計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱

Econometrics

學(xué)時(shí)數(shù)：48

其中：實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：0

課外學(xué)時(shí)：0

學(xué)分?jǐn)?shù)：3

適用專業(yè)：金融學(xué)

一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)

計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)是為我國(guó)高等院校的經(jīng)濟(jì)學(xué)科、管理學(xué)科的相關(guān)專業(yè)的學(xué)生開(kāi)設(shè)的學(xué)科基礎(chǔ)

課程中的一門(mén)必修課。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是近二十年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一門(mén)新興的應(yīng)用學(xué)科，計(jì)量經(jīng)濟(jì)

學(xué)已被教育部列入經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類各專業(yè)的核心課程，經(jīng)濟(jì)類所有專業(yè)都要開(kāi)設(shè)。它的目的是為

經(jīng)濟(jì)管理人員在作決策時(shí)提供科學(xué)的決策依據(jù)。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，應(yīng)使學(xué)生初步掌握計(jì)量

經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想，能運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本方法解決?些實(shí)際問(wèn)題，特別是提高學(xué)生運(yùn)用

相關(guān)的數(shù)學(xué)知識(shí)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的思想解決經(jīng)濟(jì)學(xué)中一些實(shí)際問(wèn)題的能力。

二、課程教學(xué)的基本要求

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)介、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論和方法、

聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型、宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

等。本課程按一學(xué)期48學(xué)時(shí)選講部分內(nèi)容。本大綱按48學(xué)時(shí)制定，只安排計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)

介、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論和方法、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法、單方程

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型等內(nèi)容。在完成大綱規(guī)定的基本內(nèi)容的前提下，對(duì)講授次序、課時(shí)分配

和教學(xué)方法可根據(jù)具體情況靈活掌握。

（-）掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法。

（二）掌握聯(lián)立方程計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法.

（三）了解單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。

三、課程的教學(xué)內(nèi)容、重點(diǎn)和難點(diǎn)

第一章導(dǎo)論

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

（-）什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

（三）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

（四）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位

二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟

（-）理論模型的設(shè)計(jì)

（二）樣本數(shù)據(jù)的收集

（三）模型參數(shù)的估計(jì)

（四）模型的檢驗(yàn)

（五）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用軟件及使用

三、變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

（一）經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)及政策評(píng)價(jià)

（-）經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展與模型的檢驗(yàn)

重點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概況

難點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用及軟件的使用

第二章簡(jiǎn)單線性回歸模型

一、回歸分析與回歸函數(shù)

（一）相關(guān)分析與回歸分析

（二）總體回歸函數(shù)

（三）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)及

（四）樣本回歸函數(shù)

二、簡(jiǎn)單線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)

（-）簡(jiǎn)單線性回歸模型的基本假設(shè)

（二）普通最小二乘法

（三）OLS回歸線的性質(zhì)

（四）最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)

三、擬合優(yōu)度的度量

（-）總變量的分解

（二）可決系數(shù)

（三）可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

四、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)

（一）OLS估計(jì)的分布性質(zhì)

（-）回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)

（三）回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)

五、回歸模型預(yù)測(cè)

（一）回歸分析結(jié)果的報(bào)告

（二）被解釋變量平均值預(yù)測(cè)

六、案例分析

（-）研究的目的要求

（-）模型設(shè)定

（三）參數(shù)估計(jì)

（四）模型檢驗(yàn)

（五）回歸預(yù)測(cè)

重點(diǎn)：1、簡(jiǎn)單線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)

2、簡(jiǎn)單線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、置信區(qū)間

難點(diǎn)：1、簡(jiǎn)單線性回歸模型的建立

2、簡(jiǎn)單線性回歸的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)及置信區(qū)間

第三章多元線性回歸模型

一、多元線性回歸模型及古典假設(shè)

（一）多元線性回歸模型研究

（-）多元線性回歸模型的矩陣形式

（三）多元回歸模型的基本假設(shè)

二、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)

（一）多元線形回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)

（二）參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)

（三）OLS估計(jì)的分布性質(zhì)

（四）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)

（五）多元線形回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)

三、多元線性回歸模型的檢驗(yàn)

（-）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

（二）回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）

（三）回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）

四、多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)

（一）點(diǎn)預(yù)測(cè)

（二）￡：（〃）的區(qū)間預(yù)測(cè)

（三）個(gè)別值的區(qū)間預(yù)測(cè)

五、案例分析

（一）研究的目的要求

（二）模型設(shè)定

（三）參數(shù)估計(jì)

（四）模型檢驗(yàn)

重點(diǎn)：1、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)

2、元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、置信區(qū)間

難點(diǎn)；1、多元線性回歸模型的建立

2、多元線性回歸的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)及置信區(qū)間

第四章多重共線性

一、什么是多重共線性

（一）多重共線性的含義

（-）產(chǎn)生多重共線性的背景

二、多重共線性產(chǎn)生的后果

（-）完全多重共線性產(chǎn)生的后果

（-）不完全多重共線性產(chǎn)生的后果

三、重共線性的檢驗(yàn)

（一）簡(jiǎn)單相公系數(shù)檢驗(yàn)法

（二）方差擴(kuò)大（膨脹）因子法

（三）直觀判斷法

（四）逐步回歸檢測(cè)法

四、多重共線性的補(bǔ)救措施

（-）修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法

（-）逐步回歸法

（三）嶺回歸法

五、案例分析

（一）研究的目的要求

（-）模型設(shè)定及其估計(jì)

（三）修正多重共線性

重點(diǎn)：多元線性回歸模型的多重共線性的理解和檢驗(yàn)

難點(diǎn)：多元線性回歸模型的多重共線性的修正

第五章異方差性

一、異方差性的概念

（-）異方差性的實(shí)質(zhì)

（二）產(chǎn)生異方差性的原因

二、異方差性的后果

（一）對(duì)參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響

（二）對(duì)參數(shù)顯著性檢撿的影響

（三）對(duì)預(yù)測(cè)的影響

三、異方差性的檢驗(yàn)

（-）圖示檢驗(yàn)法

（二）戈德菲爾德一夸特檢驗(yàn)

（三）White檢驗(yàn)

（四）ARCH檢驗(yàn)

（五）Glejser檢驗(yàn)

四、異方差性的補(bǔ)救措施

（一）對(duì)模型變換

（-）加權(quán)最小二乘法（WLS）

（三）模型的對(duì)數(shù)變換

五、案例分析

（一）問(wèn)題的提出和模型設(shè)定

（二）參數(shù)估計(jì)

（三）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲?/p>

（四）異方差性的修正

重點(diǎn)：多元線性回歸模型的異方差性理解、檢驗(yàn)與修正

難點(diǎn)：多元線性回歸模型的異方差性檢驗(yàn)與修正

第六章自相關(guān)

一、什么是自相關(guān)

（一）自相關(guān)性的概念

（二）自相關(guān)產(chǎn)生的原因

（三）自相關(guān)的表現(xiàn)形式

二、、自相關(guān)的后果

（一）一階自回歸形式的性質(zhì)

（-）自相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)的影響

（三）自相關(guān)對(duì)模型檢撿的影響

（四）自相關(guān)性對(duì)模型預(yù)測(cè)的影響

三、、自相關(guān)的檢驗(yàn)

（-）圖示檢驗(yàn)法

（"）DW檢驗(yàn)法

三、、自相關(guān)的補(bǔ)救

（-）廣義差分法（GLS）

（二）科克倫一奧克特迭代法

（三）德賓兩步法

五、案例分析

（-）研究目的

（-）模型設(shè)定

（二）自相美問(wèn)題的處理

重點(diǎn)：多元線性回歸模型的自相關(guān)性理解、檢驗(yàn)與修正

難點(diǎn)：多元線性回歸模型的自相關(guān)性檢驗(yàn)與修正

第七章分布滯后模型與自回歸模型

一、滯后效應(yīng)與滯后變量模型

（-）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的滯后現(xiàn)象

（二）滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因

（三）滯后變量模型

二、分布滯后模型的估計(jì)

（一）分布滯后模型估計(jì)的困難

（二）經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法

（三）阿爾蒙法

三、自回歸模型的構(gòu)建

（一）庫(kù)伊克模型

（二）自適應(yīng)預(yù)期模型

（三）局部調(diào)整模型

四、自回歸模型的估計(jì)

（-）自回歸模型估計(jì)的困難

（二）工具變量法

（三）德賓h檢驗(yàn)

五、案例分析

重點(diǎn)：滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因，分布滯后模型和自回歸模型估計(jì)的困難及檢驗(yàn)方法

難點(diǎn)：分布滯后模型和自回歸模型估計(jì)的困難及檢驗(yàn)方法

第八章虛擬變量回歸

一、虛擬變量

（一）虛擬變量的基本概念

（-）虛擬變量的設(shè)計(jì)原則

（三）虛擬變量的作用

二、虛擬解釋變量的回歸

（一）用虛擬變最表示不同截矩的回歸一加法類型

（-）用虛擬變量表示不同斜率的回歸一乘法類型

三、虛擬被解釋變量

（一）線性概率模型（LPM）

（二）Logit模型

四、案例分析

重點(diǎn)：用虛擬變量表示不同截矩和斜率的回歸模型一加法、乘法類型；

難點(diǎn)：用虛擬變量表示不同截矩和斜率的回歸模型一加法、乘法類型及加法、

乘法混合類型

第九章設(shè)定誤差與測(cè)量誤差

一、設(shè)定誤差

（-）設(shè)定誤差的類型

（二）變后設(shè)定誤差的后果

二、設(shè)定誤差的檢驗(yàn)

（―）DW檢驗(yàn)

（二）拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)

（三）一般性檢驗(yàn)

三、測(cè)量誤差

（-）模型變量的測(cè)量誤差

（二）測(cè)后?誤差的檢驗(yàn)

四、案例分析

重點(diǎn)：1.設(shè)定誤差的類型，變量設(shè)定誤差的后果，設(shè)定誤差的檢驗(yàn)

2.模型變量的測(cè)量誤差，測(cè)量誤差的檢驗(yàn)

難點(diǎn)：變量設(shè)定誤差的后果及設(shè)定誤差的檢驗(yàn)；模型變量的測(cè)量誤差及測(cè)量誤差

的檢驗(yàn)

第十章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

一、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念

（-）偽回歸問(wèn)題

（二）隨機(jī)過(guò)程的概念

（三）時(shí)間序列的平穩(wěn)性

二、時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)

（-）單位根檢驗(yàn)

（二）Dickey—Fuller檢驗(yàn)

三、協(xié)整

（一）協(xié)整的概念

（二）協(xié)整的檢驗(yàn)

（三）誤差修正模型

四、案例分析

重點(diǎn)：時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的偽回歸問(wèn)題，時(shí)間序列的平穩(wěn)性及平穩(wěn)性的

單位根檢驗(yàn)：協(xié)整的概念及協(xié)整的檢驗(yàn)

難點(diǎn)：時(shí)間序列分析的偽回歸問(wèn)題，平穩(wěn)性問(wèn)題及單位根檢驗(yàn)；協(xié)整及協(xié)整

的檢驗(yàn)

第十一章聯(lián)立方程組模型

一、聯(lián)立方程模型及其偏倚

（-）聯(lián)立方程模型的性質(zhì)

（-）聯(lián)立方程模型中變量的類型

（三）聯(lián)立方程模型的偏倚性

（四）聯(lián)立方程模型的種類

二、聯(lián)立方程模型的識(shí)別

（-）對(duì)模型識(shí)別的理解

（二）聯(lián)立方程模型識(shí)別的類型

（三）聯(lián)立方程模型識(shí)別的方法

三、聯(lián)立方程模型的估計(jì)

（一）聯(lián)立方程模型估計(jì)方法的選擇

（二）遞歸模型的估計(jì)一OLS

（三）恰好識(shí)別模型的估計(jì)一間接最小二乘法（ILS）

（四）過(guò)度識(shí)別模型的估計(jì)一二階段最小二乘法（2SLS）

四、案例分析

（-）研究目的和模型設(shè)定

（-）模型的識(shí)別性

（三）宏觀經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)

重點(diǎn)：1、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的概念。

2、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)方法及模型的檢驗(yàn)。

難點(diǎn)：1、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別。

2、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)。

第十二章實(shí)證項(xiàng)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究

——課程論文分析

一、實(shí)證項(xiàng)目研究的選題

（一）問(wèn)題的提出

（-）研究項(xiàng)目的選題

（三）文獻(xiàn)資料的作用、綜述與評(píng)價(jià)

二、模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理

（一）建模的基本思路

（二）模型設(shè)定的要求

（三）模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定

（四）數(shù)據(jù)的收集與史理

三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

（一）模型的估計(jì)

（-）模型的檢驗(yàn)

（三）模型的調(diào)整

（四）模型計(jì)量結(jié)果的分析

（五）研究結(jié)果的報(bào)告

四、課程各教學(xué)環(huán)節(jié)要求

（一）課堂教學(xué)

1、本課程以課堂教學(xué)為主，其中，講授44課時(shí)，習(xí)題課4課時(shí)，

2、案例與實(shí)例分析，使學(xué)生掌握計(jì)量模型的方法與應(yīng)用。

3、要求學(xué)生作到理論與應(yīng)用相結(jié)合。能夠用計(jì)量模型解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。

（-）課外輔助教學(xué)

1、要求每一個(gè)學(xué)生至少學(xué)會(huì)一種計(jì)量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用軟件。

2、要求學(xué)生獨(dú)立撰寫(xiě)論文。

（二）考核要求

主要考核學(xué)生對(duì)基本概念、原理的理解和能否靈活應(yīng)用。

1、期末課程考試；

2、期中撰寫(xiě)的論文：

3、作業(yè)情況；

最后成績(jī)一般是期末考試占60%,平時(shí)成績(jī)（含期中測(cè)驗(yàn)、作業(yè)等成績(jī)）占40%,本

課程成績(jī)及格者獲3個(gè)學(xué)分。

五、學(xué)時(shí)分配

作業(yè)備

教學(xué)內(nèi)容各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配

題量注

其

講討習(xí)小

章節(jié)主要內(nèi)容它

授論題計(jì)

—導(dǎo)論223

二簡(jiǎn)單線性回歸模型4155

三多元線性回歸模型4158

四多重共線性445

五異方差445

六自相關(guān)4155

七分布滯后模型與自回歸模型444

八虛擬變最回歸4154

九設(shè)定誤差與測(cè)量誤差442

十時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型