《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程類別：任意選修課

適用專業(yè)：財(cái)務(wù)管理考核方式：考查

總學(xué)時(shí)、學(xué)分：48學(xué)時(shí)2學(xué)分其中實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：32學(xué)時(shí)

一、課程教學(xué)目的

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系

為內(nèi)容的分支學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的本科教學(xué)，應(yīng)使學(xué)生掌握基本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原

理和方法，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)其他專業(yè)課程奠定基礎(chǔ)，并且具有一定的解決實(shí)

際問(wèn)題的能力。

二、課程教學(xué)要求

使學(xué)生通過(guò)學(xué)習(xí)，基本達(dá)到以卜要求：

1.了解現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征，了解經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析課程在經(jīng)濟(jì)學(xué)課程體系中的地

位，了解經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中的作用。

2.掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，并對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的擴(kuò)展和

新發(fā)展有概念性了解。

3.能夠建立并應(yīng)用簡(jiǎn)單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行實(shí)

際分析。

4.具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型的基礎(chǔ)和能力。

三、先修課程

《高等數(shù)學(xué)》、《線性代數(shù)》、《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》、《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《宏

觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《統(tǒng)計(jì)學(xué)》

四、課程教學(xué)重、難點(diǎn)

本課程的教學(xué)重點(diǎn)在于各種回歸模型的建立、估計(jì)和推斷分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為

一種研究經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題的工具，必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論方法為基礎(chǔ)，在利用統(tǒng)計(jì)學(xué)、

數(shù)學(xué)方法進(jìn)行分析時(shí)必須考慮到分析結(jié)果應(yīng)該具有的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義，這是在教學(xué)過(guò)

程中需要一以貫之的關(guān)鍵點(diǎn)。

本課程的教學(xué)難點(diǎn)在于利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題時(shí)，模型經(jīng)濟(jì)學(xué)含義

的準(zhǔn)確性、數(shù)學(xué)表示形式的嚴(yán)謹(jǐn)性、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的實(shí)用性必須實(shí)現(xiàn)完美的統(tǒng)一。

這對(duì)學(xué)生前導(dǎo)課程的掌握是一個(gè)很高的要求，也是本課程教學(xué)的困難之處，需要

在教學(xué)中利用經(jīng)典例題進(jìn)行詳細(xì)的介紹。

五、課程教學(xué)方法與教學(xué)手段

本課程是為財(cái)務(wù)管理專業(yè)學(xué)生開(kāi)設(shè)的任意選修課，實(shí)踐性較強(qiáng)。在教學(xué)中應(yīng)采用

理論和實(shí)際相結(jié)合的原則，采取課堂講授與案例分析、討論相結(jié)合的教學(xué)方法,

重視調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性與參與性、互動(dòng)性。另外通過(guò)課堂演示與上機(jī)實(shí)習(xí)，充

分利用多媒體教學(xué)設(shè)施與Eviews軟件，以加強(qiáng)課堂教學(xué)的效果。

六、課程教學(xué)內(nèi)容

第一章緒論（1學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的綜合運(yùn)用；

（2）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)：模型中的隨機(jī)性成分，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析中使用的數(shù)據(jù)

特征；

（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的：結(jié)構(gòu)分析、預(yù)測(cè)未來(lái)、政策評(píng)價(jià)；

（4）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容及研究問(wèn)題的方法：理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問(wèn)題的四個(gè)階段：建立模型、估計(jì)參數(shù)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?、?jīng)濟(jì)預(yù)

測(cè)。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)、學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的；

（2）本課程的主要內(nèi)容及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法。

第二章一元線性回歸模型（6學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）模型的建立及其假定條件；

（2）一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)；

（3）最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；

（4）用樣本可決系數(shù)檢驗(yàn)回歸方程的擬合優(yōu)度；

（5）回歸系數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間;

（6）一元線性回歸方程的預(yù)測(cè)。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）掌握模型的假定條件及其在相關(guān)證明中所起的作用;

（2）掌握最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)的基本公式；

（3）能夠做出參數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)；

（4）可以進(jìn)行簡(jiǎn)單的預(yù)測(cè)分析。

第三章多元線性回歸模型（6學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）模型的建立及其假定條件；

（2）最小二乘法；

（3）最小二乘估計(jì)量的特性；

（4）可決系數(shù)；

（5）顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間；

（6）預(yù)測(cè)；

（7）案例分析。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）掌握模型的假定條件及其在相關(guān)證明中所起的作用;

（2）掌握利用最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)的基本公式；

（3）能夠做出參數(shù)的區(qū)間估計(jì)和簡(jiǎn)單的假設(shè)檢驗(yàn)；

（4）可以進(jìn)行簡(jiǎn)單的預(yù)測(cè)分析。

第四章非線性回歸模型的線性化（5學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）變量間的非線性關(guān)系；

（2）線性化方法;

（5）克服自相關(guān)的矩陣描述：簡(jiǎn)單了解；

（6）自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)：結(jié)合LM檢驗(yàn)方法介紹；

（7）案例分析。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）掌握自相關(guān)的定義；

（2）了解自相關(guān)的來(lái)源與后果；

（3）學(xué)習(xí)自相關(guān)的檢驗(yàn)方法和修正處理方法。

第七章多重共線性（3學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）多重共線性的概念；

（2）多重共線性的來(lái)源與后果：模型設(shè)定問(wèn)題；

（3）多重共線性的檢驗(yàn),重點(diǎn)介紹相關(guān)系數(shù)分析以及重要解釋變量顯著性分析；

（4）多重共線性的修正方法，重點(diǎn)介紹廣義Frisch方法；

（5）案例分析。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）掌握多重共線性的定義；

（2）了解多重共線性后果；

（3）學(xué)習(xí)多重共線性的檢驗(yàn)方法和修正處理方法。

第八章模型中的特殊解釋變量（4學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）隨機(jī)解釋變量：重點(diǎn)講解隨機(jī)解釋變量對(duì)估計(jì)結(jié)果的影響，尤其是同期相

關(guān)的情況；

（2）滯后變量：重點(diǎn)學(xué)習(xí)各種形式的滯后變量使用方法;

（3）虛擬變量：重點(diǎn)學(xué)習(xí)利用虛擬變量體現(xiàn)截距變動(dòng)和斜率變動(dòng)的方法和系數(shù)

估計(jì)結(jié)果的含義；

（4）時(shí)間變量。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）學(xué)習(xí)隨機(jī)解釋變量導(dǎo)致的后果與處理方法；

（2）了解滯后變量的使用與估計(jì)；

（3）掌握虛擬變量的使用；

（4）掌握時(shí)間變量的使用方法。

第九章聯(lián)立方程模型（3學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）聯(lián)立方程模型的概念；

（2）聯(lián)立方程模型的分類；

（3）聯(lián)立方程模型的設(shè)別：重點(diǎn)介紹識(shí)別的真正含義；

（4）聯(lián)立方程模型的設(shè)別條件：階條件和秩條件；

（5）聯(lián)立方程模型的估計(jì)：恰好識(shí)別模型以及過(guò)度識(shí)別模型的系數(shù)估計(jì)方法：

（6）案例分析，主要由學(xué)生課后自己操作軟件學(xué)習(xí)；

（7）兩階段最小二乘法的Eviews估計(jì)。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）掌握聯(lián)立方程模型的概念；

（2）了解聯(lián)立方程模型的分類；

（3）學(xué)習(xí)聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件；

（4）掌握聯(lián)立方程模型的系數(shù)估計(jì)方法。

第十章模型的診斷與檢驗(yàn)（3學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）模型總顯著性的F檢驗(yàn)；

（2）模型單個(gè)回歸系數(shù)顯著性的t檢驗(yàn)：這是重點(diǎn)學(xué)習(xí)的內(nèi)容，需要復(fù)習(xí)數(shù)理

統(tǒng)計(jì)中p值的使用；

（3）檢驗(yàn)若干線性約束條件是否成立的F檢驗(yàn)；

（4）似然比（LR）檢驗(yàn)；

（5）沃爾德（Wald）檢驗(yàn);

（6）拉格朗日乘子（LM）檢驗(yàn)；

（7）鄒（Chow）突變點(diǎn)檢驗(yàn)；

（8）JB（Jarque-Bera）正態(tài)分布檢驗(yàn)；

（9）格蘭杰（Grange）因果性檢驗(yàn)。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）學(xué)習(xí)和掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中常用的模型診斷與假設(shè)檢驗(yàn)方法；

（2）能夠較為熟練地使用Eviews軟件進(jìn)行模型檢驗(yàn)。

第十一章時(shí)間序列模型（4學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）時(shí)間序列定義；

（2）時(shí)間序列模型的分類;

（3）Wald分解定理;

（4）自相關(guān)函數(shù)；

（5）偏自相關(guān)函數(shù)；

（6）時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測(cè)；

（7）案例分析；

（8）回歸與ARMA組合模型。

2.重、難點(diǎn)提示

（1）掌握時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特點(diǎn)；

（2）學(xué)習(xí)自相關(guān)圖和偏相關(guān)圖的解釋和判斷；

（3）簡(jiǎn)單了解自回歸模型、移動(dòng)平均模型、自回歸一移動(dòng)平均模型的估計(jì)方法。

第十二章面板數(shù)據(jù)模型（3學(xué)時(shí)）

1.教學(xué)內(nèi)容

（1）面板數(shù)據(jù)定義；

（2）面板數(shù)據(jù)模型分類；

（3）面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)方法；

（4）面板數(shù)據(jù)模型的沒(méi)定與檢驗(yàn)；

（5）面板數(shù)據(jù)模型案例分析；

（6）面板數(shù)據(jù)建模的Eviews操作。

2.重、難點(diǎn)提示

本章的內(nèi)容難度較大，教學(xué)時(shí)應(yīng)以軟件的操作使用為主。

七、實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（一）（2學(xué)時(shí)?）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性Y設(shè)計(jì)性□綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

學(xué)習(xí)Eviews軟件的啟動(dòng)、數(shù)據(jù)錄入等基本操作。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（二）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性｛綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求:

學(xué)習(xí)使用Eviews軟件進(jìn)行分組數(shù)據(jù)頻數(shù)、頻率分析。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（三）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性｛綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

學(xué)習(xí)使用Eviews軟件作各種描述數(shù)據(jù)分布特征的圖形。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（四）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性4綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

學(xué)習(xí)使用Eviews軟件進(jìn)行一元線性回歸分析。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（五）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性口設(shè)計(jì)性4綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

多元線性回歸分析（一）。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（六）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性Y綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求:

多元線性回歸分析（二）。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目C七）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性｛綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

學(xué)習(xí)使用Eviews軟件進(jìn)行非線性最小二乘法估計(jì)。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（八）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性4綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

異方差檢驗(yàn)和修正（一）。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（九）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性口設(shè)計(jì)性4綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

異方差檢驗(yàn)和修正（二）。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（十）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性Y綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求:

自相關(guān)檢驗(yàn)和修正（一）。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（十一）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性｛綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

自相關(guān)檢驗(yàn)和修正（二）。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（十二）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性4綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

學(xué)習(xí)使用Eviews軟件對(duì)模型中的多重共線性問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn)和修正。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（十三）（2學(xué)E寸）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性口設(shè)計(jì)性《綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

學(xué)習(xí)使用Eviews軟件對(duì)模型中的內(nèi)生解釋變量向題進(jìn)行修正。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（十四）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性4綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求:

聯(lián)立方程模型的估計(jì)。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（十五）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性｛綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（十六）（2學(xué)時(shí)）

（1）項(xiàng)目類別：必做4選做口

（2）項(xiàng)目性質(zhì)：演示性□驗(yàn)證性□設(shè)計(jì)性4綜合性口

（3）項(xiàng)目主要目的要求：

面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)。

（4）主要儀器：在機(jī)房上課。

八、學(xué)時(shí)分配

教學(xué)環(huán)節(jié)

章目教學(xué)內(nèi)容

理論教學(xué)學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)學(xué)時(shí)

--結(jié)論10

一元線性回歸模型24

三多元線性回歸模型24

四非線性回歸模型的線性化14

五異方差14

六自相關(guān)14

七多重共線性12

八模型中的特殊解釋變量22