工程學院教案學年第一學期學院(系、部)經(jīng)貿(mào)學院教研室(實驗室)投資系課程名稱金融工程授課班級投資主講教師職稱教案（首頁）課程名稱期貨市場課程編號061075總計：45學時學分2.5課程性質必修課公共課□；基礎課□；專業(yè)基礎課□；專業(yè)課√講課：45學時實驗：0學時上機：0學時選修課限選課□；任選課□考核方式考試（√）；考查（）授課對象專業(yè)班級：投資111、112、113、114共4個班教材和主要考參資料1.教材：鄭振龍.金融工程.北京：高等教育出版社，2012年6月第3版2.參考書：①吳沖鋒.金融工程學.北京：高等教育出版社，2005年②陳威光.新金融商品個案集.北京：中國人民大學出版社，2006年3．學習網(wǎng)站名稱：投資世界，教學目的和要求開設金融工程課程是我國加入WTO后培養(yǎng)高級金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高級金融人才輸送平臺的必需，也是彌補我國起步較晚的金融工程研究與應用工作空缺的必須。特別是隨著金融市場的不斷進步和發(fā)展，越來越多現(xiàn)實的金融問題需要新型的衍生品工具的合理運用才能解決。因此，對于投資專業(yè)的學生來說金融工程的學習是十分必要的本門課程主要以較為系統(tǒng)的方式向同學們展示當今中國逐漸豐富的金融產(chǎn)品、不斷創(chuàng)新的金融機構和日新月異的金融市場。通過對本課程的學習，正確的把握金融工程的基本概念和操作細節(jié)，對金融工程理論與實踐有一個比較全面的認識，為將來更好地開展相關工作打下基礎。教學重點及難點1.金融工程的內涵與功能。2.金融工程的主要分析方法。3.遠期合約的定價方法。4.遠期利率協(xié)議的運用。5.期權的交易策略。6.期權的價差交易策略。7.了解各種定價模型的思路。8.運用定價模型為期權定價。

金融工程課程教案授課題目（教學章、節(jié)或主題）：第一章金融工程概述教學目的、要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：了解什么是金融工程、金融工程的發(fā)展歷史與背景、金融工程的基本假設條件和主要的分析方法。第一節(jié)什么是金融工程了解2第二節(jié)金融工程的發(fā)展歷史與背景了解2第三節(jié)金融工程的基本分析方法理解2課時安排：6授課方式：講授、案例和討論。教學基本內容：金融工程的概述。包括：什么是金融工程、金融工程的發(fā)展歷史與背景，金融工程的基本分析方法。參考書目：①吳沖鋒.金融工程學.北京：高等教育出版社，2005年。②陳威光.新金融商品個案集.北京：中國人民大學出版社，2006年。作業(yè)和思考題：教材每章后附有習題，類型包括問答題、分析題和計算題。課后小結：通過教材每章后的思考題對該章內容進行總結。授課題目（教學章、節(jié)或主題）：第二章遠期合約教學目的、要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：遠期合約是最基本、最簡單的金融衍生工具，其他各種衍生工具都是遠期合約的延伸或重新組合。通過本章學習，應該在深刻理解遠期合約的定義、特征及其優(yōu)缺點的基礎上，熟練計算即期利率和遠期利率，掌握遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約的具體運用和操作流程。第一節(jié)金融遠期合約概述掌握2第二節(jié)遠期利率協(xié)議掌握2第三節(jié)遠期外匯協(xié)議掌握2第四節(jié)遠期合約的定價掌握2課時安排：8授課方式：講授、案例和討論。教學基本內容：遠期與期貨的概述，遠期與期貨的定價。包括：遠期與期貨的比較，遠期、期貨價格與標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格的關系。遠期與期貨的運用。包括：運用遠期和期貨進行套期保值，運用遠期和期貨進行套利與投機。參考書目：①吳沖鋒.金融工程學.北京：高等教育出版社，2005年。②陳威光.新金融商品個案集.北京：中國人民大學出版社，2006年。作業(yè)和思考題：教材每章后附有習題，類型包括問答題、分析題和計算題。課后小結：通過教材每章后的思考題對該章內容進行總結。授課題目（教學章、節(jié)或主題）：第三章期權交易概述教學目的、要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：通過本章學習，掌握期權交易合約的要素、看漲期權和看跌期權的內涵，期權保證金的計算等重要內容，理解期權交易的功能，熟悉期權交易制度，了解期權與期貨、遠期的區(qū)別。第一節(jié)期權的相關概念了解1第二節(jié)期權的類型掌握1第三節(jié)期權的功能掌握2第四節(jié)期權和期貨、遠期的比較掌握2課時安排：6授課方式：講授、案例和討論。教學基本內容：期權與期權市場。包括：期權的定義與種類，期權市場，期權交易機制，期權與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別和聯(lián)系。參考書目：①吳沖鋒.金融工程學.北京：高等教育出版社，2005年。②陳威光.新金融商品個案集.北京：中國人民大學出版社，2006年。作業(yè)和思考題：教材每章后附有習題，類型包括問答題、分析題和計算題。課后小結：通過教材每章后的思考題對該章內容進行總結。授課題目（教學章、節(jié)或主題）：第四章期權與期權市場教學目的、要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：掌握套期權市場的運行和交易機制，期權與其他衍生品的區(qū)別。第一節(jié)期權市場理解2第二節(jié)期權交易機制理解2第三節(jié)期權與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系理解2課時安排：6授課方式：講授、案例和討論。教學基本內容：期權市場，期權交易機制，期權與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別和聯(lián)系。參考書目：①吳沖鋒.金融工程學.北京：高等教育出版社，2005年。②陳威光.新金融商品個案集.北京：中國人民大學出版社，2006年。作業(yè)和思考題：教材每章后附有習題，類型包括問答題、分析題和計算題。課后小結：通過教材每章后的思考題對該章內容進行總結。授課題目（教學章、節(jié)或主題）：第五章期權交易策略教學目的、要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：通過本章學習，理解四種基本的交易策略、掌握垂直價差交易和水平價差交易的含義，熟練掌握各種策略的操作，并能夠進行盈虧分析。第一節(jié)期權交易的基本策略理解2第二節(jié)期權的價差交易策略理解2第三節(jié)期權的其他交易策略理解2課時安排：6授課方式：講授、案例和討論。教學基本內容：期權的交易策略及其運用。包括：期權交易頭寸及其運用，運用期權進行靜態(tài)套期保值，運用期權進行杠桿投資，標的資產(chǎn)與期權的組合。參考書目：①吳沖鋒.金融工程學.北京：高等教育出版社，2005年。②陳威光.新金融商品個案集.北京：中國人民大學出版社，2006年。作業(yè)和思考題：教材每章后附有習題，類型包括問答題、分析題和計算題。課后小結：通過教材每章后的思考題對該章內容進行總結。授課題目（教學章、節(jié)或主題）：第六章期權價格回報與價格分析教學目的、要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：主要掌握運用圖形、公式和表格相結合的方式討論期權的回報與盈虧，并進一步對期權價格的可能分布區(qū)間及影響期權價格的主要因素進行深入分析。第一節(jié)期權的回報與盈虧分析了解3第二節(jié)期權價格的特征了解3課時安排：6授課方式：講授、案例和討論。教學基本內容：期權的回報和價格分析。包括：看漲期權的回報與盈虧分布，看跌期權的回報與盈虧分布，期權到期回報公式，期權的價格特征，內在價值與時間價值。參考書目：①吳沖鋒.金融工程學.北京：高等教育出版社，2005年。②陳威光.新金融商品個案集.北京：中國人民大學出版社，2006年。作業(yè)和思考題：教材每章后附有習題，類型包括問答題、分析題和計算題。課后小結：通過教材每章后的思考題對該章內容進行總結。授課題目（教學章、節(jié)或主題）：第七章期權定價理論教學目的、要求（分掌握、熟悉、了解三個層次）：通過本章學習，掌握期權的內在價值與時間價值的關系，布萊克―斯科爾斯定價模型和二項式定價模型，理解期權價格的上限與下限公式以及期權價格的敏感性指標。第一節(jié)布萊克模型了解3第二節(jié)二叉樹期權定價模型了解3課時安排：6授課方式：講授、案例和討論。教學基本內容：內容包括：布萊克-舒爾