期貨市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)實(shí)時(shí)監(jiān)控考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在考察考生對(duì)期貨市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)實(shí)時(shí)監(jiān)控的理解和掌握程度，測(cè)試考生在交易策略、風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)分析等方面的綜合能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨市場(chǎng)中的“多頭”是指（）

A.買入期貨合約，預(yù)期價(jià)格將上漲的投資者

B.賣出期貨合約，預(yù)期價(jià)格將下跌的投資者

C.保持期貨合約多頭頭寸的投資者

D.不參與期貨交易的投資者

2.以下哪項(xiàng)不是期貨交易中的杠桿原理？（）

A.投資者只需支付一定比例的保證金即可控制更大額頭的合約

B.期貨合約的價(jià)值波動(dòng)可能放大投資者的盈虧

C.期貨市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)較低

D.期貨合約的交割期限較長(zhǎng)

3.期貨合約的最小價(jià)格變動(dòng)單位稱為（）

A.價(jià)格波動(dòng)

B.點(diǎn)數(shù)

C.手

D.合約

4.期貨交易中的“套期保值”是指（）

A.利用期貨合約進(jìn)行投機(jī)交易

B.同時(shí)在期貨市場(chǎng)上買入和賣出相同數(shù)量的期貨合約

C.通過期貨合約鎖定未來商品的購買或銷售價(jià)格

D.僅在期貨市場(chǎng)上買入或賣出期貨合約

5.期貨市場(chǎng)中的“主力合約”通常是指（）

A.交易量最大的期貨合約

B.價(jià)格波動(dòng)最大的期貨合約

C.交割期限最長(zhǎng)的期貨合約

D.保證金要求最高的期貨合約

6.期貨交易中的“持倉量”是指（）

A.交易者持有的期貨合約數(shù)量

B.期貨市場(chǎng)的總交易量

C.期貨市場(chǎng)的總持倉量

D.期貨合約的交割量

7.期貨交易中的“平倉”是指（）

A.新開倉的期貨合約

B.關(guān)閉已持有的期貨合約

C.買入期貨合約

D.賣出期貨合約

8.期貨市場(chǎng)中的“交割”是指（）

A.期貨合約到期時(shí)實(shí)物商品的交收

B.期貨合約到期時(shí)通過現(xiàn)金結(jié)算

C.期貨合約到期時(shí)通過期權(quán)結(jié)算

D.期貨合約到期時(shí)通過股票結(jié)算

9.以下哪項(xiàng)不是期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

10.期貨交易中的“止損”是指（）

A.設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)自動(dòng)平倉

B.設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)增加倉位

C.設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)減少倉位

D.設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)保持倉位不變

11.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的套利策略？（）

A.跨品種套利

B.跨期套利

C.跨市套利

D.跨時(shí)套利

12.期貨交易中的“保證金比例”是指（）

A.投資者需要繳納的保證金與合約價(jià)值之比

B.投資者需要繳納的保證金與實(shí)際持倉價(jià)值之比

C.投資者需要繳納的保證金與浮動(dòng)盈虧之比

D.投資者需要繳納的保證金與最大可能損失之比

13.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的交易指令？（）

A.市價(jià)指令

B.限價(jià)指令

C.持倉指令

D.開倉指令

14.期貨交易中的“持倉成本”是指（）

A.投資者持有期貨合約所承擔(dān)的利息費(fèi)用

B.投資者持有期貨合約所承擔(dān)的倉儲(chǔ)費(fèi)用

C.投資者持有期貨合約所承擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)用

D.以上都是

15.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的杠桿作用？（）

A.投資者可以以較小的資金控制較大的合約

B.投資者可能獲得較高的收益

C.投資者可能承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)

D.期貨市場(chǎng)交易成本較高

16.期貨交易中的“持倉時(shí)間”是指（）

A.投資者持有期貨合約的時(shí)間

B.投資者開倉到平倉的時(shí)間

C.投資者下單到成交的時(shí)間

D.以上都是

17.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的交易費(fèi)用？（）

A.交易手續(xù)費(fèi)

B.保證金利息

C.交割費(fèi)用

D.以上都不是

18.期貨交易中的“多頭頭寸”是指（）

A.買入期貨合約

B.賣出期貨合約

C.保持期貨合約多頭頭寸

D.以上都是

19.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的“基差”概念？（）

A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額

B.期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期合約價(jià)格之間的差額

C.期貨價(jià)格與未來某一時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額

D.以上都是

20.期貨交易中的“止損單”是指（）

A.當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到某一預(yù)定價(jià)格時(shí)自動(dòng)平倉的指令

B.當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到某一預(yù)定價(jià)格時(shí)增加倉位的指令

C.當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到某一預(yù)定價(jià)格時(shí)減少倉位的指令

D.當(dāng)期貨合約價(jià)格達(dá)到某一預(yù)定價(jià)格時(shí)保持倉位不變的指令

21.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的“市價(jià)指令”特點(diǎn)？（）

A.立即成交

B.價(jià)格不保證

C.可用于投機(jī)交易

D.必須等待市場(chǎng)報(bào)價(jià)

22.期貨交易中的“限價(jià)指令”是指（）

A.以指定價(jià)格或更優(yōu)價(jià)格成交的指令

B.以指定價(jià)格或更差價(jià)格成交的指令

C.以指定價(jià)格或任意價(jià)格成交的指令

D.以上都是

23.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的“跨品種套利”策略？（）

A.利用兩種不同品種期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利

B.利用同一品種不同交割月份期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利

C.利用同一品種不同地區(qū)期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利

D.以上都是

24.期貨交易中的“套期保值比率”是指（）

A.用于套期保值的期貨合約數(shù)量與現(xiàn)貨數(shù)量之間的比例

B.用于套期保值的期貨合約數(shù)量與預(yù)期收益之間的比例

C.用于套期保值的期貨合約數(shù)量與預(yù)期損失之間的比例

D.以上都是

25.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的“跨期套利”策略？（）

A.利用同一品種不同交割月份期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利

B.利用不同品種期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利

C.利用同一品種不同地區(qū)期貨合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利

D.以上都是

26.期貨交易中的“保證金制度”是指（）

A.投資者必須繳納一定比例的保證金才能開倉

B.投資者只需繳納一定比例的保證金即可控制更大額頭的合約

C.投資者不需要繳納保證金即可進(jìn)行期貨交易

D.以上都是

27.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的“持倉費(fèi)”概念？（）

A.期貨合約持有期間產(chǎn)生的費(fèi)用

B.期貨合約持有期間產(chǎn)生的成本

C.期貨合約持有期間產(chǎn)生的收益

D.以上都是

28.期貨交易中的“多頭策略”是指（）

A.買入期貨合約，預(yù)期價(jià)格將上漲

B.賣出期貨合約，預(yù)期價(jià)格將下跌

C.買入現(xiàn)貨，賣出期貨合約

D.賣出現(xiàn)貨，買入期貨合約

29.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)中的“空頭策略”概念？（）

A.賣出期貨合約，預(yù)期價(jià)格將下跌

B.買入期貨合約，預(yù)期價(jià)格將上漲

C.買入現(xiàn)貨，賣出期貨合約

D.賣出現(xiàn)貨，買入期貨合約

30.期貨交易中的“止損單”設(shè)置的主要目的是（）

A.控制交易風(fēng)險(xiǎn)

B.實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)

C.獲取更高的收益

D.以上都是

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)包括（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.法律風(fēng)險(xiǎn)

2.期貨市場(chǎng)中的套期保值策略可以應(yīng)用于（）

A.農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易

B.能源行業(yè)

C.金屬行業(yè)

D.金融衍生品

E.服務(wù)業(yè)

3.以下哪些因素會(huì)影響期貨價(jià)格？（）

A.市場(chǎng)供求關(guān)系

B.經(jīng)濟(jì)政策

C.自然災(zāi)害

D.國際政治局勢(shì)

E.企業(yè)盈利能力

4.期貨交易中的“限價(jià)指令”與“市價(jià)指令”的主要區(qū)別在于（）

A.成交速度

B.成交價(jià)格

C.指令類型

D.指令執(zhí)行

E.指令有效期

5.期貨市場(chǎng)中的“主力合約”通常具有以下特點(diǎn)（）

A.交易量最大

B.價(jià)格波動(dòng)最大

C.交割期限最長(zhǎng)

D.保證金要求最高

E.流動(dòng)性最好

6.以下哪些是期貨市場(chǎng)中的套利策略？（）

A.跨品種套利

B.跨期套利

C.跨市套利

D.跨時(shí)套利

E.以上都是

7.期貨交易中的“持倉成本”可能包括（）

A.利息費(fèi)用

B.倉儲(chǔ)費(fèi)用

C.保險(xiǎn)費(fèi)用

D.交易手續(xù)費(fèi)

E.保證金利息

8.以下哪些是期貨交易中的杠桿作用的表現(xiàn)？（）

A.投資者可以以較小的資金控制較大的合約

B.投資者可能獲得較高的收益

C.投資者可能承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)

D.期貨市場(chǎng)交易成本較低

E.期貨市場(chǎng)交易成本較高

9.期貨市場(chǎng)中的“止損”設(shè)置有助于（）

A.控制交易風(fēng)險(xiǎn)

B.避免重大損失

C.提高交易效率

D.降低交易成本

E.增加交易機(jī)會(huì)

10.以下哪些是期貨交易中的交易指令？（）

A.市價(jià)指令

B.限價(jià)指令

C.持倉指令

D.開倉指令

E.平倉指令

11.期貨市場(chǎng)中的“基差”可以反映（）

A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的關(guān)系

B.期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期合約價(jià)格之間的關(guān)系

C.期貨價(jià)格與未來某一時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格之間的關(guān)系

D.以上都是

E.以上都不是

12.期貨交易中的“保證金比例”對(duì)投資者的影響包括（）

A.影響投資者的資金使用效率

B.影響投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

C.影響期貨合約的交割

D.影響期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性

E.以上都是

13.以下哪些是期貨市場(chǎng)中的套期保值策略的適用場(chǎng)景？（）

A.企業(yè)面臨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.企業(yè)面臨庫存管理風(fēng)險(xiǎn)

C.企業(yè)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.企業(yè)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)

E.以上都是

14.期貨交易中的“跨品種套利”策略適用于（）

A.兩種不同品種期貨合約之間存在價(jià)差

B.兩種不同品種期貨合約的供求關(guān)系存在差異

C.兩種不同品種期貨合約的交割期限相同

D.兩種不同品種期貨合約的交割地點(diǎn)相同

E.以上都是

15.期貨市場(chǎng)中的“跨期套利”策略適用于（）

A.同一品種不同交割月份期貨合約之間存在價(jià)差

B.同一品種不同交割月份期貨合約的供求關(guān)系存在差異

C.同一品種不同交割月份期貨合約的交割期限相近

D.同一品種不同交割月份期貨合約的交割地點(diǎn)相近

E.以上都是

16.期貨交易中的“保證金制度”對(duì)市場(chǎng)的影響包括（）

A.提高市場(chǎng)效率

B.降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.促進(jìn)市場(chǎng)流動(dòng)性

D.限制市場(chǎng)投機(jī)

E.以上都是

17.以下哪些是期貨市場(chǎng)中的“持倉費(fèi)”產(chǎn)生的原因？（）

A.倉儲(chǔ)成本

B.保險(xiǎn)費(fèi)用

C.利息費(fèi)用

D.交易手續(xù)費(fèi)

E.保證金利息

18.期貨交易中的“多頭策略”與“空頭策略”的主要區(qū)別在于（）

A.對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)期

B.交易指令的類型

C.交易風(fēng)險(xiǎn)的大小

D.交易收益的預(yù)期

E.以上都是

19.以下哪些是期貨市場(chǎng)中的交易費(fèi)用？（）

A.交易手續(xù)費(fèi)

B.保證金利息

C.交割費(fèi)用

D.信息服務(wù)費(fèi)

E.以上都是

20.期貨交易中的“止損單”設(shè)置時(shí)需要考慮的因素包括（）

A.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

B.投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力

C.交易策略

D.交易成本

E.以上都是

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.期貨市場(chǎng)中的“保證金”是指投資者為了開倉或維持持倉而繳納的資金。

2.期貨合約的“交割”是指合約到期時(shí)，買賣雙方進(jìn)行實(shí)物商品交收或現(xiàn)金結(jié)算的過程。

3.期貨交易中的“多頭頭寸”是指預(yù)期期貨價(jià)格將上漲而買入期貨合約的倉位。

4.期貨市場(chǎng)的“套期保值”是指通過期貨合約鎖定未來商品的價(jià)格，以規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

5.期貨交易中的“止損單”是一種當(dāng)期貨價(jià)格達(dá)到預(yù)設(shè)水平時(shí)自動(dòng)平倉的指令。

6.期貨市場(chǎng)的“主力合約”通常是指交易量最大的期貨合約。

7.期貨合約的最小價(jià)格變動(dòng)單位稱為“點(diǎn)數(shù)”。

8.期貨交易中的“限價(jià)指令”是指投資者以指定價(jià)格或更優(yōu)價(jià)格成交的指令。

9.期貨市場(chǎng)的“基差”是指期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額。

10.期貨交易中的“持倉成本”是指投資者持有期貨合約所承擔(dān)的費(fèi)用。

11.期貨市場(chǎng)中的“套利”是指通過同時(shí)買入和賣出相關(guān)期貨合約，從價(jià)差變動(dòng)中獲利。

12.期貨交易中的“杠桿”是指投資者以較小的保證金控制較大額頭的合約。

13.期貨市場(chǎng)的“多頭策略”是指預(yù)期價(jià)格將上漲而買入期貨合約的策略。

14.期貨交易中的“空頭策略”是指預(yù)期價(jià)格將下跌而賣出期貨合約的策略。

15.期貨市場(chǎng)的“流動(dòng)性”是指市場(chǎng)買賣雙方能夠迅速成交的能力。

16.期貨交易中的“持倉量”是指市場(chǎng)上持有的未平倉合約數(shù)量。

17.期貨市場(chǎng)的“交割期限”是指期貨合約到期的時(shí)間。

18.期貨交易中的“市價(jià)指令”是指以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格立即成交的指令。

19.期貨市場(chǎng)的“主力投資者”通常是指交易量最大的投資者。

20.期貨交易中的“投機(jī)”是指投資者預(yù)期價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行買入或賣出期貨合約的行為。

21.期貨市場(chǎng)的“期權(quán)”是一種給予持有者在特定時(shí)間內(nèi)按特定價(jià)格買入或賣出期貨合約的權(quán)利。

22.期貨交易中的“風(fēng)險(xiǎn)控制”是指投資者采取措施以降低交易風(fēng)險(xiǎn)。

23.期貨市場(chǎng)的“波動(dòng)性”是指市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的程度。

24.期貨交易中的“保證金比例”是指投資者需要繳納的保證金與合約價(jià)值之比。

25.期貨市場(chǎng)的“保證金制度”是指投資者必須繳納一定比例的保證金才能進(jìn)行期貨交易。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.期貨交易中的“多頭”和“空頭”是相互對(duì)立的兩個(gè)概念。（）

2.期貨合約的交割期限越短，其價(jià)格波動(dòng)性通常越小。（）

3.期貨交易中的“套期保值”可以完全規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.期貨市場(chǎng)中的“主力合約”是指交易量最大的合約。（）

5.期貨交易中的“止損單”可以保證投資者在市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)時(shí)不會(huì)損失過多。（）

6.期貨市場(chǎng)的“基差”是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差額。（）

7.期貨交易中的“杠桿”可以提高投資者的資金使用效率。（）

8.期貨市場(chǎng)的“流動(dòng)性”是指市場(chǎng)能夠迅速成交的能力。（）

9.期貨交易中的“多頭策略”是指預(yù)期價(jià)格將下跌而賣出期貨合約。（）

10.期貨市場(chǎng)的“期權(quán)”是一種義務(wù)而非權(quán)利。（）

11.期貨交易中的“風(fēng)險(xiǎn)控制”是投資者在交易前進(jìn)行的策略規(guī)劃。（）

12.期貨市場(chǎng)的“波動(dòng)性”是指市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定性。（）

13.期貨合約的保證金比例越高，投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力越強(qiáng)。（）

14.期貨交易中的“限價(jià)指令”可以確保以投資者設(shè)定的價(jià)格或更好的價(jià)格成交。（）

15.期貨市場(chǎng)的“套利”是指通過同時(shí)買入和賣出相關(guān)期貨合約來獲利。（）

16.期貨交易中的“投機(jī)”是指投資者利用市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行短期交易。（）

17.期貨市場(chǎng)的“保證金制度”是為了保護(hù)投資者免受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響。（）

18.期貨合約的交割期限越長(zhǎng)，其價(jià)格波動(dòng)性通常越大。（）

19.期貨交易中的“止損單”可以設(shè)置在任意價(jià)格水平。（）

20.期貨市場(chǎng)的“主力投資者”對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響通常較大。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)要闡述期貨市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)實(shí)時(shí)監(jiān)控的重要性，并說明監(jiān)控過程中應(yīng)關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析期貨市場(chǎng)中常見的幾種交易機(jī)會(huì)，并討論如何利用實(shí)時(shí)監(jiān)控捕捉這些機(jī)會(huì)。

3.討論在期貨市場(chǎng)交易中，如何通過實(shí)時(shí)監(jiān)控來有效控制風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.針對(duì)期貨市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，設(shè)計(jì)一套完整的監(jiān)控流程，并說明每個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)和注意事項(xiàng)。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某投資者在期貨市場(chǎng)上關(guān)注到一個(gè)交易機(jī)會(huì)，該期貨品種近期受到政策利好消息的影響，市場(chǎng)預(yù)期價(jià)格將上漲。請(qǐng)根據(jù)以下情況，分析該投資者應(yīng)如何利用實(shí)時(shí)監(jiān)控捕捉這一交易機(jī)會(huì)，并制定相應(yīng)的交易策略。

（1）該投資者持有一定的現(xiàn)金，目前無持倉。

（2）該期貨品種的主力合約近期交易量有所增加。

（3）該期貨品種的持倉量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

（4）該投資者對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)較為敏感，風(fēng)險(xiǎn)承受能力中等。

請(qǐng)分析并回答：

（1）該投資者應(yīng)如何利用實(shí)時(shí)監(jiān)控捕捉這一交易機(jī)會(huì)？

（2）請(qǐng)制定該投資者的具體交易策略，包括開倉、平倉及風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

2.案例題：

某期貨公司客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，近期某農(nóng)產(chǎn)品期貨合約的價(jià)格與其現(xiàn)貨價(jià)格之間的基差出現(xiàn)了異常波動(dòng)，基差擴(kuò)大，市場(chǎng)預(yù)期期貨價(jià)格將高于現(xiàn)貨價(jià)格。請(qǐng)根據(jù)以下情況，分析客戶經(jīng)理應(yīng)如何利用實(shí)時(shí)監(jiān)控來評(píng)估這一情況，并提出相應(yīng)的套利策略。

（1）該農(nóng)產(chǎn)品期貨合約的主力合約近期交易量有所增加。

（2）該農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，無明顯波動(dòng)。

（3）該農(nóng)產(chǎn)品期貨合約的持倉量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

（4）該客戶經(jīng)理對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有一定了解，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高。

請(qǐng)分析并回答：

（1）客戶經(jīng)理應(yīng)如何利用實(shí)時(shí)監(jiān)控來評(píng)估這一情況？

（2）請(qǐng)?zhí)岢鲈摽蛻艚?jīng)理可以采取的套利策略，并說明策略的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.C

3.B

4.C

5.A

6.A

7.B

8.A

9.D

10.A

11.E

12.A

13.C

14.A

15.C

16.A

17.D

18.A

19.A

20.A

21.D

22.A

23.A

24.A

25.B

二、多選題

1.A,B,C,D,E

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D,E

4.A,B,C,D,E

5.A,B,C,D,E

6.A,B,C,D

7.A,B,C

8.A,B,C

9.A,B

10.A,B,C,D,E

11.A,B,C,D

12.A,B,D,E

13.A,B,C,D,E

14.A,B,C

15.