統(tǒng)計(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告登記表課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2011年11月23日實(shí)驗(yàn)題目學(xué)會(huì)自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正方法學(xué)生姓名班級(jí)學(xué)號(hào)實(shí)驗(yàn)登記事項(xiàng)實(shí)驗(yàn)相關(guān)章節(jié)內(nèi)容第六章自相關(guān)實(shí)驗(yàn)?zāi)康囊笱芯渴杖肱c人均消費(fèi)支出的關(guān)系實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)第六章課后習(xí)題處理過程記錄模型設(shè)定表1.1DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/23/11Time:10:45Sample:119Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C79.9300412.399196.4463900.0000X0.6904880.01287753.620680.0000R-squared0.994122

Meandependentvar700.2747AdjustedR-squared0.993776

S.D.dependentvar246.4491S.E.ofregression19.44245

Akaikeinfocriterion8.872095Sumsquaredresid6426.149

Schwarzcriterion8.971510Loglikelihood-82.28490

F-statistic2875.178Durbin-Watsonstat0.574663

Prob(F-statistic)0.000000

0.690488（1.11）Se=(12.39919)(0.012877)t=(6.446390)(53.62068)R-squared=0.994122F=2875.178DW=該回歸方程可決系數(shù)較高，回歸系數(shù)均顯著。對(duì)樣本容量為19，一個(gè)解釋變量的模型、1%顯著水平，查DW統(tǒng)計(jì)表可知，,,模型中DW<DL,顯然消費(fèi)模型中有自相關(guān)。這一點(diǎn)從殘差圖中也可以看出，如圖1.1圖1.1殘差圖圖中，殘差的變得有系統(tǒng)模式，連續(xù)為正和連續(xù)為負(fù)，表明殘差項(xiàng)存在一階自相關(guān)，模型中t統(tǒng)計(jì)量和F統(tǒng)計(jì)量的結(jié)論不可信，需要采取補(bǔ)救措施。二．自相關(guān)問題的處理。選用廣義差分法解決。由模型（1.11）可得殘差序列,在Eviews中，每次回歸的殘差放在resid序列中，為了對(duì)殘差進(jìn)行回歸分析，須生產(chǎn)命名為e的殘差序列，得到殘差序列et,用et進(jìn)行滯后一期的自回歸，可得方程由上式可得，對(duì)原模型進(jìn)行廣義差分，得到廣義差分方程（1.12）對(duì)（1.12）的廣義差分方程進(jìn)行回歸，方程輸出結(jié)果如表1.2表1.2廣義差分方程輸出結(jié)果DependentVariable:Y-0.657352*Y(-1)Method:LeastSquaresDate:11/23/11Time:11:29Sample(adjusted):219Includedobservations:18afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C35.977618.1035464.4397370.0004X-0.657352*X(-1)0.6686950.02064232.395120.0000R-squared0.984983

Meandependentvar278.1002AdjustedR-squared0.984044

S.D.dependentvar105.1781S.E.ofregression13.28570

Akaikeinfocriterion8.115693Sumsquaredresid2824.158

Schwarzcriterion8.214623Loglikelihood-71.04124

F-statistic1049.444Durbin-Watsonstat1.830746

Prob(F-statistic)0.000000回歸方程為35.97761+0.668695

Se=(8.103546)(0.020642)T=(4.439737)(32.39512)R-squared=0.984983F=1049.444DW=對(duì)樣本容量為18，一個(gè)解釋變量的模型、1%顯著水平，查DW統(tǒng)計(jì)表可知，,,模型中DW=1.830746>，說明模型中已無自相關(guān)，不必再迭代。同時(shí)可見，可決系數(shù)，t,F統(tǒng)計(jì)量也達(dá)到理想水平。=