計量經(jīng)濟學智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年中國石油大學（華東）下列說法中，正確的有（）。

答案:雙變量回歸模型指的是一元回歸模型###k變量回歸模型指的是（k-1）元回歸模型###k元回歸模型指的是（k+1）變量回歸模型

答案:錯解釋變量與隨機誤差項相關，是產生異方差性的主要原因。（）

答案:對P-值就是原假設為真時，拒絕原假設允許犯第一類錯誤的最大概率。（）

答案:錯“虛擬變量陷阱”一般是指由于引入虛擬變量個數(shù)與其分類數(shù)目相同所出現(xiàn)的模型無法估計的問題。（）

答案:對給虛擬變量賦值時，一般將關注的因素賦值為1，將參照方面賦值為0。（）

答案:對在多元線性回歸模型中，t檢驗和F檢驗是不等價的。（）

答案:對在其他因素保持不變的前提下，預測點距離均值點越近，模型預測效果越好。（）

答案:對總體回歸模型是指描述因變量Y的期望值如何依賴于自變量X的變化而變化的數(shù)學模型。（）

答案:錯樣本回歸方程是指描述因變量Y的估計值如何依賴于自變量X的變化而變化的數(shù)學模型。（）

答案:對逐步回歸分析法既是一種檢驗多重共線性問題的方法，同時又是一種修正共線性問題的方法。（）

答案:對方差膨脹因子（VIF）是衡量多元線性回歸模型中多重共線性嚴重程度的一個指標。（）

答案:對經(jīng)典的DW檢驗要求回歸模型含有截距項。（）

答案:對后退法的缺陷是一旦某個變量被排除出去，則不能再被選入模型中。（）

答案:對在其他因素保持不變的前提下，提高模型擬合優(yōu)度，可以提高模型預測精度。（）

答案:對在計量經(jīng)濟學中，虛擬變量是指反映定性（或屬性）因素變化，取值為0和1的人工變量。（）

答案:對主成分分析法是一種降維的統(tǒng)計分析方法。（）

答案:對個別值的點估計是總體均值的無偏估計。（）

答案:對一般認為，當條件索引值k大于100時，存在極為嚴重的多重共線性。（）

答案:對在進行t檢驗時，若含有多個不顯著變量，可一次性地將他們剔除。（）

答案:錯下列方法中，（）可以削弱多重共線性問題。

答案:嶺回歸法###差分法###主成分分析法###增加樣本容量###逐步回歸分析法下列方法中，能檢驗模型中的異方差性問題的方法有（）。

答案:殘差圖檢驗法###ARCH檢驗法###等級相關系數(shù)檢驗法###懷特檢驗法###G-Q檢驗法關于回歸分析，以下說法錯誤的有（）。

答案:回歸分析中，Y是隨機變量，X只能是非隨機變量。###回歸分析中的變量X和Y地位等價###回歸分析跟相關分析沒有任何關系。當DW值落在（)區(qū)域時，不能確定是否存在序列相關性。

答案:【4-dU，4-dL】###【dL，dU】進行相關分析時的兩個變量（）。

答案:都是隨機變量

答案:自變量X的相對量變化引起的因變量Y的絕對量的變化。

答案:跟不存在異方差性的情況相比，若模型中隨機誤差項存在異方差性，則參數(shù)的OLS估計量的方差將（）。

答案:不確定設某企業(yè)職工的年薪函數(shù)中，年薪Y不僅與工齡X有關，而且與職工的受教育程度有關。如果受教育程度分為大專及其以下、本科和研究生3個層次，則該年薪函數(shù)應引入虛擬變量的個數(shù)為()。

答案:2個相關系數(shù)r的取值范圍是（）。

答案:后退法的缺陷是一旦某個變量被選入，則不能再被排除出去。（）

答案:錯

答案:對G-Q檢驗在判定異方差的具體形式時不如戈里瑟（Glesiser）檢驗。（）

答案:對

答案:對

答案:對未通過顯著性檢驗的解釋變量，一定不能保留在模型當中。（）

答案:錯前進法的設計思想是解釋變量由多到少，每次減少一個，直到模型中沒有可排除的變量為止。（）

答案:錯后退法的設計思想是解釋變量由多到少，每次減少一個，直到模型中沒有可排除的變量為止。（）

答案:對總體均值的點估計和個別值的點估計是等價的。（）

答案:對給虛擬變量賦值為“0”或者“1”，僅表明它們所屬的類別而非數(shù)值。（）

答案:對α是指原假設為真時，拒絕原假設允許犯第一類錯誤的最大容忍度。（）

答案:對一般來說，嶺回歸法對病態(tài)數(shù)據(jù)的擬合要強于普通最小二乘法。（）

答案:對ARCH檢驗方法不是把隨機誤差項的方差看成解釋變量的函數(shù)，而是看成是其滯后隨機誤差項的方差的函數(shù)。（）

答案:對F檢驗是檢驗所有解釋變量對被解釋變量的聯(lián)合影響是否顯著。（）

答案:對

答案:錯P-值就是原假設為真時，拒絕原假設所犯錯誤的真實概率。（）

答案:對后退法的設計思想是解釋變量由少到多，每次增加一個，直到模型中沒有可引入的變量為止。（）

答案:錯一般來說，方差膨脹因子（VIF）的值越大，多重共線性越明顯。（）

答案:對給虛擬變量賦值時，一般將參照方面賦值為1，將關注方面賦值為0。（）

答案:錯前進法的缺陷是一旦某個變量被選入，則不能再被排除出去。（）

答案:對利用懷特檢驗法檢驗隨機誤差項是否具有異方差時，需要首先對異方差的類型做出假定。（）

答案:錯在其他因素保持不變的前提下，樣本點數(shù)據(jù)越集中，模型預測效果越差。（）

答案:對一般認為，當條件索引值k介于10和100之間時，存在較為嚴重的多重共線性。（）

答案:對模型中遺漏重要的解釋變量，可能會導致隨機誤差項產生異方差。（）

答案:對DW值越大，序列相關程度越強。（）

答案:錯逐步回歸分析法的設計思想是“有進有出”。（）

答案:對使用逐步回歸分析法時，必須要求選入變量時的顯著性水平小于排除變量時的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。（）

答案:對增加解釋變量可能會降低模型的自由度。（）

答案:對隨機誤差是觀察值圍繞其估計值的離差。（）

答案:錯一般認為，當條件索引值k介于0和10之間時，不存在多重共線性。（）

答案:對經(jīng)典線性回歸模型的基本假定，主要包括（）。

答案:關于回歸分析，以下說法正確的有（）。

答案:回歸分析中，Y是隨機變量，X可以是隨機變量，也可以是非隨機變量。###回歸分析中的變量X和Y地位不對等參數(shù)的OLS估計量的優(yōu)良性質主要是指（）。

答案:有效性###無偏性###線性性在其他經(jīng)典假定都滿足的情況下，若多元線性回歸模型中存在序列相關性，則參數(shù)的OLS估計量是（）。

答案:無偏的###非有效的###線性的在其他經(jīng)典假定都滿足的情況下，若多元線性回歸模型中存在異方差性，則參數(shù)的OLS估計量是（）。

答案:非有效的###線性的###無偏的下列等式中，（）是回歸模型或者回歸方程。

答案:下列（）可以檢驗相關系數(shù)的顯著性。

答案:P-值判定法###t檢驗###相關系數(shù)臨界值判定法下列選項中，屬于皮爾遜相關系數(shù)適用條件的有（）。

答案:數(shù)據(jù)類型為度量型數(shù)據(jù)###總體呈正態(tài)分布###變量間是線性關系下列方法中，（）是檢驗異方差性問題的方法。

答案:G-Q檢驗法###等級相關系數(shù)檢驗法###懷特檢驗法下列模型中，（）是可線性化的非線性模型。

答案:若隨著解釋變量的變動，被解釋變量的變動存在兩個轉折點，即有三種變動模型，則分段線性回歸模型中應引入虛擬變量的個數(shù)為（）。

答案:2個下列等式中，（）是總體回歸模型。

答案:

答案:3個樣本容量為n的k元線性回歸模型中，殘差平方和RSS的自由度是（）。

答案:n-k-1當多元線性回歸模型的隨機誤差項存在序列相關性時，參數(shù)的OLS估計量的性質是（）。

答案:線性性、無偏性、非有效性下列等式中，（）是總體回歸方程。

答案:下列等式中，（）是樣本回歸方程。

答案:在其他經(jīng)典假定都滿足的情況下，若多元線性回歸模型中存在多重共線性，則參數(shù)的OLS估計量是（）。

答案:線性的若發(fā)現(xiàn)樣本數(shù)據(jù)中存在異常值，必須將該異常值所對應的樣本剔除。（）

答案:錯如果一個回歸模型中(不含截距項)含有一個具有m個特征的屬性因素，在該模型中需要引入的虛擬變量的個數(shù)為（）。

答案:m以乘法方式引進虛擬變量，本質上是檢驗虛擬變量和解釋變量的乘積是否對被解釋變量產生顯著影響。（）

答案:對“虛擬變量陷阱”是指模型出現(xiàn)了（）問題。

答案:完全多重共線性

答案:完全多重共線性以加法方式引進虛擬變量，本質上是檢驗虛擬變量自身是否對被解釋變量產生顯著影響。（）

答案:對常用的消除序列相關性的方法是科克倫奧科特迭代法和杜賓兩步法。（）

答案:錯下列方法中，能檢驗模型中的序列相關性問題的方法有（）。

答案:.ARCH檢驗法###LM檢驗法###D-W檢驗法當DW值落在（)區(qū)域時，可判定存在一階正自相關。

答案:【0，dL】DW檢驗可以檢驗隨機誤差項為高階自回歸的形式。（）

答案:錯下列方法中，（）不是檢驗序列相關性問題的方法。

答案:VIF檢驗法如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗是無效的。

答案:對在存在異方差情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是有偏的和無效的。

答案:錯利用懷特檢驗法檢驗隨機誤差項是否具有異方差時，不需要事先對異方差的類型做出假定。（）

答案:對戈里瑟（Glesiser）檢驗在判定異方差的存在性時不如G-Q檢驗。（）

答案:對下列方法中，（）不是檢驗異方差性問題的方法。

答案:特征根檢驗法跟不存在多重共線性的情況相比，若模型中解釋變量間存在多重共線性，則參數(shù)的OLS估計量的方差將（）。

答案:變大使用逐步回歸分析法時，必須要求選入變量時的顯著性水平大于排除變量時的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。（）

答案:錯前進法的設計思想是解釋變量由少到多，每次增加一個，直到模型中沒有可引入的變量為止。（）

答案:對α是指原假設為真時，拒絕原假設所犯錯誤的真實概率。（）

答案:錯利用OLS法估計模型參數(shù)的判定準則是（

）。

答案:殘差平方和最小總體回歸方程是指描述因變量Y如何依賴于自變量X和隨機擾動項μ的變化而變化的數(shù)學模型。（）

答案:錯關于P值和α這二者的關系，以下說法正確的有（）。

答案:P值需通過計算確定，α可事先確定。###P值的大小與α的大小無關回歸分析中的變量都是隨機變量。（）

答案:錯下列模型中，（）是線性回歸模型。

答案:下列選項中，屬于Spearman秩相關系數(shù)適用條件的有（）。

答案:變量間是線性關系###總體無需服從正態(tài)分布###數(shù)據(jù)類型為等級數(shù)據(jù)相關分析中的變量都是隨機變量。（）

答案:對下列關于回歸分析的說法，正確的是（）。

答案:回歸分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價。下列關于相關分析的說法，正確的是（）。

答案:相關分析中，變量Y和變量X都是隨機變量，二者的地位是等價的。皮爾遜相關系數(shù)，是用于度量兩個變量X和Y之間的線性相關程度的統(tǒng)計指標。（）

答案:對計量經(jīng)濟學模型的基本應用領域有（）。

答案:結構分析、經(jīng)濟預測、政策評價從