2023年初級風(fēng)險管理歷年真題匯編

（共514題）

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?（單選題）

A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

試題答案：C

2、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%,第

2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全部損失。

則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。（單選題）

A.985.62萬元

B.960.26萬元

C.925.47萬元

D.957.57萬元

試題答案：D

3、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情

況，這種情況反映的收益率曲線類型的是（）。（單選題）

A.正向收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.反向收益率曲線

試題答案：D

4、下列對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。（多選題）

A.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測

B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力

體現(xiàn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

E.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險

試題答案：B,D.E

5、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是（）。（單選題）

A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型

B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

試題答案：D

6、商業(yè)銀行在風(fēng)險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當(dāng)（）。（多選題）

A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.充分考慮利益相關(guān)者的期望

D.持續(xù)地監(jiān)測與報告

E.參考同業(yè)水平

試題答案：A,B,C,D

7、銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險是（）。（單選題）

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C,流動性風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

試題答案：C

8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括（）。（多選題）

A.國別風(fēng)險評估和評級

B.國別風(fēng)險暴露

C.超限額業(yè)務(wù)處理情況

D.國別限額遵守情況

E.壓力測試情況

試題答案：A,B,C,D,E

9、商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。（多選題）

A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)

B.外部評級數(shù)據(jù)

C.外部損失數(shù)據(jù)

D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

E.客戶在本行的信用記錄

試題答案：A,B,C,D

10、（）指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占用，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（單選題）

A.保證

B.抵押

C.質(zhì)押

D.留置

試題答案：C

11、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了（）階段。（單選題）

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

試題答案：C

12、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（）。（多選題）

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《行政許可法》

D.《勞動法》

E.《商業(yè)銀行法》

試題答案：A,B,C,E

13、哈瑞?馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基

石。（單選題）

A.投資組合理論

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.歐式期權(quán)定價模型

D.套利定價模型

試題答案：A

14、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為

4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（）。（單選題）

A.加強(qiáng)

B.減弱

C.不變

D.無法確定

試題答案：A

15、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。

（單選題）

A.外部監(jiān)管

B.職責(zé)分工

C.員工培訓(xùn)

D.內(nèi)部控制

試題答案：D

16、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。（單選題）

A.未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量

B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量

C.融資能力

D.投資能力

試題答案：B

17、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。（多

選題）

A.資本配置

B.目標(biāo)設(shè)定

C.計量損失

D.績效考核

E.業(yè)務(wù)決策

試題答案：A,B,D,E

18、商業(yè)銀行風(fēng)險計量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（）。（多

選題）

A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B.采用商業(yè)銀行真實、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)

C.根據(jù)需要對模型進(jìn)行驗證和必要的修正

D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識

E.采用其他方法作為補(bǔ)充

試題答案：A,B,C,E

19、貸款重組可以采取的措施有（）。（多選題）

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

試題答案：A,B,C,D,E

20、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.可以分為初級法和高級法兩種

B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)

管當(dāng)局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露

和期限

D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估

計值

試題答案：D

21、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。（單選題）

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融

試題答案：A

22、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。（多選題）

A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力

B.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

C.保護(hù)廣大存款人和金融消費者的利益

D.增進(jìn)市場信心

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

試題答案：B,C,D,E

23、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。（多選題）

A.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別

E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊

密聯(lián)系

試題答案：A,C,D,E

24、國別限額可依據(jù)（）三個因素確定。（多選題）

A.國別風(fēng)險

B.業(yè)務(wù)重要性

C.業(yè)務(wù)機(jī)會

D.國家重要性

E.國家經(jīng)濟(jì)實力

試題答案：A,C,D

25、商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有（）。（多選題）

A.建立各類風(fēng)險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

試題答案：C,D,E

26、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18%的有（）?

（多選題）

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和銷售

D.代理業(yè)務(wù)

E.零售銀行業(yè)務(wù)

試題答案:A.B.C

27、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體

或重大風(fēng)險。（單選題）

A.高級管理層

B.風(fēng)險管理部門

C.業(yè)務(wù)部門

D.董事會

試題答案：D

28、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。（多選題）

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

試題答案：A,B.E

29、財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容不包括（）?（單選題）

A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險

B.識別和評價經(jīng)營管理狀況

C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況

D.識別和評價收益狀況

試題答案：D

30、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，下列不良資產(chǎn)不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓（）。

（多選題）

A.己核銷的賬銷案存資產(chǎn)

B.在借款合同或擔(dān)保合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)

C.經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入全國企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計劃的資產(chǎn)

D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產(chǎn)

E.債務(wù)人或擔(dān)保人為國家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)

試題答案：B,C,D,E

31、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該

項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括（）。（多選題）

A.部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后

B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足

C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

E.個人信用體系不健全

試題答案：B,C.E

32、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主

要內(nèi)容是（）。（單選題）

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.建立多層次的流動性屏障

試題答案：A

33、下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法的是（）。（多選題）

A.推行全面風(fēng)險管理理念

B.改善公司治理

C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D.確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E.商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅

試題答案：A,B,C,D

34、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。（單選題）

A.流動性比率/指標(biāo)法

B.自我評估法

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

D.因果分析模型

試題答案：A

35、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。（單選題）

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的匯率差

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

試就答案：B

36、新聞平臺收集到的信息包括（）。（多選題）

A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮

B.消費信心指數(shù)

C.GDP增長率

D.政治恐怖主義

E.官僚主義

試題答案：A,B,C,D,E

37、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時期內(nèi)資產(chǎn)的而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的和

風(fēng)險管理策略。（單選題）

A.預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平

B.非預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平

C.災(zāi)難性損失；預(yù)期風(fēng)險水平

D.非預(yù)期損失；預(yù)期風(fēng)險水平

試題答案：B

38、經(jīng)過多年的努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀

行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法來計量資本，下列表述正確的有（）。（多

選題）

A.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約資本

B.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高

C.高級方法的實施不需要實現(xiàn)獲得監(jiān)管核準(zhǔn)

D.該商業(yè)銀行采用高級方法可能適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

E.高級方法能夠更加敏感、準(zhǔn)確的反映該行的風(fēng)險水平

試題答案：A,B,D,E

39、商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括（）。（多選題）

A.內(nèi)部評級流程的驗證

B.內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證

C.內(nèi)部評級模型的驗證

D.內(nèi)部評級政策的驗證

E.內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證

試題答案：A,B,C,D,E

40、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款

為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3

億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。（單選題）

A.0.25

B.0.85

C.0.82

D.0.30

試題答案：C

41、在收集的非財務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財務(wù)警示信號，不屬于此種信號的有（）。

（多選題）

A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

B.關(guān)鍵的人事變動

C.會計師變化

D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化

E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失

試題答案：C.D

42、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。（單選題）

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

試題答案：A

43、商業(yè)銀行管理流程包括（）。（多選題）

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

E.風(fēng)險對沖

試題答案：A,B,C,D

44、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的

風(fēng)險，這里的商品不包括（）。（單選題）

A.大米

B.玉米

C.黃金

D.石油

試題答案：C

45、在收集的非財務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財務(wù)警示信號，不屬于此種信號的有（）?

（多選題）

A.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

B.關(guān)鍵的人事變動

C.會計師變化

D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化

E.主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失

試題答案：C,D

46、根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各

項資產(chǎn)風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。（單選題）

A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和無關(guān)

C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險等于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

試題答案：A

47、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。（單選題）

A.己上市的中型企業(yè)

B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

試題答案：C

48、商業(yè)銀行對企業(yè)進(jìn)行財務(wù)分析的目的是（）（單選題）

A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

D.識別企業(yè)信用風(fēng)險

試題答案：D

49、根據(jù)巴塞爾協(xié)議m,普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。（單選題）

A.7%

B.8%

C.10.5%

D.11.5%

試題答案：C

50、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）。（多選題）

A.風(fēng)險狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.市場風(fēng)險敏感度

試題答案：A,B,C,D,E

51、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。（單

選題）

A.監(jiān)事會

B.風(fēng)險管理委員會

C.董事會

D.風(fēng)險管理部門

試題答案：C

52、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。（單選題）

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)

試題答案：A

53、對股東大會負(fù)責(zé)的商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)是（）。（單選題）

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理委員會

試題答案：B

54、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的顯著作用主要體現(xiàn)風(fēng)險管理和績效考核在（）兩個方面。（單選

題）

A.流動性管理和績效考核

B.風(fēng)險管理和績效考核

C.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

D.資本金管理和負(fù)債管理

試題答案：B

55、國內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園

（）。（單選題）

A.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

B.無資格提供擔(dān)保

C.如有足夠資金可以提供擔(dān)保

D.有資格提供擔(dān)保

試題答案：B

56、以下有關(guān)資本的說法錯誤的是（）。（單選題）

A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

試題答案：B

57、商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風(fēng)險事項包括（）。（多選題）

A.重大信貸風(fēng)險事項

B.重大利率風(fēng)險事項

C.重大法律風(fēng)險事項

D.重大市場風(fēng)險事項

E.重大突發(fā)性事項

試題答案：A,B,C,D,E

58、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7

億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率

為（）。（單選題）

A.120%

B.90%

C.100%

D.70%

試題答案：A

59、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的

法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效

力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

0.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律

規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

試題答案：B

60、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有（）。（多選題）

A.風(fēng)險管理部門

B.合規(guī)部門

C.個人金融業(yè)務(wù)部門

D.內(nèi)部審計部門

E.公司業(yè)務(wù)部門

試題答案：A.B

61、下列屬于蒙特卡羅模擬法優(yōu)點的有（）。（多選題）

A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

C.比歷史模擬方法更精確和可靠

D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

E.可以透過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

試題答案：A,C,E

62、某企業(yè)由于財務(wù)卬章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成

不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。（單選題）

A.外部事件

B.人員因素

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

試題答案：A

63、風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系

統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。（單選題）

A.監(jiān)事會

B.高管層

C.經(jīng)營部門

D.董事會

試題答案：B

64、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有（）。（多選題）

A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

試題答案：A.C.E

65、下列不屬于集團(tuán)法人客戶的是（）。（單選題）

A.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的

B.被第三方企事業(yè)法人所控制的

C.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制的

D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤的

試題答案：D

66、下列做法中，不符合商業(yè)銀行為了更好管理流動性風(fēng)險的是。（單選題）

A.建立多層次的流動性屏障

B.提高流動性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.提高負(fù)債的流動性

試題答案：D

67、企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容包括（）（多選題）

A.企業(yè)的管理政策

B.行業(yè)的特征和定位

C.行業(yè)的依賴性分析

D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

E.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

試題答案：B,C.D

68、商業(yè)銀行管理流程包括（）。（多選題）

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

E.風(fēng)險對沖

試題答案：A,B,C,D

69、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行杠桿率指標(biāo)的計算，不正確的是（）。（單選題）

A.杠桿率采用的一級資本統(tǒng)計口徑與計算資本充足率所采用的一級資本不一致

B.杠桿率指標(biāo)的一級資本扣減項包括核心一級資本扣減項和其他一級資本扣減項

C.杠桿率指標(biāo)計算公式的分母為調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

D.杠桿率采用的一級資本扣減項統(tǒng)計口徑與計算資本充足率所采用的一級資本扣減項一致

試題答案：A

70、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。（單選題）

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露

試題答案：B

71、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法不正確的是（）。（多選題）

A.風(fēng)險管理部門的核心職能是風(fēng)險信息的收集、分析和報告

B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會是相同的

C.風(fēng)險管理部門只具有非常有限的風(fēng)險管理決策執(zhí)行權(quán).

D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門具有高度的獨立性

E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門隸屬于高級管理層

試題答案：B.E

72、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。（單選題）

A.還款能力

B.盈利能力

C.還款記錄

D.還款意愿

試題答案：A

73、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客

戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

D.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

試題答案：B

74、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的有（）。（多選題）

A.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑

B.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊時間過長，柜員服務(wù)態(tài)度惡劣

C.銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失

D.銀行大量挪用客戶存款

E.出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險，使客戶蒙受巨大損失

試題答案：A,B,C,D,E

75、下列關(guān)于銀行資本作用的說法，正確的有（）o（多選題）

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

E.保護(hù)客戶利益

試題答案：A.C.D

76、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。（單選題）

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的

金融工具和商品頭寸

試題答案：C

77、對于商業(yè)銀行而言，資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在（）。（多選題）

A.吸收和消化損失

B.為銀行提供融資

C.增強(qiáng)對公眾的透明度

D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險

E.維持市場信心

試題答案：A,B,D,E

78、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。

這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險管理策略。（單選題）

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

試題答案：B

79、下列屬于信用風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。（單選題）

A.產(chǎn)品或組合敞口限額

B.單一客戶貸款集中度限額

C.敏感度限額

D.止損限額

試題答案：B

80、2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告

要具有（），并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。（多選題）

A.及時性

B.準(zhǔn)確性

C.綜合性

D.清晰度

E.可用性

試題答案：B,C,D,E

81、2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告

要具有（），并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。（多選題）

A.及時性

B.準(zhǔn)確性

C.綜合性

D.清晰度

E.可用性

試題答案：B,C,D,E

82、下列關(guān)于久期的描述錯誤的是（）。（單選題）

A.久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度分析

B.久期越長，債券價格變動幅度越大

C.久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或者利率彈性的指標(biāo)

D.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，債券價格將發(fā)生同比例變動

試題答案：D

83、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。（多選題）

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

C.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

D.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

試題答案：A,B,C,E

84、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B,對其項目貸款的年利率為10機(jī)根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類

項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA級企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%,則根

據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。（單選題）

A.5.0%

B.6.5%

C.8.0%

D.7.0%

試題答案：B

85、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。（單選題）

A.止損限額

B.特殊限額

C.凈頭寸限額

D.總頭寸限額

試題答案：C

86、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列沒有體現(xiàn)的是（）。（單

選題）

A.全球的風(fēng)險管理體系

B.全面的風(fēng)險管理范圍

C.全程的風(fēng)險管理過程

D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度

試題答案：D

87、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險暴露的是（）。（單選題）

A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資

B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款1億元

C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款

D.銀行為某家航空公司收購飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

試題答案：C

88、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報

告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為,

同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終

責(zé)任。（單選題）

A.貸款企業(yè)

B.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

C.貸款審批人

D.商業(yè)銀行

試題答案：D

89、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。（單選題）

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.以上均不對

試題答案：B

90、對于商業(yè)銀行而言，資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在（）。（多選題）

A.吸收和消化損失

B.為銀行提供融資

C.增強(qiáng)對公眾的透明度

D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險

E.維持市場信心

試題答案：A,B,D,E

91、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主

要內(nèi)容是（）。（單選題）

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.建立多層次的流動性屏障

試題答案：A

92、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時,

應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注（）等風(fēng)險因素的影響。（多選題）

A.區(qū)域風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

D.客戶的償債意愿

E.客戶的償債能力

試題答案：A,B,C

93、商業(yè)銀行建立風(fēng)險管理部門應(yīng)遵循的原則有（）。（多選題）

A.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

D.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備高度的獨立性

E.風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

試題答案：A.D

94、除了采用流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用（）來深入

分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。（多選題）

A.情景分析

B.壓力測試

C.久期分析法

D.缺口分析法

E.負(fù)債分析法

試題答案：C,D

95、關(guān)于風(fēng)險價值（VAR）,下列表述正確的有（）。（多選題）

A.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C.VAR的計算涉及兩個因素，即置信水平、持有期的選取

D.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性；如果資產(chǎn)組合變

動頻繁，時間間隔應(yīng)該短，反之時間間隔就應(yīng)該長

E.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可

能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

試題答案：A,C,D,E

96、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要

層面。（單選題）

A.盈利能力

B.領(lǐng)導(dǎo)能力

C.企業(yè)社會責(zé)任

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃

試題答案：C

97、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無

法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)風(fēng)險，被稱為（）。（單選題）

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.政治風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

D.外匯風(fēng)險

試題答案：A

98、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，

年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。（單選題）

A.該行從級客戶的違約頻率為0.5%

B.該行從級客戶的貸款不良率為0.5%

C.該行從級客戶的違約概率為0.5%

D.該行從級客戶的違約損失率為0.5%

試題答案：A

99、企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為（）。（多選題）

A.總體經(jīng)營風(fēng)險

B.產(chǎn)品風(fēng)險

C.原料供應(yīng)風(fēng)險

D.生產(chǎn)風(fēng)險

E.銷售風(fēng)險

試題答案：A,B,C,D,E

100、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。（多選題）

A.限額設(shè)立

B.限額調(diào)整

C.限額監(jiān)測

D.超限額管理

E,限額計量與識別

試題答案：A,B,C,D

101.商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運營產(chǎn)生的積極作用有（）。（多選題）

A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售

B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價

C.增進(jìn)市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款

D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風(fēng)險

E.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

試題答案：A,B,C,E

102、聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與（）等風(fēng)險交叉存在、相互作用。

（多選題）

A.信用

B.市場

C.操作

D.流動性

E.效益性

試題答案：A,B,C,D

103、個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）。（多選題）

A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

D.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏

E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約

試題答案：A,C,E

104、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀

行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率，這種風(fēng)險管理的策略是（）。（單選題）

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.分享對沖

D.風(fēng)險規(guī)避

試題答案：B

105、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行關(guān)系的說法，錯誤的是（）o（單選題）

A,承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金

融監(jiān)管的迫切需求

試題答案：C

106、商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。（單選題）

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

試題答案：D

107、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括（）。（多選題）

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補(bǔ)償

試題答案：A,B,C,D,E

108、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A為900億元，負(fù)債L為800

億元，資產(chǎn)久期DA為6年，負(fù)債久期DL為3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到

6%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。（單選題）

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

試題答案：B

109、按照操作風(fēng)險損失事件類型，操作風(fēng)險可分為（）。（多選題）

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

E.實物資產(chǎn)的損壞

試題答案：A,B,C,D,E

110、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）。（多選題）

A.非預(yù)期損失

B.災(zāi)難性損失

C.非可控性損失

D.可控性損失

E.預(yù)期損失

試題答案：A,B,E

111、影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。（單選題）

A.項目因素

B.行業(yè)因素

C.地區(qū)因素

D.宏觀性因素

試題答案：A

112、關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放

B.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高

C.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一

D.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)

試題答案：A

113.商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但

保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。（單選題）

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

試題答案：B

114、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要方式包括（）。（多選題）

A.購買保險

B.承諾

C.擔(dān)保

D.期權(quán)合約

E.備用信用證

試題答案：A.C.E

115、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。（單選題）

A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

試題答案：D

116、市場風(fēng)險存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。（單選題）

A.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險

B.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、波動率風(fēng)險和商品風(fēng)險

C.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險

D.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和波動率風(fēng)險

試題答案：C

117、全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法不包括（）。（單選題）

A.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患

C.對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃

試題答案：C

118、（）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得

分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。（單選題）

A.專家評定模型

B.違約概率模型

C.信用評分模型

D.風(fēng)險等級模型

試題答案：C

119、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備

至少_年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用._年期的內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)。（單選題）

A.5；4

B.6；5

C.5；3

D.6；4

試題答案：C

120、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，錯誤的是（）o（單選題）

A.市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)

活動的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級管理人員的準(zhǔn)入是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

試題答案：c

121、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。（多選題）

A.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

D.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶作出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并作出相應(yīng)賠償

E.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

試題答案：A,B,C,D,E

122、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。（單選題）

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.違約損失

D.極端損失

試題答案：A

123、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述，錯誤的是（）。（單選題）

A.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序

B.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任

C.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好

D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險

試題答案：B

124、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。（單選題）

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

試就答案：A

125、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選

擇。（單選題）

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

試題答案：D

126、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的有（）。（多選題）

A.風(fēng)險管理部門

B.監(jiān)察稽核部門

C.公司業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門

E.內(nèi)部審計部門

試題答案：A.D

127、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70%,則貸款實際計提

準(zhǔn)備為（）億元。（單選題）

A.2300

B.2600

C.2800

D.2700

試題答案：C

128、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大難題是（）。（單選題）

A.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握

B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

C.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

試題答案：D

129、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。（多選題）

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.大額風(fēng)險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收入比

試題答案：B,C,D

130、下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有（）。（多選題）

A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

C.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

D.任何情況下都不允許超過組合限額

E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

試題答案：B,C,E

131、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有（）。（多選

題）

A,風(fēng)險遷徙類指標(biāo)

B.風(fēng)險識別類指標(biāo)

C.風(fēng)險暴露指標(biāo)

D.風(fēng)險水平類指標(biāo)

E.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)

試題答案：A,D,E

132、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（）。（多選題）

A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感

C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

D.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

試題答案：A,B,C,D,E

133、下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制,

從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）。（單選題）

A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險是未來的期望收益

C.風(fēng)險是未來的盈利

D.風(fēng)險是損失的可能性

試題答案：A

134、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）.（單選題）

A.違反貸款“三查”制度

B.地方政府行政干預(yù)

C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D.銀行員工違法

試題答案：B

135、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.流動性比率=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額X100%

B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

C.核心負(fù)債比率不得低于60%

D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

試題答案：D

136、下列關(guān)于市值重估的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸接市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

試題答案：C

137、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分

析的是（）。（單選題）

A.客戶的企業(yè)管理者的人品

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征

試題答案：B

138、商業(yè)銀行交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（）o

（單選題）

A.能夠進(jìn)行積極的管理

B.能夠準(zhǔn)確估值

C.在交易方面不能隨時平盤

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

試題答案：C

139、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不

足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。（單

選題）

A.市場風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

試題答案：C

140、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。（單選題）

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的匯率差

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

試題答案：B

141、關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有（）。（多選題）

A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計

B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場檢查

C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄

D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立

場

E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是外部審計所依據(jù)

和關(guān)注的重點，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證

試題答案：C,D,E

142、銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括（）。（單選題）

A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險

B.高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度

C.對經(jīng)營失敗的低容忍度

D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化

試題答案：D

143、《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》的主要內(nèi)容包括（）。（多選題）

A.內(nèi)部審計

B.風(fēng)險偏好框架

C.風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素

D.風(fēng)險限額

E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)

試題答案：B,C,D,E

144、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分

析的是（）。（單選題）

A.客戶的企業(yè)管理者的人品

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征

試題答案：B

145、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。（單選題）

A.流動性比率/指標(biāo)法

B.自我評估法

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

D.因果分析模型

試題答案：A

146、商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相

一致。（單選題）

A.高級管理層

B.風(fēng)險管理委員會

C.董事會

D.外包管理團(tuán)隊

試題答案：C

147、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。（單選題）

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)市場的正常秩序

C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)債權(quán)人利益

試題答案：C

148、下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)中，越高越好的有（）。（多選題）

A.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)

B.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)

C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

D.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)

E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)磴程度的關(guān)鍵指標(biāo)

試題答案：A,B,C,D

149、（）是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計一

段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。（單

選題）

A.低國別風(fēng)險

B.中等國別風(fēng)險

C.高國別風(fēng)險

D.較低國別風(fēng)險

試題答案：D

150、缺口分析的局限性有（）。（多選題）

A.假設(shè)同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同

B.只考慮了重新定價期限的不同帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險

C.未考慮利率變動對非利息收入的影響

D.未考慮利率變動對銀行整體價值的影響

E.只能反映定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸實際利率敏

感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

試題答案：A,B.E

151、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。（單選題）

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管

理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管

理模式階段

C,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管

理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管

理模式階段

試題答案：A

152、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。（單選題）

A.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本

B.持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本

C.核心一級資本、其他一級資本、二級資本

D.實收資本、資本公積、盈余資本

試題答案：A

153、（）是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。（單選題）

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

試題答案：B

154、下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本與會計資本、監(jiān)管資本的說法，正確的有（）。（多選題）

A.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢

B.會計資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小予經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

C.會計資本的科目都可以計入監(jiān)管資本

D.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

E.會計資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

試題答案：B,D

155、下列不屬于風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。（單選題）

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險避免

D.后評價

試題答案：C

156、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提

B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

C.建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

試就答案：B

157、下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徒率韻說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

試題答案：A

158、根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬

于（）。（單選題）

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

C.外部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

試題答案：A

159、在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)路風(fēng)險識別通常可以從（）三個層面入手。（單選題）

A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

試題答案：D

160、在國別風(fēng)險管理中，當(dāng)直接風(fēng)險主體為特殊目的公司（spv）,則其最終風(fēng)險主體為（）。

（單選題）

A.不屬于任何一個國家/地區(qū)

B.其從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)

C.其母公司注冊所在國家/地區(qū)

D.其注冊所在國家/地區(qū)

試題答案：B

161、在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，（）己經(jīng)成為我國金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險的主要來源。（單

選題）

A.環(huán)境因素

B.制度因素

C.人員因素

D.技術(shù)因素

試題答案：C

162、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。（單選題）

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善的激勵約束機(jī)制

C.完善的公司治理

D.以上都正確

試題答案：A

163、薪酬機(jī)制應(yīng)堅持的原則有（）。（多選題）

A.綜合平衡

B.薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)

C.收益與安全性的平衡

D.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)

E.業(yè)績與激勵平衡

試題答案：B,D

164、個人零售貸款的風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）。（多選題）

A.經(jīng)銷商風(fēng)險

B.借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

D.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費者不愿履約

E.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難

試題答案：B,C,D,E

165、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。（單選題）

A.3%

B.4%

C.5%

D.8%

試題答案：C

166、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。（多選題）

A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大領(lǐng)取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.未能正確識別假鈔

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

試題答案：B,C,D,E

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