2024年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考試題庫

單選題（共45題）

1、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局

【答案】C

2、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩

個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸

【答案】A

3、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件

【答案】C

4、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

【答案】C

5、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持

有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟資本限額

D期限限額

【答案】B

6、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議ni確立的資本監(jiān)管

最新要求，資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率？

【答案】A

7、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.I和m

B.Ill和IV

C.I^II

D只有I

【答案】D

8、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.I和ni

B.ni和w

C.I和II

D.只有I

【答案】A

9、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，

負債L=1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3

年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%,則商業(yè)銀行的整體價值

約（）。

A,減少22.11億元

B,減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元

【答案】B

10、戰(zhàn)略風險管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險

【答案】A

11、下列關于VaR的說法中，錯誤的是（）。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

【答案】B

12、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中

貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，

未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最

恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購

【答案】C

13、市場準入應遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】A

14、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個

因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率

指標可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】A

15、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法

【答案】D

16、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看.商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)

歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于

專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的

因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，

因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評

估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

【答案】C

17、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小

B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權的價值增大

C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)

市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

D.買方期權持有者的最大損失是零

【答案】C

18、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區(qū)

【答案】D

19、關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值

【答案】D

20、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是(??)o

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平

【答案】D

21、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。

A.經(jīng)風險調整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率

【答案】D

22、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期負債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

【答案】B

23、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的特征是()o

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.經(jīng)營和管理

D.風險和收益

【答案】B

24、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行

整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監(jiān)測

C.風險控制

D.風險加總

【答案】D

25、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50%

B.100%

C.200%

D.150%

【答案】D

26、（）是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門

【答案】B

27、下列說法正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進

C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進

【答案】B

28、阿根廷2001—2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對

阿根廷前途的擔憂紛紛將資產(chǎn)轉移至國外或將資產(chǎn)轉換為美元，這導致了2001

年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。

限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明O的變

動引發(fā)了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩

【答案】C

29、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產(chǎn)品風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險

【答案】C

30、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期

目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉變

為主動出擊

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

【答案】A

31、20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式

【答案】C

32、商業(yè)銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低

于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5

【答案】B

33、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在

尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆

貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于（）。

A.內部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內部欺詐

D.未經(jīng)授權進行交易

【答案】A

34、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯

率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交

易賬簿的VaR總值最有可能為（？？）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D小于473萬美元

【答案】C

35、關于風險識別/分析，下列說法不正確的是（）。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B「制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性

【答案】C

36、商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需考慮的因素

是（）。

A.組合的風險權重

B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C.經(jīng)濟前景（宏觀經(jīng)濟狀況預測）

D.當前組合集中度情況

【答案】A

37、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別

“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】C

38、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不

必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔

責任

D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

【答案】B

39、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的

能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】C

40、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提

升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年n月28日對外公布《衍生工具交

易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用

風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內

部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度（相對現(xiàn)期風險暴露法）的銀

行，可以采用內部模型法

【答案】D

41、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險

【答案】D

42、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將

轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉

移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

43、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露

的信息，（）等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟周期因素

D.清償優(yōu)先性

【答案】D

44、下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。

A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險

隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

【答案】C

45、高級法體現(xiàn)原則導向，銀監(jiān)會()。

A.明確了計量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據(jù)原則

C.僅明確數(shù)據(jù)、計量原則

D.僅明確計量原則

【答案】C

多選題(共20題)

1、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險.下列做法恰

當?shù)挠?)O

A.制定適當?shù)膫鶆战M合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系

B.適度分散客戶種類和資金到期日

C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

D.保持合理的資金來源結構

E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

【答案】ABCD

2、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1C0)會議上，資產(chǎn)負

債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%,已經(jīng)跌破

監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同

業(yè)務線未來一個月內現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能

面臨流動性危機。

A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

【答案】AC

3、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。

A.符合銀行實際

B.符合監(jiān)管要求

C.符合存款者要求

D.保證一定的前瞻性

E.采用先進技術指標

【答案】ABD

4、商業(yè)銀行風險管理組織包括（）。

A.董事會及最高風險管理委員會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

E.其他風險控制部門/機構

【答案】ABCD

5、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。

A.CreditMetrics的本質是VaR模型

B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaR

C.CreditRisk+模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人

E.在計算過程中，CreditRisk+模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的

【答案】AC

6、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，

向投資者和社會公眾進行披露行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報告

D臨時報告

E.公司章程

【答案】ABCD

7、流動性風險限額的管理流程包括（）。

A.限額設立

B.限額調整

C.限額監(jiān)測

D.超限額管理

E.限額計量與識別

【答案】ABCD

8、市場風險報告包括（）。

A.投資組合報告

B.風險分解“熱點”報告

C.最佳投資組合復制報告

D.最佳風險對沖策略報告

E.交易限額報告

【答案】ABCD

9、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀

況。

A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量

D.到期資產(chǎn)與到期負債

E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量

【答案】AD

10、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。

A.國家風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.股票風險

E.商品風險

【答案】BCD

n、材料題風險事件：

A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲

B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視

C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守

D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱

E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式

【答案】ABD

12、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的

零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產(chǎn)生操作風險的原因包括（）。

A.客戶監(jiān)管難度大

B.缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足

C.內控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞

D.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

E.個人信用體系不健全

【答案】BC

13、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系的說法，正確的有（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的

原動力

B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)

營管理模式

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組

合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險？（）

A.授信權限管理