姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國中級銀行從業(yè)資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準(zhǔn)考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、操作風(fēng)險基本指標(biāo)法的計算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本等于前三年中每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例（用α表示）。各銀行統(tǒng)一使用的α值為（）。A.12％B.18％C.10％D.15％

2、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度

3、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層

4、下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預(yù)措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項)／(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應(yīng)資本扣減項)／(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求)

5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷

6、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動

7、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越??；越高

8、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風(fēng)險B.商品價格風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險

9、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

10、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法

11、在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國務(wù)院銀行監(jiān)督管理機構(gòu)提出的監(jiān)管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

12、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

13、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口

14、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工

15、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)

16、下列不屬于操作風(fēng)險的特點的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性

17、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40％B.60％C.70％D.80％

18、在國別風(fēng)險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權(quán)風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

19、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險

20、某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。?表4—1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表A.交易性外匯敞口B.非交易性外匯敞口C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.收益率曲線風(fēng)險?

21、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險C.應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)

22、在用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％

23、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型

24、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險

25、（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層

26、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法

27、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

28、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率

29、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致C.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線

30、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品

31、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言（術(shù)語）B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

32、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率

33、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元

34、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法

35、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門

36、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況

37、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險

38、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進行有效的事后檢驗

39、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

40、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元

41、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（）。A.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)B.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)

42、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護股東利益?

43、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

44、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20

45、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)

46、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)

47、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購

48、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險

49、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量

50、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益二、多選題

51、商業(yè)銀行在投資決策時，假設(shè)其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，表3中最佳投資組合方案是（）。A.投資組合丙B.投資組合甲C.投資組合乙D.投資組合丁

52、下列風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》D.《項目融資業(yè)務(wù)指引》

53、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定

54、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

55、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險B.產(chǎn)品風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

56、銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望

57、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備

58、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售上期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為（）萬元。A.9000B.900C.9450D.945

59、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日

60、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因

61、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?

62、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行杠桿率指標(biāo)的計算，不正確的是（）。A.杠桿率指標(biāo)計算公式的分母為調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額B.杠桿率采用的一級資本扣減項統(tǒng)計口徑與計算資本充足率所采用的一級資本扣減項一致C.杠桿率指標(biāo)的一級資本扣減項包括核心一級資本扣減項和其他一級資本扣減項D.杠桿率采用的一級資本統(tǒng)計口徑與計算資本充足率所采用的一級資本不一致

63、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

64、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000

65、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風(fēng)險權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55

66、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層

67、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％

68、通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊＝1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于（）美元之間。A.1.565～1.750B.1.590～1.690C.1.615～1.665D.1.540～1.740

69、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13

70、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期

71、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部模型法

72、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％

73、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.分散風(fēng)險限額

74、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素

75、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年

76、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心B.金融機構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構(gòu)為核心D.消費者利益，以客戶為核心

77、離散型隨機變量的概率分布為P（X=K）=（K+1）／10，K=0，1，2，3，則E（X）為（）。A.2.4B.1.8C.2D.1.6

78、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率

79、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

80、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層

81、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250

82、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

83、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯

84、為控制個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進操作流程B.強化一線實時監(jiān)督檢查C.改革信貸經(jīng)營管理模式D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度

85、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

86、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限

87、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)是一個相對獨立的部門B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

88、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常

89、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.15％B.20％C.35％D.50％

90、2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會（ALCO）會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導(dǎo)致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。（單選題）A.10B.20C.60D.30

91、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

92、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

93、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機情境下風(fēng)險管理報告的需要

94、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告D.首席風(fēng)險官必須具備獨立性

95、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進行積極的管理

96、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。該銀行在將所有籌集的資金用于“一帶一路”沿線國家的項目融資中，要承擔(dān)信用風(fēng)險。為控制該風(fēng)險，該銀行可以采取的方法有（）（單項選擇題）A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

97、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降

98、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

99、公司／機構(gòu)存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小

100、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。A.聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險

參考答案與解析

1、答案：D本題解析：商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求。其計算公式為：其中，為按基本指標(biāo)法計量的操作風(fēng)險資本要求，GI為過去三年中每年正的總收入，n為過去三年中總收入為正的年數(shù)，為15％

2、答案：A本題解析：在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負(fù)責(zé)。

3、答案：A本題解析：董事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。

4、答案：A本題解析：A項，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平。依據(jù)監(jiān)管干預(yù)的強度不同，監(jiān)管干預(yù)措施主要分為預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施和強制性監(jiān)管干預(yù)措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施；對三、四類銀行，監(jiān)管部門既實行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施，又實行強制性監(jiān)管干預(yù)措施。

5、答案：C本題解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響；反之則相反。

6、答案：B本題解析：在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中,久期通常用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

7、答案：C本題解析：信用風(fēng)險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

8、答案：A本題解析：為了保持各國外匯統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動一被納入?yún)R率風(fēng)險范疇。

9、答案：D本題解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面進行識別。

10、答案：D本題解析：商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本。其中，高級計量法風(fēng)險敏感度高，實現(xiàn)了風(fēng)險計量和風(fēng)險管理有機結(jié)合框架，有助于展示銀行風(fēng)險管理成效，帶來正面聲譽。

11、答案：D本題解析：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。該監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。

12、答案：D本題解析：市場風(fēng)險壓力測試通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進而對所持投資組合的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險。壓力測試是彌補VaR值計量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補充手段。

13、答案：D本題解析：廣義而言，敞口就是風(fēng)險暴露，即商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額?？键c市場風(fēng)險計量方法?

14、答案：C本題解析：在現(xiàn)代公司治理機制下，企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，董事會受托于公司股東，成為銀行公司治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分。董事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。

15、答案：C本題解析：內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。一個戰(zhàn)略清晰、目標(biāo)明確、職責(zé)到位的現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系與培植一種以促進業(yè)務(wù)發(fā)展為根本的增值型合規(guī)文化是密不可分的。只有把先進的合規(guī)文化貫穿到商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略中，根植于整個銀行的運行之中，內(nèi)化為員工的職業(yè)態(tài)度和工作習(xí)慣，才能構(gòu)建起抵御風(fēng)險的堅強防線，實現(xiàn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

16、答案：D本題解析：D項，周期性屬于信用風(fēng)險的特征之一。

17、答案：A本題解析：該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)／500=40％。

18、答案：D本題解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。國別風(fēng)險考慮的風(fēng)險因素很復(fù)雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

19、答案：C本題解析：交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險和與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險。

20、答案：B本題解析：非交易性外匯敞口是因為銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負(fù)債表的會計處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時，因匯率變動產(chǎn)生的風(fēng)險。題中，相當(dāng)于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。

21、答案：C本題解析：有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)。②與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)。③考慮客戶的利益和對股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計劃時，確定銀行愿意接受的風(fēng)險總量。④基于總體風(fēng)險偏好、風(fēng)險能力、風(fēng)險輪廓，應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的最高風(fēng)險水平。⑤包括定量指標(biāo)。定量指標(biāo)能夠分解成業(yè)務(wù)條線和法律實體的風(fēng)險限額．也能在集團層面匯總以反映整體的風(fēng)險輪廓。⑥包括定性的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因，確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險。⑦具有前瞻性。能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好。

22、答案：C本題解析：β表示各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)。代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為15％。

23、答案：D本題解析：VaR模型屬于市場風(fēng)險的計量模型。

24、答案：B本題解析：B項，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

25、答案：D本題解析：D項，高管層負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。

26、答案：B本題解析：權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法。

27、答案：B本題解析：銀行機構(gòu)要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經(jīng)營透明度，有利于社會大眾及監(jiān)管機構(gòu)對銀行的監(jiān)督管理，提高銀行治理水平和風(fēng)險控制意識。

28、答案：C本題解析：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。

29、答案：C本題解析：風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分，是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險管理的底線。商業(yè)銀行選取風(fēng)險偏好指標(biāo)的原則是兼顧全面性和重要性，突出先進性和原則性。其中，全面性是指偏好應(yīng)反映主要利益相關(guān)人的期望，涵蓋經(jīng)營管理中面臨的主要實質(zhì)性風(fēng)險，兼顧風(fēng)險和收益。

30、答案：C本題解析：銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益率：E（R）＝p1r1＋p2r2＋p3r3＝0.2×8％＋0.6×6％＋0.2×5％＝6.2％。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式Rp＝W1R1＋W2R2：A項，收益率為5.92％；B項，收益率為5.5％；C項，收益率為6.2％；D項，收益率為5.78％。

31、答案：A本題解析：風(fēng)險報告的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面:（1）保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識;（2）傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度;（3）實施并支持致的風(fēng)險語言/術(shù)語;（4）使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息;（5）告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);新版章節(jié)練習(xí)，考前壓卷，完整優(yōu)質(zhì)題庫+考生筆記分享，實時更新，用軟件考，（6）利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持;（7）保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

32、答案：D本題解析：影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量、金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實際匯率變量。

33、答案：D本題解析：根據(jù)投資組合原理，投資組合的整體VaR小于其所包含的每個單體VaR之和，因此，部門當(dāng)期的整體VaR值要小于700萬元。

34、答案：B本題解析：久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A項，敏感性分析是在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響；C項，外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法；D項，風(fēng)險價值方法是衡量市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

35、答案：D本題解析：商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護流程。

36、答案：B本題解析：商業(yè)銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

37、答案：C本題解析：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。

38、答案：A本題解析：市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險分析方法，通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進而對所持投資組合的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險。

39、答案：B本題解析：2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響，目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊的評價結(jié)果。評價銀行的內(nèi)部計量系統(tǒng)是否能充分反映其實際利率風(fēng)險水平及資本充足程度，并對不同機構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險進行比較。

40、答案：B本題解析：資產(chǎn)價值變化=-900×6×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-25.59億元，負(fù)債價值變化=-800×3×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-11.37億元，整體價值變化=-25.59-（-11.37）=-14.22億元。

41、答案：C本題解析：A項，對我國中央政府的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為0；而對其他國家中央政府的債權(quán)，依據(jù)信用評級不同給予不同的風(fēng)險權(quán)重。B項，對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％：而對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％。C項，對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75％。D項，對政策性銀行的債權(quán)(不包括次級債權(quán))權(quán)重為0；而對公共實體部門的債權(quán)權(quán)重為20％。

42、答案：C本題解析：商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。?考點?聲譽危機管理規(guī)劃?

43、答案：A本題解析：紅色預(yù)警法并非一種定性分析的方法，其重視定量分析與定性分析相結(jié)合。

44、答案：B本題解析：凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。

45、答案：C本題解析：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求系數(shù)β分別為18％、15％、12％、15％。

46、答案：A本題解析：風(fēng)險管理系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常為：內(nèi)部數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)。

47、答案：C本題解析：向人民銀行再貼現(xiàn)、拆入資金和債券回購是進行操作的短期行為，不能解決銀行長期資金缺口問題。

48、答案：D本題解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）。

49、答案：C本題解析：C項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100％。

50、答案：C本題解析：考察恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理方法的知識。戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。

51、答案：D本題解析：根據(jù)理性投資原則，投資者應(yīng)選擇在收益一定情況下風(fēng)險最小的投資組合，同時風(fēng)險水平要符合投資者的風(fēng)險承受能力。本題甲丁在預(yù)期收益一定的情況下，丁的標(biāo)準(zhǔn)差小于甲說明丁風(fēng)險更小。同理乙丙在預(yù)期收益一定時，丙的風(fēng)險更小。對于丙丁比較，標(biāo)準(zhǔn)差一樣即風(fēng)險一樣，理性投資者更趨向于預(yù)期收益更高的投資。

52、答案：C本題解析：C項，《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》屬于其他風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

53、答案：B本題解析：資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強；資產(chǎn)變現(xiàn)能力越弱，所付成本越高，則流動性越弱。

54、答案：C本題解析：除ABD三項外，銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)還包括：①促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；③鼓勵公平競爭，反對無序競爭。

55、答案：C本題解析：區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。

56、答案：A本題解析：壓力測試是銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風(fēng)險狀況是否在風(fēng)險偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動降低風(fēng)險水平。

57、答案：C本題解析：C選項：單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％。

58、答案：A本題解析：商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求。其計算公式為其中，為按基本指標(biāo)法計量的操作風(fēng)險資本要求；GI為過去三年中每年正的總收入；n為過去三年中總收入為正的年數(shù)；α為15％。因此，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為[（6＋8－1＋5）×15％]/3＝0.9（億元）

59、答案：A本題解析：在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第2個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險。

60、答案：D本題解析：專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位，所以A項正確；有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的，這些信息是法律協(xié)定、對手關(guān)系的一部分，也不宜對外提供，所以B項正確；在進行信息披露時，某些項目若為專有信息或保密信息，銀行可以不披露具體的項目，但必須對要求披露的信息進行一性信息披露，并解釋某些項目未對外信息披露的事實和原因，所以C項正確、D項錯誤。

61、答案：C本題解析：應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100％。高于這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風(fēng)險也較高。

62、答案：D本題解析：新版章節(jié)練習(xí)，考前壓卷，完整優(yōu)質(zhì)題庫+考生筆記分享，實時更新，軟件，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)計口徑與銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)有關(guān)計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保持一致。一級資本扣減項包括核心一級資本扣減項和其他一級資本扣減項。

63、答案：C本題解析：A項，由于商業(yè)銀行的內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境不斷發(fā)生變化，風(fēng)險文化也會被不斷修正；B項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實施績效考核，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中；D項，商業(yè)銀行無法通過突擊式的培訓(xùn)和教育達(dá)到培育風(fēng)險文化的目的，而只能將其貫穿到商業(yè)銀行的整個生命周期。

64、答案：B本題解析：經(jīng)濟增加值（EVA）是指商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增加，根據(jù)計算公式，可得：EVA＝稅后凈利潤－資本成本＝稅后凈利潤－經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率＝5000－10000×20％＝3000（萬元）。

65、答案：D本題解析：（60-40）*50%+30*150%=55萬。

66、答案：D本題解析：D項，高管層負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進行決策。負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動。識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。

67、答案：D本題解析：正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、1.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-1.5σ-＜X＜μ+1.5σ)≈99％。則當(dāng)概率為95％時，可得-0．2％＜X＜0．4％。

68、答案：B本題解析：若隨機變量X的概率密度函數(shù)為：則稱X服從參數(shù)為μ，σ的正態(tài)分布，記為N（μ，σ2），μ是正態(tài)分布的均值，σ2是方差。P（μ－2σ

69、答案：A本題解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％=40／80×100％=50％。

70、答案：D本題解析：證券融資交易主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等交易。交叉貨幣利率掉期屬于衍生品交易。

71、答案：A本題解析：巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

72、答案：C本題解析：略

73、答案：B本題解析：組合風(fēng)險限額是商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平。

74、答案：B本題解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律，屬于外部事件。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

75、答案：B本題解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。

76、答案：D本題解析：行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。

77、答案：C本題解析：離散型隨機變量期望值為根據(jù)P（X=K）=（K+1）／10，得：P（X=0）=0．1，P（X=1）=0．2，P（X=2）=0．3，P（X=3）=0．4。所以，E（X）=0×0．1+1×0．2+2×0．3+3×0．4=2。

78、答案：D本題解析：風(fēng)險遷徙類指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，故此題選擇D選項。

79、答案：D本題解析：行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；③經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過剩；⑤市場需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

80、答案：D本題解析：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

81、答案：B本題解析：根據(jù)公式，資本的組合限額＝資本×資本分配權(quán)重，可得，本年度電子行業(yè)資本分配的限額＝（5000＋1000）×5％＝300（億元）。

82、答案：C本題解析：普遍認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法是改善公司治理結(jié)構(gòu)，預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

83、答案：A本題解析：當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構(gòu)的所在地。

84、答案：A本題解析：個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施有：①實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門