中國銀行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀研究1緒論 21.1研究背景及意義 21.1.1研究背景 21.1.2研究意義 31.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 31.2.1國外研究現(xiàn)狀 31.2.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀 42中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險的現(xiàn)狀分析 42.1外匯業(yè)務(wù)市場形式分析 42.2中國銀行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 52.2.1外匯業(yè)務(wù)市場份額低，與本幣業(yè)務(wù)規(guī)模相差很大 52.2.2開辦外匯業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較少 52.2.3已開辦外匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)功能普遍不全 62.2.4外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品使用率較低，整合性差 62.3中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的必要性 63中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險研究 73.1中國銀行簡介 3.2中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險中存在的問題 73.2.1在理念和認(rèn)識方面對外匯風(fēng)險存在問題 8 83.2.3客戶的外匯風(fēng)險增加，使銀行受損的可能性也相應(yīng)增長 3.2.4外匯衍生交易的發(fā)展，使中行面臨相關(guān)的各種風(fēng)險增加 8 9 9 9 1.1研究背景及意義隨著改革開放的逐步推進(jìn)，中國金融業(yè)發(fā)展迅速，外匯儲備迅猛增長，逐步由短缺走向富裕。2006年首次超過日本位居世界第一位，此后長期穩(wěn)居世界第一。伴隨外匯儲備的大幅增長，為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)的需求，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，中國外匯體制改革也逐步展開，帶動外匯市場歷經(jīng)了大致三個歷史發(fā)展階段，從而深遠(yuǎn)的影響了參與到外匯市場活動中的商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險管理行為。第一階段是從1949年到1978年的改革開放之前，那時中國還沒有形成自由公開的外匯交易市場；第二階段是從，978年改革開放后到，994年，這一階段是官方外匯市場和外匯調(diào)劑市場同時存在。這段期間實(shí)行的是外匯調(diào)劑制度，即外匯留成單位可以根據(jù)國家制定的價格把外匯轉(zhuǎn)給需要用外匯的單位，在這個階段商業(yè)銀行仍然在外匯市場外，沒有參加到外匯市場的交易活動中去；第三個階段是從1994銀監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外匯風(fēng)險管理的通知》,其目的在于提示各個是太嚴(yán)重，但是它為我們敲響了風(fēng)險管理的警鐘，如何有效控制風(fēng)險，值得深思。1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀卜素在其碩士論文《中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險研究》(2014)中，運(yùn)用實(shí)證研究管理的意義進(jìn)行了一定闡述。卜素還提出中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的構(gòu)蔣云明在其2013年的博士論文《中國銀行外匯風(fēng)險研究一基于管理創(chuàng)新的視2中國銀行外匯業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇的跡象明顯，截至2003年底，全球500家大的跨國公司已有400多家在華投資，外商投資企業(yè)出口規(guī)模已占全國出口的50%以上。中國新批設(shè)立境外企業(yè)448家，中方協(xié)議投資額17.4億美元仁。中國招商引資力度進(jìn)海外直接投資；有條件地批準(zhǔn)部分外資跨國公司將暫時閑置的資金調(diào)往境外運(yùn)作，2.2中國銀行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀國人民銀行報(bào)告，到2013年5月末，中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外匯各項(xiàng)存款余額達(dá)到1497億美元，同比增長4.2%。外匯貸款余額為1137億美元，同比增長16.8%,增幅比去年末高8個百分點(diǎn)?？偟膩碚f，其增長速度是比較快的，而相對于人民幣這一傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來說所占的份額還很小。到2004年10月份，人民幣儲蓄存款在繼今年2月以來連續(xù)8個月增幅下滑之后，人民幣儲蓄存款在10月份首次出現(xiàn)正增長一一增仍拿網(wǎng)點(diǎn)相對較多為例，截至2013年底，中國銀行共有外匯業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)19192個，僅占全部網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的23%。按照中國銀行的機(jī)構(gòu)設(shè)置和分布情況看，外匯經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(支行級以上)有11787個，占同級機(jī)構(gòu)的比例為53%,并沒有發(fā)揮其網(wǎng)中國銀行只有6%的支行和2%的綜合營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以辦理全部8項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)(存、貸、不能辦理國際結(jié)算、結(jié)售匯業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)達(dá)到60%。在外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品方面，同質(zhì)產(chǎn)品較多。目前普遍使用的外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品只有202.3中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的必要性的國際交易量本世紀(jì)近幾年來增速迅猛，其中2012年的交易量市值達(dá)到當(dāng)年全球GDP的4.5倍。從發(fā)展趨勢來看，中國銀行總行通過國外匯理財(cái)以及外匯資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)急切需要包括規(guī)避風(fēng)險在內(nèi)的多樣化金融服務(wù)。中國銀行公布的數(shù)據(jù)，2013年中國銀行完成各項(xiàng)代客外匯資金業(yè)務(wù)總量11181億美元，其中個人外匯買賣業(yè)務(wù)為1297億美元，外匯代客理財(cái)和風(fēng)險管理業(yè)務(wù)只有171億美元，而占絕對份額的還是結(jié)售匯業(yè)務(wù)，達(dá)1732億美元。其結(jié)果是中國銀行在競爭中失利。2013年9月以來的外匯儲蓄存款下降主要波及中3中國銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險研究1912年2月，孫中山先生批準(zhǔn)標(biāo)志著中國銀行的正式成立。1912-1949年間，外匯交易中的操作風(fēng)險若不能得到有效控制，會使銀行面臨遭受損失的可能。行外匯交易，所以中行制定并且完善對交易對手信用風(fēng)險的管理是迫在眉睫任務(wù)。4中國銀行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展策略4.1設(shè)計(jì)合理的組織架構(gòu)總部應(yīng)將風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制方面的內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為評價市場風(fēng)險管理有效性的重要4.2加強(qiáng)市場風(fēng)險管理照報(bào)告的頻度包括定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告是品名稱、敘做的目的、可敘做的貨幣、市場、批準(zhǔn)的交易固定利率、封頂利率貸款規(guī)模，嚴(yán)格控制敘做1年期以上中長期固定利率貸款。按4.3注重海外管理，加強(qiáng)統(tǒng)一管控能力有針對性地指導(dǎo)海外機(jī)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債利率期限結(jié)構(gòu)或進(jìn)行利率風(fēng)險對4.4加大對非銀行類附屬機(jī)構(gòu)的市場風(fēng)險管理指導(dǎo)隨著金融市場和金融業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，中國銀行正在逐漸成為生產(chǎn)金融產(chǎn)品、業(yè)務(wù)風(fēng)險。所以，在現(xiàn)代金融外匯市場中決定商業(yè)銀行競爭力高低的核心和關(guān)鍵，[1]林玉袖.商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理存在的問題和[3]崔樹賢.基于VaR測度中國銀行利率風(fēng)險的實(shí)證研究[J].金融經(jīng)濟(jì).2012(12)[4]陳學(xué)勝，周愛民.新匯率體制下中國上市公司外匯風(fēng)險暴露研究[J].經(jīng)濟(jì)管理.2012(08)[6]陳偉，王偉.中國跨國公司匯率風(fēng)險的計(jì)量與實(shí)證分析[J].河南金融管理干部學(xué)院學(xué)報(bào).[7]酈菁.商業(yè)銀行外匯風(fēng)險的控制與監(jiān)管[J].中國外匯管理.2005(1[8]許麗虹，謝梓平.應(yīng)重視城市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管[J].中國外匯管理[9]藏茜，馬曄華.回歸法在中國企業(yè)外匯風(fēng)險度量中的應(yīng)用初探[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究.[10]Alworth,J.S,S.Battacharya.TheEmergLondonSchoolofEconomics