檢驗(yàn)假說第八步：預(yù)測(cè)

關(guān)于可決系數(shù),以下說法中錯(cuò)誤的是()

參考答案:

可決系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。

關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有

參考答案:

有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則不存在多重共線性所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說明模型總體是不顯著的

關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有

參考答案:

解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān),則不存在多重共線性*所有的t檢驗(yàn)都不顯著,則說明模型總體是不顯著的*有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義*

關(guān)于虛擬變量的描述，下列正確的是:

參考答案:

主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素同時(shí)含有一般解釋變量與虛擬變量的模型稱為虛擬變量模型

?關(guān)于調(diào)整的樣本決定系數(shù)，下列哪個(gè)計(jì)算不正確

。

參考答案:

分布滯后模型容易出現(xiàn)多重共線性問題

參考答案:

T###正確

分布滯后模型滯后期的長(zhǎng)度不會(huì)損失自由度

參考答案:

F###錯(cuò)誤

分布滯后模型系數(shù)的意義是乘數(shù)效應(yīng)

參考答案:

T###正確

利用100個(gè)樣本數(shù)據(jù)估計(jì)得到二元線性回歸方程，對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，t統(tǒng)計(jì)量的自由度為

。

參考答案:

97

加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即

參考答案:

重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用

加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即

參考答案:

重視小誤差的作用,輕視大誤差的作用

協(xié)整是具有相同變化趨勢(shì)的高階單整變量之間所具有的均衡關(guān)系。

參考答案:

正確

協(xié)整是具有相同變化趨勢(shì)的高階單整變量之間所具有的均衡關(guān)系。

參考答案:

T###正確

發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的核心部分包括總需求，總供給和

參考答案:

本幣可以自由出入境外匯可攜入、匯入境內(nèi),并在境內(nèi)兌換為本幣無論居民還是非居民,均可在境內(nèi)持有外匯;彼此之間可相互授受

發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的核心部分包括總需求，總供給和

參考答案:

關(guān)于總需求、生產(chǎn)和收入的恒等關(guān)系

取值為0和1的人工變量稱為虛擬變量

參考答案:

對(duì)

取值為0和1的人工變量稱為虛擬變量

參考答案:

T###正確

變量的變化率之比是乘數(shù)分析

參考答案:

錯(cuò)

變量的顯著性檢驗(yàn)與方程的顯著性檢驗(yàn)沒有區(qū)別。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

古拉扎蒂檢驗(yàn)是通過對(duì)虛擬變量有關(guān)系數(shù)的顯著性來判斷斷點(diǎn)前后經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定。

參考答案:

T###正確

古拉扎蒂檢驗(yàn)是通過對(duì)虛擬變量有關(guān)系數(shù)的顯著性來判斷斷點(diǎn)前后經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定。

參考答案:

正確

只填寫數(shù)字即可

參考答案:

3476.262911

可以用多項(xiàng)式模型刻畫總成本函數(shù)。邊際成本函數(shù)和C-D生產(chǎn)函數(shù)

參考答案:

錯(cuò)誤

可以用多項(xiàng)式模型刻畫總成本函數(shù)。邊際成本函數(shù)和C-D生產(chǎn)函數(shù)

參考答案:

F###錯(cuò)誤

可以通過變量變換的方法在一定程度上消除多重共線性

參考答案:

T###正確

可以通過觀測(cè)因變量y和解釋變量x的散點(diǎn)圖初步判別是否具有異方差

參考答案:

正確

可以通過觀測(cè)因變量y和解釋變量x的散點(diǎn)圖初步判別是否具有異方差

參考答案:

T###正確

回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指()

參考答案:

使

回歸變差(或回歸平方和)是指()。

參考答案:

被解釋變量的總變差與剩余變差之差###被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和###解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差

回歸平方和(可解釋平方和)ESS是指

參考答案:

被解釋變量的總的平方TSS和與殘差平方和RSS之差

回歸模型中,關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量,下列說法正確的是()。

參考答案:

服從

回歸模型中具有異方差性時(shí)，仍用OLS估計(jì)模型，則以下說法正確的是

參考答案:

參數(shù)估計(jì)值是無偏非有效的

在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量為2時(shí)，表明(

)

參考答案:

不存在自相關(guān)

在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量為2時(shí)，表明(?????)

參考答案:

不存在自相關(guān)

在一項(xiàng)調(diào)查大學(xué)生一學(xué)期平均成績(jī)(Y)與每周在學(xué)習(xí)(X1)、睡覺(X2)、娛樂(X3)與其他各種活動(dòng)(X4)所用時(shí)間的關(guān)系的研究中,建立如下回歸模型:---如果這些活動(dòng)所用時(shí)間的總和為一周的總小時(shí)數(shù)168。那么,該模型是否存在違背基本假設(shè)的情況?()

參考答案:

第一范式,第1；1NF;,部分函數(shù)依賴;部分函數(shù),1NF,2NF,{x1,x2,x5},1NF,第一范式,正確,錯(cuò)誤,對(duì),10,20,40,40,錯(cuò),10,20,40,40,正確,萬噸船約需6min,超大型船則幾乎增加一倍多重共線性,多重共線性,多重共線性

在一項(xiàng)調(diào)查大學(xué)生一學(xué)期平均成績(jī)(Y)與每周在學(xué)習(xí)(X1)、睡覺(X2)、娛樂(X3)與其他各種活動(dòng)(X4)所用時(shí)間的關(guān)系的研究中,建立如下回歸模型:如果這些活動(dòng)所用時(shí)間的總和為一周的總小時(shí)數(shù)168。那么,該模型是否存在違背基本假設(shè)的情況?()

參考答案:

第一范式,第1；1NF;,部分函數(shù)依賴;部分函數(shù),1NF,2NF,{x1,x2,x5},1NF,第一范式,正確,錯(cuò)誤,對(duì),10,20,40,40,錯(cuò),10,20,40,40,正確,萬噸船約需6min,超大型船則幾乎增加一倍多重共線性,多重共線性,多重共線性

在下列多重共線性產(chǎn)生的原因中，不正確的是(

)

參考答案:

解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)

在下列多重共線性產(chǎn)生的原因中，不正確的是(???)

參考答案:

解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)

在不完全多重共線性不嚴(yán)重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進(jìn)行：

參考答案:

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無偏估計(jì)量。

參考答案:

T###正確

在修正異方差的方法中，不正確的是：

參考答案:

兩階段最小二乘法

在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，如果一年里的12個(gè)月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：

參考答案:

11

在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，如果一年里的12個(gè)月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：

參考答案:

11

在古典假定的前提下，OLS估計(jì)式的線性特征是指最小二乘估計(jì)量是Y的線性函數(shù)。

參考答案:

對(duì)

在多元線性回歸模型中，加入一個(gè)新的假定是（）

參考答案:

無多重共線性

在多元線性回歸模型中,如果參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著,但R2與F值較大，說明模型存在（

）

參考答案:

多重共線性

在多元線性回歸模型中,如果參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著,但R2與F值較大，說明模型存在（）

參考答案:

多重共線性

?在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在

參考答案:

多重共線性

在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在

參考答案:

多重共線性

在完全共線性存在的情況下,普通最小二乘估計(jì)量的方差會(huì)無限大。

參考答案:

T###正確

在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是(

)

參考答案:

零均值假定成立

在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是(????)

參考答案:

零均值假定成立

?在引入虛擬變量后，普通最小二乘法的估計(jì)量只有大樣本時(shí)才是無偏的。

參考答案:

錯(cuò)誤

?在引入虛擬變量后，普通最小二乘法的估計(jì)量只有大樣本時(shí)才是無偏的。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

在時(shí)間序列回歸分析時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)處理方式為

參考答案:

除趨勢(shì)

在時(shí)間序列回歸分析時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)處理方式為

參考答案:

對(duì)非平穩(wěn)或是強(qiáng)相關(guān)序列進(jìn)行差分處理*對(duì)確定性時(shí)間趨勢(shì)序列進(jìn)行除趨勢(shì)處理*

在時(shí)間序列回歸分析時(shí)，對(duì)確定性時(shí)間趨勢(shì)序列進(jìn)行（）處理

參考答案:

除趨勢(shì)

在時(shí)間序列回歸分析時(shí)，對(duì)非平穩(wěn)或是強(qiáng)相關(guān)序列進(jìn)行（）處理

參考答案:

差分

在時(shí)間序列回歸分析時(shí)，對(duì)非平穩(wěn)或是強(qiáng)相關(guān)序列進(jìn)行（）處理

參考答案:

除趨勢(shì)

在模型中引入虛擬變量，可能發(fā)生

參考答案:

匯合回歸平行回歸相異回歸重合回歸

在滿足線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)下，普通最小二乘法估計(jì)與最大似然估計(jì)得到的估計(jì)量完全一樣。

參考答案:

錯(cuò)

在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算的樣本決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的決定系數(shù)為

。（保留四位小數(shù)）

參考答案:

0.8327

在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中,計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為()

參考答案:

0.8327

在線性回歸方程中，被解釋變量是原因，解釋變量是結(jié)果。

參考答案:

錯(cuò)

在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，參數(shù)是可以被精確估計(jì)的，因?yàn)橛须S機(jī)誤差項(xiàng)的存在。

參考答案:

錯(cuò)

增加樣本觀測(cè)值就可以消除多重共線性

參考答案:

F###錯(cuò)誤

?多元線性回歸分析，利用最小二乘法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)時(shí)要求

。

參考答案:

多元線性回歸模型利用最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，要求解釋變量樣本矩陣X是

。

參考答案:

列滿秩矩陣

多元線性回歸模型利用最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，要求解釋變量樣本矩陣X是

。

參考答案:

T###正確

多元線性回歸模型滿足假定MLR.1～假定MLR.4時(shí),回歸參數(shù)的OLS估計(jì)量是

的。

參考答案:

線性和無偏

多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)值表達(dá)式為

。

參考答案:

T###正確

多元線性回歸模型的斜率系數(shù)又被稱為偏斜率系數(shù)或偏回歸系數(shù)。

參考答案:

正確

多元線性回歸模型的斜率系數(shù)又被稱為偏斜率系數(shù)或偏回歸系數(shù)。

參考答案:

T###正確

多元線性回歸模型的高斯-馬爾科夫假定包括

。

參考答案:

線性回歸模型假定*隨機(jī)抽樣假定*解釋變量之間無完全共線性假定*隨機(jī)項(xiàng)零條件均值假定*條件同方差假定*

多元線性回歸模型的高斯-馬爾科夫假定包括

。

參考答案:

T###正確

多重共線性產(chǎn)生的原因主要有

參考答案:

經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)*經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)*在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性*

多重共線性產(chǎn)生的原因主要有

參考答案:

經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性

?多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

多重共線性的經(jīng)典特征是方程的可決系數(shù)高，F(xiàn)檢驗(yàn)顯著，但參數(shù)t檢驗(yàn)值顯著的不多

參考答案:

T###正確

多重共線性的經(jīng)典特征是方程的可決系數(shù)高，F(xiàn)檢驗(yàn)顯著，但參數(shù)t檢驗(yàn)值顯著的不多

參考答案:

正確

多重共線性的解決方法主要有

參考答案:

變換模型的形式利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量逐步回歸法以及增加樣本容量

多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

大樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的漸進(jìn)有效性假定條件為參數(shù)線性假定和無多重共線性假定

參考答案:

方差相關(guān)性假定

大樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的漸進(jìn)有效性假定條件為參數(shù)線性假定和無多重共線性假定

參考答案:

錯(cuò)誤

大樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的漸進(jìn)正態(tài)性假定條件為隨機(jī)項(xiàng)零條件均值假定和同方差性假定

參考答案:

錯(cuò)誤

大樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的漸進(jìn)正態(tài)性假定條件為隨機(jī)項(xiàng)零條件均值假定和同方差性假定

參考答案:

方差相關(guān)性假定

大樣本條件下，時(shí)間序列回歸要保證OLSE的一致性，假定條件為

參考答案:

方差相關(guān)性假定

大樣本條件下，時(shí)間序列回歸要保證OLSE的一致性，假定條件為

參考答案:

參數(shù)線性假定*無多重共線性假定*隨機(jī)項(xiàng)零條件均值假定*弱相關(guān)性、平穩(wěn)性假定*

大樣本條件下，時(shí)間序列回歸要保證OLSE的漸進(jìn)有效性不需要滿足以下哪項(xiàng)假定？

參考答案:

方差相關(guān)性假定

如果一個(gè)回歸模型中包含截距項(xiàng)，則對(duì)一個(gè)具有三個(gè)層次因素需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為：

參考答案:

2

?如果一個(gè)時(shí)間序列呈上升趨勢(shì)，則這個(gè)時(shí)間序列是

參考答案:

非平穩(wěn)時(shí)間序列

?如果一個(gè)時(shí)間序列呈上升趨勢(shì)，則這個(gè)時(shí)間序列是

參考答案:

非平穩(wěn)時(shí)間序列

如果兩個(gè)變量的協(xié)整的，則

參考答案:

這兩個(gè)變量一定是同階單整

如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是

參考答案:

無偏的,非有效的

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是

參考答案:

無偏的，非有效的

如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴(yán)重的

參考答案:

多重共線性問題

?如果時(shí)間序列滿足條件：均值函數(shù)、方差函數(shù)和協(xié)方差函數(shù)與時(shí)間t無關(guān)的常數(shù)、協(xié)方差函數(shù)僅與時(shí)間間隔有關(guān)，則稱時(shí)間序列是平穩(wěn)的。

參考答案:

T###正確

?如果時(shí)間序列滿足條件：均值函數(shù)、方差函數(shù)和協(xié)方差函數(shù)與時(shí)間t無關(guān)的常數(shù)、協(xié)方差函數(shù)僅與時(shí)間間隔有關(guān)，則稱時(shí)間序列是平穩(wěn)的。

參考答案:

正確

?如果模型yt=β0+β1xt+ut，（）則說明不存在隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)問題。

參考答案:

cov(us,ut)=0(t≠s)

?如果模型yt=β0+β1xt+ut，（）則說明不存在隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)問題。

參考答案:

cov(us，ut)=0(t≠s)

如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計(jì)量是(

)

參考答案:

不確定

如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計(jì)量是(????)

參考答案:

不確定

如果模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

如果簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法證明多元回歸模型的解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

如果簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)法檢驗(yàn)出多元回歸模型中解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則可以判定解釋變量間不存在多重共線性。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

如果線性時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

如果線性時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

參考答案:

錯(cuò)誤

如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差隨解釋變量變化而變化，則線性回歸模型存在隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)。

參考答案:

錯(cuò)誤

如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差隨解釋變量變化而變化，則線性回歸模型存在隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（

）

參考答案:

變大

存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（）

參考答案:

變大

存在多重共線性時(shí)，一定會(huì)使參數(shù)估計(jì)值的方差增大，從而造成估計(jì)效率的損失。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

存在異方差時(shí)，參數(shù)的OLS估計(jì)仍然無偏，并且基于此的預(yù)測(cè)也是無偏的，那么參數(shù)估計(jì)量有效，對(duì)Y的預(yù)測(cè)也是有效的。

參考答案:

錯(cuò)

存在異方差時(shí)，參數(shù)的OLS估計(jì)仍然無偏，并且基于此的預(yù)測(cè)也是無偏的，那么參數(shù)估計(jì)量有效，對(duì)Y的預(yù)測(cè)也是有效的。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

完全共線性指(

)

參考答案:

秩(X)

完全共線性指(????)

參考答案:

秩(X)

完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是

參考答案:

可以計(jì)算模型的擬合程度

完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（

）

參考答案:

可以計(jì)算模型的擬合程度

完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（）

參考答案:

可以計(jì)算模型的擬合程度

對(duì)一元線性回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí),通常假定服從()。

參考答案:

回歸方程顯著性F檢驗(yàn)回歸參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差殘差分析擬合優(yōu)度

對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個(gè)含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：

參考答案:

m1

對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個(gè)含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：

參考答案:

m-1

對(duì)于多元線性回歸方程來說R2檢驗(yàn)、t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)這三種檢驗(yàn)是互相等價(jià)的。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

對(duì)于多元線性回歸方程來說R2檢驗(yàn)、t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)這三種檢驗(yàn)是互相等價(jià)的。

參考答案:

錯(cuò)誤

對(duì)于總體平方和TSS、回歸平方和RSS和殘差平方和ESS的相互關(guān)系,正確的是(

)。

參考答案:

TSS=RSS+ESS

對(duì)于總體平方和TSS、回歸平方和RSS和殘差平方和ESS的相互關(guān)系,正確的是(?)。

參考答案:

TSS=RSS+ESS

對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)（

）

參考答案:

減少1個(gè)

對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)（）

參考答案:

減少1個(gè)

對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來的

參考答案:

1.33倍

對(duì)于薪金函數(shù)模型，為了考慮“學(xué)歷”因素（），引入3個(gè)虛擬變量形成變截距模型，則會(huì)產(chǎn)生：

參考答案:

完全多重共線性

對(duì)于薪金函數(shù)模型，為了考慮“學(xué)歷”因素（三個(gè)層次），引入3個(gè)虛擬變量形成變截距模型，則會(huì)產(chǎn)生：

參考答案:

完全多重共線性

對(duì)多元模型進(jìn)行評(píng)價(jià)常常引入模型的自由度，被引入的自由度函數(shù)一般稱為

。

參考答案:

自由度懲罰因子

對(duì)時(shí)間序列回歸分析時(shí)，確定性趨勢(shì)會(huì)導(dǎo)致“II類偽回歸”問題。

參考答案:

錯(cuò)誤

對(duì)時(shí)間序列回歸分析時(shí)，確定性趨勢(shì)會(huì)導(dǎo)致“II類偽回歸”問題。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

對(duì)時(shí)間序列回歸分析時(shí)，非平穩(wěn)或是強(qiáng)相關(guān)過程會(huì)導(dǎo)致“II類偽回歸”問題。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

對(duì)時(shí)間序列回歸分析時(shí)，非平穩(wěn)或是強(qiáng)相關(guān)過程會(huì)導(dǎo)致“II類偽回歸”問題。

參考答案:

正確

對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)作季節(jié)調(diào)整的目的是

參考答案:

消除時(shí)間序列中季節(jié)變動(dòng)的影響

將總體被解釋變量y的條件均值表現(xiàn)為解釋變量x的函數(shù)，這個(gè)函數(shù)稱為

。

參考答案:

總體回歸函數(shù)

將被解釋變量受滯后變量影響的現(xiàn)象稱為滯后效應(yīng)。

參考答案:

T###正確

將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，可以用到的數(shù)學(xué)處理方法有(

)

參考答案:

函數(shù)變換法###直接替換法###級(jí)數(shù)展開法

已知一元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為800，估計(jì)用樣本容量為n=22，則隨機(jī)誤差項(xiàng)ui的方差估計(jì)量為

。

參考答案:

40

已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)可能為()

參考答案:

0.8

帕克檢驗(yàn)是把誤差項(xiàng)的條件方差看成是解釋變量的某種函數(shù)

參考答案:

T###正確

帕克檢驗(yàn)是把誤差項(xiàng)的條件方差看成是解釋變量的某種函數(shù)

參考答案:

正確

平穩(wěn)變量建立的VAR模型是平穩(wěn)的，而建立平穩(wěn)VAR模型的變量不一定是平穩(wěn)變量。

參考答案:

正確

平穩(wěn)變量建立的VAR模型是平穩(wěn)的，而建立平穩(wěn)VAR模型的變量不一定是平穩(wěn)變量。

參考答案:

T###正確

平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有

參考答案:

散點(diǎn)圖

自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)

單位根檢驗(yàn)

平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有

參考答案:

散點(diǎn)圖*自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)*單位根檢驗(yàn)*

平穩(wěn)時(shí)間序列的偏相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)拖尾，且緩慢衰減收斂，則該時(shí)間序列可能是(

)模型。

參考答案:

ARIMA(p,d,q)模型

廣義差分法就是廣義最小二乘法，但是卻損失了部分樣本觀測(cè)值。

參考答案:

T###正確

廣義差分法就是廣義最小二乘法，但是卻損失了部分樣本觀測(cè)值。

參考答案:

對(duì)

建立VAR模型的兩項(xiàng)主要工作是確定模型的最大滯后階數(shù)P和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ妥兞块g的協(xié)整關(guān)系。

參考答案:

正確

建立VAR模型的兩項(xiàng)主要工作是確定模型的最大滯后階數(shù)P和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ妥兞块g的協(xié)整關(guān)系。

參考答案:

T###正確

建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟有：（

）

參考答案:

模型設(shè)定估計(jì)參數(shù)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用

建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟有：（）

參考答案:

模型設(shè)定估計(jì)參數(shù)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用

建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型要有科學(xué)的理論依據(jù)。

參考答案:

對(duì)

異方差性將導(dǎo)致

參考答案:

普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬

異方差的后果包括

參考答案:

參數(shù)估計(jì)量非有效模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)失去意義模型的預(yù)測(cè)失效

異方差的存在影響模型估計(jì)的無偏性。

參考答案:

錯(cuò)

異方差的存在影響模型估計(jì)的無偏性。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

參考答案:

錯(cuò)誤

彈性是指變量的變化量之比

參考答案:

錯(cuò)

彈性是指變量的變化量之比

參考答案:

F###錯(cuò)誤

當(dāng)回歸模型滿足假定SLR.1～SLR.3時(shí),OLSE具有無偏性，如果還滿足SLR.4，則OLSE具有有效性。

參考答案:

正確

當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí),普通最小二乘估計(jì)量是有偏的,而且也是無效的。

參考答案:

錯(cuò)

當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí),普通最小二乘估計(jì)量是有偏的,而且也是無效的。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是

參考答案:

加權(quán)最小二乘法

當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，可以用工具變量法估計(jì)模型參數(shù)。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，可以用工具變量法估計(jì)模型參數(shù)。

參考答案:

錯(cuò)誤

當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效。

參考答案:

T###正確

當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效。

參考答案:

正確

?當(dāng)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的時(shí)

參考答案:

均值函數(shù)可能不再是常數(shù)*方差函數(shù)可能不再是常數(shù)*自協(xié)方差函數(shù)可能不再是常數(shù)*時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化*不能直接建立ARMA(p,q)模型*

?當(dāng)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的時(shí)

參考答案:

方差函數(shù)可能不再是常數(shù)自協(xié)方差函數(shù)可能不再是常數(shù)不能直接建立ARMA(p，q)模型均值函數(shù)可能不再是常數(shù)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律隨時(shí)間的位移而發(fā)生變化

當(dāng)某商品的價(jià)格下降時(shí)，如果其某需求量的增加幅度稍大于價(jià)格的下降幅度，則該商品的需求

參考答案:

富有彈性

當(dāng)模型中存在截距項(xiàng)，每一定性變量所需的虛擬變量個(gè)數(shù)與該定性變量的類別數(shù)相等時(shí)，導(dǎo)致參數(shù)無法唯一求出。

參考答案:

T###正確

當(dāng)模型中存在截距項(xiàng)，每一定性變量所需的虛擬變量個(gè)數(shù)與該定性變量的類別數(shù)相等時(shí)，導(dǎo)致參數(shù)無法唯一求出。

參考答案:

對(duì)

當(dāng)模型中存在截距項(xiàng)時(shí)，每一定性變量所需的虛擬變量個(gè)數(shù)要比該定性變量的類別數(shù)少1。

參考答案:

T###正確

?當(dāng)模型中引入一個(gè)對(duì)被解釋變量有顯著解釋作用且和已有變量不相關(guān)的解釋變量時(shí)，

。

參考答案:

當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)

參考答案:

各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別*估計(jì)量的精度將大幅度下降*估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感*

當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)

參考答案:

各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別估計(jì)量的精度將大幅度下降估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感

當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備

參考答案:

一致性

?當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備

參考答案:

線性*無偏性*有效性*一致性*

?當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備

參考答案:

線性無偏性有效性一致性精確性

當(dāng)模型存在高階序列相關(guān)時(shí),可用D.W.法進(jìn)行序列相關(guān)檢驗(yàn)。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

當(dāng)自相關(guān)出現(xiàn)時(shí)，OLS估計(jì)量是偏誤的和非有效的

參考答案:

F###錯(cuò)誤

當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用

參考答案:

虛擬變量

當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，進(jìn)行單位根檢驗(yàn)通過（

）實(shí)現(xiàn)。

參考答案:

ADF檢驗(yàn)

當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，進(jìn)行單位根檢驗(yàn)通過（

）實(shí)現(xiàn)。

參考答案:

ADF檢驗(yàn)

總體回歸函數(shù)中的斜率系數(shù)實(shí)際上反映了自變量對(duì)因變量的邊際效應(yīng)或乘數(shù)。

參考答案:

正確

總體回歸函數(shù)雖然未知，但它是唯一的。

參考答案:

正確

?戈德德菲爾特——匡特檢驗(yàn)可以

參考答案:

通過對(duì)兩個(gè)子樣本的殘差平方和是否有較大差異來判別是否具有異方差的*檢驗(yàn)遞增的異方差*檢驗(yàn)遞減的異方差*

?戈德德菲爾特——匡特檢驗(yàn)可以

參考答案:

通過對(duì)兩個(gè)子樣本的殘差平方和是否有較大差異來判別是否具有異方差的檢驗(yàn)遞增的異方差檢驗(yàn)遞減的異方差檢驗(yàn)復(fù)雜的異方差

戈德德菲爾特——匡特檢驗(yàn)可以檢驗(yàn)復(fù)雜形勢(shì)的異方差

參考答案:

異方差問題

戈德德菲爾特——匡特檢驗(yàn)可以檢驗(yàn)復(fù)雜形勢(shì)的異方差

參考答案:

錯(cuò)誤

戈德德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的

參考答案:

異方差問題

據(jù)DW統(tǒng)計(jì)量估計(jì)出的隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)系數(shù)ρ是精確的

參考答案:

錯(cuò)

據(jù)DW統(tǒng)計(jì)量估計(jì)出的隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)系數(shù)ρ是精確的

參考答案:

F###錯(cuò)誤

數(shù)據(jù)集共有n個(gè)樣本，有k個(gè)自變量，通過鄒至莊檢驗(yàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)中統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下符合分布的自由度為

參考答案:

k+1,n－2(k+1)

數(shù)據(jù)集共有n個(gè)樣本，有k個(gè)自變量，通過鄒至莊檢驗(yàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)中統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下符合分布的自由度為

參考答案:

k+1，n－2(k+1)

無多重共線性是指(

)

參考答案:

解釋變量間不存在線性關(guān)系

無多重共線性是指(??)

參考答案:

解釋變量間不存在線性關(guān)系

時(shí)間序列回歸中OLSE大樣本性質(zhì)為

參考答案:

一致性*漸進(jìn)正態(tài)性*漸進(jìn)有效性*

時(shí)間序列回歸中OLSE大樣本性質(zhì)為

參考答案:

無偏性有效性正態(tài)性

時(shí)間序列回歸中OLSE的有限樣本性質(zhì)為無偏性，有效性，正態(tài)性。

參考答案:

正確

時(shí)間序列回歸中OLSE的有限樣本性質(zhì)為無偏性，有效性，正態(tài)性。

參考答案:

無偏性有效性正態(tài)性

時(shí)間序列回歸中OLSE的有限樣本性質(zhì)有

參考答案:

無偏性*有效性*正態(tài)性*

時(shí)間序列回歸中OLSE的有限樣本性質(zhì)有

參考答案:

無偏性有效性正態(tài)性

時(shí)間序列在一年內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)的周期性波動(dòng)稱為季節(jié)性波動(dòng)。

參考答案:

T###正確

時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特殊性主要為（）兩方面。

參考答案:

順序性趨勢(shì)性

時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特殊性主要為（）兩方面。

參考答案:

順序性*趨勢(shì)性*

時(shí)間序列非平穩(wěn)性來源與

參考答案:

確定性趨勢(shì)結(jié)構(gòu)突變

時(shí)間序列非平穩(wěn)性來源與

參考答案:

確定性趨勢(shì)*結(jié)構(gòu)突變*

普通最小二乘法的基本原理總結(jié)成一句話是讓____

(注意：這個(gè)空用文字，不是公式或者字母)達(dá)到____。（最大或者最?。?/p>

參考答案:

剩余平方和；殘差平方和###最小

普通最小二乘法的基本原理總結(jié)成一句話是讓____(注意：這個(gè)空用文字，不是公式或者字母)達(dá)到____。（最大或者最?。?/p>

參考答案:

剩余平方和；殘差平方和###最小

更容易產(chǎn)生異方差數(shù)據(jù)的是

參考答案:

橫截面數(shù)據(jù)

最大滯后階數(shù)p越大，待估參數(shù)會(huì)

參考答案:

變大

有關(guān)DF檢驗(yàn)的說法正確的是

參考答案:

DF檢驗(yàn)的原假設(shè)是"被檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)"*DF檢驗(yàn)是單側(cè)檢驗(yàn)*

有關(guān)DF檢驗(yàn)的說法正確的是

參考答案:

DF檢驗(yàn)的原假設(shè)是“被檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)”

DF檢驗(yàn)是單側(cè)檢驗(yàn)

有關(guān)EG檢驗(yàn)的說法正確的是

參考答案:

拒絕零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)鏊關(guān)系

有關(guān)yf的預(yù)測(cè)區(qū)間，下列哪些說法正確

。

參考答案:

與樣本個(gè)數(shù)n有關(guān)*與解釋變量的離散程度有關(guān)*與xf離解釋變量x均值的遠(yuǎn)近有關(guān)*

有限樣本條件下，下列（

）不是時(shí)間序列回歸中OLSE的有效性滿足假定。

參考答案:

對(duì)稱性假定

有限樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的無偏性的假定條件為

參考答案:

參數(shù)線性假定*無多重共線性假定*隨機(jī)項(xiàng)零條件均值假定(解釋變量嚴(yán)格外生)*

有限樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的無偏性的假定條件為

參考答案:

參數(shù)線性假定無多重共線性假定隨機(jī)項(xiàng)零條件均值假定（解釋變量嚴(yán)格外生）

有限樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的有效性的假定為參數(shù)線性假定和無多重共線性假。

參考答案:

錯(cuò)誤

有限樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的有效性的假定為參數(shù)線性假定和無多重共線性假。

參考答案:

對(duì)稱性假定

構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素有：變量、參數(shù)、方程式和_______。

參考答案:

隨機(jī)誤差項(xiàng)

某一時(shí)間序列經(jīng)過兩次差分后成為平穩(wěn)時(shí)間序列，此時(shí)間序列為

參考答案:

2階單整

某商品需求函數(shù)為了考慮“地區(qū)”（）和“性別”（男、女）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為：

參考答案:

2

某商品需求函數(shù)為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“性別”（男、女）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為：

參考答案:

2

標(biāo)有時(shí)間腳標(biāo)的一族隨機(jī)變量被稱為時(shí)間序列。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

標(biāo)有時(shí)間腳標(biāo)的一族隨機(jī)變量被稱為時(shí)間序列。

參考答案:

錯(cuò)誤

樣本決定系數(shù)R2的取值范圍是

。

參考答案:

[0,1]

樣本回歸函數(shù)對(duì)應(yīng)的離差形式為()。

參考答案:

錯(cuò)誤

樣本回歸方程隨抽樣不同而變，但是唯一的。

參考答案:

錯(cuò)誤

樣本回歸模型可以分為兩部分，其中ei

稱為

。

參考答案:

不可解釋分量*殘差*

樣本回歸模型可以分為兩部分，其中ei

稱為

。

參考答案:

不可解釋分量殘差

樣本回歸線隨抽樣波動(dòng)而變化，可以有多條，總體回歸線也是一樣，可以有多條。

參考答案:

錯(cuò)

樣本的個(gè)數(shù)是__________，地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入GDP是__________（解釋變量或被解釋變量），可決系數(shù)是__________，

解釋變量所對(duì)應(yīng)的估計(jì)的參數(shù)的數(shù)值是__________，這個(gè)估計(jì)參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)值是_________，對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值是________，說明該解釋變量對(duì)被解釋變量的影響是__________（顯著或者不顯著）。(不用保留四位小數(shù))

參考答案:

18###解釋變量###0.977058###0.084965###0.003255###26.10376###顯著

根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（

）。

參考答案:

無法判斷是否存在一階自相關(guān),不存在一階線性自相關(guān),無法判斷是否存在一階自相關(guān),無法判斷是否存在一階自相關(guān),無法判斷是否存在一階自相關(guān),無法判斷是否存在自相關(guān),1.352,1.489,不能確定；無法判斷,無法判斷是否存在一階自相關(guān)。,無法判斷是否存在一階自相

根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（）。

參考答案:

無法判斷是否存在一階自相關(guān),不存在一階線性自相關(guān),無法判斷是否存在一階自相關(guān),無法判斷是否存在一階自相關(guān),無法判斷是否存在一階自相關(guān),無法判斷是否存在自相關(guān),1.352,1.489,不能確定；無法判斷,無法判斷是否存在一階自相關(guān)。,無法判斷是否存在一階自相

根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有

。

參考答案:

/star3/origin/8ed93d1e8d986304bfbde4c8d0b6abc1.png

根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有

。

參考答案:

F→+∞

根據(jù)因素的屬性類別，引入虛擬變量，可以提高模型的精度。

參考答案:

對(duì)

根據(jù)因素的屬性類別，引入虛擬變量，可以提高模型的精度。

參考答案:

T###正確

根據(jù)數(shù)據(jù)集，其一元線性回歸模型的DW統(tǒng)計(jì)量為2.78。已知樣本量為20，解釋變量個(gè)數(shù)為1，在顯著性水平為0.05時(shí)，查表可得dl=1，du=1.41，則可以判斷

參考答案:

不能判斷是否存在一階自相關(guān)

根據(jù)石獅市2001年-2015的有關(guān)資料，選取其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X為解釋變量，地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入Y為被解釋變量，建立回歸模型:，回歸估計(jì)結(jié)果顯示如下：（單位：億元）

t=(-3.066806)

(212

)

R2=0.9546

n=15（1）對(duì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，最后的結(jié)果_______通過檢驗(yàn)；（有或者沒有）（2）確定參數(shù)

的標(biāo)準(zhǔn)差是_______；（若除不盡，保留四位小數(shù)）（3）對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn)中，查表得正臨界值的取值是_______（依據(jù)下表中的T分布表所得的數(shù)值），X所對(duì)應(yīng)的參數(shù)的t統(tǒng)計(jì)值是_______，代表回歸方程_______（是或者不是）顯著的。（4）進(jìn)行擬合優(yōu)度檢驗(yàn)中，可決系數(shù)的取值是_______（若除不盡，保留四位小數(shù)），代表模型的擬合結(jié)果_______（很好，較好，一般，較差）。

參考答案:

沒有###-0.003###2.160###212###是###0.9546###很好

根據(jù)高斯—馬爾可夫定理,在滿足基本假定的前提下,普通最小二乘的參數(shù)估計(jì)量具有線性性、無偏性和有效性。

參考答案:

對(duì)

模型，其中D為虛擬變量。當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明時(shí)，原模型不是截距變動(dòng)模型。

參考答案:

錯(cuò)誤

?模型yt=β0+β1xt+ut的隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)系數(shù)為-2.21，說明該模型存在隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)問題。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

?模型yt=β0+β1xt+ut的隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)系數(shù)為-2.21，說明該模型存在隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)問題。

參考答案:

錯(cuò)誤

模型中變量可以是不可測(cè)的

參考答案:

錯(cuò)

模型中變量可以是不可測(cè)的

參考答案:

F###錯(cuò)誤

模型中存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。

參考答案:

T###正確

模型中存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。

參考答案:

正確

模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是

參考答案:

參數(shù)無法估計(jì)只能估計(jì)參數(shù)的線性組合

模型存在異方差時(shí)，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)的t統(tǒng)計(jì)量的值不能正確確定，所以此時(shí)仍用t統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)將失去意義。

參考答案:

T###正確

模型存在異方差時(shí)，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)的t統(tǒng)計(jì)量的值不能正確確定，所以此時(shí)仍用t統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)將失去意義。

參考答案:

對(duì)

模型檢驗(yàn)若存在異方差性，可用（）進(jìn)行修正

參考答案:

加權(quán)最小二乘法模型變換法異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法

殘差平方和RSS是指

。

參考答案:

隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差

殘差項(xiàng)如果隨解釋變量有規(guī)律的變化，那么具有遞增的異方差

參考答案:

錯(cuò)誤

殘差項(xiàng)如果隨解釋變量有規(guī)律的變化，那么具有遞增的異方差

參考答案:

F###錯(cuò)誤

?法勒-格勞博檢驗(yàn)可以完成以下哪些檢驗(yàn)。

參考答案:

多重共線性

理論模型的設(shè)計(jì)主要包含：選擇變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍。

參考答案:

對(duì)

用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型,則樣本回歸直線通過點(diǎn)()。

參考答案:

正確

用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型,在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn),則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于()。

參考答案:

t0.025(28)

用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后,在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn),則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于(

)

參考答案:

正確

用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后,在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn),則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于(?)

參考答案:

正確

用樣本估計(jì)的參數(shù)估計(jì)值去預(yù)測(cè)的被解釋變量的均值與總體真實(shí)的均值存在誤差，這主要由抽樣波動(dòng)引起。

參考答案:

正確

用樣本估計(jì)的參數(shù)估計(jì)值對(duì)被解釋變量的個(gè)別值進(jìn)行預(yù)測(cè)，存在誤差，誤差主要是由抽樣波動(dòng)和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)造成的。

參考答案:

正確

由于引入虛擬變量，回歸模型的截距項(xiàng)發(fā)生變化，斜率未發(fā)生變化，則該模型稱為：

參考答案:

平行回歸

由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為

參考答案:

系統(tǒng)變參數(shù)模型

病態(tài)指數(shù)大于10時(shí)，認(rèn)為多重共線性非常嚴(yán)重。

參考答案:

F###錯(cuò)誤

相關(guān)關(guān)系是指（）

參考答案:

變量間不確定性的依存關(guān)系

確定VAR模型滯后階數(shù)p的方法有

參考答案:

AIC、SC、HQ等信息準(zhǔn)則Wald統(tǒng)計(jì)量

線性回歸模型中,檢驗(yàn)時(shí),所用的統(tǒng)計(jì)量服從()

參考答案:

正確

?線性回歸模型中隨著解釋變量個(gè)數(shù)的增加，樣本決定系數(shù)R2一般

。

參考答案:

會(huì)增大

?線性回歸模型中隨著解釋變量個(gè)數(shù)的增加，樣本決定系數(shù)R2一般

。

參考答案:

經(jīng)濟(jì)含義不一樣

?線性回歸模型的回歸系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)

。

參考答案:

經(jīng)濟(jì)含義不一樣

?線性回歸模型的回歸系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)

。

參考答案:

數(shù)值大小不一樣*經(jīng)濟(jì)含義不一樣*

經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最常用的參數(shù)估計(jì)方法是

。

參考答案:

普通最小二乘法

經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系可以分為兩大類,它們是()。

參考答案:

函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)只應(yīng)用于短期預(yù)測(cè)

參考答案:

F###錯(cuò)誤

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)只應(yīng)用于短期預(yù)測(cè)

參考答案:

錯(cuò)

經(jīng)過一次差分后變?yōu)槠椒€(wěn)的稱為一階單整過程。

參考答案:

正確

經(jīng)過一次差分后變?yōu)槠椒€(wěn)的稱為一階單整過程。

參考答案:

T###正確

經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF

參考答案:

大于10

統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)包括（

）

參考答案:

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)變量的顯著性檢驗(yàn)方程的顯著性檢驗(yàn)

統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)包括（）

參考答案:

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)變量的顯著性檢驗(yàn)方程的顯著性檢驗(yàn)

縮小置信區(qū)間的方法不包括()。

參考答案:

提高模型的顯著性水平

自回歸模型AR（p）平穩(wěn)的條件是系數(shù)多項(xiàng)式方程的根全部在單位圓之外。

參考答案:

T###正確

自回歸模型構(gòu)建方法的原理都是一樣的

參考答案:

F###錯(cuò)誤

自回歸模型構(gòu)建方法的原理都是一樣的

參考答案:

錯(cuò)

?若一正常商品的市場(chǎng)需求曲線向下傾斜，則可斷定

參考答案:

隨需求量增加，價(jià)格下降

?若一正常商品的市場(chǎng)需求曲線向下傾斜，則可斷定

參考答案:

隨需求量增加,價(jià)格下降

若兩變量x和y之間的相關(guān)系數(shù)為-1,這說明兩個(gè)變量之間()

參考答案:

完全相關(guān)

若令各個(gè)被解釋變量yi值與條件均值E(y|xi)的偏差為ui，稱ui為

。

參考答案:

隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)或隨機(jī)誤差項(xiàng)

若變量之間是協(xié)整的，則這些變量的線性組合是平穩(wěn)的。

參考答案:

T###正確

若變量之間是協(xié)整的，則這些變量的線性組合是平穩(wěn)的。

參考答案:

正確

若隨著解釋變量的變動(dòng)，被解釋變量的變動(dòng)存在三個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即有四種變動(dòng)模式，則在分段線性回歸模型中應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為：

參考答案:

3

?虛擬變量主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素。

參考答案:

正確

?虛擬變量主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素。

參考答案:

T###正確

虛擬變量作為解釋變量引入模型，有兩種基本方式:

參考答案:

加法方式乘法方式

虛擬變量作為解釋變量引入模型有兩種基本方式：加法方式和乘法方式。

參考答案:

對(duì)

虛擬變量作為解釋變量引入模型有兩種基本方式：加法方式和乘法方式。

參考答案:

T###正確

虛擬變量是：

參考答案:

主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素

虛擬變量設(shè)置的原則：

參考答案:

虛擬變量取值通常為0或1在虛擬變量的設(shè)置中，基礎(chǔ)類型和肯定類型取值為0當(dāng)存在截距項(xiàng)時(shí)，每一定性變量所需的虛擬變量個(gè)數(shù)要比該定性變量的類別數(shù)少1虛擬變量作為解釋變量引入模型有兩種基本方式：加法方式和乘法方式

要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為n≥k+1，其中k為解釋變量個(gè)數(shù)。

參考答案:

T###正確

要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為n≥k+1，其中k為解釋變量個(gè)數(shù)。

參考答案:

正確

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，線性回歸模型的“線性”有兩方面含義，但主要是指就

而言是“線性”的。

參考答案:

參數(shù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的基本數(shù)據(jù)類型有（）

參考答案:

時(shí)間序列數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中線性模型的“線性”有兩種解釋，一是指模型就

而言是線性的，二是指模型就

而言是線性的

參考答案:

變量參數(shù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)參數(shù)估計(jì)量的有效性是指在所有線性無偏估計(jì)量中，由最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量的方差最大，最可靠。

參考答案:

錯(cuò)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（

）學(xué)科。

參考答案:

經(jīng)濟(jì)；經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一門分支學(xué)科。

參考答案:

錯(cuò)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用包括（

）

參考答案:

結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)檢驗(yàn)和發(fā)展理論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用包括（）

參考答案:

結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)檢驗(yàn)和發(fā)展理論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的組成要素有（）

參考答案:

模型參數(shù)###隨機(jī)誤差項(xiàng)###方程式###變量

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)是（）

參考答案:

回歸分析

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中,人們通常使用人為構(gòu)造的____變量表示客觀存在的定性現(xiàn)象或特征。

參考答案:

虛擬；虛擬變量

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)起源于對(duì)經(jīng)