凱文詹姆森翻譯：伍侃、張毅111 1 1 22InstallingtheLicenseFile安裝證書文件 3 4 43.1.1TheFileMenu文件菜單 53.1.2TheEditMenu編輯菜單 63.1.3TheViewMenu視圖菜單 73.1.4TheSolutionMenu解決方案菜單 3.1.5TheDataMenu數據菜單 3.1.6TheToolsMenu工具菜單 解決內存溢出的錯誤 3.1.8TheHelpMenu幫助菜單 3.2.1TheFileToolbar文件工 3.2.2TheEditToolbar編輯工具條 3.2.3TheInstrumentToolbar合約工具條 3.2.4TheSolutionToolbar解決方案工具條 3.2.5TheTradingModeToolbar交易模式工具條 3.2.6TheChartToolbar圖表工具條 3.2.7TheSolutionViewToolbar解決方案視圖工具條 3.2.8TheWindowPaneToolbar面板工具條 3.3WorkingwithDockableWindowPanes使用可?？棵姘?3.3.1TheInstrumentWindowPane合約面板 3.3.2TheProvidersWindowPane提供商面板 3.3.3TheIndicatorsWindowPane指標面板 3.3.4TheOutputWindowPane輸出面板 3.3.5TheProviderErrorsWindowPane提供商錯誤面板 23.3.6ThePropertiesWindowPane屬性面板 3.3.7TheSolutionExplorerWindowPane解決方案資源管理器面板 29 3.4.1TheStartPageTab開始頁選項卡 3.4.2TheQuoteMonitorTab報價監(jiān)視器選項卡 3.4.3TheInstrumentChartTab合約圖表選項卡 3.4.4TheInstrumentDataSeriesTab合約數據序列選項卡 3.5WorkingwithStrategyViews使用策略視圖 3.5.2TheStrategyPortfolioView策略投資組合視圖 3.5.3TheStrategyPerformanceView策略績效視圖 3.5.4TheStrategyResultsView策略結果視圖 3.5.5TheStrategyMarketScannerView策略市場掃描器視圖 4AcquiringMarketData獲取市場數據 4.1TypesofMarketData市場數據類型 4.2ImportingMarketData市場數據導入 4.3ViewingaDataSeries查看數據序列 4.4EditingStoredData編輯存儲的數據 4.5AnalyzingDatawithIndicators通過指標分析數據 5RunningaPreconfiguredTradingStrategy運行預置的交易策略 5.1RunningYourFirstStrategy運行你的第一個策略 6CreatingNewSolutions,Projects,andStrategies新建解決方案、項目和策略 6.1Solutions,Strategies,andProjects解決方案、策略和項目 6.2CreatingaNewSol 6.3AddingaNewStrategytoaSolution新加策略到解決方案 6.5ChoosingaMarketDataType選擇市場數據類型 6.6ViewingYourStrategyCode查看策略代碼 6.7CorrectingCodeErrors更正代碼錯誤 6.8CodeEditorCapabilities代碼編輯器功能 3 6.10SetingInitialSimulationValues設置模擬初始化參數 6.11MakingResultsMoreRealistic使結果更逼真 7ConfiguringaStrategyforPaperorLiveTrading配置仿真或實盤 7.1ConfigureTradingModeOptions配置交易模式 7.2ChooseaTradingMode選擇交易模式 7.3CheckProviderConnections檢查提供商連接 7.5CheckDataFlowwiththeQuoteMonitor使用行情監(jiān)視器檢查數據流 7.6CheckLiveExecutionProviderFunctions檢查實盤交易提供商功能 8.2TheScenarioDemoSolutionFile場景演示解決方案 8.3ScenarioFileAlgorithmPossibilities場景文件實現算法的可能性 8.3.1ConfigureaSolutionObj 8.3.2DoBatchBackTests批量回測 8.3.3DoWalkForwardBackTests移動窗格檢驗 8.3.4DoMonteCarloBackTests蒙特卡羅回測 8.3.5DoContinuous(Additive)BackTests連續(xù)回測 8.3.6RunBackTesttoLoadIndicatorsthenSwitchtoLiveTrading回測時加載指標，然后切換到實盤 8.3.7DoCustomOptimizationofStrategies自優(yōu)化 8.3.8ProduceCustomReportOutputs產生自定的報告輸出 8.4ScenarioFileCodeExamples場景文件代碼示例 8.4.1SelectandLoadLiquidInstruments選擇和加載大流動性合約 8.4.2ABruteForceOptimizationLoop窮舉優(yōu)化循環(huán) 8.4.3RunSimulationonHistoricalDataandSwitchtoLive從模擬切換到實盤 411RevisionNotes修改說明………………851OpenQuantisanIDE(integrateddevelopmentenvironment)applicationfordesigningandexecutingcomputerizedquantitativetradingstrategiesoneitherhistoricalorlivemarketdata.OpenQuantisasimpler,moremodern,andlessexpensiveversionoftheoriginalprofessionalQuantDeveloperIDE.OpenQuant是一個利用歷史或實時數據進行設計和執(zhí)行量化交易的IDE(集成開發(fā)環(huán)境),它比面向專家的QuantDeveloper的更加簡單、現代和便宜的產品。Inparticular,theOpenQuantIDEhasamodernlookandfeel,abetterwindowdockingsystem,betterdraganddropcapabilities,asimplerprogrammingAPI,andaneasywayofswitchingbetweenSimulationTrading,PaperTrading,andLiveTradingmodes.特別的是，這個IDE有一個現代的外觀和風格，一個更好的窗口?？肯到y，更方便的拖拽功能，更簡單的編程API和在模擬、仿真和實盤之間轉換的簡易方式。HereisalistofotherSmartQuantdocumentsthatmightbeofinteresttoOpenQuantusers.Theseotherdocumentsdiscussgeneraltradingandstrategydevelopmenttopics.Youmightwanttoreadthedocumentsinthefollowingordertomaximizeyourlearningspeed.以下是一些SmartQuant其他文檔的列表，你也許會對它們感興趣。這些文檔討論的主題是交易和策略開發(fā)，你可以考慮按下面的順序閱讀這些文檔以便于加快學習速度。1.SystemArchitectureManual.ThismanualintroducesSmartQuantsystemterminology,majorsystemcomponents,andsystemconfigurationsforsolvingtypicalusergoals.系統構架手冊。這本手冊介紹了SmartQuant系統的術語、主要系統組件和典型的為了達到用戶目標的系統配置。2.GettingStartedManual.ThisOpenQuantmanual(theoneyouarereadingnow)showsyouhowtousetheOpenQuantIDEtoconfigureandexecuteasimplestrategyonhistoricaldatastoredintheIDEdatabase.Youcanchooseafinancialinstrument,runastrategy,andinspectthesimulationresults.入門指南。該指南(即本手冊)描述了如何使用該框架配置、執(zhí)行一個基于存儲在OpenQuantIDE數據庫中的歷史數據的簡單策略。你可以選擇一個金融產品，運行策略并且查看模擬結果。3.StrategyDevelopmentManual.Thismanualshowsyouhowtodesignandcodeuser-definedstrategiesonuser-specifiedfinancialinstruments.Themanualbeginswithanoverviewoftradingsystemdesign,thenmovesontoSmartQuantsystemconcepts,andfinallydiscussestheSmartQuantcodeforseveralstrategiesindepth.策略開發(fā)手冊。該手冊描述了如何基于用戶自定義的金融產品去設計和編寫策略。該手冊以交易系統設計綜述開始，然后描述了SmartQuant系統概念，最后深入討論了SmartQuant中幾個交易策略的代碼。ThisdocumentisanintroductoryGettingStarteddocumentfortheOpenQuantIDE,writtenatalevelthatissuitablefornovicestrategydevelopers.Experiencedstrategydeveloperswillhavenoproblemsatallunderstandingtheinformationprovidedhere.2本文檔是介紹OpenQuantIDE的入門文檔。適合初學的策略開發(fā)人員。有經驗的策略開發(fā)人員在理解本文的所有內容時不會有任何問題。ThemaingoalofthisdocumentistoshowyouhowtousethenewOpenQuantIDEtocreateandruncomputerizedtradingstrategiesoneitherhistoricalorlivemarketdata,usingeithersimulatedorlivetradeexecutionmodes.Inparticular,thisdocumentdiscussesthepurposeanduseofallIDEwindowssoyoucanusetheIDEproductively.本文檔的主要目的是說明如何使用新的OpenQuantIDE利用歷史或實盤數據來模擬或實盤執(zhí)行交易策略。此外，本文檔討論了所有IDE窗口的建立目的和使用方法，這樣，你就能有效率的使用這個IDE了。Thisdocumentdoesnottalkaboutthetheoryandclassificationofcomputerizedtradingstrategies.Nordoesdescribehowtowriteprofitableandefficienttradingsystemsusingtrendfollowing,gaptrading,volatilitytrading,orarbitragetradingstrategies.Forthatkindofinformation,readtheSmartQuantStrategyDevelopmentManual.本文檔討論的不是計算機交易策略的理論和分類，更沒有描述如何編寫有效的趨勢跟隨、跳空交易、波動率交易或者套利策略。想了解這些內容，請閱讀SmartQuant策略開發(fā)手冊。Afterreadingthisdocument,youshouldhaveagoodunderstandingofhowtheOpenQuantIDEworks,andshouldbeabletowriteandtestyourowntradingstrategiesrightaway.閱讀這篇文檔之后，你能深入了解OpenQuantIDE如何工作，并且能夠立刻編寫和測試自己的交3安裝證書文件ThelicensefilefortheOpenQuantapplicationisnamedOpenQuant.license.CopythisfileintotheSmartQuantFramework/bin/directory,normallylocatedhereinatypicaldefaultinstallationonWindows7:OpenQuant的證書文件被命名為OpenQuant.license。把這個文件復制到SmartQuant的C:\ProgramFiles\SmartQuantLtd\OpenQuant\Framework\bin\OpenQuant.licenseOnceOpenQuantcanfindthelicensefile,thesplashscreenwillnotshowa—“Demoversion”warning.只要OpenQuant能找到這個證書文件，啟動畫面就不會顯示“Demoversion”警告了。4覽OpenQuant開發(fā)界面ThissectionprovidesanoverviewofthemainelementsoftheOpenQuantuserinterface.Theinterfaceisintendedtosupporttheactivitiesof這一部分提供了OpenQuant用戶界面主要元素的概述。界面能支持如下功能：●Financialinstrumentanalysiswithtechnicalindicatorssuchasmovingaverages使用技術指標對金融合約分析，如移動平均線●StrategydevelopmentinC#usingtheOpenQuantprogrammingAPI,and使用C#語言，利用OpenQuantAPI進行策略開發(fā)●AutomatictradinginSimulation,PaperTrading,andLiveTradingmodesofoperation以模擬、仿真和實盤模式進行自動化交易First,hereisascreenshotoftheentireIDE,showingmenus,dockabletoolbars(deliberatelyspreadapartforvisualseparation),dockablesideandbottomwindows,andachartofAMZNshowninthecenterwindowpane.首先，這里有一張完整主界面的截圖，展示了菜單、?？抗ぞ邫?為了觀看刻意展開),?？總冗厵诤偷撞看翱冢€有一個在中心面板的圖表窗口正顯示股票AMZN。TheOpenQuantIDEismodeledaftermodernsoftwaredevelopmentIDEssuchasVisualStudio—themaindifferencebeingthatOpenQuantisintendedforcomputerizedquantitativetradingstrategydevelopment,whereasVisualStudioisintendedforgeneralsoftwaredevelopment.OpenQuant集成開發(fā)環(huán)境是以時下流行的軟件開發(fā)環(huán)境為模型，例如VisualStudio—主要區(qū)別是OpenQuant是面向計算機量化交易策略開發(fā)，而VS面向通用軟件開發(fā)。ThissectionintroducestheIDEmenus,onebyone.Ascreenshotofeachmenuisfollowedbyabriefdescriptionofthemenufunctionality.這一部分一一介紹了IDE菜單。每個菜單都有一個截圖和一段簡短的菜單的功能描述。5FileEditViewSolutionDataToolsWindowHelpPerfoimancASimpleMovingAverageCross(SMA13.Close]SMA[T.CbseCodeOnBarHistoricalData(beta)AilsnDateTime《OuputOuputScriptExploreStopOCALeve0.98Qy4X4XReportEnableiFalseTestingPerioddaylColor1Color1Realtime2008-04-0512:26:51PMSolutionDataToolsWindowHelpStockAAPL.(TmR=8E?00)PerfomanceTheFileMenuprovidestheusualmenuchoicesforcreatingnewsolutioncontainersandstrategyprojects,openingexistingsolutionsandstrategies,andaccessingrecentlyusedsolutionsandstrategies.Asolutioncontainercancontainmultiplesimplementadifferentalgorithm,usingdifferentinstruments(tickers)andcodeblocks.文件菜單提供了通用的菜單選項，如創(chuàng)建一個新的解決方案和策略項目，打開已存的解決方案和策略，訪問最近使用的解決方案和策略。一個解決方案容器能包含多個策略項目。每個策略與解決方案結合，使用不同的合約和代碼塊能實現不同的算法。63.1.2TheEditMenu編輯菜單稱稱OpenQuant2-Chart(SimpleMrSPY國困白出AAPLDailyInstruTheEditMenuprovidestheusualcut/copy/paste/undo/redooptionsforeditingC#strategysourcecodefiles.(NochoicesareselectableinthisscreenshotbecausethemainwindowisacandlestickchartofAAPL—youmusthavesometext(code)selectedbeforeanyofthesechoiceswillbecomeactive.)編輯菜單提供了通用的剪切/復制/粘貼/撤銷/恢復選項，這些選項能編輯C#策略源文件。(在截圖中沒有選項能選擇，這是因為主窗口是一個AAPL股票的蠟燭圖——當你在使用這些選項之前，你必須有一些文本(代碼)能選擇。)7SolutionDataToolsWindowHelpAPLDailyPortfolioSMA[3.Clbse]SMA[T.Chse]十FProvidersProviderErrorsuQuoteMonitorToolbars田田PropertiesWindowDateTimeTheViewMenuprovideschoicesformanydifferentwindowpanesandtoolbars.Hereisabriefdescriptionofthevariouswindowpanes.ManyofthewindowpaneslistedontheViewmenuarevisibleintheentirescreenshotshownatthestartofthissection.視圖菜單提供了許多不同的面板和工具欄。這有個多種面板的簡單描述。在視圖菜單中羅列了許多面板，可以在本章節(jié)開始的完整截圖中明顯地看出來。Allofthedockingpanesontheleft,bottom,andrightsideoftheinterfacearemodern“tear-off”windowspanes.Bygrabbingthepanetitlebarwithyourmouse,youcantearoffthepanesandrepositionthematotherscreenlocationsinsideoroutsideofthemainwindowboundaries.左側、底部、左側的?？棵姘宥际乾F代的可分離面板，通過鼠標拖動窗口標題欄，可以分離面板或者把面板定位在界面的其他位置，主窗口邊界內外均可。8ThelistbelowonlygivesashortintroductorystatementabouteachmenuchoiceontheViewmenu.AmoredetailedpictureanddescriptionofeachwindowpanereferencedbytheViewmenuisshownlaterinthisdocument.以下列表只給出了每個視圖菜單按鈕的簡短介紹。更多的細節(jié)圖片和每個視圖面板的描述會在這篇文檔之后的內容中列出?！馮heInstrumentswindowpane(topleft)showsfinancialinstrumentsthataredefinedforusebytheIDE.TheInstrumentsisvisibleunderneaththemenuinthisscreenshot.Youmustdefineyourfavoriteinstrumentsherebeforeyoucanusetheminatradingstrategy.合約面板(左上)展示了已定義的金融合約。截圖中的菜單遮擋了這些合約。你在交易策略中使用你喜歡的合約之前，必須先對這些合約下好定義。TheIndicatorswindowpane(bottomleft)showsvarioustechnicalindicatorsthatyoucandraganddropontoachartofaninstrumentforanalyzinginstrumentbehavior.TheIndicatorstabisinactiveinthisscreenshot.指標面板(左下)展示了多種技術指標，你能拖拽它們到一個合約的圖表上來分析這些合約的行為。指標選項卡在這個截圖中非活動狀態(tài)。TheOrderManagergrid(centertab)helpsyoutoview,enter,andcanceltradingordersthataresenttotheExecutionproviderthatisresponsibleforexecutingtradingorders.報單管理(中央選項卡)幫助你查看、入場和撤銷已發(fā)送給交易接口的交易指令，負責執(zhí)行交易指令。ThePortfoliogrid(centertab)showsallthetradesforalltheinstrumentsthatwereexecutedaspartofyourstrategy.AseparatePortfolioisprovidedforeachtradingmode(Simulation,PaperTrading,orLiveMode).ThePortfoliogridshowsyouropenpositionswhenyouareinlivetradingmode,profitandlossforthosepositions,aswellasAccountvaluesandAccounttransactions.投資組合(中央選項卡)顯示了作為你策略部分的已執(zhí)行的所有合約的所有交易。一個分離的投資組合提供了各種交易模式(模擬、仿真或者實盤模式)。當你在實盤交易模式的時候，投資組合選項卡顯示你的開倉頭寸，這些頭寸的盈虧，還有賬戶權益和交易記錄。TheProviderswindowpane(bottomleft)showsprovidersfortradeExecution,HistoricalMarketData,Instrumentdefinitions,andrealtimeMarketData.ThedockableProviderspanesharesdockingspacewiththeIndicatorspaneinthebottomleftofthescreen.提供商面板(左下)顯示了交易執(zhí)行，歷史數據、合約、實時行情提供商。提供商面板與指標面板共享左下?？靠臻g。TheProviderErrorswindowpane(bottomcenter)showserrormessagesthatmightarisefromproviders.Typicalerrorsincludeconnectionfailuremessages,anddatarequestfailures.Checkthiswindowforinformationifyouhavetroublewithproviders.提供商錯誤面板(中下)顯示提供商引發(fā)的錯誤。典型的錯誤包括連接失敗信息，和數據請求失敗。如果你的提供商出現問題，請查看這個窗口的信息。9TheBrokerInfowindowpane(centertab)showsinformationaboutyourcurrentbrokeraccount,whenyouarepapertradingorlivetradingwitharealbrokerageaccount.Thecentertabisemptyifyouaredoingsimulatedtrading.賬號信息面板(中央)。當你仿真或實盤交易一個實際賬號時會顯示賬戶信息。模擬下只顯示空白。TheSolutionExplorerwindowpane(topright)showskeyaspectsofyourtradingstrategysuchasthesizeofbardatabeingused(Daily,5-Minute,etc),theinstrumentsbeingtraded,andtheC#sourcecodeandlistofAPIsoftwareeventsthatyourstrategycanutilizeinitsalgorithms.TowritesomecodeforaneventsuchasOnBarOpen,youdoubleclicktheeventnameinthiswindowtoopenupacodewindowinthecentertab.解決方案資源管理器面板(右上)顯示了你的交易策略的關鍵點，如bar數據(每日、5分鐘或其他)、要交易的合約、C#源代碼以及在策略中可能用到的事件列表。要編輯事件，如OnBarOpen,雙擊這個事件名打開一個代碼窗口。TheScriptExplorerwindowpane(topright)showsalistofscripts(actually,C#code)thatyoumightwritetoperformsimpleprogrammaticdatamanagementtasksortotestcodingideasthatcanusetheOpenQuantframework.Inotherwords,scriptsareutilityC#programsfordoingnon-strategysortsofthings.Forexample,youmightwritescriptstoaddinstrumentstothedatabase,convertmarkettradedataintobardataofvariouslengths,andsoon.腳本資源管理器面板(右上)顯示了一系列的腳本(事實上就是C#代碼),這些腳本能執(zhí)行簡單的數據管理任務，或者使用OpenQuant框架的代碼來測試自己的想法。例如，編寫腳本去把合約添加到數據庫，把市場交易數據轉為不同長度的bar數據，等等。TheQuoteMonitorgrid(centertab)displaysincomingquotesforinstrumentsofinterest.SimplydraganddropinstrumentsfromtheInstrumentpaneontotheQuoteMonitor,andstarttheQuoteMonitortotrackinstrumentbidandaskpricesinrealtime.IfyouarenotconnectedtoamarketdataproviderwhenyoudraganinstrumentontotheQuoteMonitor,itwillpromptyoutoestablishaproviderconnection.行情報價監(jiān)示器網格(中)顯示了接收到的感興趣合約的報價。把合約從合約面板拖拽到行情報價監(jiān)示器，運行監(jiān)示器來實時追蹤合約買價和賣價。如果你沒有連接一個市場數據提供商，那當你拖拽合約到報價監(jiān)視器時，它會提示你去建立一個提供商鏈接。TheOtherWindowsmenuchoicecurrentlyhasonlytheStartPagetabinthesubmenu.TheStartPagedisplaysinthecentertab,andshowsalistofrecentstrategysolutionlinksthatyoucanclicktoloadthereferencedsolutionintotheIDEforuse.其他窗口菜單目前只有開始頁選項卡在子菜單里。開始頁在中央選項卡顯示最近的策略解決方案鏈接列表，你可以加載最近的解決方案到IDE中使用。TheToolbars(allofwhicharetear-offanddockable)providefastaccesstocommonfunctions.Currentthereareseventoolbars—File,Edit,View,Solution,SolutionView,Chart,andInstruments.Eachtoolbarisshownanddescribedlaterinthisdocument.SeveralofthetoolbarsaredisplayedverticallyalongtherightsideofthemainIDEwindow.工具條(都能分離和可?？?提供了常用功能的快捷訪問。通常，有7個工具條文件、困困日編輯、視圖、解決方案、解決方案視圖、圖表、合約。每個工具條都將在本文檔之后的內容中描述。部分工具條在主IDE窗口的右邊豎著顯示。TheOutputwindowpane(bottomcenter)showsprintedoutputoriginatingfromtheIDEandfromprintmessagesinyourstrategy.Forexample,compilationsuccessmessagesappearhere,aswellasdebuggingmessagesfromyourstrategy.CompilationerrorsaredisplayedintheErrorListwindow,whichsharesdockingspacewiththeOutputwindow.輸出面板(中下)顯示從IDE和策略中輸出而來的打印輸出。例如，編譯成功信息在這顯示,策略的調試信息也在這顯示。編譯錯誤顯示在錯誤列表窗口，它和輸出窗口共享相同的空間。ThePropertieswindowpane(bottomright)showsthepropertiesofwhateverobjectisselectedelsewhereintheIDE.Read-writepropertiescanbemodifiedhere.Propertyvaluessuchasstrategyparameterscanbemodifiedherebetweenstrategyruns.屬性面板(右下)顯示了在IDE中選定的任意內容的屬性。可以在這修改可讀寫的屬性。屬性值例如策略參數在策略運行時也可以在這修改。Forpractice,hereisanotherscreenshotofthemainscreen.Nowthatyouknowmoreaboutthevarioustabs(egScriptExplorer)andwheretheyarelocated(seethemanyverticalToolbarsontherightsideofthemainscreen),seeifyoucanidentifythefunctionofeachwindowpane.為了方便練習，這有另一張主界面截圖?，F在你可以更了解多種選項卡(如腳本資源管理器),知道它們的位置(看主界面右側的大量垂直工具條),看看你能否識別每個面板的功能。OpenQuant2-SolutionExplorerFileEdtViewSolutionDataToolsWindowHelp-□PerformanceFTlndexSMA[B,Clbee]SMAT,Cbse)Code+田fe HistoricalData(betaHistoryInstrumentMaiketData200413n?2DateTime0uputProvider0uputProviderldCodeStopOCALeve.0.98日MessagReportEnablerFalseTestingPeriodday1Color1Color1>ColorofSMA1Realtime2008-04-0512:26:51PM3.1.4TheSolutionMenu解決方案菜單FileEditWiewSolutionDataToolsWindoManageReferenceseD.dosebUpdateUIduringsimulationWiewResultsViewPerformanceViewMarketScannerTheSolutionMenuprovidesfunctionsformanagingreferencestocodelibraries,andforbuilding,running,pausing,stopping,andviewingtheoutputofyourstrategyinvariousways(chart,results,performance,andmarketscanner).解決方案菜單提供了代碼庫的管理功能，構建、運行、暫停、停止，用多種方式(圖表、結果、績效、市場掃描)查看策略輸出。Ifyouwanttowatchthebarsandtradesflashbyonyourscreenasyourstrategyruns,youcantelltheIDEtoupdatethechartdisplayduringthesimulation.UpdatingtheIDEalsomeanstoupdateallotherwindowsthatshowdynamicinformation—portfoliopositions,accountvalues,andtransactionvalues.UpdatingtheIDEslowsdownsimulationssignificantly,sothedefaultisnottoupdatetheIDE.如果你想查看策略運行時屏幕上閃過Bar與交易，你可以讓IDE在模擬中更新圖表。更新IDE還意味著更新所有其他顯示動態(tài)信息的窗口，證券投資組合持倉、賬戶權益、交易記錄。更新IDE會顯著地減慢模擬，所以默認是不更新IDE。TheOptimizechoicedisplaystheOptimizationdialogsoyoucanoptimizevariousstrategyparameters.Tooptimize,youmustcodeoptimizationparameters(describedlater)andspecifyanoptimizationrangeandincrementsizefortheparameters.ThenOpenQuantloopsandrunscompletelynewsimulations,oneforeachpossibleparameterset.Asummaryofresultsisdisplayedattheendofallruns.優(yōu)化選項顯示優(yōu)化對話框以便你能優(yōu)化不同策略參數。為了優(yōu)化，你必須編寫優(yōu)化參數(之后會說)、指定優(yōu)化范圍、步長。然后OpenQuant循環(huán)并完整運行新解決方案每個可能的參數集。在所有運行結束后會展示一個結果匯總。TheSolutionmenualsoprovidesfunctionstoviewthefollowingdisplays(SolutionViews).EachoftheseviewsisalsoavailableontheSolutionViewtoolbarontherightsideofthemainscreen.解決方案菜單也提供查看下列顯示(解決方案視圖)的功能。這些視圖都可以在主界面右側的解決方案視圖工具條中操作?！馮hebarchartofinstrumentpricesandindicatorsbar圖表顯示合約價格和指標●Theresultsofyourstrategy(barchart,tradepoints,andtransactions)策略的結果(bar圖表、交易點、交易記錄)●Theperformanceofyourstrategy(statisticsonaverageprofitpertrade,equitycharts,etc)策略的績效(統計每次交易的平均利潤、權益圖表，等等)●Thecodeforyourstrategy(soyoucane策略的代碼(這樣你就能檢驗和編輯代碼了)3.1.5TheDataMenu數據菜單DataToolsWindowHelpDataManager…NCSVorTextFiles.TAQCD…Download.XCompressBars...MarketDataDailyInstrumentsRealtimeESignalGenesisntspenHistoricalData(beta)MBTradingOpentickOpenTickPATSAPIQuoteTrackerTTAPITTFIX4F2004Jan02Feb-02Mar.01TheDataMenuprovidesmanyusefulfunctionsforimportingordownloadingvariouskindsofdataforuseinyourtradingstrategies.數據菜單提供了多種有用的功能，能導入和下載多種數據，你能在你的交易策略中使用這些數據?！馯singtheCSVorTAQchoicesonthismenu,youcanimporthistoricalinstrumentdataintheformofCSV(comma-separatedvalues)orastextfilesfromaTAQ(tradeandquotesCD).在菜單中使用CSV或者TAQ選項，你可以以CSV格式導入歷史合約交易數據或者以TXT格式從TAQCD導入數據?！馯singtheDownloadchoice,youcandownloadhistoricalmarketdatafromremoteserviceproviderssuchasESignal.使用下載選項，你能從遠程的服務提供商下載歷史數據，例如ESignal。UsingtheInstrumentssub-menu,youcandownloadlistsofinstrumentsfromaprovidersoyoudon'thavetotypethemallinmanually.使用合約子菜單，你能從提供商下載合約列表，這樣你就不必手工輸入他們了。UsingtheRealtimechoice,youcandownloadmarketdatafromamarketprovider.使用實時選項，你能從市場數據提供商獲取市場數據。UsingtheHistoricalData(beta)choice,youcandownloadhistoricaldatafromwebsitessuchasYahoo,orfromdataserviceproviderssuchasESignalorGenesis.使用歷史數據(測試版)選項，你能從網站例如Yahoo等下載歷史數據，或者從數據服務提供商如ESignal或者Genesis下載數據。Finally,youcancompressfine-grainedtradedataseriesinformationintobarsoflargersize—bytime(1secondto6hours),bytick(1to1000ticks),byvolume(10to100,000),orbypricerange最后，你能壓縮細粒度的成交序列為bars——按時間(1秒到6小時),按tick(1到1000),按成交量(10到100,000)或按價格范圍(0.001到1)。SolutionDataToolsWindowHelpChartColorManager..4XOptions..S200906]DataSeriesObjectCount《TheToolsMenuprovidesfunctionsformanagingChartColorTemplatesandforsettingglobalapplicationoptions.工具菜單提供了管理圖表顏色模板和設置全局應用程序的選項。TochangethedefaultMidnightBluechartcolor,usethechartcolormanagerdialogtocreateanewtemplatewithyourownfavoritecolors,andsetitasthedefault.Ifyouupgradetheprogramtoalaterversion,theupgradedprogram(atleastasofVersion2.7.3)willnotrememberyourchoiceofdefaulttemplate,soyouwillhavetoresetthedefault.Theupgradeprocessdoesnotdestroyyourtemplates,butitdoesforgetwhichonethatyoudefinedasthedefault.要改變默認的午夜藍圖表顏色，使用圖表顏色管理對話框來創(chuàng)建一個自己喜歡顏色的模板，然后設置為默認。如果你把程序升級為新版本，升級后的程序(至少在2.7.3版本之前)不會記錄你設置的模板，所以不得不重新設置。升級進程不會刪除你的模板，但它會忽略你定義的默認模板。MemoryErrors使用“選項”對話框，解決內存溢出的錯誤Theoptionsdialogismostlyselfexplanatory,exceptforsomeGeneralsettingsthatcanhelptoprevent"OutofMemory"errors.Duringabacktestingsimulation,OpenQuantstoresallincomingbars,quotes,andtradesinarraysininternalmemory.Thestoredbar,quote,andtradevaluesarerequired(1)forchartreplay,and(2)forportfoliovaluecalculationsthatinvolvethewholesimulation.Chartreplayisobviouslyusefulwhenyouwanttoscrollthebarchartbacktothebeginningofthesimulationtoseeallbarsinthewholesimulation.選項對話框是不言自明的，除了一些常規(guī)設置還可以幫助以防止出現“內存不足”的錯誤。在回溯測試中，OpenQuant內部存儲了所有傳入的bar,quotes和trades。(1)用于圖表回放，(2)涉及整個模擬的投資組合的價值計算。當你想要在整個模擬中滾動圖表回到模擬的開始階段看所有的bar時，圖表回放功能顯然是必須的。Theportfoliostatisticscalculationsarenotalwaysuseful,butbydefaulttheyareupdatedaseachnewtradearrives,andeachseparatevalueisstoredinanotherinternalarray.Thesestatisticscanconsumealotofmemoryifyouareprocessingalotoftrades,andarethesourceofmanyoutofmemoryerrors.投資組合的統計計算并不總是需要，但默認情況下，有新交易到來時進行更新，每一個單獨的值存儲在另一個內部數組。如果你正在處理大量的交易(這就是內存不足錯誤的來源),這些統計數據會消耗大量的內存。Toavoidmostoutofmemoryerrors,disablethecalculationofportfoliostatisticsundertheBacktestingsectionoftheOptionsdialog.Notonlywillthisfreeuplotsofinternalmemoryconsumption,butitwillalsohelpyoursimulationstorunnoticeablyfasterbecausethestatisticsdonothavetobecalculated.為了避免出現內存不足的錯誤，禁用“選項”對話框的回溯測試部分中的統計組合計算。這不僅會釋放很多內存，也將幫助您的明顯加快模擬運行，因為統計數據沒有進行計算。3.1.8TheHelpMenu幫助菜單稱稱OpenQuant2-Chart(SimpleMoving.AverageCrossover)雨ViewAAPLTheHelpMenuprovidesfunctionsforaccessingPDFdocuments(suchasthisone)andforsearchingandbrowsingAPIdocumentationinasearchableHelpviewerwindowformat.幫助菜單提供了訪問PDF文檔(例如本文)的功能，也可以通過幫助查看器窗口搜索并瀏覽API3.2UnderstandingIDEToolbars了解IDE工具條Thissectionintroductionstheoperationsthatareaccessiblethroughconvenienttoolbarbuttons.本部分介紹了通過快捷工具條按鈕的業(yè)務操作。Ihavereorganizedthetoolbarsinthescreenshotsbelowtoseparatethemandputthemallintotworowsfordocumentationconvenience.Bydefault,theyareorganizedinadifferentpatternthatyoucanseeinthepicturesofthemainscreen,butofcourseyoucanclickanddragthetoolbarstoarrangethemtosuityourowntaste.我已經認識了下圖的工具條，為了操作便利把它們變成了兩行。默認它們都按不同的模式分組，如主界面所示，但是你也能單擊和拖拽工具條來把它們按你自己的喜好來排列。OpenQrOpenQr-nt2-code.cs(SimpleMovingAverageCrossover)EdtewSolutionDataToolsWindowHelp￥5imulationTheFileToolbarprovidesonlytwobuttons—oneforcreatingNewSolutionsandProjects,andoneforOpeningexistingsolutionsandprojects.文件工具條只提供2個按鍵——一個建立新的解決方案和項目，一個打開已存的解決方案和項AAPL:5imulationNTheEditToolbarprovidesbuttonsforSave,Cut,Copy,Past,Undo,andRedooperations.編輯工具條提供保存、剪切、復制、粘貼、撤銷和恢復操作按鈕。3.2.3TheInstrumentToolbar合約工具條Fle.EdtMewSolutionDataoolsWindowHelp8AAPL:Smulation題團@TheInstrumentToolbarprovidesaneasywaytochooseaninstrumentandabarsizeforviewinginthetabsofthecenterwindow.Asinglestrategycanrunagainstmultipleinstrumentswithmultiplebarsizes,soyoucanusethistoolbartorapidlychangeinstrumentsandbarsizeswhenyouwanttolookattheresultsofasimulationforparticularinstrumentsandbarsizes.合約工具條提供了一個簡單的方法來選擇一個合約或bar,你可以在中央窗口里查看。一個簡單的策略運行時支持多個合約的多種bar,當你想看一個特定的合約和bar的模擬結果時，你能用這個工具條來迅速改變合約和bar。3.2.4TheSolutionToolbar解決方案工具條OpenQuant2-code.cs(SimpleMovN:四@②TheProjectToolbarprovidesbuttonsforworkingonyourstrategyproject:項目工具條提供了運行策略項目的按鈕：Buildthestrategy構建策略●Execute(run)thestrategy執(zhí)行(運行)策略Pauseexecutionofthestrategy暫停執(zhí)行策略Stopexecutionofthestrategy停止執(zhí)行策略●UpdateUIdurings模擬中更新用戶界面(高亮顯示)Viewstrategybarchart查看策略bar圖表查看策略結果查看策略績效Viewstrategycode查看策略代碼3.2.5TheTradingModeToolbar交易模式工具條FileEdtSolutionDataToolsWindowHelpN:四@SimulationInstrumentsTheTradingModetoolbarprovidesthreechoicesforselectingyourtradingmode:交易模式工具條提供了三種選擇來選擇你的交易模式：●Simulation(historicalmarketdata,simulatedtradeexecution)模擬(歷史市場數據，模擬交易執(zhí)行)●PaperTrading(livemarketdata,livetradeexecutiononatestaccountwithfakemoney)仿真交易(實盤市場數據，用測試賬戶進行實盤交易執(zhí)行測試)●LiveT