精品文檔-下載后可編輯年初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》點睛提分卷42022年初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》點睛提分卷4

單選題（共80題，共80分）

1.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

2.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。

A.期權(quán)性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

3.下列屬于操作風險限額指標的是()。

A.國別風險敞口

B.存貸比

C.監(jiān)管處罰率

D.單一客戶貸款集中度限額

4.商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

5.風險偏好是銀行在實施其戰(zhàn)略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。

A.渣打銀行

B.巴克萊銀行

C.匯豐銀行

D.瑞士銀行

6.非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。

A.結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口

B.單幣種敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口

C.結(jié)構(gòu)性敞口和單幣種敞口

D.單幣種敞口和總敞口頭寸

7.董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當首先征詢()的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門

8.由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。

A.20％

B.50％

C.60％

D.100％

9.投資組合理論體現(xiàn)在()階段。

A.資產(chǎn)負債風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)風險管理模式

D.全面風險管理模式

10.如果中央銀行提升準備金率，銀行的流動性將()。

A.增加

B.減少

C.不變

D.無法確定

11.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。

A.如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“分清敵我”

B.危機管理應(yīng)當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

12.考慮到短期流動性風險、中長期結(jié)構(gòu)性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風險預(yù)警和中長期風險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機制為()級，短期預(yù)警機制為()級。

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三；三

13.用來衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的是()。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.缺口分析

D.外匯敞口分析

14.()是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避

15.貸后管理的內(nèi)容不包括()。

A.貸款定價

B.信貸資金監(jiān)控

C.擔保管理

D.風險分類

16.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.優(yōu)先股及其溢價

C.盈余公積

D.實收資本

17.在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值是（）。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估

18.銀行以風險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構(gòu)的風險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風險，具有()。

A.前瞻性

B.計劃性

C.靈活性

D.針對性

19.法人信貸業(yè)務(wù)操作風險控制的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不包括()。

A.評級授信

B.貸前調(diào)查

C.信貸審查

D.賬戶開立

20.內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每（）年進行一次全面審計。

A.二

B.三

C.四

D.五

21.在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.資本充足率監(jiān)管

B.經(jīng)濟資本監(jiān)管

C.資本監(jiān)管

D.償付能力指標監(jiān)管

22.下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風險的是()。

A.外部欺詐

B.文件或合同缺陷

C.聲譽受損

D.流程執(zhí)行失敗

23.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

24.巴塞爾委員會以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。

A.損失結(jié)果

B.風險事故

C.風險發(fā)生的范圍

D.誘發(fā)風險的原因

25.商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作，屬于()造成的損失。

A.知識／技能匱乏

B.失職違約

C.核心雇員流失

D.違反用工法

26.下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

27.商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交()批準。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.風險管理部門

28.下列不屬于資金業(yè)務(wù)流程的是()。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺結(jié)算／清算

D.貸后管理

29.()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

A.風險數(shù)據(jù)加總

B.風險偏好

C.風險文化

D.風險管理信息系統(tǒng)

30.下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.必須具備高度獨立性

B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

31.由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。

A.國家風險暴露

B.跨境轉(zhuǎn)移風險

C.高壓力風險事件

D.內(nèi)部操作風險

32.下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。

A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

B.銀行業(yè)是高杠桿、高風險的行業(yè)

C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用

33.下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。

A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段

C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風險

34.承擔操作風險管理的最終責任的是（）。

A.董事會及董事會風險管理委員會

B.高管層及高管層風險管理委員會

C.操作風險管理的牽頭部門

D.首席風險官

35.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券

36.商業(yè)銀行的()直接參與本銀行與信息科技運用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策，確保信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風險管理策略。

A.董事會

B.高級管理層

C.首席信息官

D.信息科技部門

37.在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。

A.5As系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMEL分析系統(tǒng)

D.5Cs系統(tǒng)

38.監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。

A.服務(wù)機構(gòu)

B.合作機構(gòu)

C.控制機構(gòu)

D.監(jiān)督機構(gòu)

39.下列商業(yè)銀行利益相關(guān)者中，作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行收益問題的是()。

A.債權(quán)人

B.管理層

C.監(jiān)管機構(gòu)

D.信用評級機構(gòu)

40.（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.負債流動性

B.表外流動性

C.資產(chǎn)流動性

D.表內(nèi)流動性

41.在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標的是（）。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利潤

D.資本收益率

42.商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括（）。

A.價格確認

B.降低風險

C.技術(shù)支持

D.模型創(chuàng)新

43.項目實施部門應(yīng)定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。

A.董事會

B.董事長

C.總經(jīng)理

D.信息科技管理委員會

44.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

45.商業(yè)銀行的()應(yīng)當監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.董事長

46.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取（）的方法，及時捕捉市場價格／價值的變化。

A.每月參照市場定價

B.每日參照市場定價

C.每日財務(wù)報表定價

D.每月財務(wù)報表定價

47.下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)說法錯誤的是（）。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險

48.下列關(guān)于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是()。

A.努力建設(shè)學(xué)習型組織不屬于聲譽風險管理體系

B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用

C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

D.聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值

49.下列關(guān)于操作風險的說法，不正確的是（）。

A.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接損壞或價值的減少是資產(chǎn)損失

B.由于內(nèi)部操作風險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔的責任造成對外的賠償是對外賠償

C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是法律成本

D.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少是賬面減值

50.在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。

A.公允價值和預(yù)期價值

B.市場價值和公允價值

C.名義價值和市場價值

D.內(nèi)在價值和名義價值

51.以下（）不屬于聲譽風險管理的基本做法。

A.明確董事會和高級管理層的責任

B.建立清晰的聲譽風險管理流程

C.采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法

D.無明確記載的危機處理流程

52.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及高壓力風險事件情景

B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級

C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次

D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理

53.銀行的審計部門應(yīng)當至少每()一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

A.日

B.月

C.半年

D.年

54.不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。

A.哈瑞?馬科維茨

B.威廉?夏普

C.費雪?布萊克

D.麥隆?斯科爾斯

55.與風險管理“三道防線”相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關(guān)于前中后臺的說法中，錯誤的是()。

A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構(gòu)類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案

B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門

C.中臺主要是財務(wù)管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等

D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門

56.下列關(guān)于風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

57.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。

A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益

D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益

58.久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。

A.資產(chǎn)負債率

B.收益率

C.指標利率

D.市場利率

59.下列說法錯誤的是（）。

A.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系

B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金

C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合

D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級流動性備付

60.()是資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

61.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.流動性

D.流動性風險

62.通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

A.商業(yè)銀行

B.客戶

C.商業(yè)銀行和客戶

D.中國銀行業(yè)協(xié)會

63.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A.140

B.150

C.120

D.230

64.在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率屬于()，資質(zhì)等級屬于()。

A.基本面指標；財務(wù)指標

B.財務(wù)指標；財務(wù)指標

C.基本面指標；基本面指標

D.財務(wù)指標；基本面指標

65.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A.O.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

66.信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。

A.現(xiàn)金流量

B.年齡

C.資產(chǎn)

D.收入

67.下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.現(xiàn)金

B.活期存款

C.無法出售的貸款

D.股票

68.在風險管理實踐中,商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于（）管理范疇。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

69.商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當不高于()。

A.75％

B.100％

C.150％

D.200％

70.對于戰(zhàn)略風險管理的理解，錯誤的是()。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件

71.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。

A.違規(guī)風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險

72.當商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。

A.國家風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險

73.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。

A.流動性風險形成原因更復(fù)雜

B.流動性風險涉及的范圍更廣

C.流動性風險管理只需做好流動性安排

D.流動性風險被視為多維的風險

74.下列選項中，屬于目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法的是()。

A.采取平等原則對待所有風險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

75.風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類。下列屬于資本類指標的是()。

A.一級資本

B.零容忍

C.收益的波動水平

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本

76.某公司2022年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2022年期初存貨為450萬元，2022年期末存貨為550萬元，則該公司2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

77.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債

C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債

D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

78.信息披露的形式不包括公眾公司的（）。

A.招股說明書

B.財務(wù)報告

C.上市公告書

D.定期報告

79.針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。

A.未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量

B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量

C.融資能力

D.投資能力

80.下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。

A.社會

B.經(jīng)濟

C.法律

D.人員

多選題（共40題，共40分）

81.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與全面風險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）。

A.支持各業(yè)務(wù)條線的風險計量和全行風險加總

B.識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產(chǎn)生的風險

C.分析各類風險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果

D.支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響

E.具有適當靈活性，及時反映風險假設(shè)變化對風險評估和資本評估的影響

82.對國別風險應(yīng)實行限額管理，應(yīng)按（）等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項目的國別風險限額。

A.區(qū)域

B.風險程度

C.國別

D.風險類別

E.自身風險偏好

83.下列屬于外包管理中高級管理層的內(nèi)容是（）。

A.操作流程和內(nèi)控制度

B.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督

C.審議批準本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排

D.定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督

E.負責執(zhí)行外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

84.我國銀行業(yè)信息披露管理的措施包括（）。

A.明確披露原則

B.完善管理法規(guī)

C.改進銀行會計準則

D.強化表外信息披露

E.落實監(jiān)控制度

85.公正原則的內(nèi)容有()。

A.立法公正

B.執(zhí)法公正

C.復(fù)議公正

D.實體公正

E.程序公正

86.以下對于期權(quán)價值的理解，正確的有()。

A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值

B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分

C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等

D.期權(quán)的時間價值可能為零

E.期權(quán)的價值在到期日當天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值

87.風險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。

A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預(yù)警機制，建立風險評價的指標體系

B.建立高風險銀行類金融機構(gòu)的判斷和救助體系

C.建立銀行類金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)

D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系

E.準備風險為本的現(xiàn)場檢查

88.商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.盯市

B.盯模

C.按照成本價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值

89.缺口分析的局限性是（）。

A.只考慮了重新定價風險，未考慮基準風險

B.未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

C.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

D.忽略了各幣種匯率變動的相關(guān)性

E.只能反映利率變動的短期影響

90.從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.表內(nèi)流動性

E.凈資產(chǎn)流動性

91.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有（）。

A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風險的主要對象

B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

92.下列（）屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍。

A.品德

B.資本

C.還款能力

D.抵押

E.經(jīng)營環(huán)境

93.商業(yè)銀行應(yīng)當要求單一法人客戶提供基本資料，并對客戶的身份證明、授信主體資格、財務(wù)狀況的（）進行認真核對。

A.準確性

B.真實性

C.有效性

D.合法性

E.效率性

94.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是（）。

A.每日資產(chǎn)負債表

B.每日現(xiàn)金流量表

C.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

D.每日收益／損失表

E.每日風險狀況報告

95.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理原則包括（）。

A.統(tǒng)一性原則

B.全面性原則

C.適應(yīng)性原則

D.有效性原則

E.統(tǒng)籌性原則

96.信用風險的主要形式包括結(jié)算風險、違約風險。

考點：商業(yè)銀行風險的主要類別

A.個人住宅抵押貸款

B.流動資金貸款

C.個人零售貸款

D.循環(huán)零售貸款

E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款

97.計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期

B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少

C.如果模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低

D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

98.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

A.市場上的投資者都是理性的

B.市場上的投資者是風險中性的

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

99.商業(yè)銀行風險管理部門的說法不正確的是（）。

A.風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告

B.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的

C.風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執(zhí)行權(quán)

D.商業(yè)銀行風險管理部門具有高度的獨立性

E.商業(yè)銀行風險管理部門隸屬于高級管理層

100.信貸客戶財務(wù)狀況變化的風險預(yù)警信號包括（）。

A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重

B.關(guān)鍵的人事變動

C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

101.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有（）。

A.技術(shù)風險

B.信用風險

C.競爭對手風險

D.操作風險

E.品牌風險

102.利率互換的主要作用包括（）。

A.規(guī)避利率波動的風險

B.降低生產(chǎn)成本

C.交易雙方可以降低各自的融資成本

D.規(guī)避市場價格下跌

E.有助于風險管理

103.操作風險可以分為由（）所引發(fā)的風險。

A.技術(shù)

B.系統(tǒng)

C.流動性

D.外部事件

E.人員

104.操作風險評估準備包括（）三個步驟。

A.準備

B.評估

C.確認

D.報告

E.提交

105.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風險較高

E.風險識別和貸后管理難度大

106.當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

107.商業(yè)銀行應(yīng)當高度重視風險管理的原因（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能

B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

E.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

108.中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括()。

A.管風險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度

B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益

C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心

D.通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

109.從貸款的會計核算方式，可分為（）。

A.存量貸款證券化

B.增量貸款證券化

C.表內(nèi)貸款證券化

D.表外貸款證券化

E.資產(chǎn)支持證券

110.以下哪些是聲譽風險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容（）。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D.有明確記載的危機處理／決策流程

E.建設(shè)學(xué)習型組織

111.制定持續(xù)的風險識別和評估流程，確定信息科技中存在隱患的區(qū)域，評價風險對其業(yè)務(wù)的潛在影響，對風險進行排序，并確定風險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別包括（）。

A.外包供應(yīng)商

B.產(chǎn)品供應(yīng)商

C.產(chǎn)品銷售商

D.服務(wù)商

E.經(jīng)銷商

112.常用的事后控制方法有（）。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險定價

C.風險資本重新分配

D.風險緩釋

E.提高風險資本水平

113.商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括

（）。

A.風險狀況

B.損失事件

C.誘因及對策

D.關(guān)鍵風險指標

E.資本金水平

114.下列關(guān)于風險遷徙類指標說法正確的是（）。

A.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

B.是衡量商業(yè)銀行風險變化的程度

C.屬于動態(tài)指標

D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率

E.屬于靜態(tài)指標

115.商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列（）行為／情況時，應(yīng)當著重分析其是否屬于某個關(guān)聯(lián)方式和關(guān)聯(lián)交易。

A.進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易

B.易貨交易

C.進行實質(zhì)與形式不符的交易

D.發(fā)生處理方式異常的交易

E.進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易

116.戰(zhàn)略風險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

117.下列關(guān)于風險的說法正確的是（）。

A.信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

B.市場風險中利率風險尤為重要

C.操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

D.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

118.貸款重組可以采取的措施有（）。

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

119.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求是（）。

A.評估因意外事件導(dǎo)