初級風(fēng)險管理-2023初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》押題密卷2單選題（共80題，共80分）(1.)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明（江南博哥）的兩個維度，這兩個維度分別是()。A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素B.債項違約損失程度，預(yù)期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度即債項評級，必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。(2.)反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓(xùn)制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。(3.)國別風(fēng)險的主要類型不包括()。A.傳染風(fēng)險B.貨幣風(fēng)險C.主權(quán)風(fēng)險D.領(lǐng)土風(fēng)險正確答案：D參考解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。(4.)聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照()進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性正確答案：A參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。(5.)下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述中，錯誤的是()。A.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好B.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任C.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行董事會對銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，而不是對風(fēng)險事件承擔(dān)直接責(zé)任。(6.)我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于()。A.3％B.4％C.5％D.8％正確答案：C參考解析：按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。(7.)自評工作的原則中，()原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性正確答案：D參考解析：自評工作的重要性原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。(8.)在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)正確答案：D參考解析：現(xiàn)金支付能力屬于財務(wù)指標(biāo)中的償債能力指標(biāo)，公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo)。(9.)下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本正確答案：C參考解析：A項錯誤，經(jīng)濟(jì)資本和賬面資本是兩個不同的概念。B項應(yīng)為“監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本”。D項應(yīng)為“經(jīng)濟(jì)資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本”。(10.)下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是()。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.誠信審批原則D.公平公正原則正確答案：A參考解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則。（2）統(tǒng)一考慮原則。（3）展期重審原則。(11.)商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.品牌風(fēng)險正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險要求確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。(12.)商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。A.借短貸短B.借長貸長C.借短貸長D.借長貸短正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。(13.)下列不屬于增長能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)增長率B.營業(yè)收入利潤率C.利潤增長率D.權(quán)益增長率正確答案：B參考解析：增長能力指標(biāo)包括資產(chǎn)增長率、銷售收入增長率、利潤增長率、權(quán)益增長率等指標(biāo)。(14.)流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負(fù)債到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理正確答案：B參考解析：流動性的資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理三個方面。(15.)在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響正確答案：B參考解析：久期分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一。各個時段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值就越高。久期絕對值越高表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生較大的影響。(16.)商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類別。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險正確答案：D參考解析：題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。(17.)高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降B.借款人承受較低的風(fēng)險C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的上升正確答案：D參考解析：從宏觀角度看，在緊縮貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。(18.)商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不得超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20％。(19.)聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。A.管理危機(jī)過程中的信息交流B.危機(jī)處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃正確答案：C參考解析：聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括以下方面：1.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃2.提高日常解決問題的能力3.危機(jī)現(xiàn)場處理4.提高發(fā)言人的溝通技能5.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通6.管理危機(jī)過程中的信息交流7.模擬訓(xùn)練和演習(xí)(20.)下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類依據(jù)的是()。A.人員因素B.外部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件正確答案：B參考解析：從操作風(fēng)險的定義來看，操作風(fēng)險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因。(21.)某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14％，2015年初所有者權(quán)益為36億元人民幣，2015年末所有者權(quán)益為48億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.6.00％B.6.11％C.6.33％D.6.67％正確答案：D參考解析：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷[（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計）÷2]×100％，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。凈利潤=20×14％=2．8（億元）凈資產(chǎn)收益率=2．8÷[（36+48）÷2]×100％=6．67％(22.)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理和經(jīng)營模式的說法中，錯誤的是()。A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變C.從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變D.從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變正確答案：B參考解析：當(dāng)今商業(yè)銀行正從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變；從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變；從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變。(23.)商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是()。A.反洗錢稽核審計制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份識別制度正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括以下幾容：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度，處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。故本題選C。(24.)()是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓正確答案：C參考解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。(25.)商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門()。A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預(yù)期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元正確答案：C參考解析：即預(yù)期未來在100個交易日中有5天至多損失500萬元。(26.)戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括()。A.品牌風(fēng)險B.競爭對手風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.以上全對正確答案：D參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括行業(yè)風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、品牌風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他外部風(fēng)險。(27.)關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高正確答案：B參考解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。每一特定行業(yè)因所處的發(fā)展階段不同而具有獨(dú)特的行業(yè)風(fēng)險。不同行業(yè)成本構(gòu)成中，資金成本占比不同，因而貨幣政策對不同行業(yè)影響的力度不同，所以不同行業(yè)應(yīng)分配不同的信貸投放。(28.)某公司2016年銷售收入為6900萬元，流動資產(chǎn)平均余額為2760萬元，則流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為()。A.1B.2.5C.4D.3正確答案：B參考解析：根據(jù)公式，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[（期初流動資產(chǎn)+期末流動資產(chǎn)）／2]。則，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=6900／2760=2．5。(29.)因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是指()。A.操作風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.違規(guī)風(fēng)險D.市場風(fēng)險正確答案：D參考解析：市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。(30.)一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券基金利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動。當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出()。A.期權(quán)風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.收益率曲線風(fēng)險正確答案：B參考解析：基準(zhǔn)風(fēng)險也稱利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，是一種重要的利率風(fēng)險。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利的影響。(31.)下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值正確答案：C參考解析：A項是改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐之一；B項傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動，現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”；D項無論聲譽(yù)危機(jī)何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃時，很多潛在風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，這有助于最大限度地避免或延緩危機(jī)的到來。從這個意義上來說，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值。(32.)商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于操作風(fēng)險。(33.)違約的定義是()的重要定義。A.權(quán)重法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.經(jīng)濟(jì)資本管理D.內(nèi)部評級法正確答案：D參考解析：違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定義，是估計違約概率、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險暴露（EAD）等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)。(34.)商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。A.數(shù)據(jù)風(fēng)險B.模型風(fēng)險C.誤判風(fēng)險D.缺失風(fēng)險正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。(35.)下列降低風(fēng)險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避正確答案：A參考解析：風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險對沖不僅對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。(36.)我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。其中，多部門配合是指()等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。A.商業(yè)銀行B.中國人民銀行C.國務(wù)院D.銀保監(jiān)會正確答案：D參考解析：我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊块T主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。(37.)當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度()。A.大B.小C.一樣D.無法判斷正確答案：A參考解析：當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。(38.)違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法，主要應(yīng)用于信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，下列()不屬于違約概率模型。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.風(fēng)險中性定價模型D.信用評分模型正確答案：D參考解析：在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，比較常用的違約概率模型包括邏輯回歸模型、RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。(39.)下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是()。A.為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買賣頭寸D.自營外匯交易頭寸正確答案：A參考解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。其中，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。(40.)2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于()。A.9.5％；10.5％B.11.5％；7.5％C.11.5％；10.5％D.11.5％；12％正確答案：C參考解析：2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11．5％和10．5％。(41.)下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)險限額管理與信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險的限額管理。(42.)某公司2016年的銷售收入凈額為14260萬元，2017年年初資產(chǎn)總額為8600萬元，2016年年初資產(chǎn)總額為7800萬元，則某公司2016年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為()次。A.1.74B.2C.3D.2.7正確答案：A參考解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）／2]。2016年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=14260/[（7800+8600）/2]=1.74（次）。(43.)已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是()。A.0.5B.0.08C.0.2D.0.13正確答案：A參考解析：預(yù)期損失率=（預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露）×100％=40／80×100％=50％。(44.)商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的()。A.2％B.1.5％C.2.5％D.1％正確答案：D參考解析：銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。(45.)()是實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計該參數(shù)。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率正確答案：B參考解析：違約概率是實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。(46.)客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()的計量和評價，反映客戶()的大小。A.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險B.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險正確答案：A參考解析：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。(47.)商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1％，貸款的違約損失率為30％，貸款違約風(fēng)險暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失為()萬元。A.2B.8C.4D.6正確答案：D參考解析：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=1％×30％×2000=6（萬元）。(48.)下列不屬于風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)的是()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準(zhǔn)備金充足程度D.資本充足程度正確答案：B參考解析：風(fēng)險水平類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，以時點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和流動性風(fēng)險指標(biāo)。風(fēng)險遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個方面。(49.)在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.期權(quán)敞口頭寸D.總敞口頭寸正確答案：D參考解析：單幣種敞口頭寸＝即期凈敞口頭寸＋遠(yuǎn)期凈敞口頭寸＋期權(quán)敞口頭寸＋其他敞口頭寸。單幣種敞口頭寸與總敞口頭寸是外匯敞口的兩個類別，是兩個平行的概念。(50.)某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得()億元，一級資本不得()億元，總資本要求不得()億元。A.低于900；低于1200；低于1600B.高于900；高于1600；高于2100C.高于1000；高于1600；高于2100D.低于1000；低于1200；低于1600正確答案：D參考解析：按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。故其核心一級資本不得低于：20000×5％=1000（億元），一級資本不得低于：20000×6％=1200（億元），總資本要求不得低于：20000×8％=1600（億元）。(51.)股份制銀行的一級流動性備付包括()。A.國債B.庫存現(xiàn)金C.票據(jù)資產(chǎn)D.持有待售組合正確答案：B參考解析：在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備就分為三級。其中，一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。(52.)風(fēng)險數(shù)據(jù)包括()。A.監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)B.前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)C.中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)D.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)正確答案：D參考解析：風(fēng)險數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。(53.)商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期審查的頻率為()。A.至少每4年1次B.至少每3年1次C.至少每2年1次D.至少每1年1次正確答案：D參考解析：銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價。(54.)商業(yè)銀行所承受的風(fēng)險能否帶來實(shí)際收益，最終取決于其()。A.資本充足率水平B.風(fēng)險管理水平C.管理者素質(zhì)D.市場預(yù)期正確答案：B參考解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本充足率水平。二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。其中，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。(55.)下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是()。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理政策C.及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程正確答案：A參考解析：董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。(56.)商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的()。A.競爭對手風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.品牌風(fēng)險正確答案：B參考解析：競爭對手風(fēng)險是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額。技術(shù)風(fēng)險是指商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。品牌風(fēng)險是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。(57.)某企業(yè)2015年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1．2億元人民幣，折舊為0．2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0．1億元人民幣，所得稅為0．3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為()億元人民幣。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4正確答案：B參考解析：利息償付比率（利息保障倍）=[（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費(fèi)用+所得稅/利息費(fèi)用，其中，分子稱為息稅前收入（EBITDA）將題中已知代入EBITDA的計算公式：EBITDA=凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷+利息費(fèi)用+所得稅，則利息費(fèi)用為0.2億元。(58.)下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，錯誤的是()。A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險B.相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得C.信用風(fēng)險范圍不限于貸款業(yè)務(wù)D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險正確答案：A參考解析：從語氣上判斷，就可直接選出A項，因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險原因都不會只有一個。一般來說，信用風(fēng)險表現(xiàn)為違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。B項與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。(59.)我國規(guī)定商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的流動性比例不得低于()。A.50％B.60％C.75％D.25％正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25％。(60.)關(guān)于違約頻率和違約概率，下列說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型做出的事前預(yù)測正確答案：C參考解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。(61.)下列戰(zhàn)略管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是()。A.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則D.對風(fēng)險造成的損失最大程度的控制正確答案：D參考解析：為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，同時又能適時把握發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅銀行產(chǎn)品／服務(wù)、員工、財物、信息以及正常運(yùn)營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，得到國際上越來越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。選項D屬于事后控制措施，不具有戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征。(62.)不屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有()。A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.Probit模型正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型。(63.)甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是()。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散正確答案：B參考解析：風(fēng)險補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對于無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償。(64.)流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于()。A.75％B.60％C.50％D.45％正確答案：A參考解析：流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于75％。(65.)戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中的戰(zhàn)略風(fēng)險識別不包括()。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.中觀規(guī)劃層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面正確答案：B參考解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識別。(66.)()主要承保無法為客戶提供專業(yè)服務(wù)或在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)過失的風(fēng)險。A.一攬子保險B.錯誤與遺漏保險C.未授權(quán)交易保險D.財產(chǎn)保險正確答案：B參考解析：錯誤與遺漏保險主要承保無法為客戶提供專業(yè)服務(wù)或在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)過失的風(fēng)險。(67.)信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.同一信用等級下所有借款人違約概率的確定正確答案：C參考解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。(68.)為提高()工作效率并更深入了解特定領(lǐng)域的風(fēng)險，許多國家的商業(yè)銀行在該層面設(shè)立了專業(yè)委員會。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門正確答案：C參考解析：為提高高級管理層工作效率并更深入了解特定領(lǐng)域的風(fēng)險，許多國家的商業(yè)銀行在高管層層面設(shè)立了專業(yè)委員會。(69.)下列關(guān)于杠桿比率指標(biāo)的公式中，不正確的是()。A.資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額／資產(chǎn)總額）×100％B.有形凈值債務(wù)率=[負(fù)債總額／（股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值）]×100％C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費(fèi)用）／利息費(fèi)用D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=[（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費(fèi)用一所得稅]／利息費(fèi)用正確答案：D參考解析：利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費(fèi)用）／利息費(fèi)用=（經(jīng)營活動現(xiàn)金流量+利息費(fèi)用+所得稅）／利息費(fèi)用=[（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費(fèi)用+所得稅]／利息費(fèi)用。(70.)下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是()。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.后臺結(jié)算／清算D.貸后管理正確答案：D參考解析：資金交易業(yè)務(wù)流程包括前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)。(71.)在個人客戶信用風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警示例中屬于行內(nèi)風(fēng)險預(yù)警的有()。A.個人在本行的金融資產(chǎn)發(fā)生顯著變化B.工作單位破產(chǎn)C.未及時繳納社保、納稅、公積金D.身體健康狀況出現(xiàn)嚴(yán)重問題正確答案：A參考解析：B、C、D三項屬于行外風(fēng)險預(yù)警。(72.)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是()。A.最具流動性的資產(chǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售D.流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)正確答案：C參考解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，其中關(guān)于第三類正確的表述為：商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售。(73.)關(guān)于調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)總額，下列說法錯誤的是()。A.扣減針對相關(guān)資產(chǎn)計提的準(zhǔn)備B.會計估值調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額C.可隨時無條件撤銷的貸款承諾按5％的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得出的余額D.其他表外項目按規(guī)定的信用風(fēng)險權(quán)重法表外項目信用轉(zhuǎn)換系數(shù)計算得出的余額正確答案：C參考解析：調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)總額包括調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)總額和調(diào)整后的表外資產(chǎn)總額。（1）調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額為扣減針對相關(guān)資產(chǎn)計提的準(zhǔn)備或會計估值調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額。（2）調(diào)整后表外項目余額包括兩方面：①可隨時無條件撤銷的貸款承諾按10％的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得出的余額；②其他表外項目按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的信用風(fēng)險權(quán)重法表外項目信用轉(zhuǎn)換系數(shù)計算得出的余額。(74.)我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得()，比巴塞爾委員會的要求()個百分點(diǎn)。A.高于3％；低0.5B.高于4％；低0.5C.低于3％；高1D.低于4％；高1正確答案：D參考解析：《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4％，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點(diǎn)，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，加強(qiáng)對銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的分析與防范。(75.)從COSO委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括()。A.第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性B.第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)C.第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰正確答案：D參考解析：從COSO委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三類：第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。(76.)商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。以下關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標(biāo)C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D.流動性比例衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要正確答案：C參考解析：C項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100％。(77.)()承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.高管層B.董事會C.內(nèi)部審計部門D.牽頭部門正確答案：B參考解析：在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任(78.)()也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式之一。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險正確答案：A參考解析：重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式之一。(79.)根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述中，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨(dú)立C.風(fēng)險管理部門向董事會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任正確答案：B參考解析：風(fēng)險管理職能部門要獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營等風(fēng)險承擔(dān)部門，B選項正確。(80.)下列說法錯誤的是()A.流動性風(fēng)險可能是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險B.流動性風(fēng)險可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險C.流動性風(fēng)險可能引發(fā)其他風(fēng)險，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險的嚴(yán)重程度D.流動性風(fēng)險不會引發(fā)清償性風(fēng)險正確答案：D參考解析：流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險，但同時流動性風(fēng)險又可能引發(fā)其他風(fēng)險，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險。多選題（共30題，共30分）(81.)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)()。A.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案B.定期采取從上至下的方式進(jìn)行C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中D.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低E.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。在整個管理過程中，商業(yè)銀行應(yīng)保持風(fēng)險管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案相互促進(jìn)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低。(82.)下列()管理的不到位，可引發(fā)流動性風(fēng)險。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險E.國別風(fēng)險正確答案：A、B、C、D、E參考解析：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、策略風(fēng)險、集中度風(fēng)險、國別風(fēng)險均可能轉(zhuǎn)換為流動性風(fēng)險。(83.)目前，內(nèi)部審計確認(rèn)服務(wù)的類型包括()。A.第三方審計B.合同審計C.績效審計D.質(zhì)量審計E.安全審計正確答案：A、B、C、D、E參考解析：內(nèi)部審計確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個類別——財務(wù)審計、遵循性審計以及經(jīng)營審計發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計、合同審計、績效審計、舞弊檢查、風(fēng)險和控制自我評估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計、安全審計、信息技術(shù)審計、隱私審計等。(84.)風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。A.正常貸款遷徙率B.正常類貸款遷徙率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.次級類貸款遷徙率E.可疑類貸款遷徙率正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。(85.)企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括()。A.企業(yè)的戰(zhàn)略B.企業(yè)的管理政策C.行業(yè)的特征和定位D.行業(yè)的依賴性分析E.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素正確答案：C、D、E參考解析：行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析;行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴性分析;行業(yè)競爭力及替代性分析;行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。A、B項不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容。(86.)商業(yè)銀行的重大風(fēng)險事項包括()。A.重大信貸風(fēng)險事項B.重大市場風(fēng)險事項C.重大利率風(fēng)險事項D.重大突發(fā)性事件E.重大法律風(fēng)險事件正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行的重大風(fēng)險事項包括：1．重大信貸風(fēng)險事項2．重大市場風(fēng)險事項3．重大利率風(fēng)險事項4．重大突發(fā)性事件5．重大法律風(fēng)險事項6．各報告單位認(rèn)為應(yīng)報告的其他重大風(fēng)險事項。(87.)在聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容中，提高日常解決問題的能力主要包括()。A.預(yù)先識別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν饣貞?yīng)C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機(jī)D.定期測試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對措施E.采用壓力測試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評估正確答案：A、B、C、D、E參考解析：在聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容中，提高日常解決問題的能力主要包括以下幾項措施：①預(yù)先識別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略；②公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν饣貞?yīng)；③改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機(jī)；④定期測試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對措施；⑤采用壓力測試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評估。故本題選擇ABCDE。(88.)風(fēng)險指標(biāo)超限的時候，銀行應(yīng)立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限額必須嚴(yán)格遵守”的原則。超限額報告應(yīng)包含()等內(nèi)容。A.超限額的程度B.發(fā)生原因C.可能持續(xù)的時間D.相關(guān)建議E.解決的時間表正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風(fēng)險指標(biāo)超限的時候，銀行應(yīng)立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限額必須嚴(yán)格遵守”的原則。超限額報告應(yīng)包含以下內(nèi)容：超限額的程度、發(fā)生原因、可能持續(xù)的時間、相關(guān)建議、解決的時間表。(89.)下列()屬于對風(fēng)險的度量指標(biāo)。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.投資收益率D.預(yù)期收益率E.利率正確答案：A、B參考解析：風(fēng)險的度量指標(biāo)包括方差和標(biāo)準(zhǔn)差。(90.)下列屬于商業(yè)銀行客戶的有()。A.國際清算銀行B.自然人C.合伙制企業(yè)D.工商銀行E.中國人民銀行正確答案：A、B、C、D、E參考解析：一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括以下類型：①主權(quán)國家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實(shí)體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等；②銀行類金融機(jī)構(gòu)和非銀行類金融機(jī)構(gòu)；③公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨(dú)資企業(yè)及其他非自然人；④自然人/零售客戶（包括一些小微企業(yè)）。(91.)商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有()。A.開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控B.準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)E.真實(shí)反映銀行財務(wù)狀況正確答案：A、B參考解析：合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控、準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。(92.)集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險包括()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大正確答案：A、B、C、D、E參考解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；連環(huán)擔(dān)保十分普遍；真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握；系統(tǒng)性風(fēng)險較高；風(fēng)險識別和貸后管理難度大。(93.)常用的市場風(fēng)險限額包括()。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額正確答案：A、B、C參考解析：限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段。常用的市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額等。頭寸限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風(fēng)險價值限額是對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。(94.)商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項包括()。A.抵押物登記B.可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類C.抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)D.抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移E.債務(wù)履行期屆滿時質(zhì)物的處理正確答案：A、B、C、D參考解析：商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項：（1）可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類。（2）抵押合同一般包括的條款：被擔(dān)保債權(quán)的種類和數(shù)額；債務(wù)人履行債務(wù)的期限；抵押財產(chǎn)的名稱、數(shù)量等情況；擔(dān)保的范圍。（3）抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。（4）抵押物登記。（5）抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)。(95.)關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有()。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響B(tài).當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感性缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感性缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感性缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感性缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加正確答案：A、B、E參考解析：缺口分析是用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。缺口=利率敏感性資產(chǎn)一利率敏感性負(fù)債；銀行收益變動=缺口×利率變動幅度；當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。(96.)洗錢的危害包括()。A.損害國家形象，妨礙司法公正，危害政治穩(wěn)定B.滋生腐敗，助長其他犯罪活動，危害社會安全，造成社會財富大量外流C.造成經(jīng)濟(jì)扭曲和不穩(wěn)定，形成不公平競爭D.擾亂市場秩序，導(dǎo)致投資者損失E.破壞金融市場秩序，引發(fā)金融市場動蕩，影響一國貨幣政策的有效性正確答案：A、B、C、D、E參考解析：洗錢的危害包括：（1）對政治的危害。損害國家形象，妨礙司法公正，危害政治穩(wěn)定。（2）對社會的危害。滋生腐敗，助長其他犯罪活動，危害社會安全，造成社會財富大量外流。（3）對經(jīng)濟(jì)的危害。造成經(jīng)濟(jì)扭曲和不穩(wěn)定，形成不公平競爭、擾亂市場秩序，導(dǎo)致投資者損失。（4）對金融的危害。破壞金融市場秩序，引發(fā)金融市場動蕩，影響一國貨幣政策的有效性，造成利率和匯率的劇烈波動，甚至引發(fā)金融危機(jī)。(97.)風(fēng)險外部報告的內(nèi)容包括()。A.總結(jié)專項風(fēng)險工作B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征D.評價整體風(fēng)險狀況E.提出風(fēng)險管理的措施建議正確答案：B、E參考解析：內(nèi)部報告通常包括：評價整體風(fēng)險狀況，識別當(dāng)期風(fēng)險特征，分析重點(diǎn)風(fēng)險因素，總結(jié)專項風(fēng)險工作，配合內(nèi)部審計檢查。外部報告的內(nèi)容相對固定，主要包括：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風(fēng)險管理的措施建議等。(98.)為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取()等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險。A.人員培訓(xùn)B.總體組合限額C.資產(chǎn)證券化D.信用衍生產(chǎn)品E.授信集中度限額正確答案：B、C、D、E參考解析：通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類，所以B、E正確；商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化、信用衍生產(chǎn)品等創(chuàng)新工具，將其面臨的流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等進(jìn)行有效轉(zhuǎn)移。所以C、D正確。(99.)聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)，以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通技能E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括以下方面：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃，提高日常解決問題的能力，危機(jī)現(xiàn)場處理，提高發(fā)言人的溝通技能，危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)等。(100.)下列屬于總敞口頭寸計算方法的有()。A.平均總敞口頭寸法B.累計總敞口頭寸法C.凈總敞口頭寸法D.短邊法E.歷史模擬法正確答案：B、C、D參考解析：總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法。(101.)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括()。A.交易量B.員工水平C.產(chǎn)品復(fù)雜程度D.產(chǎn)品成熟度E.董事長個人魅力正確答案：A、B、C、D參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。(102.)下列屬于流動性應(yīng)急計劃內(nèi)容的有()。A.職能分工B.預(yù)警指標(biāo)C.應(yīng)急措施D.溝通披露E.計劃演練正確答案：A、B、C、D、E參考解析：流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。(103.)下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的做法有()。A.盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度D.確保及時處理投訴和批評E.制定危機(jī)管理規(guī)劃正確答案：A、B、C、D、E參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體措施：1.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)2.盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望3.確保及時處理投訴和批評4.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度5.將企業(yè)社會責(zé)任與經(jīng)營目標(biāo)相結(jié)合6.保持與媒體的良好接觸7.制定危機(jī)管理規(guī)劃8.加強(qiáng)對聲譽(yù)事件的應(yīng)對處置9.積極穩(wěn)妥應(yīng)對重大聲譽(yù)事件10.強(qiáng)化聲譽(yù)事件的考核問責(zé)(104.)銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括()。A.債務(wù)人無力償還而逃避還款B.債務(wù)人無力償還而借新還舊C.合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降D.債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期E.債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營不利導(dǎo)致銷售能力下降正確答案：B、C、D參考解析：由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：①合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；②因債務(wù)人無力償還而借新還舊；③債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。(105.)下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍？()A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。A項屬于品德；B項屬于資本；C項屬于還款能力；D項屬于抵押；E項屬于經(jīng)營環(huán)境。(106.)一般來說，商業(yè)銀行的打分卡模型中包含下列()指標(biāo)。A.企業(yè)主資產(chǎn)狀況B.企業(yè)經(jīng)營情況C.企業(yè)主個人信用D.企業(yè)基本情況E.企業(yè)對外合作關(guān)系正確答案：A、B、C、D、E參考解析：一些銀行會采用打分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，即采用履約能力、信用狀況等非財務(wù)信息作為主要內(nèi)容，結(jié)合財務(wù)報表等定量數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評價，以更準(zhǔn)確反映中小企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營情況。(107.)商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下()等主要因素。A.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平B.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績D.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度E.定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下主要因素：自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度；能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平；業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績；工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)；定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)等。(108.)我國監(jiān)管當(dāng)局把貸款分為五類，下列定義正確的有()。A.正常貸款：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關(guān)注貸款：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級貸款：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D.可疑貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，