風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷1（共8套）（共199題）風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷第1套一、判斷題(本題共20題，每題1.0分，共20分。)1、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù),負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析2、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響,相互作用的,一般遵循高風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析3、經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本,經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析4、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析5、商業(yè)銀行是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析6、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言,不針對(duì)企業(yè)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析7、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析8、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析9、與市場風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多,且容易獲得。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析10、市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析11、國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融(資本)市場,以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析12、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤,技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析13、利用泰勒展開式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析,展開階數(shù)越高,則分析越不準(zhǔn)確。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析14、在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析15、信用風(fēng)險(xiǎn),市場風(fēng)險(xiǎn),操作風(fēng)險(xiǎn),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),國家風(fēng)險(xiǎn),法律風(fēng)險(xiǎn),戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)幾種類別的風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立,互不相關(guān)的。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析16、隨機(jī)變量之間的相關(guān)性可以用相關(guān)系數(shù)進(jìn)行描述,資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低,則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析17、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)能夠全面,深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平,真實(shí)反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況,因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo),如股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROC)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析18、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上,盡量爭取收益的有效性。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析19、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù),同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這里基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析20、按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共17題，每題1.0分，共17分。)1、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由()來彌補(bǔ)或應(yīng)付。A、購買保險(xiǎn)B、計(jì)提損失準(zhǔn)備金C、計(jì)提資本金D、沖減經(jīng)營利潤標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。2、某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估(RCSA)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、操作風(fēng)險(xiǎn)暴露較為嚴(yán)重，決定撤銷該網(wǎng)點(diǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)管理方式屬于()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。對(duì)于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。3、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略對(duì)管理()最為有效。A、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B、貸款違約風(fēng)險(xiǎn)C、信息系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖兩種情況。A項(xiàng)的商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種情況。4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A、風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理B、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D、風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：通過風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行了解和認(rèn)識(shí)外部環(huán)境、內(nèi)部狀況和業(yè)務(wù)開展的不確定性，分析和預(yù)測影響商業(yè)銀行盈利性的風(fēng)險(xiǎn)因素，從宏觀層次和微觀層次管理潛在風(fēng)險(xiǎn)，為提高收益制定相關(guān)策略，將風(fēng)險(xiǎn)控制在“與風(fēng)險(xiǎn)管理能力相匹配的水平”，最終實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)-收益的合理平衡。5、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是()。A、信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)B、不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損C、黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷D、交易員超限額交易標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。AD兩項(xiàng)屬于人員因素；C項(xiàng)屬于外部事件；B項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。6、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于()管理策略。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，擔(dān)保屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。7、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過()來實(shí)現(xiàn)。A、減少經(jīng)濟(jì)資本配置B、降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、設(shè)定止損限額標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。8、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆?)類別。A、外部事件B、內(nèi)部流程C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。9、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是()。A、匯率風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖兩種情況。10、如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)()。A、增加B、降低C、不變D、負(fù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。11、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包含()。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。12、現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1-1所示，則()。A、B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的作用B、A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)C、A與C的組合不能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用D、B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。13、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。14、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于()。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的成立。15、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢(shì)必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受到()的影響。A、國別風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。16、法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。17、針對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行的負(fù)外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括()。A、增強(qiáng)全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力B、增強(qiáng)全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力C、建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架D、限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)范圍標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：針對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行的負(fù)外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：①通過增強(qiáng)全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系統(tǒng)能力來降低風(fēng)險(xiǎn)；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度。二、多項(xiàng)選擇題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)18、縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷的階段有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。19、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，因管理不善承擔(dān)的高風(fēng)險(xiǎn)不一定能夠帶來高收益；C項(xiàng)，預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)，預(yù)期損失不等同于不確定性風(fēng)險(xiǎn)。20、商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。B項(xiàng)，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。21、關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法；C項(xiàng)應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。22、從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識(shí)點(diǎn)解析：廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。23、下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中統(tǒng)籌管理，風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和自覺性。風(fēng)險(xiǎn)管理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，無論是董事會(huì)、高級(jí)管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運(yùn)營部門，每個(gè)人在履行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)預(yù)防。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)24、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)主要由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因則是內(nèi)部因素而不是外部因素。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。25、非預(yù)期損失與災(zāi)難性損失是包含與被包含的關(guān)系，即災(zāi)難性損失是非預(yù)期損失中的一個(gè)子項(xiàng)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。其中，災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。26、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。27、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化、信用衍生產(chǎn)品等創(chuàng)新工具，將其面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行有效轉(zhuǎn)移。28、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)通常獨(dú)立于市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)而單獨(dú)存在。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。29、某國政府強(qiáng)制部分企業(yè)關(guān)閉或停產(chǎn)，致使這些企業(yè)無法如期償還對(duì)外借款，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。30、操作風(fēng)險(xiǎn)若管理得當(dāng)，也能給商業(yè)銀行帶來盈利。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷第3套一、單項(xiàng)選擇題(本題共17題，每題1.0分，共17分。)1、下列()模型為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。A、資本資產(chǎn)定價(jià)B、歐式期權(quán)定價(jià)C、套利定價(jià)D、投資組合原理標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：1973年，費(fèi)雪·布萊克、邁倫-斯科爾斯、羅伯特·默頓提出的歐式期權(quán)定價(jià)模型，為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。2、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8％，權(quán)重為0．3，證券乙的預(yù)期收益率為6％，權(quán)重為0．7，則該投資組合的收益率為()。A、6．6％B、2．4％C、3．2％D、4．2％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：RP=W1R1+W2R2=8％×0．3+6％×0．7=6．6％。3、商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有()。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B、國別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)D、國別風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議／訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。4、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A、17％B、7％C、10％D、15％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：由于投資風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，資產(chǎn)或投資組合的未來收益往往也是不確定的。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，為了對(duì)這種不確定的收益進(jìn)行計(jì)量和評(píng)估，通常需要計(jì)算資產(chǎn)或投資組合未來的預(yù)期收益率(或期望收益率)，即將不確定性收益的所有可能結(jié)果進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算出平均值，而權(quán)數(shù)是每種收益結(jié)果發(fā)生的概率。因此該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率=20％×0．8+10％×0．1-100％×0．1=7％。5、()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。A、商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B、金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D、由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。6、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()類別。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。7、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述錯(cuò)誤的是()。A、操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響B(tài)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難C、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益C、風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利D、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)一般被定義為“未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性”。如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是()。A、盈利能力和流動(dòng)性管理水平B、盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C、資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平D、資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力；②商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。10、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有()的特點(diǎn)。A、普遍性、非營利性B、普遍性、營利性C、特殊性、非營利性D、特殊性、營利性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。11、()是指商業(yè)銀行通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。其中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。12、小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于()。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、損失控制C、風(fēng)險(xiǎn)自留D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。13、某國家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以()。A、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣B、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣C、買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣D、賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。14、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：本題中銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。15、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的()。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、國別風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。16、離散型隨機(jī)變量的概率分布為P(X=K)=(K+1)／10，K=0，1，2，3，則E(X)為()。A、2．4B、1．8C、2D、1．6標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：離散型隨機(jī)變量期望值為根據(jù)P(X=K)：(K+1)／10，得：P(X=0)=0．1，P(X=1)=0．2，P(X=2)=0．3，P(X=3)=0．4。所以，E(X)=0×0．1+1×0．2+2×0．3+3×0．4=2。17、投資者A以30元/股的價(jià)格購買了1000股B公司股票，持有一年后以40元/股的價(jià)格賣出，持有期間收到一次0．6元／股的現(xiàn)金股利。投資者A持有該股票一年的持有期收益率是多少?()A、33．3％B、135．3％C、35．3％D、2％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：持有期收益率是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。用數(shù)學(xué)公式表示為：R=[(P1+D-P0)／P0]×100％，其中，R為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的持有期收益率；P0為期初的投資額；P1為期末的資產(chǎn)價(jià)值；D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。由上述公式可得：R=[(40×1000+0．6×1000-30×1000)／(30×1000)]×100％=35．3％。二、多項(xiàng)選擇題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)18、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：“房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌”，預(yù)示著銀行面臨市場風(fēng)險(xiǎn)；“大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”，預(yù)示著銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)；由于大量貸款無法收回，商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得充足資金用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求，預(yù)示著銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。19、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。AE兩項(xiàng)屬于人員因素；B項(xiàng)屬于外部事件；CD兩項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷。20、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識(shí)點(diǎn)解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。21、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)。22、一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：“一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出”屬于國別風(fēng)險(xiǎn)；而該風(fēng)險(xiǎn)因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險(xiǎn)；“開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導(dǎo)致該國的信用狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。23、下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關(guān)于x=μ對(duì)稱；在x=μ處曲線最高；在x=μ±σ處各有一個(gè)拐點(diǎn)。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)24、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的始終，每個(gè)部門、每位員工都應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中發(fā)揮重要作用。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)缺少風(fēng)險(xiǎn)管理都有可能造成損失，甚至導(dǎo)致整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)失敗。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段。風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和自覺性。風(fēng)險(xiǎn)管理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，無論是董事會(huì)、高級(jí)管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運(yùn)營部門，每個(gè)人在履行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)預(yù)防。25、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。26、金融衍生品交易(包括交易所內(nèi)和交易所外)不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。27、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，因此風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭能力。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。只有通過積極、恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行才有可能將所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的盈利。28、銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)，其局限性在于這是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。29、市場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。30、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)簡單的風(fēng)險(xiǎn)體系。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。如果缺乏結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，深入理解并有效控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)困難的。風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷第4套一、多項(xiàng)選擇題(本題共19題，每題1.0分，共19分。)1、國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了大體四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段,即()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析2、下列關(guān)于各商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析3、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特點(diǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析4、根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》,按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因,風(fēng)險(xiǎn)分為8大類,其中包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析5、國家風(fēng)險(xiǎn)可分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析6、()屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析7、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析8、下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析9、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析10、下列說法中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析11、2007年房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,居民大量提取存款買房,同時(shí)大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款。2008年,由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌,大量個(gè)人住房貸款無法償還,房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款,這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析12、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析13、下列屬于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析14、()使戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析15、下列關(guān)于資本作用的說法中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析16、根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》的規(guī)定,下列選項(xiàng)中屬于核心資本的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析17、根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》的規(guī)定,()屬于附屬資本。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析18、衡量收益的常用指標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析二、判斷題(本題共1題，每題1.0分，共1分。)20、損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果;風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷第5套一、單項(xiàng)選擇題(本題共17題，每題1.0分，共17分。)1、()代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢(shì)的重要基石。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢(shì)的重要基石。2、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年，該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為()引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、內(nèi)部欺詐B、貸款流程執(zhí)行失敗C、信貸人員技能匱乏D、未授權(quán)交易標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。3、商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于()管理策略。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。4、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于()類別。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。5、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對(duì)于無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。6、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是()。A、預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失B、預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生C、預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D、預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。7、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失B、客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C、委托方偽造收付款憑證騙取資金D、業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。8、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差?()A、賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB、賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0．5的資產(chǎn)組合ZC、賣出50％資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金D、賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0．8的資產(chǎn)組合X標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。9、下列最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的風(fēng)險(xiǎn)類別是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：由于市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。10、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15，同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為()。A、50％，50％B、30％，70％C、20％，80％D、40％，60％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)組合的收益率為：RP=W1R1+W2R2，其中，兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為R1和R2，每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2=1-W1。本題由該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造的資產(chǎn)組合的收益率RP=W1×8％+(1-W1)×4％=6％，可得W1=50％，W2=1-W1=50％。11、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。A、組合對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、自我對(duì)沖D、市場對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖兩種情況。其中，自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；市場對(duì)沖是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對(duì)沖。12、下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是()。A、資產(chǎn)出售B、銀團(tuán)貸款C、針對(duì)不同客戶貸款D、針對(duì)不同客戶收取不同利率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。13、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C、對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D、從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。14、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，()應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。15、()是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C、國別風(fēng)險(xiǎn)D、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議／訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。16、設(shè)隨機(jī)變量X～N(3，22)，且P(X＞a)=P(X＜a)，則常數(shù)a為()。A、0B、2C、3D、4標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：由于X為連續(xù)型隨機(jī)變量，所以P(X=a)=0，已知P(X＞a)=P(X＜a)，可得P(X＜a)=P(X＞a)=0．5，即a處在正態(tài)分布的中心位置，根據(jù)題干中的條件可知該分布關(guān)于μ=3軸對(duì)稱，所以a=3。17、()是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。A、絕對(duì)收益B、持有期收益率C、預(yù)期收益率D、期望收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。不論初始投資是多少，投資方式有什么不同，增值部分就是投資所得到的絕對(duì)收益。二、多項(xiàng)選擇題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)18、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()三大類。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E知識(shí)點(diǎn)解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為：①預(yù)期損失，是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)；②非預(yù)期損失，是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失；③災(zāi)難性損失，是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。19、下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。20、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為：①自我對(duì)沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；②市場對(duì)沖，指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對(duì)沖。21、下列各項(xiàng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。22、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類，下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值。與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)23、風(fēng)險(xiǎn)并不意味著真實(shí)的損失，而是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)一般被定義為“未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性”。如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。24、商業(yè)銀行的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格隨之降低，這種情況的發(fā)生就會(huì)被認(rèn)定為債務(wù)人或交易對(duì)手出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。25、國際金融危機(jī)后，“大而不能倒”問題的重要性上升，防范非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)問題受到各國的重視。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：國際金融危機(jī)后，“大而不能倒”問題的重要性上升，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管力度在銀行界中成為主流聲音，各方面希望在相關(guān)法規(guī)中明確對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管要求。26、系統(tǒng)重要性銀行不僅會(huì)對(duì)本國金融體系產(chǎn)生影響，而且具有跨境效應(yīng)，可能對(duì)全球金融體系產(chǎn)生潛在威脅。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：系統(tǒng)重要性銀行不僅會(huì)對(duì)本國金融體系產(chǎn)生影響，而且具有跨境效應(yīng)，可能對(duì)全球金融體系產(chǎn)生潛在威脅。由于系統(tǒng)重要性銀行往往會(huì)參與復(fù)雜的跨境業(yè)務(wù)，或在多個(gè)國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，一旦其所積累的風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，對(duì)全球的影響不容小覷。27、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償可以用于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對(duì)于無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。28、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和內(nèi)部事件四大類別。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。29、全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論是指由以前單純的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式，轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷第6套一、單項(xiàng)選擇題(本題共18題，每題1.0分，共18分。)1、()是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析2、商業(yè)銀行為了拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)。簡單地說就是:不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。這種做法體現(xiàn)的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析3、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中,對(duì)于那些信用等級(jí)較高,而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶,可以給予優(yōu)惠利率;而對(duì)于信用等級(jí)低于一定級(jí)別的客戶,商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)貸款利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮。這種做法體現(xiàn)的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析4、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí),通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,若借款人在貸款到期時(shí)不能償還全部貸款本息,則由擔(dān)保人代為清償。這種做法體現(xiàn)的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析5、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的論述中,正確的是()。A、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比操作風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視B、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)往往小于操作風(fēng)險(xiǎn),因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)管理C、商業(yè)銀行的這兩種風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失,都不應(yīng)當(dāng)輕視D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析6、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A、會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析7、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A、經(jīng)濟(jì)資本B、監(jiān)管資本C、會(huì)計(jì)資本D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析8、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。A、0.02B、0.04C、0.06D、0.08標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析9、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本,監(jiān)管資本的描述中,正確的是()。A、經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本就是會(huì)計(jì)資本C、監(jiān)管資本是取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本D、經(jīng)濟(jì)資本完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本,監(jiān)管資本呈逐步向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析10、RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以()計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。A、核心資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、附屬資本D、監(jiān)管資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析11、某銀行2009年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1100萬元,各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元,預(yù)期損失為100萬元,經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元,則RAROC等于()。A、0.04B、0.05C、0.06D、0.07標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析12、若隨機(jī)變量ξ服從[-1,3]上的均勻分布,則ξ的期望值和方差分別是()。A、1,1.33B、2,2.33C、3,3.33D、1,2.33標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析13、隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布N(2,4),則其x的期望值和方差分別為()。A、2,4B、2,2C、4,2D、0,2標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析14、一項(xiàng)投資的投資年利率是10%,3個(gè)月還本付息,假設(shè)可重復(fù)投資,則可獲得的最高年收益率是()。A、0.1B、0.136C、0.146D、0.156標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析15、有兩筆貸款,第一筆1萬元貸款,3年后收回1.5萬元,第二筆2萬元貸款,5年后收回3.6萬元,這兩筆貸款中,()的年利率高。A、第一筆B、第二筆C、相等D、無法確定標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析16、根據(jù)馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論,分散投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)。如果投資于兩種資產(chǎn),則以下情況中最理想的是()。A、兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1B、兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1C、兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1D、兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析17、某投資者擁有三項(xiàng)資產(chǎn),頭寸分別為2億元,3億元和5億元,年投資收益率分別為10%,20%和30%,那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為()。A、0.2B、0.3C、0.25D、0.23標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析18、已知有A,B,C三個(gè)項(xiàng)目,其中A項(xiàng)目投資的半年收益率為4%,B項(xiàng)目投資的年收益率為6%,C項(xiàng)目投資的季度收益率為3%,那么三個(gè)項(xiàng)目的收益率排序?yàn)?)。A、RCB、RBC、RAD、RB標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析二、多項(xiàng)選擇題(本題共2題，每題1.0分，共2分。)19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)練習(xí)試卷第7套一、單項(xiàng)選擇題(本題共17題，每題1.0分，共17分。)1、商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個(gè)市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在()。A、-0．05％～0．1％B、-0．05％～0．25％C、0．1％～0．25％D、-0．2％～0．4％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2．5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ＜X＜μ+2．5σ)≈99％。則當(dāng)概率為95％時(shí)，可得-0．2％＜X＜0．4％。2、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)B、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。3、商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由()來彌補(bǔ)或應(yīng)付。A、購買保險(xiǎn)B、計(jì)提損失準(zhǔn)備金C、計(jì)提資本金D、變現(xiàn)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。4、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5．5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0．2、0．6、0．2，則下列投資方案中效益最高的是()。A、40％投資國債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B、100％投資國債C、100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D、60％投資國債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率：E(R)=p1r1+p2r2+p3r3=0．2×8％+0．6×6％+0．2×5％=6．2％。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式RP=W1R1+W2R2。A項(xiàng)，收益率為5．92％；B項(xiàng)，收益率為5．5％；C項(xiàng)，收益率為6．2％；D項(xiàng)，收益率為5．78％。5、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是()。A、信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸B、未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”C、金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D、2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。B項(xiàng)屬于內(nèi)部流程方面的文件或合同缺陷；A項(xiàng)屬于人員因素；C項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)屬于外部事件。6、權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的()增加。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。該企業(yè)的評(píng)級(jí)下降會(huì)使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增加。7、通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1．64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于()美元之間。A、1．565～1．750B、1．590～1．690C、1．615～1．665D、1．540～1．740標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：(-∞＜x＜+∞)，其中，σ＞0，μ與σ均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為μ、σ的正態(tài)分布，記為N(μ，σ2)，μ是正態(tài)分布的均值，σ2是方差。P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％，表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95％的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，μ=1．64；一個(gè)基點(diǎn)表示0．01％，則σ=0．025，則該題英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于1．59～1．69美元之間。8、()是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析9、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。10、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。在業(yè)務(wù)外包過程中由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成的損失屬于外部事件。11、“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。12、()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。13、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說法正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是()。A、市場風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D、與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。15、商業(yè)銀行通常將()看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析16、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，狹義上，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，它們之間不存在包含關(guān)系。17、()是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。A、二項(xiàng)分布B、泊松分布C、均勻分布D、正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，泊松分布是一種常見的離散分布，通常用來描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)(也可以是單位面積、單位產(chǎn)品)某一事件成功次數(shù)所對(duì)應(yīng)的概率。C項(xiàng)，如果連續(xù)型隨機(jī)變量X在一個(gè)區(qū)間[a，b]里以相等的可能性取[a，b]中的任何一個(gè)實(shí)數(shù)值，即分布密度函數(shù)在區(qū)間里是一個(gè)常數(shù)，則稱X在區(qū)間[a，b]上服從均勻分布。D項(xiàng)，若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：為常數(shù)，則稱x服從參數(shù)為μ、σ的正態(tài)分布，記為N(μ，σ2)；μ是正態(tài)分布的均值；σ2是方差。二、多項(xiàng)選擇題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)18、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。19、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別?()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。題中ABCDE五項(xiàng)均屬于“人員因素”風(fēng)險(xiǎn)類別。20、下列關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其它風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。E項(xiàng)，戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內(nèi)會(huì)影響銀行的流動(dòng)性，短期內(nèi)也可能影響。21、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為()等類別。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。23、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：①復(fù)雜性；②突發(fā)性；③交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V；④負(fù)外部性強(qiáng)。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)24、金融衍生產(chǎn)品可以用來對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，金融衍生品的杠桿放大作用是金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的重要原因。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解