2023華夏理財ESG報告HuaxiaWealthManagementESGReport111.1打造“優(yōu)質(zhì)理財工廠”181.2踐行ESG全面融合221.3落實“五篇大文章”36CONTENTS2023華夏理財ESG報告 HuaxiawealthManagementESGReport董事長致辭附錄80222.1黨建引領方向422.2優(yōu)化公司治理442.3強勁中臺體系464333.1應對氣候變化583.2生態(tài)友好運營644.1提升客戶服務684.2關懷員工成長734.3增進社會貢獻78金秋送爽，丹桂溢香，華夏理財在這個美好時節(jié)向每一位尊敬的客戶呈上一份高質(zhì)量的綠色答卷——《華夏理財2023年度ESG報告》（以下簡稱“報告”），報告系統(tǒng)梳理了過去一年我們在ESG領域的研究探索和實踐創(chuàng)新，用詳實的數(shù)據(jù)和生動的案例丈量我們的ESG投資歷程。報告客觀展現(xiàn)了新的一年我們在ESG投資領域的奮斗目標和重大安排，用前瞻的視角和清晰的路線提升我們2023年是全面貫徹二十大精神的開局之年，華夏理財堅持“以人民為中心”的發(fā)展理念，大力階段，將“以人民為中心”的發(fā)展理念具化為“以客戶為中心”的行動指南，為投資者創(chuàng)造收益超120億元；一年來，我們率先開展自身運營和投融資組合碳盤查，發(fā)布行業(yè)首份經(jīng)第三方權威機構鑒證的年度ESG投資報告，打下ESG投資高質(zhì)量發(fā)展的堅實基礎，并起到了良好的行業(yè)示范效應；一年來，我們加快ESG研究成果向產(chǎn)品策略轉(zhuǎn)化，將ESG投資策略成功運用到權益指數(shù)產(chǎn)品、非標債權產(chǎn)品、未上市公司股權產(chǎn)品等創(chuàng)新形態(tài)理財產(chǎn)品上，進一步提升理財資金支持綠色發(fā)展能力和水平。聚沙成塔，微光成炬，華夏理財自身在ESG投資領域的努力實踐已然成勢，并正在推動整個2024年是奮力完成十四五規(guī)劃的關鍵之年，華夏理財落實中央金融工作會議要求，錨定“金融強國”目標，堅定不移走好中國特色金融發(fā)展之路，扎實做好金融“五篇大文章”。這一年，我們將以明確ESG資產(chǎn)認定標準、清晰ESG產(chǎn)品命名規(guī)則為抓手，進一步夯實ESG投資發(fā)展基礎；這一年，我們將以ESG產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃為綱要，把ESG策略運用到產(chǎn)品全部譜系，打造“的全譜系ESG產(chǎn)品體系；這一年，我們在轉(zhuǎn)型金融領域重點發(fā)力，拓展ESG資產(chǎn)策略來源，同時，我們將ESG資產(chǎn)策略與科技創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)同發(fā)展相融合，創(chuàng)新創(chuàng)設ESG股權投資產(chǎn)品。春耕不輟，舊歲已展千重錦，新年再進百尺竿，華夏理財交出的這份綠色答卷，是豐收的喜悅，也是出發(fā)0405華夏理財?shù)脑O立是華夏銀行積極響應北京市委市政府號召，支持北京城市副中心建設，助力首都打造國際一流金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重大戰(zhàn)略舉措。作為華夏銀行的重要子企業(yè)、資產(chǎn)配置的重要力量、收入利潤的重要來源和市場化業(yè)務的重要尖兵，華夏理財秉承“求真、透明、協(xié)作、擔當”的價值理念，致力于◎第一家加入負責任投資原則（PRI）的銀行系資管機構◎第一家發(fā)行ESG理財產(chǎn)品的銀行理財子公司◎第一家公開發(fā)布ESG債券策略指數(shù)的銀行理財子公司◎唯一一家設置有ESG專職事業(yè)部的理財子公司◎第一家實現(xiàn)ESG全融合的銀行理財子公司股東介紹華夏銀行在改革開放總設計師鄧小平的關心支持下，于1992年在北京成立，20 易（股票代碼：600015），成為全國第五家上市銀行。截至2023年末，華夏銀行在全國120個地級以上城市設立 在2023年7月英國《銀行家》全球1000家銀行排名中，按一級資本排/廠〈/廠〈/廠〈/廠〈__/__/060708092023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告◎華夏理財正式開業(yè)◎華夏理財成立后首發(fā)產(chǎn)品——“華夏品1號”◎發(fā)布國內(nèi)首只ESG債券指數(shù)和兩只ESG股票指數(shù)◎發(fā)布國內(nèi)資管行業(yè)首份ESG投資發(fā)◎完成自主ESG評價與數(shù)據(jù)體系搭建◎華夏理財APP上線，開啟直接服務客戶新時代◎參與制定三項ESG團體標準：《企業(yè)ESG報告編制指南》《企業(yè)ESG披露指南》《企業(yè)ESG評價體系》◎完成90%以上持有資產(chǎn)的碳排放強度核算200420122015201820192020202120222023幣理財產(chǎn)品“穩(wěn)盈1號”◎加入負責任投資原則（PRI成◎加入負責任投資原則（PRI成為該組織境內(nèi)首家商業(yè)銀行資管◎發(fā)行國內(nèi)首只ESG理念理財產(chǎn)品——“龍盈固定收益類ESG理念理財產(chǎn)品01號”◎舉辦首屆“中國資管行業(yè)ESG投資高峰論壇”◎發(fā)布《華夏理財ESG實踐之旅》，成為首家在PRI官網(wǎng)分享ESG實◎ESG理念在公司業(yè)務層面實現(xiàn)全面◎在中關村國際技術交易大會開幕式上科技投資基金”◎發(fā)布行業(yè)首份經(jīng)第三方權威機構鑒證的《華夏理財2022年度ESG投資報告》◎召開全體黨員大會選舉成立黨委、◎率先成立“客戶體驗部”，致力打造全生命周期、多場景、全覆蓋的10112023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告2023年理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量只。理財產(chǎn)品募集資金億元2023年末發(fā)展篇。理財產(chǎn)品存量余額億元ESG主題理財產(chǎn)品存量余額24億元發(fā)展篇累計管理ESG主題產(chǎn)品近300億元2023年。電力消耗kWh綜合能耗tce環(huán)境篇碳排放總量較2022年減少3%單位建筑面積碳排放量kgCO2/m22023年2023年末黨員占比客戶投訴15日辦結率客戶投訴15日辦結率員工參與培訓人次2023年末中層及以上管理人員中女性員工占比33%12132023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告2023ESG先鋒踐行者案例2023ESG先鋒踐行者案例ESG先鋒踐行者主辦方《證券日報》“金諾·中國金融品牌宣傳片典范”獎主辦方：《中國銀行保險報》主辦方：《中國銀行保險報》“品牌向上”·華夏理財品牌整合營銷傳播案例“年度人氣品牌案例獎”“品牌向上”·華夏理財品牌整合營銷傳播案例“年度人氣品牌案例獎”第十三屆“金貔貅獎·年度金牌銀行資產(chǎn)管理杰出成就獎”（華夏理財董事長苑志宏）2023金融界領航中國“金智獎”年度主辦方：《金融時報》“金理財”年度固收類產(chǎn)品獎主辦方：《上海證券報》“金理財”年度固收類產(chǎn)品獎主辦方：《上海證券報》“2023年華夏理財整合矩陣品牌傳播 “2023年華夏理財整合矩陣品牌傳播 創(chuàng)意案例”榮獲“年度人氣品牌案例獎”“品牌傳播年度案例獎·媒介創(chuàng)新方向”2023財聯(lián)社卓越社會責任金榛子獎2023財聯(lián)社卓越社會責任金榛子獎主辦方：《上海證券報》2023投教宣傳年暨金融消費者保護月優(yōu)秀項目·優(yōu)秀投教示范案例獎2023投教宣傳年暨金融消費者保護月優(yōu)秀項目·優(yōu)秀投教示范案例獎2023年度ESG最佳社會責任（S）實踐企業(yè)主辦方：《中國證券報》金譽獎·年度社會責任理財公司主辦方：《21世紀經(jīng)濟報道》14152023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告11通過對公司內(nèi)部及外部環(huán)境的全面分析，識別公司在22通過對國內(nèi)外ESG披露政策和標準的研究，確保本公司在重要性議3通過對國內(nèi)外ESG披露政策和標準的研究，確保本公司在重要性議3研討和咨詢等多種方式，全面收集其對于公司ESG表現(xiàn)的期望和關44經(jīng)過上述系統(tǒng)性的重要性議題分析和評估，華夏理財識別并優(yōu)先考慮的ESG重要性議題如下。11.1打造“優(yōu)質(zhì)理財工廠”1.2踐行ESG全面融合1.3落實“五篇大文章”2ESG投資1.2踐行ESG全面融合32.1黨建引領方向42.3強勁中臺體系52.3強勁中臺體系62.2優(yōu)化公司治理4.1提升客戶服務73.1應對氣候變化84.1提升客戶服務91.1打造“優(yōu)質(zhì)理財工廠”4.1提升客戶服務4.2關懷員工成長2.3強勁中臺體系3.1應對氣候變化3.2生態(tài)友好運營4.3增進社會貢獻HuaxiaHuaxiaealthManagementESGReport1發(fā)展篇2023年理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量只。理財產(chǎn)品募集資金億元2023年末。理財產(chǎn)品存量余額億元ESG主題理財產(chǎn)品存量余額24億元累計管理ESG主題產(chǎn)品近300億元18192023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告1.1打造“優(yōu)質(zhì)理財工廠”1.1.1“理財工廠”運作管理華夏理財“理財工廠”運作模式以穩(wěn)定的理財服務輸出、順暢的穩(wěn)定的理財服務輸出23穩(wěn)定供應滿足客戶批量財富配置需求的理財產(chǎn)品類型和數(shù)量,承載大量社會資金配置。。穩(wěn)定創(chuàng)造滿足客戶合理回報目標的價值和收益,在合理控制理財產(chǎn)品凈值波動幅度的前提下實現(xiàn)穩(wěn)健收益回報。。敏銳感知市場需求的變化并做出正確的方向判斷。根據(jù)正確的方向判斷開展有效的產(chǎn)品創(chuàng)設和策略開發(fā)。?？v向維度,自上而下的投資決策和資產(chǎn)配置體系要確保整體步調(diào)致。。橫向維度,不同工序之間緊密銜接,杜絕平行團隊、前中后臺之間的不必要摩擦。為有效應對內(nèi)外部環(huán)境的變化和挑戰(zhàn)、提升理財業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展水平，基于“理財工廠”運作模式1.0階段的實踐經(jīng)驗，華夏理財升級為“理財工廠”運作模式2.0，以取得更優(yōu)運行質(zhì)效?！袄碡敼S”運作模式2.0重點突出定制化生產(chǎn)、體系化運作、標準化流程、集中化管控、ESG融合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品與服務并重七大特征。產(chǎn)品與服務并重定制化生產(chǎn)理財工廠理財工廠特征數(shù)字化轉(zhuǎn)型體系化運作數(shù)字化轉(zhuǎn)型體系化運作化流程ESG融合標準化流程ESG融合集中化管控1.1打造“優(yōu)質(zhì)理財工廠”根據(jù)客戶和渠道的需求變化，提供更具針對性和適應性的產(chǎn)品和服務，從“以我為中心”“以產(chǎn)品為中心”的供給驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙钥蛻魹橹行摹薄耙郧罏橹行摹钡男枨罄瓌?，與之相配套建立明確理財業(yè)務模塊職責，增強理財業(yè)務模塊之間交互、協(xié)作和組合能力，提升標準化產(chǎn)品輸出能力。堅持自上而下統(tǒng)一決策，保持方向一致和步調(diào)一致，確保整體戰(zhàn)略、業(yè)務策略將理財產(chǎn)品運作全流程按照工序環(huán)節(jié)拆解為不同的業(yè)務模塊，不同業(yè)務模塊之間職責清晰、分工明確，并按照統(tǒng)重點打造產(chǎn)品營銷中臺、投資配置中臺、風控合規(guī)中臺、運營中臺和數(shù)據(jù)中臺5大專業(yè)中臺，一方面為業(yè)務前臺提供強有力的專業(yè)支撐，形成推動業(yè)務快速發(fā)展的驅(qū)動力；另一方面對業(yè)務前臺進行有效的約束制衡，形成保障ESG融合優(yōu)化完善ESG制度體系和業(yè)務流程，發(fā)揮好ESG投資理念在風險控制和策略賦能的積極作用，細化、量化ESG指標，持續(xù)積累ESG數(shù)據(jù)，升級豐富ESG策略模型，將ESG理念嵌入理財業(yè)務全流程。激活數(shù)據(jù)對業(yè)務發(fā)展的基礎支撐作用，整合、分析、挖掘業(yè)務數(shù)據(jù)在快速響應客戶需求中的價值，通過數(shù)字化技術和數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動理財業(yè)務不斷適應外部環(huán)境變化，加快復制推廣與聯(lián)東集團的生態(tài)獲客模式，實現(xiàn)商業(yè)模式從客戶全旅程、產(chǎn)品全周期角度，全面提升對代銷渠道的支持賦能和對終端客戶的陪伴服務，塑造華夏理財產(chǎn)品◎投研引領投研引領是“理財工廠”運作的指揮調(diào)度工序。投研部門構建宏觀、政策、策略、行業(yè)和資產(chǎn)配置“五位一體”◎信評保障◎策略生產(chǎn)策略生產(chǎn)是“理財工廠”的工藝設計工序。策略生產(chǎn)由投資部門牽頭、投研部門參與，通過構建并動態(tài)維護“理財工廠”投資策略庫，不斷拓展投資邊界，豐富投資◎資產(chǎn)創(chuàng)設◎產(chǎn)品組裝產(chǎn)品組裝是“理財工廠”的成品工序。負責產(chǎn)品管理的投資部門根據(jù)每只理財產(chǎn)品的銷售對象、期限20212023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告風險評級等核心要素，將不同策略、不同資產(chǎn)組合作為零部件進行組裝，并要求盡可能增加每只產(chǎn)品所投策略和資產(chǎn)◎統(tǒng)一質(zhì)控2023年經(jīng)營績效情況總資產(chǎn)（億元）營業(yè)收入（億元）凈利潤（億元）49.152023年經(jīng)營績效情況總資產(chǎn)（億元）營業(yè)收入（億元）凈利潤（億元）49.159.415.052023年理財產(chǎn)品發(fā)行及兌付情況發(fā)行數(shù)量（只）募集資金（億元）為投資者實現(xiàn)收益（億元）43912,345.93122.062023年末存量理財產(chǎn)品管理情況存續(xù)余額（億元）占比（%）5,057.60586.019.90%275.875,821.0698.34%98.421,637.4827.66%4,2825,882.6299.38%5.1531.710.53%“理財工廠”六大核心工序策略生產(chǎn)投研引領指揮調(diào)度工序 策略生產(chǎn)投研引領指揮調(diào)度工序 物料質(zhì)控工序工藝設計工序產(chǎn)品組裝成品工序資產(chǎn)創(chuàng)設物料抓取工序產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督產(chǎn)品組裝成品工序資產(chǎn)創(chuàng)設物料抓取工序工序3大特定資產(chǎn)創(chuàng)設單元5大中臺3大特定資產(chǎn)創(chuàng)設單元資產(chǎn)創(chuàng)設部投資配置中臺組合投資部組合投資部ESG事業(yè)部運營中臺ESG事業(yè)部數(shù)據(jù)中臺3大獨立作戰(zhàn)單元3大獨立作戰(zhàn)單元多策略投資部多資產(chǎn)投資部固收收益投資部多策略投資部多資產(chǎn)投資部1.1打造“優(yōu)質(zhì)理財工廠”1.1.2經(jīng)營關鍵績效85.44%85.44%4.66%4.66%1.66%1.66%72.34%72.34%0.09%0.09%普益標準·普益寰宇研究院以2023年度為觀察期，對觀察期內(nèi)共281家銀行理財機構（包括理財公司）的理財能力進行了考察與分析，并發(fā)布《銀行理財能力排名報告（2023年度）》。在23家全國性理財機構中，2023年度累計為客戶實現(xiàn)收益超過億元22232023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告1.2踐行ESG全面融合1.2踐行ESG全面融合1.2.1ESG管理體系ESG治理架構華夏理財順應業(yè)務發(fā)展需求，不斷打磨ESG治理架構。2023年，公司構建了“治理層-高級管理層-執(zhí)行層”的工作機制，將ESG績效納入各層級考核中，推動ESG業(yè)務獲得專業(yè)發(fā)展。ESG治理架構評估和審議公司ESG績效、ESG年度報告。對華夏理財ESG戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、ESG相關重大事項進行監(jiān)督審議。負責審議公司ESG投資業(yè)務相關事項。負責建立ESG理財產(chǎn)品發(fā)行體系。ESG事業(yè)部公司ESG業(yè)務主管部門，負責構建ESG數(shù)據(jù)及評價體系、開展ESG策略研究、參與ESG盡責管理等。ESG制度體系為積極貫徹落實ESG戰(zhàn)略，華夏理財持續(xù)制定并更新ESG業(yè)務相關的管理政策和辦法，推動ESG業(yè)務順利開《華夏理財有限責任公司ESG業(yè)務管理辦法》該管理辦法包含了職責分工、ESG理財產(chǎn)品的認定、ESG數(shù)據(jù)及評價體系、盡責管理、可持續(xù)結果投資和信息披露等內(nèi)容,對ESG業(yè)務的管理機制、管理流程、管理要求進行了全面的闡述,并基于資產(chǎn)類型提出了相應投資策略。《華夏理財有限責任公司2023年投融資業(yè)務信用政策》該信用政策明確了"運用ESG投資理念改善業(yè)務投資結構,提升投融資業(yè)務的可持續(xù)性"的總體思想,并確立了2023年加大支持的重點領域,積極把握"雙碳"目標推進帶來的市場機遇,持續(xù)加大風電光伏等可再生能源、工業(yè)領域節(jié)能改造項目等行業(yè)的支持,并繼續(xù)拓展ESG投資運用模式。《華夏理財有限責任公司2023年度風險管理策略》該管理策略明確了環(huán)境和社會風險偏好、ESG風險的評價指標、如何將相關的ESG評價納入企業(yè)信用評估等,強調(diào)持續(xù)運用ESG工具提升信用風險控制能力,促進長期投資收益,把握規(guī)模、質(zhì)量與效益的平衡。《華夏理財有限責任公司ESG主題理財產(chǎn)品投資實施細則(試行)》該實施細則規(guī)范了ESG產(chǎn)品和ESG資產(chǎn)的相關定義、分類等。1.2.2ESG業(yè)務體系ESG業(yè)務戰(zhàn)略助力經(jīng)濟高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。為了實現(xiàn)這一目標，華夏理財從聚焦ESG風險管理到強化ESG在投資管理和監(jiān)控中的作用，逐步推進到將ESG策略與價值創(chuàng)造緊密結合，不斷提升自身在ESG投資領域的表現(xiàn)。聚焦ESG風險識別和合規(guī)管理強化ESG在投資管理和監(jiān)控中的作用將ESG策略與價值創(chuàng)造緊密結合>>>ESG投資策略華夏理財在投資組合構建和管理過程中積極融入ESG因素，對現(xiàn)有投資實踐中的ESG因素進行評估、審查和考慮，ESG投資策略包含整合法、篩選法、主題法和盡責管理。將將ESG風險與機會整合至投資分析中,在資產(chǎn)配置、信用評估、估值建模、風險管理等方面納入ESG因素。投資投資ESG相關的主題或資產(chǎn),包括主題投資和影響力投資兩種主題方法。利用利用組篩選標準,確定特定行業(yè)、公司或項目有資格進入投資組合。主動與被投資公司進行溝通主動與被投資公司進行溝通,分享最佳實踐,推動其ESG表現(xiàn)的持續(xù)提升。2425華夏理財支持“上市公司如何提升華夏理財支持“上市公司如何提升ESG評級”活動順利舉辦盡責管理是華夏理財始終堅持的重要戰(zhàn)略。2022年，考慮到我國ESG評價體系起步較晚，企業(yè)的ESG信息披露尚不充分，ESG評價體系的統(tǒng)一性和數(shù)據(jù)源都面臨挑戰(zhàn)，華夏理財積極參與了中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會啟動的《企業(yè)2023年，華夏理財在前序工作的基礎上，繼續(xù)深化盡責管理實踐，通過實際行動和多方合作發(fā)揮積極作用，提升上市公司的ESG信息披露水平和2023年7月，中國上市公司協(xié)會ESG專業(yè)委員會舉辦第二期ESG主題沙龍，主題為“上市公司如何提升ESG評級”。本次沙龍由中國移動有限公司作為承辦單位，華夏理財作為支持單位，以線上線下相結合方式舉辦，其中，線上直播平臺向協(xié)會會員單位、委員會委員開放，在線觀看數(shù)量達13.77萬人次。華夏理財?shù)膮砼c各位嘉賓分別從研究機構、投資機構的角度出發(fā)，對上市公司完善ESG信息披露、改善ESG評級等方面提出建議。與會嘉賓表示ESG評級主題沙龍具有重要意義，有助于上市公司了解不同的評級方法和體系，更有針對性地開展工作；同時也能夠幫助境內(nèi)外評級機構更深入了解中國上市公司，為雙方對話交流、“上市公司如何提升ESG評級”活動ESG流程管理華夏理財明確將對ESG因素的考慮全面納入到投前、投中和投后全流程，推動投資管理水平提升，實現(xiàn)可持續(xù)1.2踐行ESG全面融合ESG產(chǎn)品管理2024年，華夏理財參考國內(nèi)外領先實踐，制定并印發(fā)《華夏理財有限責任公司ESG主題理財產(chǎn)品投資實施細則(試行)》，規(guī)范ESG產(chǎn)品與ESG資產(chǎn)運作規(guī)則，推動ESG投資的標準化和規(guī)范化發(fā)展。ESGESG產(chǎn)品管理ESG產(chǎn)品定義指投資全流程中系統(tǒng)地將ESG因素納入投資決策和管理中的理財產(chǎn)品，或在投資全流程中運用ESGESG產(chǎn)品定義ESG產(chǎn)品分類完整的ESG主題：產(chǎn)品主題涵蓋完整的環(huán)境、社會和治理理念。ESG單一維度主題：產(chǎn)品主題屬于綠色、低碳轉(zhuǎn)型、區(qū)域貢獻或公司治理等單一維度主題。“ESG”命名產(chǎn)品要求使用“ESG”相關詞語命名理財產(chǎn)品時，應符合但不限于以下要求：（2）明確ESG策略的運用方式、相關風險等。華夏理財ESG主題理財產(chǎn)品管理情況ESG主題理財產(chǎn)品2023年末累計管理ESG主題理財規(guī)模295.04億元2023年末管理ESG主題理財產(chǎn)品存量余額23.56億元華夏理財創(chuàng)設首只華夏理財創(chuàng)設首只ESG理念私募理財產(chǎn)品2024年2月，華夏理財創(chuàng)新成立本機構首只100%投資于非標準化債權類資產(chǎn)的ESG理念私募理財產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用ESG主題投資策略，研判確定融資主體業(yè)務符合公益性基礎設施建設、人力資源服務、環(huán)保建材銷售、垃圾回收、光伏發(fā)電等可持續(xù)相關活動，并將基于該主體的非標準化債權融資認定為ESG資產(chǎn)，創(chuàng)設ESG理財產(chǎn)品，力求在為投資者提供投資回報的同時，充分踐行ESG可持續(xù)發(fā)展理念，助力社會經(jīng)濟實26272023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告1.2.3ESG實踐工具華夏理財積極踐行ESG投資理念，運用數(shù)據(jù)庫及評價等工具，推動ESG策略生產(chǎn)與投資運作，以改善投資結構、ESG評級體系華夏理財高度重視將ESG因素納入投資全流程，并致力于構建具有本地市場特色的ESG指標體系。固定收益是銀行理財資金配置的重要品種。為了助力債券投資獲得全面深入評估，華夏理財自主構建了ESG債券評價模型。華夏理財最初的ESG債券評價方法論僅聚焦定量評價，為應對定量評價面臨ESG數(shù)據(jù)質(zhì)量不一、ESG對投資的實質(zhì)性影響尚在演變過程等諸多挑戰(zhàn)，2023年創(chuàng)新引入了定量與定性評價相融合的ESG評價方法論。定量評價：華夏理財ESG債券定量評價體系包括23個ESG主題和數(shù)百個數(shù)據(jù)點。數(shù)據(jù)點涵蓋環(huán)境（如碳排放、資源使用）、社會（如員工權益、社區(qū)貢獻）和治理（如商業(yè)行為、透明度）等多個維度。經(jīng)對數(shù)據(jù)點進行標準化處理及賦權后，每個債券發(fā)行主體獲得介于最佳（AA）和最差（DDD）之間的ESG評級。定性評價：華夏理財ESG債券評級的定性評價體系涵蓋環(huán)境、社會和治理三個維度下的10個主題。每個主題下設定性評價指標，例如，環(huán)境維度包括環(huán)境處罰、環(huán)境達標情況等；社會維度包括薪資違規(guī)事件、納稅規(guī)模等；治理維度包括公司戰(zhàn)略及高管層變動情況，重大公司治理負面事件等。基于評價規(guī)則，定性評價將10個主題的相關表現(xiàn)劃分為1、2、3檔，助力債券發(fā)行主體獲得更為簡潔透明的ESG評價。某某TMT行業(yè)股份有限公司的ESG定性評價近行業(yè)平均水平，需進一步提高能效以避免潛在的成本上升風險，因此企業(yè)碳效率指標被評為2檔。企業(yè)在社會維度方面的整體表現(xiàn)優(yōu)異，被評為1檔。在公司治理維度方面，由于企業(yè)發(fā)生了重大負面公司治理事件暴露出企業(yè)在治理結構和內(nèi)部控制方面存在風險，對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展構成威脅，因此被評為3檔。ESG評級體系覆蓋1.2踐行ESG全面融合區(qū)域ESG評價框架為構建全面ESG評價體系，華夏理財基于“宏觀-中觀-微觀”全維度，構建了能夠?qū)ν顿Y產(chǎn)生實質(zhì)性影響的區(qū)域ESG評價工具，以識別有價值的投資信號。2022年，華夏理財推出了首版區(qū)域ESG評價框架。經(jīng)過一年多的實踐，華夏理財進一步更新2023年區(qū)域ESG評價方法論，關注空氣污染、人口增長下降等因素對區(qū)域經(jīng)濟和財政狀況的影響，更全面地觀測區(qū)域長期發(fā)展基建立有效的醫(yī)療衛(wèi)生體系等社會議題起著至關重要的作用。現(xiàn)階段，華夏理財正在試驗在相關債券的調(diào)研中溝通區(qū)域ESG指標表現(xiàn)，通過盡責管理的方式推動區(qū)域環(huán)境、社會等指標改善。人口和勞動力變化情況、城鎮(zhèn)化水平、醫(yī)療衛(wèi)生情況等債務管理機制、公共事務管理情況等物理風險債務管理機制、公共事務管理情況等自然災害風險等區(qū)域ESG評價體系華夏理財?shù)膮^(qū)域ESG評價作為重要的ESG整合工具，于2022年11月被中國金融學會綠色金融專業(yè)委員ESG系列指數(shù)隨著中國資本市場的不斷開放和全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的日益關注，ESG投資的市場熱度持續(xù)攀升。其中，ESG指華夏理財與中證指數(shù)有限公司和中債金融估值中心有限公司合作，開發(fā)了兩個股票ESG指數(shù)和一個債券ESG指數(shù)，為投資者提供了優(yōu)質(zhì)的ESG投資選擇?！駿SG股票指數(shù)中證華夏銀行ESG指數(shù)和中證ESG120策略指數(shù)于2020年4月發(fā)布，由華夏理財前身華夏銀行資產(chǎn)管理部參中證華夏銀行ESG指數(shù)和中證ESG120策略指數(shù)中證華夏銀行ESG指數(shù)中證ESG120策略指數(shù)依據(jù)中證ESG評價的環(huán)境、社會和公司治理的分數(shù)，按照各自權重計算樣本中證券的ESG分數(shù)，并剔除得分最低的20%的證券。再根據(jù)樣本證券估值、股息、質(zhì)量與市場四個因子分數(shù)，進一步加權計算其綜合28292023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告中證華夏銀行ESG指數(shù)中證ESG120策略指數(shù)對各中證二級行業(yè)內(nèi)證券按照綜合得分由高到低排名，依次納入樣本直到入選樣本對該行業(yè)市值覆蓋達各中證二級行業(yè)內(nèi)證券按照綜合得分由高到低排名，依據(jù)已確定的各中證二級行業(yè)的樣本數(shù)量，選取行業(yè)內(nèi)綜合得分排名靠前的證券作為指數(shù)樣本，并進一步截至2024年6月30日，中證華夏銀行ESG指數(shù)和中證ESG120策略指數(shù)近3月、近6月、近1年、近2年的區(qū)間年化收益率均優(yōu)于基準指數(shù)（滬深300展現(xiàn)了近6月931477.CSI華夏銀行ESG-6.87%3.80%-8.28%-8.74%931476.CSIESG120策略-5.65%5.67%-7.33%-9.48%000300.SH滬深300-8.77%1.91%-9.72%-11.85%◎ESG債券指數(shù)為了豐富債券投資領域的ESG投資工具，華夏理財前身華夏銀行資產(chǎn)管理部于2020年9月發(fā)布了中債-華夏理財ESG優(yōu)選債券策略指數(shù)。該指數(shù)作為中國債券市場ESG策略投資首個業(yè)績基準和標的指數(shù)，受到多家海外交易所及資管機構的關注和認可。2021年12月，華夏理財委托券商資管成立集合資管計劃，推動ESG債券指數(shù)投資中債-華夏理財ESG優(yōu)選債券策略指數(shù)組內(nèi)單發(fā)行人權重上限為該組權重的4.5%組內(nèi)單發(fā)行人權重上限為該組權重的4.5%。銀行債和非銀行金融的權重之和為20%,券和中期票據(jù)的權重80%的框架下,根據(jù)財投資策略對成份債進行調(diào)整。根據(jù)華夏理財ESG評價體系以及中債ESG評價體系,對商業(yè)銀行債、非銀行金融機構債、中期票據(jù)和公司債券進行篩選。在商業(yè)機構債公司債之和為華夏理券權重1.2踐行ESG全面融合截至2024年6月30日，中債-華夏理財ESG優(yōu)選債券策略指數(shù)在不同時間段內(nèi)區(qū)間年化收益率表現(xiàn)近6月CBC03001.CS中債-華夏理財ESG優(yōu)選債券策略財富（總值）指數(shù)6.3%4.42%3.64%3.42%CBA01221.CS中債金融債券總指數(shù)財富（1-3年）指數(shù)4.14%4.14%3.35%3.17%CBA06121.CS中債公司債總指數(shù)財富（1-3年）指數(shù)5.91%5.54%4.53%3.79%2024年，華夏理財成功推動公司首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤非標債權工具落地，為東部某地級市城投企業(yè)提供非標項目融資支持。該筆非標債權投資收益率與融資主體可持續(xù)發(fā)展目標掛鉤，若企業(yè)未在指定考核年度達到預設目標，則可持續(xù)發(fā)展目標的關鍵業(yè)績指標（KPI）KPI該筆非標債權KPI的選擇屬于綠色建筑領域的行業(yè)技術指標，可良好地衡量該城投企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的行動，對該城投企業(yè)節(jié)能減排、降低碳排放強度、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有較強的意義。同時，KPI整體上與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標（SDGs）中的第9項，第11項和第13項等目標保持一致，即通過增加綠色建筑面積的方式應對氣候變化，KPI與SDGs對應關系建設有風險抵御能力的基礎設施、促進包容的可持續(xù)工建造可持續(xù)的，有抵御災害能力的建加強各國抵御和適應氣候相關的災害在為企業(yè)提供資金支持的同時，鎖定可持續(xù)發(fā)展結果，推動被投企30312023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告KPISPT節(jié)能量（噸標準煤）減排二氧化碳（噸）節(jié)水量（噸）25,91068,40245,15532,38785,50356,44335,62694,05362,0881.2.4推動責任投資ESG投資高峰論壇2023年12月20日，由華夏理財主辦，由北京市地方金融監(jiān)督管理局、北京市通州區(qū)人民政府提供指導，第五屆中國資管行業(yè)ESG投資高峰論壇暨華夏理財年度投資策略會在北京城市副中心成功舉辦。本次論壇以“綠意同源、和合共生”為主題，邀請了來自政府、監(jiān)管、行業(yè)與學術界的權威專家，就全球宏觀經(jīng)濟、國際可持續(xù)發(fā)展準則、氣候變化與碳市場發(fā)展等多個話題進行了深入探討。來自政府部門、國際機構和學界的嘉賓，以及來自金融機構和非銀機構的行業(yè)代表出席并發(fā)表演講，200余位嘉賓參與了本次論壇。作為第五屆中國資管行業(yè)ESG投資盛會，本次論壇受到社會各界的廣泛關注。論壇全程在10余個權威平臺進行直播，覆蓋專業(yè)財經(jīng)媒體、資訊門戶、財經(jīng)門戶、視頻門戶、短視頻平臺等；同時，論壇受到新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、中國網(wǎng)、證券日報、金融時報、21世紀經(jīng)濟報道、金融界第五屆中國資管行業(yè)ESG投資高峰論壇暨華夏理財年度投資策略會◎歷屆ESG投資高峰論壇發(fā)展歷程中國資管行業(yè)ESG投資高峰論壇自2019年起已連續(xù)舉辦五屆，該論壇由華夏銀行、華夏理財主辦，攜手各界專家與相關機構，持續(xù)為國內(nèi)資管行業(yè)ESG投資發(fā)展貢獻力量，助力可持續(xù)發(fā)展。1.2踐行ESG全面融合第一屆。。由華夏銀行主辦、北京市地方金融監(jiān)督管理局指導的首屆論壇在北京舉行。發(fā)布華夏銀行與中證指數(shù)有限公司聯(lián)合編制的"中證華夏銀行ESG指數(shù)"。2020第二屆華夏理財有限責任公司開業(yè)暨第二屆中國資管行業(yè)ESG投資高峰論壇在城市副中心舉行。。發(fā)布華夏理財與中債金融估值中心有限公司共同編制的"中債-華夏理財ESG優(yōu)選債券策略指數(shù)"。。首次發(fā)布《2020年度中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究報告》。2121第三屆。。以"新開局、促發(fā)展、碳未來"為主題的第三屆中國資管行業(yè)ESG投資峰會暨華夏理財年度投資策略會在北京召開。。發(fā)布《2021年度中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)。首次以線上形式通過18個權威平臺進行直播,累計觀看人數(shù)超過200萬人。2222第四屆。以"雙向奔赴、碳路未來"為主題的第四屆中國資管行業(yè)ESG投資云端峰會暨華夏理財年度投資策略會以云端形式召開。。發(fā)布《2022年度中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)發(fā)布《中國轉(zhuǎn)型金融研究報告:債務工具支持o18個平臺直播,累計觀看量超過332萬次。2323第五屆。以"綠意同源、和合共生"為主題的第五屆中國資管行業(yè)ESG投資高峰論壇暨華夏理財年度投資策略會在北京城市副中心成功舉辦。。發(fā)布《2023年中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究。展示《華夏理財2022年度ESG投資報告》。ESG投資研究報告華夏理財聯(lián)合香港中文大學（深圳）高等金融研究院編制的《中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究報告》是中國首個連續(xù)四年發(fā)布的針對資管行業(yè)ESG投資的研究報告。隨著逐年深化和擴展，該系列研究報告已涵蓋ESG政策分析、數(shù)據(jù)研究、問卷調(diào)研等多個方面，為資管行業(yè)ESG發(fā)展提供了科學的決策依據(jù)和充足策略保障。其中，2023年，參與報告問卷調(diào)研和反饋的機構已覆蓋超80%的公募基金，為資管行業(yè)開展ESG實踐提供有力指引和借鑒?！蜓芯繄蟾鎱⑴c機構提供該細分領域在ESG投資方面的實踐案例和發(fā)展情況，32332023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告1.2踐行ESG全面融合◎四年報告的發(fā)展歷程《2020年度中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究報告》。基礎研究與數(shù)據(jù)收集:首次報告主要關注ESG投資的基本情況,包括ESG投資的基本概念、全球和中國ESG投資的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。。調(diào)查問卷設計:引入調(diào)查問卷,收集資管機構在ESG投資方面的初步反饋和實際操作數(shù)據(jù)。2021年2020年T2021年2020年《2021年度中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究報告》。深化研究與拓展范圍:第二年報告加深了對ESG投資具體實踐的分析,涵蓋更多的市場和地區(qū)。。行業(yè)調(diào)查:問卷調(diào)查部分收集了詳細數(shù)據(jù)和反饋,更全面展現(xiàn)資管行業(yè)的ESG實踐情況。2022年《2022年度中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究報告》。數(shù)據(jù)分析與評價體系:第三年報告引入了ESG因子與財務績效的關聯(lián)研究,介紹了SASB的財務傳導機制,并詳細分析了ESG評級體系和數(shù)據(jù)源。。定量研究:對公司和基金的ESG評級進行實證分析,提供了更多定量數(shù)據(jù)支持,為投資者決策提供了更可靠的依據(jù)。2023年《2023年度中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究報告》廣泛的行業(yè)覆蓋與影響力:2023年報告調(diào)研覆蓋了超過80%的公募基金,顯示出報告在行業(yè)內(nèi)的廣泛影響力和重要性。。創(chuàng)新性研究:2023年報告在前幾年基礎上,進步深入了對ESG因子與財務績效關聯(lián)的研究,提出了新的分析模型和方法,為行業(yè)創(chuàng)新提供了理論支持。?實踐指導:提供了具體的ESG投資策略和操作建議,幫助資管機構在實際操作中更好地應用ESG理念,提高投資效益和可持續(xù)發(fā)展能力。《中國資管行業(yè)ESG投資發(fā)展研究報告(2020-2022)》。匯集20202022年三年的研究成果。從金融機構的角度出發(fā),報告結合數(shù)據(jù)分析與實證研究等方式,梳理國內(nèi)外ESG投資相關政策,歸類分析ESG底層數(shù)據(jù),深入探討ESG評級體系,追蹤我國ESG理念運用和ESG產(chǎn)品發(fā)展情況,為我國ESG投資整體發(fā)展提供了參考與借鑒。華夏理財積極參與各類投資倡議和組織，與利益相關方攜手合作。華夏理財為負責任投資原則（PRI）的簽署方，是國內(nèi)第一家加入PRI的o2023年，華夏理財參考PRI的披露要求，發(fā)布國內(nèi)資管行業(yè)首份經(jīng)第三方權威機構鑒證的《華夏理財2022年度ESG投資報告》；2023年，華夏理財向PRI遞交的年度報告中，在ESG投資的政策、治理、戰(zhàn)略、ESG投資路徑等指標的評價得分顯著優(yōu)于PRI統(tǒng)計的中位數(shù)水平。o2024年3月，華夏理財在中國財富管理50人論壇舉辦的“促進綠色金融市場體系高質(zhì)量發(fā)展的路徑與對策”論壇上，以“銀行理財如何做華夏理財母行（華夏銀行）為氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）支持本報告中，華夏理財首次參考《氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議華夏理財為中國氣候聯(lián)合參與平臺（CCEI）的創(chuàng)始成員單位；o2023年，為推動CCEI“支柱1：支持并促進被投企業(yè)制定和落實轉(zhuǎn)型方案”34352023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告華夏理財作為創(chuàng)始成員單位加入“中國氣候聯(lián)合參華夏理財作為創(chuàng)始成員單位加入“中國氣候聯(lián)合參與平臺”為了充分釋放機構投資者參與企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的潛力，中國責任投資論壇（ChinaSIF）與北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院聯(lián)合國內(nèi)外知名投資機構于2023年7月共同發(fā)起“中國氣候聯(lián)合參與平臺”（CCEI），致力于打造一個由機構投資者推動、助力中2023年，華夏理財作為創(chuàng)始成員單位加入CCEI平臺，積極倡導機構投資者踐行負責任投資理念、支持實體經(jīng)濟低碳轉(zhuǎn)型。在華夏理財與各成員單位的有力推動下，平臺多次舉辦線下線上溝通對話及研究活動，在可持續(xù)投資及氣候行動領域產(chǎn)生了積極影響，推動中國企截至2024年6月，已有近30家國內(nèi)外頂級頭部機構投資者加入CCEI平臺，其所代表的資產(chǎn)管理規(guī)模華夏理財深刻理解外部協(xié)作是進一步擴大ESG影響力，以及驅(qū)動自身持續(xù)發(fā)展的重要引擎。2023年，公司參與通過與專業(yè)協(xié)會進行專題研討，獲得前沿技術資訊，提升核心競爭力；通過與業(yè)內(nèi)同行溝通交流，進行優(yōu)勢互補和資1.2踐行ESG全面融合2023年5月華夏理財董事長苑志宏出席“2023中關應綠色金融發(fā)展，把握碳市場投資機遇”環(huán)節(jié)發(fā)表題為《銀行理財ESG投資實踐歷程與未2023年9月2023年9月“2023ESG全球領導者大會”在上海市黃浦區(qū)綠地外灘中心舉行，本屆大會以“可持續(xù)的經(jīng)濟中信出版集團主辦，上海市經(jīng)濟和信息化委員會、華夏理財董事長苑志宏應邀出席會議，并結合華夏理財ESG投資業(yè)務發(fā)展特色，就銀行理財“2023ESG全球領導者大會”現(xiàn)場圖2023年11月華夏理財受邀參加第11屆中國責任投資論壇（ChinaSIF）年會，圍繞固定收益的ESG投資策略、債券市場ESG評級方法、中該年會由商道融綠主辦，聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署金融倡議組織（UNEPFI）、聯(lián)合國可持續(xù)證券交易所倡議組織（UNSSE）聯(lián)合主辦。第11屆中國責任投資論壇（ChinaSIF）年會現(xiàn)場圖36372023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告1.3落實“五篇大文章”2023年，中央金融工作會議提出要“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”?！拔迤笪恼隆本劢箍萍肌⒕G色、數(shù)字等先進生產(chǎn)力發(fā)展前沿，著眼普惠、養(yǎng)老等重大社會關切焦點，是未來金融發(fā)展的重要方向，是生產(chǎn)關系主動調(diào)整順應新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展需求的有力體現(xiàn)。華夏理財深入學習貫徹中央金融工作會議精神，多次組織召開落實“五篇大文章”的專題會議，提出以“五 篇大文章”為抓手，強化頂層設計，自上而下加速推進業(yè)務結構調(diào)整，形成可扎實推進、見到實效的“五篇大文章”實施方案，為金融強國宏偉目標貢獻華夏力量。1.3.1天工系列指數(shù)2023年6月，華夏理財發(fā)布首批10只天工系列指數(shù)產(chǎn)品，并于12月發(fā)布第11只。天工系列指數(shù)產(chǎn)品覆蓋科技金融、綠色金融和普惠金融等領域，致力于豐富客戶的配置選擇、持續(xù)提升客戶投資體驗及拓寬客戶的收益來源。天工系列指數(shù)產(chǎn)品的推出，標志著華夏理財在堅持“絕對收益”目標產(chǎn)品為主干的基礎上，對相對收益目標產(chǎn)品進行了有益探索和成功布局，是華夏理財進一步豐富產(chǎn)品矩陣、提升客戶體驗的關鍵步驟，是公司落實“五篇大文章”實施方案的重要舉措。1.3落實“五篇大文章”ˊЯ??????ˊЯ??理財行業(yè)、業(yè)內(nèi)領先七大分類、配置靈活特色品種、市場稀缺指數(shù)矩陣、結構完整常用品種、編制優(yōu)化熱鬧品種、適時上線????Л???????華夏理財先進農(nóng)業(yè)指數(shù)消費醫(yī)藥華夏理財家居建材指數(shù)消費醫(yī)藥金融地產(chǎn)金融地產(chǎn)TMT先進制造華夏理財數(shù)字基礎設施指數(shù)華夏理財Al算力指數(shù)TMT先進制造寬基寬基公用事業(yè)公用事業(yè)國企國企華夏理財水力發(fā)電指數(shù)另類另類新能源華夏理財貴金屬指數(shù)新能源華夏理財新型儲能指數(shù)華夏理財風力發(fā)電指數(shù)華夏理財新能源運營商30指數(shù)38392023HuaxiawealthManagementESGReport2023華夏理財ESG報告1.3落實“五篇大文章”ESG融入接力基金總規(guī)模2.58億元，是全國首個理財資金專注支持科技創(chuàng)新的S基金，重點支持醫(yī)藥健康、新材料、新華夏理財將ESG議題納入天工系列指數(shù)產(chǎn)品的投資分析和決策流程，深化細化綠色金融工作，與傳統(tǒng)的財務分運用ESG華夏理財將ESG議題納入天工系列指數(shù)產(chǎn)品的投資分析和決策流程，深化細化綠色金融工作，與傳統(tǒng)的財務分運用ESG數(shù)據(jù)構建評價體系過程中，華夏理財優(yōu)先使用客觀、定量、透明、并對被投資公司經(jīng)營發(fā)展有實質(zhì)性影響的ESG指標，根據(jù)環(huán)境、社會、公司治理三個維度設置3個一級指標和11個二級指標。1.3.3主題投資天工系列指數(shù)ESG指標體系綠色生態(tài)等領域的金融支持，創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品及服務，積極踐行天工系列指數(shù)ESG指標體系2023年，華夏理財進一步加強服務國家發(fā)展戰(zhàn)略、積極響應母行的發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)加大對綠色、社會、可持續(xù)發(fā)展掛鉤等特色主題債券的投資力度，逐步提高配環(huán)境社會公司治理環(huán)境社會環(huán)境管理:環(huán)境管理體系、過去兩年公司環(huán)境爭議事件等。自然資源影響:物料消耗環(huán)境管理:環(huán)境管理體系、過去兩年公司環(huán)境爭議事件等。自然資源影響:物料消耗、水資源消耗等。污染及廢物排放:污染物排放、廢棄物排放的管理及控制方面的表現(xiàn)等。氣候變化:溫室氣體排放、應對氣候變化的風險與機遇相關機制、相關措施等。員工管理:通過勞工管理違規(guī)事件、工作條件惡劣事件、安全事故等反映公司是否建立完善員工管理體系。產(chǎn)品責任:通過產(chǎn)品安全質(zhì)量事件、投訴維權事件、研發(fā)投入等評估公司產(chǎn)品責任履行