比值序列策略(TS版)介紹了七種不同的交易策略，每種策略的交易邏輯和特點(diǎn)：1.策略①-交易邏輯：基于當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值與另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值的比較，生成買(mǎi)入或賣(mài)出信號(hào)。-信號(hào)生成：如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值大于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值，則生成買(mǎi)入信號(hào)（g=1）；反之，生成賣(mài)出信號(hào)（g=-1）。-執(zhí)行條件：無(wú)論何時(shí)，只要生成買(mǎi)入信號(hào)（g>0），就在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入；只要生成賣(mài)出信號(hào)（g<0），就在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空。2.策略②-交易邏輯：與策略①類(lèi)似，但在特定時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行交易。-信號(hào)生成：同樣基于當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值與另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值的比較。-執(zhí)行條件：在8:45到14:45之間，只要生成買(mǎi)入信號(hào)（g>0），就在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入；在15:00時(shí)，無(wú)論信號(hào)如何，都以市價(jià)賣(mài)出；在8:45到14:45之間，只要生成賣(mài)出信號(hào)（g<0），就在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空；在15:00時(shí)，以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約。3.策略③-交易邏輯：基于當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值與另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值的比較，并考慮過(guò)去若干時(shí)段的信號(hào)。-信號(hào)生成：同樣基于比值比較生成買(mǎi)入或賣(mài)出信號(hào)。-執(zhí)行條件：在9:30到14:45之間，如果過(guò)去u個(gè)時(shí)段中信號(hào)的最小值大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入；在15:00時(shí)，以市價(jià)賣(mài)出；在9:30到14:45之間，如果過(guò)去u個(gè)時(shí)段中信號(hào)的最大值小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空；在15:00時(shí)，以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約。4.策略④-交易邏輯：基于當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值與另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值的比較，并加入過(guò)去若干交易日的平均價(jià)格作為條件。-信號(hào)生成：同樣基于比值比較生成買(mǎi)入或賣(mài)出信號(hào)。-執(zhí)行條件：在9:00到14:45之間，如果當(dāng)前收盤(pán)價(jià)高于過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格且前一天的收盤(pán)價(jià)不高于前一天的過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格，并且生成買(mǎi)入信號(hào)（g>0），則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入；反之，如果當(dāng)前收盤(pán)價(jià)低于過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格且前一天的收盤(pán)價(jià)不低于前一天的過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格，并且生成賣(mài)出信號(hào)（g<0），則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空。5.策略⑤-交易邏輯：基于當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值與另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值的比較，并考慮過(guò)去若干時(shí)段的信號(hào)和止損條件。-信號(hào)生成：同樣基于比值比較生成買(mǎi)入或賣(mài)出信號(hào)。-執(zhí)行條件：在9:00到14:30之間，如果過(guò)去u個(gè)時(shí)段中信號(hào)的最小值大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以過(guò)去6個(gè)時(shí)段的最高價(jià)作為止損買(mǎi)入；在15:00時(shí)，以市價(jià)賣(mài)出；在9:00到14:30之間，如果過(guò)去u個(gè)時(shí)段中信號(hào)的最大值小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以過(guò)去6個(gè)時(shí)段的最低價(jià)作為止損賣(mài)空；在15:00時(shí)，以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約。6.策略⑥-交易邏輯：基于當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值與另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值的比較，并考慮過(guò)去若干時(shí)段的平均最高價(jià)和平均最低價(jià)作為限價(jià)條件。-信號(hào)生成：同樣基于比值比較生成買(mǎi)入或賣(mài)出信號(hào)。-執(zhí)行條件：在8:45到14:45之間，如果當(dāng)前收盤(pán)價(jià)高于過(guò)去6個(gè)時(shí)段的平均最高價(jià)，并且生成買(mǎi)入信號(hào)（g>0），則在下一個(gè)交易時(shí)段以當(dāng)前收盤(pán)價(jià)減去過(guò)去6個(gè)時(shí)段價(jià)格范圍的50%作為限價(jià)買(mǎi)入；在15:00時(shí)，以市價(jià)賣(mài)出；在8:45到14:45之間，如果當(dāng)前收盤(pán)價(jià)低于過(guò)去6個(gè)時(shí)段的平均最低價(jià)，并且生成賣(mài)出信號(hào)（g<0），則在下一個(gè)交易時(shí)段以當(dāng)前收盤(pán)價(jià)加上過(guò)去6個(gè)時(shí)段價(jià)格范圍的50%作為限價(jià)賣(mài)空；在15:00時(shí)，以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約。7.策略⑦-交易邏輯：基于當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一日收盤(pán)價(jià)的比值與另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比值的比較，并考慮過(guò)去若干時(shí)段的平均信號(hào)。-信號(hào)生成：同樣基于比值比較生成買(mǎi)入或賣(mài)出信號(hào)。-執(zhí)行條件：在不同的時(shí)間段內(nèi)，如果過(guò)去特定時(shí)段的平均信號(hào)大于0，則在下個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入；如果過(guò)去特定時(shí)段的平均信號(hào)小于0，則在下個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空；在15:00時(shí)，以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約。這些策略各有特點(diǎn)，有的適用于全天候交易，有的則限定在特定的交易時(shí)間段內(nèi)；有的使用市價(jià)單，有的則使用止損單或限價(jià)單；有的僅基于價(jià)格比值，有的則加入了歷史平均價(jià)格等其他條件。策略①代碼注釋:variables:g(0);//定義一個(gè)變量g，初始值為0，用于存儲(chǔ)交易信號(hào)ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比大于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為1，表示買(mǎi)入信號(hào)ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比小于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為-1，表示賣(mài)出信號(hào)ifg>0thenbuynextbaratmarket;//如果g大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入ifg<0thensellshortnextbaratmarket;//如果g小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空策略②代碼注釋:variables:g(0);//定義一個(gè)變量g，初始值為0，用于存儲(chǔ)交易信號(hào)ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//同上，設(shè)置買(mǎi)入信號(hào)ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//同上，設(shè)置賣(mài)出信號(hào)iftime>=845andtime<=1445andg>0thenbuynextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間在8:45到14:45之間，并且g大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)出iftime>=845andtime<=1445andg<0thensellshortnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間在8:45到14:45之間，并且g小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約//以上兩個(gè)策略①和②是用于實(shí)現(xiàn)基于特定價(jià)格比較的交易策略，策略①是永久性的交易策略，而策略②是日間交易策略，有特定的時(shí)間限制。策略③代碼注釋:inputs:u(3);//定義輸入?yún)?shù)u，默認(rèn)值為3，可能表示過(guò)去3個(gè)交易時(shí)段variables:g(0);//定義一個(gè)變量g，初始值為0，用于存儲(chǔ)交易信號(hào)ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比大于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為1，表示買(mǎi)入信號(hào)ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比小于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為-1，表示賣(mài)出信號(hào)iftime>=930andtime<=1445andlowest(g,u)>0thenbuynextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間在9:30到14:45之間，并且過(guò)去u個(gè)時(shí)段中g(shù)的最小值大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)出iftime>=930andtime<=1445andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間在9:30到14:45之間，并且過(guò)去u個(gè)時(shí)段中g(shù)的最大值小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約策略④代碼注解:inputs:e(50);//定義輸入?yún)?shù)e，默認(rèn)值為50，可能表示過(guò)去50個(gè)交易日的平均價(jià)格variables:g(0);//定義一個(gè)變量g，初始值為0，用于存儲(chǔ)交易信號(hào)ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比大于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為1，表示買(mǎi)入信號(hào)ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比小于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為-1，表示賣(mài)出信號(hào)iftime>=900andtime<=1445andc>average(c,e)andc[1]<=average(c,e)[1]andg>0thenbuynextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間在9:00到14:45之間，當(dāng)前收盤(pán)價(jià)高于過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格，并且前一天的收盤(pán)價(jià)不高于前一天的過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格，且g大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入iftime>=900andtime<=1445andc<average(c,e)andc[1]>=average(c,e)[1]andg<0thensellshortnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間在9:00到14:45之間，當(dāng)前收盤(pán)價(jià)低于過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格，并且前一天的收盤(pán)價(jià)不低于前一天的過(guò)去e個(gè)交易日的平均價(jià)格，且g小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空在策略③和④兩段代碼中，`lowest(g,u)`和`highest(g,u)`函數(shù)分別用來(lái)確定過(guò)去u個(gè)時(shí)段中g(shù)的最小值和最大值。策略③考慮了過(guò)去三個(gè)時(shí)段的信號(hào)，而策略④則加入了過(guò)去50個(gè)交易日的平均價(jià)格作為額外的交易條件。策略⑤代碼注釋:inputs:n(.5),u(6);//定義輸入?yún)?shù)n，默認(rèn)值為.5，可能表示價(jià)格變動(dòng)閾值；定義輸入?yún)?shù)u，默認(rèn)值為6，表示過(guò)去6個(gè)交易時(shí)段variables:g(0);//定義一個(gè)變量g，初始值為0，用于存儲(chǔ)交易信號(hào)ifc/closed(1)>cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比大于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為1，表示買(mǎi)入信號(hào)ifc/closed(1)<cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=-1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比小于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為-1，表示賣(mài)出信號(hào)iftime>=900andtime<=1430andlowest(g,u)>0thenbuynextbarathighest(h,6)stop;//如果當(dāng)前時(shí)間在9:00到14:30之間，并且過(guò)去u個(gè)時(shí)段中g(shù)的最小值大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以過(guò)去6個(gè)時(shí)段的最高價(jià)作為止損買(mǎi)入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)出iftime>=900andtime<=1430andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratlowest(l,6)stop;//如果當(dāng)前時(shí)間在9:00到14:30之間，并且過(guò)去u個(gè)時(shí)段中g(shù)的最大值小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以過(guò)去6個(gè)時(shí)段的最低價(jià)作為止損賣(mài)空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約策略⑥代碼注釋:variables:g(0);//定義一個(gè)變量g，初始值為0，用于存儲(chǔ)交易信號(hào)ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比大于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為1，表示買(mǎi)入信號(hào)ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比小于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為-1，表示賣(mài)出信號(hào)iftime>=845andtime<=1445andc>average(h,6)andg>0thenbuynextbaratc-.5*rangelimit;//如果當(dāng)前時(shí)間在8:45到14:45之間，當(dāng)前收盤(pán)價(jià)高于過(guò)去6個(gè)時(shí)段的平均最高價(jià)，并且g大于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以當(dāng)前收盤(pán)價(jià)減去過(guò)去6個(gè)時(shí)段價(jià)格范圍的50%作為限價(jià)買(mǎi)入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)出iftime>=845andtime<=1445andc<average(l,6)andg<0thensellshortnextbaratc+.5*rangelimit;//如果當(dāng)前時(shí)間在8:45到14:45之間，當(dāng)前收盤(pán)價(jià)低于過(guò)去6個(gè)時(shí)段的平均最低價(jià)，并且g小于0，則在下一個(gè)交易時(shí)段以當(dāng)前收盤(pán)價(jià)加上過(guò)去6個(gè)時(shí)段價(jià)格范圍的50%作為限價(jià)賣(mài)空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約在策略⑤和⑥中，`highest(h,6)`和`lowest(l,6)`函數(shù)分別用來(lái)確定過(guò)去6個(gè)時(shí)段的最高價(jià)和最低價(jià)。`average(h,6)`和`average(l,6)`函數(shù)分別用來(lái)計(jì)算過(guò)去6個(gè)時(shí)段的平均最高價(jià)和平均最低價(jià)。`range`通常表示當(dāng)前時(shí)段的最高價(jià)和最低價(jià)之間的差值。策略⑤使用止損單進(jìn)行交易，而策略⑥使用限價(jià)單進(jìn)行交易。策略⑦代碼注釋:variables:g(0);//定義一個(gè)變量g，初始值為0，用于存儲(chǔ)交易信號(hào)ifc/(closed(1))>cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比大于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為1，表示買(mǎi)入信號(hào)ifc/(closed(1))<cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=-1;//如果當(dāng)前合約的收盤(pán)價(jià)與前一交易日的收盤(pán)價(jià)之比小于另一數(shù)據(jù)序列的相應(yīng)比率，則設(shè)置g為-1，表示賣(mài)出信號(hào)//以下條件判斷在不同的時(shí)間段內(nèi)，如果過(guò)去特定時(shí)段的平均信號(hào)大于0，則在下個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入if((time>=930andtime<1000andaverage(g,12)>0)or//9:30到10:00之間，過(guò)去12個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)大于0(time>=1000andtime<1030andaverage(g,18)>0)or//10:00到10:30之間，過(guò)去18個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)大于0(time>=1030andtime<1100andaverage(g,24)>0)or//10:30到11:00之間，過(guò)去24個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)大于0(time>=1100andtime<1130andaverage(g,30)>0)or//11:00到11:30之間，過(guò)去30個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)大于0(time>=1130andtime<1200andaverage(g,36)>0)or//11:30到12:00之間，過(guò)去36個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)大于0(time>=1200andtime<1230andaverage(g,42)>0)or//12:00到12:30之間，過(guò)去42個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)大于0(time>=1230andtime<1300andaverage(g,48)>0))//12:30到13:00之間，過(guò)去48個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)大于0thenbuynextbaratmarket;//則在下個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)買(mǎi)入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)出//以下條件判斷在不同的時(shí)間段內(nèi)，如果過(guò)去特定時(shí)段的平均信號(hào)小于0，則在下個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空if((time>=930andtime<1000andaverage(g,12)<0)or//9:30到10:00之間，過(guò)去12個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)小于0(time>=1000andtime<1030andaverage(g,18)<0)or//10:00到10:30之間，過(guò)去18個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)小于0(time>=1030andtime<1100andaverage(g,24)<0)or//10:30到11:00之間，過(guò)去24個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)小于0(time>=1100andtime<1130andaverage(g,30)<0)or//11:00到11:30之間，過(guò)去30個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)小于0(time>=1130andtime<1200andaverage(g,36)<0)or//11:30到12:00之間，過(guò)去36個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)小于0(time>=1200andtime<1230andaverage(g,42)<0)or//12:00到12:30之間，過(guò)去42個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)小于0(time>=1230andtime<1300andaverage(g,48)<0))//12:30到13:00之間，過(guò)去48個(gè)時(shí)段的平均信號(hào)小于0thensellshortnextbaratmarket;//則在下個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)賣(mài)空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當(dāng)前時(shí)間是15:00，則在下一個(gè)交易時(shí)段以市價(jià)平倉(cāng)賣(mài)空合約策略①代碼:variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;ifg>0thenbuynextbaratmarket;ifg<0thensellshortnextbaratmarket;策略②代碼:variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=845andtime<=1445andg>0thenbuynextbaratmarket;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=845andtime<=1445andg<0thensellshortnextbaratmarket;iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;策略③代碼:inputs:u(3);variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=930andtime<=1445andlowest(g,u)>0thenbuynextbaratmarket;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=930andtime<=1445andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratmarket;iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;策略④代碼:inputs:e(50);variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=900andtime<=1445andc>average(c,e)andc[1]<=average(c,e)[1]andg>0thenbuynextbaratmarket;iftime>=900andtime<=1445andc<average(c,e)andc[1]>=average(c,e)[1]andg<0thensellshortnextbaratmarket;策略⑤代碼:inputs:n(.5),u(6);variables:g(0);ifc/closed(1)>cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=1;ifc/closed(1)<cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=-1;iftime>=900andtime<=1430andlowest(g,u)>0thenbuynextbarathighest(h,6)stop;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=900andtime<=1430andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratlowest(l,6)stop;iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;策略⑥代碼:variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=845andtime<=1445andc>average(h,6)andg>0thenbuynextbaratc-.5*rangelimit;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=845andtime<=1445andc<average(l,6)andg