中級風(fēng)險管理-中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》預(yù)測試卷2單選題（共80題，共80分）(1.)重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少()向董事會報告。A.每日B.（江南博哥）每月C.每季D.每年正確答案：C參考解析：重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。(2.)()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。A.市場準(zhǔn)入B.監(jiān)督檢查C.資本監(jiān)管D.銀行監(jiān)管正確答案：A參考解析：市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。(3.)自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆印.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性正確答案：C參考解析：自評工作的客觀性原則是指自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆印?4.)()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風(fēng)險價值正確答案：D參考解析：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。(5.)下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構(gòu)的是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層及外包管理團(tuán)隊。(6.)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性正確答案：D參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的整體性原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警。(7.)有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和流程B.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境正確答案：D參考解析：A、B、C三項都是有效的商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，不包括D項。(8.)若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧部隙ㄒ斐奢^大損失。則該國家或地區(qū)的國別風(fēng)險屬于()。A.低國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.高國別風(fēng)險正確答案：C參考解析：題中所述屬于較高國別風(fēng)險的情形。(9.)風(fēng)險偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時準(zhǔn)備承受的風(fēng)險的水平的描述。這是()對風(fēng)險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行正確答案：A參考解析：渣打銀行對風(fēng)險偏好的定義為：風(fēng)險偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時準(zhǔn)備承受的風(fēng)險的水平的描述(10.)假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示。則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％正確答案：B參考解析：根據(jù)題意可得，1年后投資股票市場的預(yù)期收益率=45％X0．04+15％X0．25+3％X0．60+(-10％)x0．11=6．25％。(11.)資本的本質(zhì)特征是()。A.風(fēng)險承擔(dān)B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張正確答案：B參考解析：資本的本質(zhì)特征是可以自由支配，是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的第一資金來源。(12.)根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％正確答案：D參考解析：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％。(13.)根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準(zhǔn)備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹(jǐn)慎會計正確答案：D參考解析：根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照謹(jǐn)慎會計原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準(zhǔn)備。(14.)某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22正確答案：D參考解析：由公式：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]，整理并代人數(shù)據(jù)可得，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=180X(期初存貨+期末存貨)／產(chǎn)品銷售成本=180X(500+600)／90130=22(天)。(15.)下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當(dāng)前價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值正確答案：B參考解析：市場價值是在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價值。(16.)下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險資本B.經(jīng)濟(jì)資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本正確答案：D參考解析：經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險資本，是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。故選項D錯誤。(17.)銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是()。A.利率風(fēng)險計量B.利率風(fēng)險評估C.利率預(yù)測D.利率風(fēng)險控制正確答案：C參考解析：利率預(yù)測是銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。(18.)()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值正確答案：A參考解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。(19.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指()。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險正確答案：D參考解析：市場風(fēng)險指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。(20.)下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張D.維持市場信心正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行資本的作用之一是，限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(21.)下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.在大多數(shù)情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價值為基礎(chǔ)記賬D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值將無法獲得正確答案：D參考解析：若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可以通過收益法或成本法來獲得。故選項D說法錯誤。(22.)在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則正確答案：B參考解析：銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?23.)下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值正確答案：B參考解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭的總和。故選項B說法錯誤。(24.)下列屬于風(fēng)險偏好維度中特定風(fēng)險類指標(biāo)的是()。A.一級資本B.零容忍指標(biāo)C.監(jiān)管資本D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本正確答案：B參考解析：風(fēng)險偏好的維度包括：(1)資本類，包括一級資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)。(2)收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動水平等。(3)特定風(fēng)險類的指標(biāo)，包括定量和定性(包括零容忍)的指標(biāo)。(25.)由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險正確答案：D參考解析：貨幣風(fēng)險指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險。(26.)()是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置正確答案：A參考解析：保證是為保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的情形時，保證人履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。(27.)2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％正確答案：C參考解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％=800／(1500-300)×100％=67％。(28.)一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因素，下列屬于與市場有關(guān)的因素的是()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟(jì)周期正確答案：D參考解析：一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮兩方面的因素：(1)與借款人有關(guān)的因素，包括聲譽(yù)、杠桿和收益波動性。(2)與市場有關(guān)的因素，包括經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和利率水平。(29.)不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨(dú)立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.1B.3C.5D.10正確答案：D參考解析：不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對10戶／項（“戶”指獨(dú)立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn)）以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。(30.)()是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險正確答案：D參考解析：商品風(fēng)險是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。(31.)商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行的董事會負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。(32.)現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A.EAST系統(tǒng)B.MIS系統(tǒng)C.IT系統(tǒng)D.SIBs系統(tǒng)正確答案：A參考解析：2008年以來，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會跨部門集中力量，研發(fā)建設(shè)現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)(簡稱EAST系統(tǒng))，并于2009年進(jìn)入試運(yùn)行階段。(33.)某公司2016年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86正確答案：B參考解析：速動比率=(流動資產(chǎn)-存貨)／流動負(fù)債合計=(2000-500)／1600=0．94。(34.)信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則正確答案：C參考解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。(35.)下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法中，正確的是()。A.風(fēng)險分散是指“將所有的雞蛋放在同一個籃子里”B.風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補(bǔ)償C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能是保險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避正確答案：B參考解析：風(fēng)險分散是指“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”，選項A錯誤。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，選項C錯誤。風(fēng)險規(guī)避是指沒有風(fēng)險就沒有收益，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，選項D錯誤。(36.)下列不屬于效率比率指標(biāo)的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C.權(quán)益收益率D.凈資產(chǎn)收益率正確答案：D參考解析：選項A、B、C屬于效率比率指標(biāo)，選項D屬于盈利能力比率指標(biāo)。(37.)如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定正確答案：B參考解析：中央銀行提升準(zhǔn)備金率，會將存放中央銀行中的超額準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換成法定準(zhǔn)備，減少銀行的流動性。(38.)下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價D.擔(dān)保管理正確答案：C參考解析：貸后管理的內(nèi)容主要包括貸后審核、信貸資金監(jiān)控、貸后檢查、擔(dān)保管理、風(fēng)險分類、到期管理、考核與激勵及信貸檔案管理等。(39.)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度，其中第一維度屬于()。A.債務(wù)人評級B.借款人評級C.債項評級D.客戶評級正確答案：D參考解析：一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。(40.)風(fēng)險偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。這體現(xiàn)的是風(fēng)險偏好指標(biāo)值確定的()原則。A.穩(wěn)定性B.重要性C.及時性D.合規(guī)性正確答案：A參考解析：風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。其中，穩(wěn)定性原則是指風(fēng)險偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。(41.)下列不屬于增長能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)增長率B.營業(yè)收入利潤率C.利潤增長率D.權(quán)益增長率正確答案：B參考解析：增長能力指標(biāo)包括資產(chǎn)增長率、銷售收入增長率、利潤增長率、權(quán)益增長率等指標(biāo)。(42.)銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.歷史成本B.公允價值C.市場價格D.預(yù)期價格正確答案：A參考解析：銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價，主要受凈利息收入變動對當(dāng)期盈利能力的影響。(43.)流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負(fù)債到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理正確答案：B參考解析：流動性的資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理三個方面。(44.)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風(fēng)險防范意識不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大正確答案：C參考解析：資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括：(1)風(fēng)險防范意識不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大。(2)內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后。(3)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)等。(45.)下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的是()。A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度正確答案：D參考解析：行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況和行業(yè)整體財務(wù)狀況。(46.)一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對值()，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生較大的影響。A.越大；越低B.越小；越高C.越小；越低D.越大；越高正確答案：B參考解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生較大的影響。(47.)柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點(diǎn)能及時提供警示信息C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平正確答案：C參考解析：柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施除A、B、D三項外，還有：強(qiáng)化一線實(shí)時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。C項屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施。(48.)下列選項中，屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信正確答案：A參考解析：市場準(zhǔn)入要遵循公開、公平、公正、效率和便民的原則。(49.)下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“分清敵我”B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值正確答案：C參考解析：傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。故A、B項錯誤。聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價值。故D項錯誤。(50.)從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有()。A.違規(guī)風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險C.監(jiān)管風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險D.違規(guī)風(fēng)險和資金風(fēng)險正確答案：B參考解析：從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。(51.)()是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件正確答案：B參考解析：內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。(52.)()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.高國別風(fēng)險正確答案：D參考解析：高國別風(fēng)險是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。(53.)銀行業(yè)是()的行業(yè)。A.低杠桿、低風(fēng)險B.低杠桿、高風(fēng)險C.高杠桿、高風(fēng)險D.高杠桿、低風(fēng)險正確答案：C參考解析：銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險的行業(yè)，且對維護(hù)貨幣供給體系穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長具有重要意義，各國都對銀行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格監(jiān)管。(54.)分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析中的()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質(zhì)同類比較正確答案：A參考解析：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括兩方面：(1)結(jié)構(gòu)分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。(2)總量分析，計算銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的絕對額，結(jié)合預(yù)計現(xiàn)金流出量和預(yù)計現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動性需求。(55.)KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B.損失事件收集C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.預(yù)期損失正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)建設(shè)操作風(fēng)險應(yīng)用管理系統(tǒng)，系統(tǒng)要支持損失事件收集(1DC)、操作風(fēng)險與控制自我評估(RCSA)和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)等操作風(fēng)險管理工具的電子化操作，同時支持操作風(fēng)險監(jiān)管資本的自動化計量。(56.)下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致正確答案：D參考解析：貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容包括：(1)調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致。(2)還款來源是否有效落實(shí)并足以履約等。(57.)下列屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項的是()。A.保證人的貸款規(guī)模B.保證人的保證意愿C.保證人的關(guān)聯(lián)方D.保證人的行業(yè)地位正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項包括：(1)保證人的資格。(2)保證人的財務(wù)實(shí)力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。5)保證的法律責(zé)任。(58.)當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了()缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負(fù)；下降B.正；下降C.正；上升D.負(fù)；上升正確答案：B參考解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。(59.)下列屬于外包管理團(tuán)隊管理內(nèi)容的是()。A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動相關(guān)報告D.確定外包管理團(tuán)隊職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督正確答案：B參考解析：外包管理團(tuán)隊的管理內(nèi)容包括：（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。（2）負(fù)責(zé)外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險狀況的監(jiān)督。（3）向高級管理層提出有關(guān)外包活動發(fā)展和風(fēng)險管控的意見和建議。（4）在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動存在缺陷時，采取及時有效的措施。(60.)商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案正確答案：A參考解析：A項的正確描述應(yīng)為：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告。(61.)在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.實(shí)際價值正確答案：A參考解析：在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。(62.)市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機(jī)構(gòu)正確答案：A參考解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。(63.)良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)正確答案：A參考解析：良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。(64.)資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％正確答案：C參考解析：A項為總資產(chǎn)收益率的計算公式，B項為資產(chǎn)負(fù)債率的計算公式，D項為銷售毛利率的計算公式。(65.)商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費(fèi)為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險管理策略屬于()。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移正確答案：A參考解析：保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行通過購買保險，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險損失時，承保人按照保險合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。(66.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險正確答案：D參考解析：信用風(fēng)險指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。(67.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()風(fēng)險是指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評價，從而對商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險。A.聲譽(yù)B.法律C.操作D.市場正確答案：A參考解析：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的聲譽(yù)風(fēng)險指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評價，從而對商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險。(68.)銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查正確答案：A參考解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。(69.)()是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門正確答案：B參考解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。(70.)根據(jù)銀行監(jiān)管的公開原則的要求，下列屬于公開內(nèi)容的是()。A.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開B.全部公開C.收入公開D.管理行為公開正確答案：A參考解析：除A項外，公開的主要內(nèi)容還包括監(jiān)管執(zhí)行和行為標(biāo)準(zhǔn)公開以及行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。(71.)在國別風(fēng)險日常監(jiān)測原則中，()是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施。A.完整性原則B.及時性原則C.合理性原則D.獨(dú)立性原則正確答案：B參考解析：國別風(fēng)險日常監(jiān)測的及時性原則是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施。(72.)下列選項中，不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程要求的是()。A.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險進(jìn)行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序正確答案：B參考解析：風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(1)風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求。(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序。(73.)金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估正確答案：A參考解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。(74.)下列不屬于常用的市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額正確答案：D參考解析：常用的市場風(fēng)險限額指標(biāo)有頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。(75.)考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為()級，短期預(yù)警機(jī)制為()級。A.兩；兩B.兩；三C.三；兩D.三；三正確答案：B參考解析：考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級，短期預(yù)警機(jī)制為三級。(76.)()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避正確答案：D參考解析：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。(77.)債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險指的是()。A.間接國別風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險正確答案：C參考解析：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。(78.)()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則正確答案：D參考解析：公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。(79.)設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗證機(jī)制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性正確答案：C參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的可靠性原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗證機(jī)制。(80.)下列不屬于資金業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是()。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.后臺結(jié)算／清算D.貸后管理正確答案：D參考解析：資金業(yè)務(wù)流程包括前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)。多選題（共40題，共40分）(81.)風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在()。A.風(fēng)險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式B.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)C.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力E.承擔(dān)和管理風(fēng)險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力。(2)風(fēng)險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。(3)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。(4)健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。(5)風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。(82.)在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設(shè)定維度包括()。A.交易對象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風(fēng)險等級E.擔(dān)保正確答案：B、C、D、E參考解析：授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定。其中，行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險等級和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。(83.)下列屬于資金業(yè)務(wù)前臺交易操作風(fēng)險的有()。A.交易員未及時止損，未授權(quán)交易或超限額交易B.交易員虛假交易和未報告交易C.交易員違章操作或操作失誤或錄入錯誤交易指令而造成損失D.交易員不慎泄露交易信息和機(jī)密E.因計算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃不周造成交易中斷或數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失正確答案：A、B、C、D、E參考解析：除選項描述的五項外，資金業(yè)務(wù)前臺交易的操作風(fēng)險還包括：(1)交易定價模型或定價機(jī)制錯誤。(2)陷入外部交易陷阱或在交易中被哄抬成為交易受害者等。(84.)合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征包括()。A.風(fēng)險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低正確答案：A、B、C、E參考解析：合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。(85.)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個人C.管風(fēng)險D.管內(nèi)控E.提高透明度正確答案：A、C、D、E參考解析：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。(86.)商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.集中統(tǒng)一C.職責(zé)明確D.相互制衡E.報告關(guān)系清晰正確答案：A、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。(87.)現(xiàn)金流分為()。A.內(nèi)部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流正確答案：B、C、D參考解析：現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。(88.)期限錯配分析的缺點(diǎn)包括()。A.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期B.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后可展期C.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后無新業(yè)務(wù)D.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后有新業(yè)務(wù)E.不能對銀行的借款能力進(jìn)行評估正確答案：A、C、E參考解析：期限錯配分析的一個缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無新業(yè)務(wù)。這個假設(shè)與銀行持續(xù)經(jīng)營假設(shè)有較大出入。另一個缺點(diǎn)是它不能對銀行的借款能力進(jìn)行評估。對于那些在短期資金市場經(jīng)營的貨幣中心銀行而言，其流動性的一個主要方面表現(xiàn)在從市場籌集新資金的能力。(89.)根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動超限B.被動超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限正確答案：A、B、D參考解析：根據(jù)具體的超限原因，可將超限進(jìn)一步分類，類別有：（1）主動超限。（2）被動超限。（3）非實(shí)質(zhì)性超限。(90.)有重大國別風(fēng)險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按()等設(shè)定分類限額。A.業(yè)務(wù)類型B.期限C.風(fēng)險規(guī)模大小D.國別風(fēng)險類型E.交易對手類型正確答案：A、B、D、E參考解析：有重大國別風(fēng)險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對手類型、國別風(fēng)險類型和期限等設(shè)定分類限額。(91.)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪正確答案：A、B、C、D、E參考解析：《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動那罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。(92.)信息科技風(fēng)險是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于()產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險。A.自然因素B.人為因素C.技術(shù)漏洞D.管理缺陷E.社會風(fēng)俗習(xí)慣正確答案：A、B、C、D參考解析：信息科技風(fēng)險是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險。(93.)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本中的二級資本包括()。A.二級資本工具及其溢價B.盈余部分C.一級資本工具及其溢價D.少數(shù)股東資本可計入部分E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分正確答案：A、D、E參考解析：二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。(94.)銀行的交易性外匯風(fēng)險主要來自()。A.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的外匯敞口頭寸B.匯率變動產(chǎn)生的敞口C.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸D.銀行因賣出期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯敞口頭寸E.銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸正確答案：C、E參考解析：銀行的交易性外匯風(fēng)險主要來自兩方面：（1）為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸。（2）銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。(95.)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括()。A.財務(wù)會計報告B.公司治理情況C.年度重大事項D.人員流動狀況E.各類風(fēng)險管理狀況正確答案：A、B、C、E參考解析：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財務(wù)會計報告、各類風(fēng)險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等。(96.)風(fēng)險限額設(shè)定的階段包括()。A.全面風(fēng)險計量，以確定各類敞口的預(yù)期損失（EL）和非預(yù)期損失（UL）B.利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析C.運(yùn)用資產(chǎn)組合分析模型，對各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量D.對因違規(guī)超限額造成損失的，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任認(rèn)定E.綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險限額正確答案：A、B、C、E參考解析：理論上，風(fēng)險限額的設(shè)定分成四個階段:（1）全面風(fēng)險計量，即銀行對各類業(yè)務(wù)所包含的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險分別進(jìn)行量化分析，以確定各類敞口的預(yù)期損失（EL）和非預(yù)期損失（UL）。（2）利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析，其中制定一套合理的成本分?jǐn)偡桨甘秦酱鉀Q的一項重要任務(wù)。（3）運(yùn)用資產(chǎn)組合分析模型，對各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量。（4）綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險限額。(97.)下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有()。A.資金實(shí)力B.人力資源C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性D.市場競爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境正確答案：A、B、C參考解析：實(shí)力類指標(biāo)包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級、運(yùn)營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等。(98.)操作風(fēng)險系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括()。A.信息科技系統(tǒng)不完善B.一般配套設(shè)備不完善C.控制和報告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗正確答案：A、B參考解析：操作風(fēng)險系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。C、D、E三項都屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)。(99.)借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況E.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致正確答案：A、B、C、D參考解析：借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括：(1)確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況。(2)調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況。(3)調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況等。(4)分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力。(100.)風(fēng)險監(jiān)管是一種()的監(jiān)管模式。A.計劃性強(qiáng)B.計劃性弱C.目標(biāo)明確D.提高效率E.節(jié)省資源正確答案：A、C、D、E參考解析：風(fēng)險監(jiān)管是一種計劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。(101.)操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面的表現(xiàn)包括()。A.職員欺詐B.外包商不履責(zé)C.外部欺詐D.交通事故E.自然災(zāi)害正確答案：B、C、D、E參考解析：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。(102.)賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久陛資本投人，即資產(chǎn)負(fù)債表卜的所有者權(quán)益，主要包括()。A.資本公積B.盈余公積C.未分配利潤D.實(shí)收資本E.一般風(fēng)險準(zhǔn)備正確答案：A、B、C、D、E參考解析：賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本／實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。(103.)目前，內(nèi)部審計確認(rèn)服務(wù)的類型包括()。A.第三方審計B.合同審計C.績效審計D.質(zhì)量審計E.安全審計正確答案：A、B、C、D、E參考解析：內(nèi)部審計確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個類別——財務(wù)審計、遵循性審計以及經(jīng)營審計發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計、合同審計、績效審計、舞弊檢查、風(fēng)險和控制自我評估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計、安全審計、信息技術(shù)審計、隱私審計等。(104.)日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道中，新聞平臺收集到的信息包括()。A.利率大幅變化B.匯率大幅變化C.GDP增長率D.貿(mào)易差額E.貨幣供應(yīng)增加或緊縮正確答案：A、B、C、D、E參考解析：新聞平臺收集到的信息包括貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、匯率大幅變化、國內(nèi)通脹率、GDP增長率、消費(fèi)信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期資本流入、股市價格指數(shù)波動、某一國家零售營業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟(jì)計劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。(105.)戰(zhàn)略風(fēng)險管理的益處包括()。A.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險正確答案：A、C、E參考解析：B、D兩項屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理的作用。(106.)風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在()。A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度B.實(shí)施并支持一致的風(fēng)險語言／術(shù)語C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個方面:（1）保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識;（2）傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度;（3）實(shí)施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語;（4）使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息;（5）告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);（6）利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;（7）保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。(107.)市場風(fēng)險專題報告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況，包括()。A.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況B.全行匯率風(fēng)險分析C.銀行賬戶利率風(fēng)險分析D.反映具體業(yè)務(wù)組合風(fēng)險狀況的報告E.反映專門市場風(fēng)險因素或類型的報告正確答案：D、E參考解析：市場風(fēng)險專題報告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況，包括但不限于：(1)反映專門市場風(fēng)險因素或類型的報告。(2)反映市場風(fēng)險計量與管理流程專項環(huán)節(jié)的報告。(3)反映具體業(yè)務(wù)組合風(fēng)險狀況的報告。(4)反映市場風(fēng)險管理專門問題的報告。(5)董事會、高級管理層及其委員會確定的報告。(108.)風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)()原則。A.全面性B.合法性C.合規(guī)性D.穩(wěn)定性E.重要性正確答案：C、D參考解析：風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。(109.)匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括()。A.國際收支B.利率政策C.匯率政策D.通貨膨脹率E.市場預(yù)期正確答案：A、B、C、D、E參考解析：匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預(yù)期以及投機(jī)沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。(110.)一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動性D.利率水平E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策正確答案：A、B、C參考解析：一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮兩方面的因素：（1）與借款人有關(guān)的因素，包括聲譽(yù)、杠桿和收益波動性。（2）與市場有關(guān)的因素。包括經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和利率水平。(111.)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵政策、信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限、專門的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險管理部門足夠的支持。(112.)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備D.未分配利潤E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分正確答案：A、B、C、D參考解析：核心一級資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積可計人部分、盈余部分、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計人部分。E項屬于二級資本的內(nèi)容。(113.)下列屬于流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的有()。A.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險B.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流C.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場上流動性枯竭D.一家銀行出現(xiàn)流動性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機(jī)E.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)正確答案：A、B參考解析：選項A、B屬于流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素，選項C、D、E屬于流動性風(fēng)險的外部因素。(114.)《中國2008--2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色的()的反洗錢機(jī)制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經(jīng)濟(jì)安全。A.以防為主B.打防結(jié)合C.密切協(xié)作D.以打為主E.高效務(wù)實(shí)正確答案：A、B、C、E參考解析：《中國2008--2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前，構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經(jīng)濟(jì)安全。(115.)《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有()。A.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險集中度D.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)E.參考最佳市場實(shí)踐，以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等正確答案：A、B、C、D參考解析：《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有：(1)限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險。(2)限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長率、波動性)。(3)強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險集中度(如交易對手方、國家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)。(4)參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。(116.)國別限額可依據(jù)()因素確定A.業(yè)務(wù)類型B.業(yè)務(wù)機(jī)會C.國別風(fēng)險D.人口數(shù)量E.國家(地區(qū))重要性正確答案：B、C、E參考解析：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機(jī)會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。(117.)在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.四級流動性儲備E.五級流動性儲備正確答案：A、B、C參考解析：一家股份制銀行的流動性儲備分為以下三級：(1)一級流動性儲備。(2)二級流動性儲備。(3)三級流動性儲備。(118.)實(shí)施積極的流動性風(fēng)險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系B.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益C.保證銀行資產(chǎn)廉價出售，維護(hù)股東利益D.增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的E.降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價正確答案：A、B、D、E參考解析：實(shí)施積極的流動性風(fēng)險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生以下積極作用：(1)增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的。(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系。(3)避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益。(4)降低銀行借人資金時所需支付的風(fēng)險溢價。(119.)在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責(zé)包括()。A.履行信息科技預(yù)算和支出B.履行信息科技項目發(fā)起和管理C.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行D.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和升級E.履行信息安全管理正確答案：A、B、C、D、E參考解析：在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行信息科技預(yù)算和支出、信息科技策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程、信息科技內(nèi)部控制、專業(yè)化研發(fā)、信息科技項目發(fā)起和管理、信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)和升級、信息安全管理、災(zāi)難恢復(fù)計劃、信息科技外包和信息系統(tǒng)退出等職責(zé)。(120.)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時。模型輸人數(shù)據(jù)可分為()。A.市場數(shù)據(jù)B.交易數(shù)據(jù)C.頭寸數(shù)據(jù)D.模型的假設(shè)和參數(shù)E.相關(guān)參考數(shù)據(jù)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時。模型輸入數(shù)據(jù)可分為交易及頭寸數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、模型的假設(shè)和參數(shù)，以及相關(guān)參考數(shù)據(jù)。判斷題（共20題，共20分）(121.)市場流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風(fēng)險。()正確答案：錯誤參考解析：融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金