附件1：2012年期貨從業(yè)人員資格考試大綱“期貨基礎(chǔ)知識(shí)”考試大綱第一章期貨市場(chǎng)概述13第一節(jié)期貨市場(chǎng)的形成和發(fā)展3主要掌握：1期貨市場(chǎng)的形成；2.期貨市場(chǎng)相關(guān)范疇；3.期貨市場(chǎng)的發(fā)展。第二節(jié)期貨交易的特征4主要掌握：1、期貨交易的基本特征；2、期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；3、期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的區(qū)別；4、期貨交易與證券交易的區(qū)別。第三節(jié)期貨市場(chǎng)的功能與作用4主要掌握：1、期貨市場(chǎng)的功能；2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能及其機(jī)理；3.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能及其機(jī)理；4.期貨市場(chǎng)的作用。第四節(jié)中外期貨市場(chǎng)概況2主要掌握：1外國(guó)期貨市場(chǎng)；2國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)。第二章期貨市場(chǎng)的構(gòu)成12第一節(jié)期貨交易所4主要掌握：1.期貨交易所的性質(zhì)與職能；2.會(huì)員制與公司制；3.我國(guó)期貨交易所概況、4.組織形式與會(huì)員管理。第二節(jié)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)3主要掌握：1.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式；2.期貨結(jié)算制度；3.我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)與期貨結(jié)算制度。第三節(jié)期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)3主要掌握：1.期貨公司的職能、公司類(lèi)型、機(jī)構(gòu)設(shè)置；2.我國(guó)期貨公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制體系；3、介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉(cāng)庫(kù)等其他期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用。第四節(jié)期貨交易者2主要掌握：1、期貨交易者的分類(lèi)；2、國(guó)際期貨市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu)投資者。第三章期貨交易制度與合約21第一節(jié)期貨合約3主要掌握：1、期貨合約的概念；2、期貨合約標(biāo)的選擇；3、期貨合約的主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)。第二節(jié)期貨市場(chǎng)基本制度6主要掌握：1.保證金制度；2.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度；3.漲跌停板制度；4.持倉(cāng)限額及大戶(hù)報(bào)告制度；5.強(qiáng)行平倉(cāng)制度；6.信息披露制度。第三節(jié)期貨交易流程12主要掌握：1.交易流程；2、開(kāi)戶(hù)流程；3、交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；4、指令下達(dá)方式；5、競(jìng)價(jià)方式；6、結(jié)算的概念與程序；7、結(jié)算公式與應(yīng)用；8、交割的概念及作用；9、實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定；10、實(shí)物交割的流程；11、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的概念及形式；12、現(xiàn)金交割。第四章套期保值19第一節(jié)套期保值概述5主要掌握:1、套期保值定義；2、套期保值的實(shí)現(xiàn)條件；3、套期保值者的定義；4、套期保值者的特點(diǎn)；5、套期保值的種類(lèi)。第二節(jié)套期保值的應(yīng)用2主要掌握：1、賣(mài)出套期保值的應(yīng)用情形及操作；2、買(mǎi)入套期保值的應(yīng)用情形及操作。第三節(jié)基差與套期保值效果7主要掌握：1、完全套期保值與不完全套期保值的含義；2、基差的概念；3、影響基差的因素；4、基差與正反向市場(chǎng)的關(guān)系；5、基差的變動(dòng)；6、基差變動(dòng)與套期保值效果的關(guān)系；7、套期保值有效性的衡量。第四節(jié)套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項(xiàng)5主要掌握：1、套期保值操作的擴(kuò)展；2、期轉(zhuǎn)現(xiàn)；3、期現(xiàn)套利；4、基差交易；5、企業(yè)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)。第五章期貨投機(jī)與套利交易15第一節(jié)期貨投機(jī)交易4主要掌握：1、期貨投機(jī)定義；2、期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；3、期貨投機(jī)者類(lèi)型；4、期貨投機(jī)的作用和操作方法。第二節(jié)期貨套利概述3主要掌握：1、期貨套利的概念和分類(lèi)；2、期貨套利與投機(jī)區(qū)別；3、期貨套利的作用。第三節(jié)期貨套利交易策略8主要掌握：1、期貨價(jià)差的定義；2、價(jià)差的變化；3、價(jià)差套利的盈虧計(jì)算；4、套利交易指令；5、各種價(jià)差套利的操作及分析方法；6、期貨套利操作的注意要點(diǎn)；7、程序化交易的概念；8、程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計(jì)。第六章期貨價(jià)格分析13第一節(jié)期貨行情解讀4主要掌握：1、期貨行情表解讀；2、K線(xiàn)圖、3、竹線(xiàn)圖、4、分時(shí)圖等期貨行情圖解讀。第二節(jié)期貨價(jià)格的基本分析4主要掌握：1基本分析的含義及其特點(diǎn)；2需求分析；供給分析；3影響供求的其他因素；4供求與均衡價(jià)格之間的關(guān)系。第三節(jié)期貨價(jià)格的技術(shù)分析5主要掌握：1技術(shù)分析的含義；2基本分析與技術(shù)分析比較；3趨勢(shì)分析、形態(tài)分析、主要指標(biāo)分析；4成交量和持倉(cāng)量、期貨價(jià)格之間的關(guān)系；5波浪理論。第七章外匯期貨13第一節(jié)外匯與外匯期貨概述8主要掌握：1外匯的概念；2匯率及其標(biāo)價(jià)方法；3外匯風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)；4外匯期貨的概念；5外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；6外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易；7外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；8芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。第二節(jié)影響匯率的因素3主要掌握：1基本經(jīng)濟(jì)因素；2宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策因素；3中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲(chǔ)備等影響匯率走勢(shì)的各種因素。第三節(jié)外匯期貨交易2主要掌握:1外匯期貨套期保值；2投機(jī)和套利的種類(lèi)及其運(yùn)用方法。第八章利率期貨8第一節(jié)利率期貨概述4主要掌握：1利率期貨概念、標(biāo)的及種類(lèi)；2利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；3利率期貨價(jià)格波動(dòng)影響因素；4國(guó)際期貨市場(chǎng)主要利率期貨合約。第二節(jié)利率期貨的報(bào)價(jià)與交割2主要掌握：1美國(guó)市場(chǎng)短期利率期貨報(bào)價(jià)方式；2美國(guó)市場(chǎng)中長(zhǎng)期利率期貨的報(bào)價(jià)與交割。第三節(jié)利率期貨交易2主要掌握：1利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用；2利率期貨投機(jī)與套利交易。第九章股指期貨和股票期貨24第一節(jié)股票指數(shù)與股指期貨5主要掌握：1股票指數(shù)的概念；2主要股票指數(shù)；3股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；4股指期貨；5股指期貨與股票交易的區(qū)別。第二節(jié)滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則4主要掌握：1滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；2滬深300股票指數(shù)的編制；3滬深300股指期貨交易規(guī)則；4股指期貨投資者適當(dāng)性制度。第三節(jié)股指期貨套期保值交易5主要掌握：1單個(gè)股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù)；2最佳套期保值比率；3股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定；4股指期貨賣(mài)出套期保值；5股指期貨買(mǎi)入套期保值。第四節(jié)股指期貨投機(jī)與套利交易7主要掌握：1股指期貨投機(jī)策略；2股指期貨期現(xiàn)套利；3股指期貨合約的理論價(jià)格；4股指期貨期現(xiàn)套利操作；5無(wú)套利區(qū)間計(jì)算；6套利交易中的模擬誤差；7股指期貨跨期套利。第五節(jié)股票期貨3主要掌握：1股票期貨的含義；2股票期貨合約；3股票期貨交易的特點(diǎn)。第十章期權(quán)12第一節(jié)期權(quán)概述5主要掌握：1期權(quán)的含義及特點(diǎn)；2期權(quán)的分類(lèi)及各類(lèi)期權(quán)的概念；3期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念；4期權(quán)交易指令的內(nèi)容；5期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。第二節(jié)權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素5主要掌握：1權(quán)利金的含義及取值范圍；2內(nèi)涵價(jià)值的含義及計(jì)算；3實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的含義；4時(shí)間價(jià)值的含義、計(jì)算及不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值；5影響權(quán)利金的基本因素。第三節(jié)期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用2主要掌握：1期權(quán)交易的基本策略、2期權(quán)交易的損益分析及應(yīng)用。第十一章期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理31第一節(jié)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與類(lèi)型9主要掌握：1風(fēng)險(xiǎn)的含義；2期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型；3期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因；4期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理原理；5風(fēng)險(xiǎn)管理的含義；6風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別；7風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量；8VaR方法；9期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)。第二節(jié)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系13主要掌握：1期貨市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)；2相關(guān)行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章；3期貨自律規(guī)則；4期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)；5境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；6中國(guó)期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；7中國(guó)證監(jiān)會(huì)；8地方派出機(jī)構(gòu)；9中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心；10期貨市場(chǎng)行業(yè)自律組織；11期貨交易所的自律監(jiān)管；12期貨行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理；13中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)。第三節(jié)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理9主要掌握：1監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理；2分類(lèi)監(jiān)管的內(nèi)容；3交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理；4期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理；5期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)；6期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制；7首席風(fēng)險(xiǎn)官；8投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理；9投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。“期貨法律法規(guī)”考試大綱1．期貨交易管理?xiàng)l例2．期貨投資者保障基金管理暫行辦法3．期貨交易所管理辦法4．期貨公司管理辦法5．期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法6．期貨從業(yè)人員管理辦法7．期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定（試行）8．關(guān)于發(fā)布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的通知9．關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知10．關(guān)于發(fā)布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的通知11．關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定(試行)12．期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）13．期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則(試行)14．中華人民共和國(guó)刑法修正